La tendance selon Toto

[MrWayne]

Bonsoir Toto j'ai suivi toutes tes vidéos sur YouTube. Merci beaucoup de donner de ton temps pour partager. Personnellement je n'ai ni les compétences ni une attirance pour le trading automatique par contre j'ai pu apprendre des choses piocher quelques petites choses. Cette méthode à l'air de te convenir et de faire ses preuves. je te souhaite tout le meilleur encore merci pour ton temps !

[fonzy59]

Bonjour Toto et merci pour ta contribution par le partage aussi détaillé de ta stratégie !
J'ai une question concernant la gestion de news : Comment tu gères-tu les news importantes du type NFP qui entraînent un grand mouvement des cours en début de séance US ? Tu désactives ton robot de manière automatique ou manuelle ? où tu le laisses tourner au risque d'avoir un faux signal ?

[Robinhood]

Intuitivement je dirais qu'il ne gère pas les news. Les news et les surprises de toute façon à LT c'est du 50-50 (statistiquement).

En revanche il donne un exemple de fusible en amont avec l'exemple du brexit : no trades sur tout ce qui est UK. Ceci étant décidé avant les ouvertures. Personnellement j'y suis quand même mais l'approche conservatrice a du sens à ce niveau.

Mais bon je vais laisser Toto répondre hein

[Toto le Héros]

(J'ai déjà écrit à plusieurs reprises qui fait partie de mes principaux irritants concernant les croyances "absurdes" diffusées sur ce forum et ailleurs... Pensez par vous même !)
Les news sont nos amies. Il y a tonnes de mise en garde convenues et contre-productives sur le danger des news sur ce forum et ailleurs.
Avec un peu d'expérience, on doit rapidement comprendre que la news crée la volatilité nécessaire (ou retourner "jouer aux billes").

En résumé concernant les news :
1. Soit on est un parfait débutant et on se méfie des news... avec une méfiance toute relative dans la mesure où un débutant ne trade pas... il apprend à trader, il fait de la démo, du backtest, des observations... bref il apprend, sans prendre de risque réel
2. Soit on trade et dans ce cas on a compris le concept de risque/rendement, on l'accepte, on en tient compte en sachant que même si le risque est plus important autour des news, le ratio risque/rendement est plus favorable, donc plus propice à générer globalement des gains...

Ma logique de lecture de tendance est parfaitement adaptée à la volatilité des news, comme n'importe quel sysyème de trading sérieux. Il n'y a aucune raison de couper le robot... bien au contraire.
La situation du Brexit, à la différence d'une news ponctuelle, crée de mon point de vue une évolution possiblement erratique des cours qui compromet la fiabilité de la lecture de tendance. Voici pourquoi je m'abstiens de GBP et le UK100 à ce jour et jusqu'à nouvel ordre.

[Bonnevoie]

Bonjour Toto peux tu à l'occasion quelle à été la gestion par ton robot ou toi même, sur les journée du vendredi 24 mai et du lundi 27 mai, s'il te plait.

Pourquoi cette question pour moi la tendance journalière était baissière et si c'était ta lecture également je souhaiterai savoir comment la prise de position automatisé à généré des entrée, dans le sens pas comment comment (car tu l'as déjà expliquer) mais quelle à été la gestion des éventuelles entrées. Stop sur stop par des signaux en M1, ou bien de faible gain… merci

[Toto le Héros]

Bonjour,
Merci de ta question Bonnevoie.
Sur indices, la tendance était effectivement baissière les 24/05 (CAC, DAX, DJI, NDX) et 27/05 (CAC, DAX). Marchés US fermés le 27/05 : pas de trades sur ces marchés.
Je suis en phase de recherche/développement sur le mode de management de position "ultime". Avec la technique que j'ai présenté en vidéo sur le NDX le 13/05, mes robots ont capté :
- CAC le 24/05 : 3 assauts gagnants, le 1er sans renfort, le 2è avec 2 renforts, le 3è avec 1 renfort
- CAC le 27/05 : 2 assauts gagnants, chacun avec 1 renfort
- DAX le 24/05 : 4 assauts gagnants, tous sans renfort sauf le 3è avec 1 renfort
- DAX le 27/05 : 1 assaut gagnant, avec 2 renforts
- DJI le 24/05 : 1 assaut gagnant, sans renfort
- NDX le 24/05 : 1 assaut gagnant, avec 1 renfort

[Bonnevoie]

Intéressant, merci de ta réponse Toto , bonne semaine à toi.

[Robinhood]

Salut Toto

"Je suis en phase de recherche/développement sur le mode de management de position "ultime"=> Très bon test ce matin sur Dax/Cac. Comment ta strat a gérée le trend haussier du matin ? Je compte 8 renforts sur Dax/Cac, ce qui demande une montée en pos importante (sauf si invalidation et prise de SL). Dans l'absolu ca semble finir par être gagnant sans ayant trop poussé, vu la petite correction qui a eu lieu autour de 12h10=>13h.

Merci pour ton feedback++

[Toto le Héros]

Salut Robinhood,
C'est çà, 1 assaut chacun. 6 renforts DAX, 7 CAC. Les zones d'invalidation sont encore un peu haut dessus.

[Robinhood]

#Solide

[Robinhood]

7 renforts Cac tu dois finir très chargé

[Toto le Héros]

Qui veut aller loin ménage sa monture...

[ticktack]

@Toto, tu as fait une estimation du nombre maximum de renforts qui auraient été nécessaires dans les cas les plus tordus sur les dernières années ? (en admettant que l'on trade plusieurs indices en simultané comme toi)

[Toto le Héros]

... et bien plus encore.
Je suis en train de comparer différents de modèles de gestion de position pour valider le modèle aussi optimal que mon mécanisme d'entrée en position l'est.

[ticktack]

Parfait alors, de mon côté j'aurais bien fait quelques backtests de ta stratégie mais mon code de backtest actuel n'est pas du tout adapté à ce type de stratégie.

[Robinhood]

On voit bien que le point central côté risques c'est le niveau d'invalidation, modulo le moyennage ("renforts") réalisé. Cela doit occasionner de temps en temps de sacrés drawdowns. Ensuite le diable est dans le détail donc il est probable que Toto ait trouvé des zones de paramètres pseudo-optimales qui permettent dans le temps d'amortir ces drawdowns. D'où l'intérêt par ailleurs de diversifier au max pour lisser davantage les drawdowns, ce qu'il semble avoir fait avec brio.

En tout cas pour ma part, étant feru de strats quant, je trouve que le concept + sa modélisation => clairement du sens.

[Toto le Héros]

il est probable que Toto ait trouvé des zones de paramètres pseudo-optimales qui permettent dans le temps d'amortir ces drawdowns

C'est le sens de ma quête actuelle. Ma méthode/logique d'entrée en position est très performante. Elle m'offre les "meilleurs" points d'entrée. Désormais, il me faut adosser cela à un système de gestion de position "premium". Mes recherches sont en-cours. Cette semaine a été un excellent cas d'école pour tester live! différentes alternatives pré-sélectionnées. Ma conclusion est proche.

[kondor7]

Si tu souhaites partager avec nous ton tableau de tendance de la semaine j'apprécierais.

Bon courage pour la fin de ton défi

[Toto le Héros]

@Kondor7 :
Je te le fais simple :
- tous indices BAISSIER cette semaine, sauf CAC neutre depuis jeudi (baissier avant)
- EUR/USD, AUD/USD, EUR/GBP haussiers cette semaine, GBPUSD et USDJPY baissiers.
* : cette semaine du 3 au 7/06

[MrWayne]

Bonsoir toto, si tu es d'accord je serai très intéressé par voir un de tes modèles de gestion de risque. Si tu ne veux pas partager tes infos ce qui est normal tu peux les remplacer par des valeurs "nuls."