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Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par chifounou » 15 sept. 2015 17:55

depuis l'été j'ai eu quelques rejets 11 web (pas nombreux) en utilisant juste le Web sans TS (visibles dans l'historique onglet Transactions)
sur TS je n'utilise pas encore les TPauto/SLauto (sauf pour tester les versions)

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 15 sept. 2015 17:56

Benoist, tu n'a pas besoin du SL to 0 parce que tu ne prends pas de trades dans la mauvaise direction :)

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 15 sept. 2015 18:00

Explication d'IG lue dans la file L3 :
pierrep a écrit :Bonjour,

Voici la réponse de IG

"
Nous vous remercions pour votre message.

Veuillez noter qu'a certains moments, notamment pendant des périodes de forte volatilité, que les trades via l'API soient désactivés.

En l'occurrence, ceci était le cas quand vous avez essayé de clôturer votre position.
Vous devrez alors clôturer votre position via la plateforme classique si vous souhaitez le faire.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous aider.

Cordialement,

XX
IG"

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Benoist Rousseau » 15 sept. 2015 19:01

ça me parait totalement bidon comme explication... tu n'avais pas de volatilité à 15h15

le TP to 0 c'est quand tu parts mal justement, pour sortir flat. Le sl to 0 c'est pour les amis qui gardent et qui tentent un gros coup sans risque :) Donc je part mal et je ne tente pas de gros coup :)

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 15 sept. 2015 19:03

Ils précisent "notamment"...

Nomade à soumis le problème à ig.

C'est ici :
http://labs.ig.com/node/305

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par chifounou » 15 sept. 2015 19:16

edit flashback : En effet - :P

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Nomade » 15 sept. 2015 19:43

J'ai pose explicitement la question a ig de savoir si les stop mini et stop garanti etaientt modifies lors des periodes de suspension de l'API (en imaginant, faute de mieux, pouvoir les utiliser comme indicateur de suspension (voir la file de falex rejet 11) ).

La reponse a etait sans ambiguite NON car les suspensions ne concernent pas uniquement les periodes de fortes volatilite.

Nos propres cas de rejet m'avaient interpele car ils etaient dans des periodes de volatilite standard pour le DAX, la derniere suspension n'avait d'ailleurs duree que quelque minutes (on a pu repasser un ordres API 1 ou 2 minutes apres) mais suffisantes pour donner des sueurs froides a ma scalpeuses en chef avant qu'elle ne puisse fermer via la plateforme.

(edite pour typo)

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Nomade » 15 sept. 2015 19:50

Pour completer, et comme signale a ig dans mes demandes, les 2 derniers rejets 11 visaient a fermer des positions ouvertes qques dizaines de secondes avant, precisement 53s et 1mn16s (j'enregistre tous les ticks des que je suis en position), avant la fermeture via plateforme 2s plustard
soit 22s apres la premiere tentative, le temps de realiser que les ordres API ne passait pas. En 22s le DAX peut parcourir pas mal de chemin s'il le decide... on a eu de la chance il n'y avait pas volatilite a ce moment la !!!!

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Benoist Rousseau » 15 sept. 2015 20:10

-> je disais que l'explication d'ig est bidon, c'est un mail type fourretout. ça veut tout dire et rien dire, c'est l'email type pour tous les problèmes.

On a compris que certains avaient des ordres qui plantaient, après il faut aller plus loin et essayer de comprendre pourquoi, on est tous hyper différents comme trader. Par exemple est ce que c'est erreur existe avec mt4, l'interface web, les ordres passés sur prorealtime ? ou c'est spécifique à l'API et dans ces cas là et bien on ne peut rien faire car cela viendra du bon vouloir d'ig de modifier ou de réparer cela et à avoir ses tickets ig d'ouvert en permanence (chose que l'on a bien explicité xxx fois sur la L3 et takascalper).

nomade > mais tu trades comment ? en trading automatique ? tu passes combien de lots à la fois ? des lots pleins ? quel type de connexion internet ? le degré de FEC en upload etc etc je pense qu'il faudrait plus d'infos pour réussir à cerner le problème.

1000 derniers trades 0 rejet. je trade 1 lot plein à la fois. Fibre, fec 0.

C'est la façon de trader qu'il faudra analyser à mon humble avis ou l'environnement je ne crois pas qu'ig coupe son api pour tout le monde à une heure précise, mais que c'est peut-être en fonction du volume ou de la façon de trader d'un trader à un moment donné etc ça me fait penser au firewall et protection du forum. Aujourd’hui un gars du forum m'a contacté, il a été blacklisté par le firewall, il avait rien fait mais son "comportement" avait fait tilter un des filtres de protection et il a dégagé. ça faisait 8 mois qu'il traine sur le forum sans soucis.

Donc il faut chercher les points en commun, les divergences etc Analyser ceux qui n'ont pas de problème.

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Benoist Rousseau » 15 sept. 2015 20:31

on est bien d'accord, il faut surtout ne pas sortir un produit quand il n'est pas fini et bien rodé. J'ai un peu l'impression que l'api les dépasse car ils ne s'attendaient pas à ce que des gars montent de a à z des interfaces pour trader.

Et qu'à chaque demande des développeurs, ils se disent "mince on y avait pas pensé". Bref une api beta, ça me fait penser à windows 10. Beta réservée aux geeks volontaires pour qu'ils trouvent les bugs. Là c'est un peu pareil à mon humble avis, quand je vois le nombre de téléchargement des api, on est pas 30 à les utiliser en France en réel... il y a en gros 100 download par nouvelle version (en même temps je n'en fais pas la pub sur le blog, 99% des gens ignorent leurs existences, inutile de rameter du monde qui va râler et faire chi.e.r). Donc takapoto doit déployer des trésors d'imagination parce que des fonctions de base (pour nous) n'ont pas été prévues par l'api

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Nomade » 15 sept. 2015 20:40

Benoist> ma scalpeuse trade a la "Benoist" en scalp manuel au clavier ou a la souris en mini lot DAX, une dizaine d'operation de 9-11h et tres tres tres rarement a l'ouverture - pas souvenir en fait - (nous avons une connection standard haut debit a Panama City avec un ping de 10ms suivant speedtest mais de 30-50ms en faisant un ping sur http://www.ig.com - 3m upload 10M down).

Dans mes echanges avec ig la reponse finale est tres claire "Le dealing desk decide de la suspension de l'API et il n'y a pas de conditions standard pour cela"
"Our dealing desk decide whether to disable this feature, and there are no standard conditions on which these decisions are based"

La totalite de mes echanges avec eux est dans la file de Falex.

Quant a nous on pourrait qualifier notre facon d'operer de standard pour une scalpeuse en devenir : une centaine d'op sur les 30 derniers jours avec des jours a 3 ou 4 d'autres a 10-12. Materiel standard. Et jusqu'a recemment pas de rejet 11 (ce qui semble exclure l'origine des ordres a savoir le Panama et nous n'avons jamais recu de demande d'explication)

L'API c'est comme pour la L3 ou Takascalper, passage d'ordre au clavier, SL automatique, SL suiveur, TP eventuel, calcul du programmation neuro-linguistique, etc... et ordre au Marche dans tous les cas. D'ailleur du fait d'un bug dans l'API, la cloture des positions ouvertes doit se faire via un ordre standard avec mot cle special plutot qu'avec un delete order, ce qui permetrait peut etre de differencier plus facilement les fermetures des ouvertures

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Jili » 15 sept. 2015 20:45

Vous pouvez expliquer comment TS gère une non clôture d'un trade par exemple car "reject 11" via ig (en réel).

La position court toujours j'imagine mais y a-t-il un message sur TS ou l'action n'est simplement pas réalisée ?

Merci

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 15 sept. 2015 20:59

Dans ce cas, un popup est affiché pendant un cours instant avec un message "ordre rejeté"
(ou un message plus explicite si IG renvoie un code autre que 11)

Exemple :)
http://www.andlil.com/forum/takascalper ... ml#p305777

Edit :
Sauf s'il s'agit d'un ordre automatique (SL ou TP Auto) : dans ce cas il n'y a pas de message car comme TS réessaye plusieurs fois, l'utilisateur serait bombardé de messages.

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Benoist Rousseau » 15 sept. 2015 21:15

nomade > donc scalping pas du tout agressif, très peu de volume (100 trades sur un mois, je fais cela en 24h parfois) le seul truc qui va pas c'est le ping qui n'est pas bon par contre.

Personnellement j'ai une hypothèse : les ordres markets de l'api sont des ordres limites comme pour l'interface web => le rejet c'est ce que l'on a quand le cours a décalé entre le temps que notre pc envoie sur les serveurs ig notre ordre. Ce qui expliquerai que tu as des ordres rejetés de temps en temps.

Je sais qu'il y a marqué ordre market dans l'api mais qu'est ce qui nous prouve que c'est le bon champ renseigné ? ça expliquerait tout et ça servirait un code 11 générique. Depuis le départ j'ai la sensation que c'est des ordres limites, encore ce soir sur le break out des 11200 j'ai eu l'impression d'avoir une "amélioration de mon ordre" j'ai cliqué sur 10 et j'ai eu plus ça a été une mèche hyper violente. peut-être que mon oeil a été moins rapide que mon doigt, c'est possible mais de temps en temps j'ai la sensation que ce sont des ordres limites.

Quand j'avais l'adsl de base et que L3 et takascalper n'existait pas j'avais plusieurs fois par semaine sur mon volume des ordres rejetés avec le ticket (le cours a changé...). Depuis que j'ai la fibre à moins de 300 mètres du central je n'en ai eu aucun avec le ticket. Il y a bien une notion de vitesse. Fibre + takascalper et l3 ça m'a complètement changé la vie et je n'ai aucun rejet et je fais de 30 à 100 trades par jour, moyenne > 50.

c'est peut-être farfelu, mais je ne vois pas pourquoi ig propose partout des ordres limites de base sauf sur l'API.

L'idéal serait que quand quelqu'un a un rejet il poste l'heure et la date. Avec un peu de pot, un de nous aura pu passer un ordre au même moment. Je ne crois pas à la réponse d'ig, on peut décider de fermer quand on veut de manière unilatérale pour tous les clients avec l'api, je crois que c'est la réponse pour dire "circuler, ne faites pas ch.ier".

Pour moi si on soulève l'hypothèse que ce sont des ordres limites qui sont envoyés, ça expliquerai tout. Un ordre market, c'est un ordre atp, donc il est exécuté point barre. Je vous la partage, c'est ce que je pense depuis le premier jour, il n'y a aucune cohérence à faire des ordres market sur l'api et sur toutes les autres interfaces du limite.

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 15 sept. 2015 21:22

Ca m'est arrivé plusieurs fois juste sur la Bougie de 9h00

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Benoist Rousseau » 15 sept. 2015 21:27

je ne trade pas 9h 15h30 les ouvertures ça bouge trop, le ticket s'affole.

Tu en penses quoi takapoto de ma théorie comme quoi ce ne sont pas des ordres market mais limite sur l'api ? (ce qui expliquerai bien tes problèmes à 9h00 :) ). Comme tu as le nez dans le code, tu peux me dire que c'est ridicule et j'abandonne l'idée, c'est juste des recoupements intellectuels mais je n'ai pas jeté un coup d'oeil au code, j'en suis incapable.

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par takapoto » 15 sept. 2015 21:35

je n'ai ps trop compris ta théorie.
car pour avoir des ordres limite, il faut préciser ... une limite.
or les ordres passés via l'api par TS précisent juste le sens et la quantité

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Nomade » 15 sept. 2015 22:04

Benoist> oui j'ai precise a la "Benoist" :), en plus lent et moins rentable :mrgreen:

Autant en scalping on est pas forcement a l'aise, autant pour la programmation ca va mieux :) et je suis plus serein en affirmant qu'il me semble impossible que ce soient des ordres limites qui partent de mon ordi ou du tien par la meme occasion.

d'une part notre format d'envoi des ordres est identique a la L3 (il provient d'ailleurs en grande partie de la L3) et j'imagine tres proche de Takascalper et faire une erreur non identifie a ce stade me parait impossible
d'autre part, je suis tick par tick le deroulement des operations lorsqu'un ordre est envoye, et mis a part le delais due au ping, l'execution est conforme a du Market Order avec en general aucun rejet et plus souvent, des qu'il y a un peu de volatilite, du slippage parfois jusqu'a 2 points (c'est d'ailleurs pour cela qu'on est passe a ouverture au ticket et fermeture via API et qu'on s'abstient en periodes de forte volatilite).

Quand tu examines le tick par tick (sous reserve que nous captions l'ensemble des ticks) tu peux observer des variations violentes (+1 -1 pt en l'espace de 2-3-4 ticks) qui peuvent faire que meme en Market Order tu as la sensation d'etre ameliore.

Nous n'avons, en passant par l'API jamais d'ordre rejete car le prix est trop eloigne.

Je pense pouvoir garantir qu'en passant par Takascalp ou L3 tu fais du Market. Avoir un tres bon ping va jouer fortement sur les prix obtenus vu ce que j'observe sur les variations en ticks.

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Benoist Rousseau » 15 sept. 2015 22:20

nomade > en passant d'une bonne connexion adsl à une bonne fibre, mon nombre de ticks reçu a du augmenté de 10% 20%. ça se voit à l'oeil nu.

Une seule fois j'ai tradé avec une connexion T1 à Paris. J'étais effaré par la vitesse.

non takapoto > sur l’interface web tous les ordres envoyés sont des ordres "limite"

Quand je clique sur le ticket à 10200 achat cela envoie comme ordre achat limite 10200.

Si ta connexion est lente qu'il y a de la volatilité etc quand ig va recevoir l'ordre le cours achat peut-être à 10201. Là IG bloque et affiche "le prix a changé repasser votre ordre (je me rappelle plus le texte exact avec la fibre je ne le vois plus, je l'ai parfois sur iphone quand je suis un wifi et que ça bouge beaucoup). En effet tu voulais l'acheter à 10200 et non à 10201. Si le cours achat quand l’ordre arrive est à 10199, Ig affiche ordre exécuté amélioration des cours de +1

un vieux screen shoot
IG.png
IG.png (6.03 Kio) Vu 467 fois
on le voit sur la pop up de confirmation d'ordre, j'ai eu une fois +14.7 en pleine panique : https://www.andlil.com/amelioration-des ... -6097.html
on en parle de temps en temps sur le forum et c'est souvent des gars avec des connexions adsl pas au top

IG a fait le choix de servir le client au prix qu'il a demandé via un ordre limite. Les autres brokers envoient des ordres AT¨P market, donc si tu demandes achat à 10200 tu peux être servi à 10201 (ils font cela pour avoir plus de commissions ou plus de transaction, broker cfd à risque limité et futures). Chez ses brokers si ton ordre arrive et que le cours est à 10199, ils vont te dire exécuté à 10200 (et empocher les +1 pour eux dans la poche) alors qu'IG le rend au client.

Donc point positif, on ne se fait pas rouler, iG redistribue cela à ses clients alors que les autres brokers les mettent dans leur poche, c'est juste du vol, (99.9999% des traders n'en ont pas conscience), point négatif en cas de volatilité forte ou de connexion faible, on peut avoir des refus d'exécution

C'est expliqué là : amélioration du cours d'exécution

[youtube]https://youtu.be/4lc5yMgoXUI[/youtube]

Donc votre problème me fait exactement penser à cela.

http://www.ig.com/fr/execution-cours
Avec IG vos ordres ne sont jamais exécutés à un cours moins favorable que celui que vous avez requis. Si le marché évolue en votre défaveur au moment où vous passez votre ordre, nous préférons vous demander de repasser votre ordre plutôt que de l’exécuter à un cours moins favorable.
Les marchés pouvant évoluer très rapidement, si un meilleur cours est disponible lorsque vous cliquez pour passer votre ordre, notre technologie d’amélioration du cours d’exécution peut vous permettre de bénéficier de ce cours.
Nos clients ont économisé plus de 33 millions d'euros grâce à notre technologie d’amélioration du cours d’exécution (depuis janvier 2013).


===

c'est cela que j'appelle les ordres limites chez IG et quand je trade avec l'API j'ai vraiment l'impression que c'est cela, cet après-midi j'ai eu la "sensation" d'avoir eu un ordre amélioré sur le break out super violent des 10200. Sur la version web on a une pop up qui nous le dit quand on a la confirmation de l'ordre, sur iphone aussi.

Re: TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'I

par Nomade » 15 sept. 2015 23:20

Benoist> Nous sommes d'accord, on parle de la meme chose, ig appelle ce type d'ordre (par le ticket) ig Quote Order,
Ce type d'ordre n'est explicitement pas accessible via l'API Public uniquement via l'API FIX

je crois meme (voir un de mes premiers messages) que ig va plus loin que le simple ordre limite et qu'il "travaille" le prix de facon a nous servir notre prix dans la mesure du possible (comment je ne sais pas peut etre en attendant qques ticks pour voir si le cours repasse par notre niveau puis si trop eloigne ordre rejete). Ce type d'ordre est quand meme un de leurs gros arguments de vente et pour nous, avec une connexion un peu lente, un gros plus qui nous permet de rentrer sans trop de slippage des que ca bouge un peu.

c'est notamment ce qui peut expliquer la rapidite que l'on observe avec l'API, meme avec notre mauvaise connection, en periode de faible volatilite et peu de ticks/SEC, le passage d'ordre par ticket est aussi rapide que via API. Par contre des qu'il y a plus d'activite le passage par ticket est ralenti (independemment d'une histoire de connexion la confirmation est plus lente a venir) et l'API devient beaucoup plus rapide en comparaison, en Market Order l'ordre arrive et est executee immediatement.

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