Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Dutheil

[ladefense92800]

Petite etude :

Peut on vivre de la methode SCD ?

considerons que l on maitrise parfaitement la methode on a donc 80 % de reussite .

considerons aussi que l on ne prendra que les signaux "parfait" .

Pour cela on va comptabiliser un signal tous les deux jours .( Pour tenir compte des periodes de faible volatilité .... etc )

En gros 220 jours de bourse par an donc 110 signaux arrondissons a 100 signaux .

Sur ces 100 signaux il y en a 20 qui couvrent les 20 signaux perdants , il reste donc 60 gagnants nets .

Considerons que l on a un capital de 5000 € et que l on "mise " 5 % soit a chaque fois 250 € .

Donc a chaque signal on gagne ou on perd 250 € ( tout ça pour simplifier les calculs en plus c plus restritif ) .

donc 60 x 250 = 15 000 € par an

soit par mois 15 000 / 12 = 1250 € par mois hors impots .

ça c est pour la premiere annee .

Deuxieme année :

on passe a un capital de 10 000 et on mise toujours 5 % , soit 500 €

donc 60 x 500 = 30 000 € par an

soit par mois 30 000 / 12 = 2500 € par mois hors impots .

ça c est pour la deuxieme annee .

Pour la troisieme année on considere que l on reste sur 500 € mais que l on a 2 signaux tous les 3 jours ( pour periode de 6 jours 4 signaux au lieu 3 ) avec toujours 80 % de reussite .

on part sur 120 signaux ce qui donne 80 signaux gagnants nets

donc 80 x 500 = 40 000 € par an

soit par mois 40 000 / 12 = 3 300 € par mois hors impots .

voila 3300 € brut d impots bien sur mais avec un capital realiste , un taux de reussite assez elevé mais sur un signal parfait tout les deux jours . Tout ça sur une periode de 3 ans .Et en ne reinvestissant pas les gains .

Faites votre projection en considrant peut etre des taux de reussite de 60 % la premiere annee , 70 la deuxieme et 80 la troisieme .Et ainsi de suite ....

on peut aussi parti sur 3 jours ou le premier jours on a 2 signaux, le deuxieme jour on a un signal et le troisieme jour on pas de signal ce qui fait une moyene de 1 signal par jours .

Soit sur un an 220 signaux , allez on va dire 200 .

75 % de reussite soit 100 signaux gagnants .

donc 100 x 500 = 50 000 € par an

soit par mois 50 000 / 12 = 4160 € par mois hors impots .

la on peut pense que ça progresse pas trop , mais faut pas oublier que l on ne reinvestit pas les gains et que l on prend en compte les pertes .

en considerant que l on reinvestit la totalité sur les 100 signaux a la suite en partant de 5000 € en misant 5%

on passe de 5000 € a 62 600 €

en considerant que l on reinvestit la totalité sur les 80 signaux( 70 % de reussite ) a la suite en partant de 62 600 € en misant 1%

on passe de 62 600 à 137 000 € on a double le capital .

en considerant que l on reinvestit la totalité sur les 40 signaux( 60 % de reussite ) a la suite en partant de 137 000 € en misant 1%

on passe de 137 000 € à 200 000 . + 60 000 €

chacun en tirera ces conclusions .

[lemerou]

Le problème principal avec cette méthode est de réussir à trouver les signaux.
Comme ils sont relativement peu nombreux, il ne faut pas les manquer et être réactif.
Psychologiquement, c'est pas évident je trouve.

[ladefense92800]

Le problème principal avec cette méthode est de réussir à trouver les signaux.
Comme ils sont relativement peu nombreux, il ne faut pas les manquer et être réactif.
Psychologiquement, c'est pas évident je trouve.

j ai tenu compte de ça .....

toute la demonstration part de la justement ....

Pour cela on va comptabiliser un signal tous les deux jours .( Pour tenir compte des periodes de faible volatilité .... etc )

il faut un signal parfait , si tu as le moindre doute tu ne le trade pas mais tu le regarde evoluer pour l experience .

[lemerou]

Oui, j'ai vu.
En fait, je formalisai mon propre problème par rapport à la méthode.
Je me doute que d'autres sont plus patients et plus rigoureux que moi

Est-ce que tu as programmé des alertes sur ton logivciel de trading pour être averti en cas de bonne configuration ?
(tu l'as peut être déja écris dans le thread mais ça fait longtemps que je ne suis pas revenu le lire)

[ladefense92800]

considerons une situation encore plus realiste .

capital de depart 2000 €

Sur le 52 semaines d une annees on va enlever juillet aout noel ... partons sur 40 semaines .

On part aussi sur 4 signaux par semaine ( par ex : 2 le lundi, un le mardi , un le mercredi et rien le jeudi et vendredi )

Taux de reussite assez moyen de 70 %

on a donc :

signaux sur l annee 4 x 40 = 160 .

signaux gagnants sur l année 160 x 0.7= 112

signaux gagnants net 160 - 112 = 58 puis 112-58= 64

bien sur tout cela reste theorique , on considere que pendant les 100 premiers signaux on a un signal positif et un signal negatif alternativement , on arrive au 55 eme et on a toujours 2000 euros .Et il nous reste 54 signaux nets pour nous .Les signaux perdants sont annules par autant de signaux gagnants .

en partant de 2000 € on decide que chaque position on va risque 150 € .

En 20 positions on passe d un taux de 7.5 a 3 la on decide d augmenter la position a 200 €

A la 46 eme position on arrive a un taux de 2 que l on va garder jusqua la fin

Montant final : 11 775 € soit plus de X 5 , presque + 9000 € de PV sur une annee en ayant un risque tres limite , due a la strategie et au money manegement .

On a va decider de prendre la moitie et de reinvestire l autre moitie ( 4000 €)

On repart donc avec 6000 € ( 4000 + 2000 )

Deuxieme annee

il faut un taux de 3,41 pour des positions de 200 € pour 6000 , on repart sur ce taux par contre on limite les position a 750 € ça devient difficile psychologiquement au dela ....

au 41 eme signal on arrive a 750 € jusqua la 54 eme signal on reste a 750 €

Montant final : 32 700 € soit plus de X 5 , presque + 26 000 € de PV sur une annee en ayant un risque tres limite , due a la strategie et au money manegement .

On a va decider de prendre la moitie et de reinvestir l autre moitie ( 13 000 €)

On repart donc avec 15 000 € ( 13 000 + 2000 )

3eme annee :

pour tester davantage la strategie on va diminiuer le taux de reussite a 65 % .

48 signaux nets gagnants .

on part sur des position de 500 € et au 20 meme signal on est deja a 2 % , on garde ce taux jusqua a la fin .

on fini a la 48 eme position avec 42 600 € et des positions de 836 €

Montant final : 42 600 € soit plus de X 3 , presque + 30 000 € de PV sur une annee en ayant un risque tres limite ,on a reduit le pourcentage de 5 point !

On a va decider de prendre la moitie et de reinvestire l autre moitie ( 15 000 €)

On repart donc avec 17 000 € (15 000 + 2000 )

4eme annee

on va encore reduire le taux de reussite a 60 % par contre on va augmenter les trades par semaine a 6 par semaine .

Soit environ 40 signaux net ( perdants compris deja payés avec les gagnants .)

on arrive a une annee identique a la troisieme meme en ayant baissé le taux de réussite .

je pense qu il ne faut pas descendre en dessous de 65 % de reussite minimum .

apres ça devient difficile de jouer plus de 800 Euros sur des position de 5 ou 6 point nerveusement c est dur .

Mais a partir du moment ou on s est forgé une capital 20 000 € 30 000 € 40 000 € ou plus et que l on ne cherche plus a l augmenter la strategie peut vraiment rapporter

Conclusion : la strategie permet de se faire son capital en partant de 2000 € en 2 ou 3 ans tout en pouvant en vivre .

on a vu que l on pouvait atteindre 50 000 euros en 3 ans , si l on considere 60 % de reussite , soit quatre signaux gagnants pour deux perdant par semaine .

2 % de 50 000 ça represente 1000 € , ça fait 2000 euros par semaine en rythme de croisiere sans toucher au capital .

pour l exemple je me suis mis dans une position extreme de contrainte, conditions les moins favorables , apres si vous avez 50 000 euros et que vous tradez 10 signaux par semaine et que vous etes a 80 % de reussite ça fait 6000 euros par semaine ...70% 4000 € , 60 % 2000 €

[ladefense92800]

Oui, j'ai vu.
En fait, je formalisai mon propre problème par rapport à la méthode.
Je me doute que d'autres sont plus patients et plus rigoureux que moi

Est-ce que tu as programmé des alertes sur ton logiciel de trading pour être averti en cas de bonne configuration ?
(tu l'as peut être déja écris dans le thread mais ça fait longtemps que je ne suis pas revenu le lire)

y a un bout de code qui traîne sur le net que j ai codé qui aide un peu pour pas passer sa journeé davant le pc .

En fait tu peut coder pratiquement toutes les conditions de la méthode , et avoir au final des petites barres rouges ou vertes pour prendre la décision , mais la qualité du signal revient quand meme en dernier ressort a l œil ....

GDX23 a poste un truc bien pensé pour organiser son espace de travail et pas être débordé par les fenêtres .

[lemerou]

On est d'accord que la décision doit être discrétionnaire.
Néanmoins une alerte automatisée facilite bien le travail.
Je vais regarder si je trouve ton code (Pro Real Time) et me relancer un peu dans l'étude de cette méthode en relisant le bouquin.

[GOLDS]

Merci beaucoup ladefense pour cette approche mathematique

[falex]

Sur le sites WHS il y un résumé et un bout de code (mais pas pour PRT), comme le dit Ladefense, ça se profgramme très facilement ce n'est pas très sorcier.

Je crois que j'avais mis le leins vers WHS dans cette file.

[lemerou]

Le lien vers WHS est sur la première page, deuxième post de ladefense.

[ladefense92800]

quand on parle du loup ...........

je viens de recevoir un mail qui dit que il va y avoir bientot un webinaire , a mon avis gratuit ..... je me suis inscrit .

je vous laisse chercher sur le net pour les liens , je ne met plus aucun lien externe sur le blog .

[ladefense92800]

On est d'accord que la décision doit être discrétionnaire.
Néanmoins une alerte automatisée facilite bien le travail.
Je vais regarder si je trouve ton code (Pro Real Time) et me relancer un peu dans l'étude de cette méthode en relisant le bouquin.

il doit etre quelque part ici ou ailleurs fait une recherche ....

et remet le ici .....

je vais essayer de completer le code avec tous les autres details ( platitude des moyennes , divers ecart ....) en 5 minutes et 12 secondes pour vraiment simplifier la decision et laisser le minimum en discretionnaire .

[ladefense92800]

Merci beaucoup ladefense pour cette approche mathematique

plus logique que mathematique .......



oui ça ma pris un peu de temps ..... bientot je mettrais directement une capture du fichier excel ça sera encore plus parlant .

[ladefense92800]

liens vers la page avec un tres bon post de GDX23 ...

strategie-de-trading-scalping-scd-steph ... 7-240.html

[RastaRocket]

Merci ladefense pour cette analyse mathématique.

Le modèle que tu as indiqué est bien et très rémunérateur ! Pourquoi tout le monde ne l'applique pas? Ils sont ou les traders qui réalisent ces résultats? En faite ils sont ou les traders particuliers qui gagnent de l'argent?

Benoist gagne sa vie ! Mais les autres? Tout le monde reste discret?

Ton modèle parait réalisable si la méthode fonctionne aussi bien qu'elle le prétend (ce que je ne sais pas pour le moment). Maintenant la principale difficulté reste de surveiller 3 jours de cours pour 1 voir 2 trades, il faut avoir les nerf solide.

GDX23 à suivi des cours avec SCD et apparemment il a bien approfondi le sujet et la méthode. Il gagne 6000€/semaine?

Désolé pour mes questions peut être un peu direct mais je sais qu'en France parler d'argent reste toujours tabou et je suis surpris même dans le trading ça le reste. Si on est là c'est pour gagner de l'argent non? Alors pourquoi ne par en parler? Et pourtant il n'y a que Benoist qui en parle.

[GDX23]

Bonjour,


Le signal s'effectue de la même manière avec un rebond profondeur bande rouge et bande bleu ? On considère simplement que le mouvement à plus d'intensité?

Pour les habitué de cette méthode qu'elles sont les valeurs sur lesquelles vous trouvez le plus de signaux?

Et enfin pourquoi ce trade est perdant? En 5 mn la bande bleu est elle trop collé à la rouge? Est ce un cas de rebond bande bleu mal géré?

Dax.png

Merci

Salut, je débarque un peu après la guerre mais je vais essayer de répondre clairement aux posts

Oui dans le livre, il dit qu'il expliquera les rebonds bande bleue dans un autre livre mais finalement ça ne s'est pas encore fait mais, il propose des formations individuelles à ce sujet, je te laisse chercher sur son site

Sans dévoiler tous les détails des rebonds bande bleues, on va dire que les rebonds bande bleues peuvent devenir des opérations de daytrading

Aux niveaux des marchés que je suis, je me limite au Dax, Bund, Dowjones et un peu de Nasdaq

enfin au niveau de ce trade, tu as pris un exemple du mois d'août mais pour moi, la tendance n'est pas terrible, je dirai même que la volatilité baisse... vu que tu as la bande bleue dans la bande rouge. Oui, tous les rebonds bande rouge ne sont pas valide même s'il y a déclenchement sur le 12 secondes.

Si ton signal avait eu lieu entre 12h30 et 13h, il aurai surement réussi vu qu'on partait bien dans la tendance

quand on parle du loup ...........

je viens de recevoir un mail qui dit que il va y avoir bientot un webinaire , a mon avis gratuit ..... je me suis inscrit .

je vous laisse chercher sur le net pour les liens , je ne met plus aucun lien externe sur le blog .

un webinaire de WHS ou SCD ?

[GDX23]

liens vers la page avec un tres bon post de GDX23 ...

strategie-de-trading-scalping-scd-steph ... 7-240.html

Encore plus simple que de basculer d'écran en écran car parfois ça rame un peu, je mets désormais mes écran tous ensemble sur la même sauvegarde.

exemple mon écran trading soirée où se trouve le Dowjones et le Nasdaq

à l'image juste 4 écrans visible mais il y en 13 en tout

et si j'ai une alerte sur l'écran que je ne vois pas je passe la souris comme dans l'image ci-dessous

et je clique dessus pour l'avoir en premier plan et si le signal est bon je mets ce graphe en plein écran histoire de bien placer mes ordres limites

J'ai réduit la taille pour que ça passe sur le forum mais vous avez compris l'idée

[GDX23]

Merci ladefense pour cette analyse mathématique.

Le modèle que tu as indiqué est bien et très rémunérateur ! Pourquoi tout le monde ne l'applique pas? Ils sont ou les traders qui réalisent ces résultats? En faite ils sont ou les traders particuliers qui gagnent de l'argent?

Benoist gagne sa vie ! Mais les autres? Tout le monde reste discret?

Ton modèle parait réalisable si la méthode fonctionne aussi bien qu'elle le prétend (ce que je ne sais pas pour le moment). Maintenant la principale difficulté reste de surveiller 3 jours de cours pour 1 voir 2 trades, il faut avoir les nerf solide.

GDX23 à suivi des cours avec SCD et apparemment il a bien approfondi le sujet et la méthode. Il gagne 6000€/semaine?

Désolé pour mes questions peut être un peu direct mais je sais qu'en France parler d'argent reste toujours tabou et je suis surpris même dans le trading ça le reste. Si on est là c'est pour gagner de l'argent non? Alors pourquoi ne par en parler? Et pourtant il n'y a que Benoist qui en parle.

Non, je gagne pas 6000€/semaine

J'ai des horaires de bureau donc je trade le soir et parfois sur mon téléphone avant 10h30

[ladefense92800]

Merci ladefense pour cette analyse mathématique.

de rien c est un truc que je voulais faire depuis longtemps , je voolais prouver que si tu as un systeme qui a un taux de reussite a 60 % tu peux gagner ta vie avec .

La prochaine simulation , je vais faire capital de depar 5000 € Premiere annee taux de reussite 60 % 2 eme et 3 eme 65 % 4 eme et 5 eme 75 % et 6 eme 80 % en reinvestisant les gains .

Des qu on a arrive 50 000 € on réinvesti plus et on profite des gains .

Le modèle que tu as indiqué est bien et très rémunérateur ! Pourquoi tout le monde ne l'applique pas? Ils sont ou les traders qui réalisent ces résultats? En faite ils sont ou les traders particuliers qui gagnent de l'argent?

tres simple le methode SCD on risque 1 pour gagner 1 donc suffit d avoir un tau de reussite supperieur a 50 % pour gagner .

Des trader gagnants sur le blog y en a plein , pas avec cette methode . j en connait au moins 7 .
Plus ceux que je connait pas et certainement dans les lecteurs aussi .

Ton modèle parait réalisable si la méthode fonctionne aussi bien qu'elle le prétend (ce que je ne sais pas pour le moment). Maintenant la principale difficulté reste de surveiller 3 jours de cours pour 1 voir 2 trades, il faut avoir les nerf solide.

Personne ne te demande de rester collé a l ecran , avec l organisation de GDX23 tu checkes les sous jacent en 4 ou 5 minutes , tu met des alertes de niveau la où tu vois que ça peux evoluer vers un signal .

Apres avec les tablettes et smartphone tu peux passer tes ordres dans ton jardin entre deux coupes tes rosiers .... en plus la methode SCD c pas du scalping donc tu place tes ordres .......oui il faut etre dispo a tout moment mais pas obligatoirement devant ton ecran .

apres souvent vers 11 heures ou 11 h 30 y a plus de volatilite et ça reprend a 14 heures ou avec wall street ... et si a passe un ordre le matin et un ordre a 15 heures voila ta journee est finie .

Conclusion , oui il faut etre dispo , mais on peut faire des truc a cote , bricolage , sport , jardinage , lecture , etc ...

GDX23 à suivi des cours avec SCD et apparemment il a bien approfondi le sujet et la méthode. Il gagne 6000€/semaine?

il te repondra lui meme .... en plus il a la nouvelle strategie de scalping de ceaux dutheil .

[RastaRocket]

Merci pour ces précisions.

Je continu mes analyses des cours avec cette méthode, j'ai également mis en place les alertes (très pratique). Merci GDX23 pour le bout de code. Je ne l'ai pas appliqué pour les bandes bleu car je ne connais pas les conditions pour trader ces opportunités. Mais ça permet de regarder d'autre graphique pendant ce temps.

GDX23 tu es content de ta formation avec SCD? Rapport/coût/retour ? Tu peux me répondre par mp si tu préfères je compte sur ta sincérité