PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

[kondor7]

@Toto

Ce support sera à 12368 sur ton graph cf.d , tandis qu'il sera à 12358 sur le graph Futures

Diff de 10.4 actuellement

[Toto le Héros]

Merci. J'attends confirmation de Robinhood. Pas d'urgence.

[kondor7]

J'ai édité, mon message prêtait à confusion

[Toto le Héros]

Oui, je lis également 12 357.5 (ton 12 358) sur le graphe Future.
Cette valeur semble d'ailleurs plus pertinente que celle relevée par Guipit (12 362.83, également visible sur le graphe de Benoist ce matin) en ce qui concerne le rebond S2H évoqué vers 10h15 ce matin... (dans l'hypothèse incontestable de la fiabilité des points pivots)

[Toto le Héros]

En effet le creux précédant le rebond, que je lis à 12 355.5, se trouve à distance raisonnable (2 points) de 12 357.5 (le S2H "Robinhood" sous réserve de sa confirmation). En revanche il est tout de même conséquente (7.33 points) du S2H relevé par Guipit.
Il me semble important de noter qu'une zone de près de 15 points autour du point pivot (2 *7.33 = 14.67) dilue la présomption de rebond dû au point pivot (d'autant que vix est raisonnable actuellement aux environs de 15). Ou autrement dit, en élargissant à ce point les zones autour des points pivots auxquelles les rebonds sont susceptibles d'arriver, toute creux ou sommet du graphique s'y retrouve...
Je précise au besoin que ce point de vue ne remet en rien en cause le succès des uns et des autres avec leurs points pivots.

[Robinhood]

hello!

Je confirme la S2H du rapport à 12357.5.

L'avantage du rapport c'est qu'il fourni pour chaque PP le High, Low/Settle. Cela permet de comprendre comment le PP a été calculé et de réfère le calcul soit même par exemple.

En l’occurrence sur le DAX :

High Hebdo = 12650
Low Hebdo = 12455
Settle Hebdo = 12552.5

PPH = (12650+12455+12552.5)/3 = 12552.5
S2H = 12552.5-(12650-12455) = 12357.5

Veuillez noter par ailleurs que sur le CF.D Futures, prt affiche un S2H à environ 12631. Faible différence mais différence quand même. Origine ? Et bien la cotation du CF.D Futures n'est pas exactement la même que celle du Futures. Parfois coincidente mais très souvente différente (à peu de chose prêt, cela sous joue sur les high/low/settle).

En revanche je le rappelle de nouveau, si vous voulez uniquement du "made in prt", quitte à choisir, privilégiez les PP sur CF.D Futures et surtout pas CF.D cash. Je lis encore à droite à gauche : "les PP CF.D cash sont bien, sont pas si mals", blablas... Faut être sérieux

[Toto le Héros]

Merci Robinhood.
Je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais "leur" 12 362.83 ne viendrait-il pas de l'utilisation du close hebdo (22h00 vendredi sauf erreur de ma part) en lieu et place du settle ?

[Robinhood]

Il y a qlqs bizzareries sur leur méthode de calcul. Close vs settle, date retenue pour le lundi, etc... Voir les postes de Jim à cet effet qui a fait le tour 1000 fois du sujet et qui est le spécialiste

[Elcester]

Super travail Robinhood, super intéressant !

J'ai essayé de comprendre tout ce qui était dit dans cette file.

J'ai plusieurs questions.

Tout d'abord, tu parles des rolling. Je suis allé sur le site de l'eurex pour avoir accès aux données officielles.

Rolling.PNG (17.41 Kio) Vu 617 fois

C'est bien "Traded Contract" que tu utilises pour savoir quand est ce qu'il faut roller et passer au contrat à la prochaine échéance ?

Par ailleurs, je voulais savoir si tu mettais à jour toi même ton excel, ou si tu utilisais du VBA ou autre langage de programmation pour que les données soient automatiquement mis à jour ?

[Robinhood]

Salut Elcester

"C'est bien "Traded Contract" que tu utilises pour savoir quand est ce qu'il faut roller et passer au contrat à la prochaine échéance ?"

Oui c'est bien cela. Traded contract = volume échangé.

En fait je me base sur les volumes des échéances actuellement "tradées". J'obtiens cette donnée du fournisseur Stooq. Par définition, est plus liquide ce qui est le plus traité. Donc par exemple lors du dernier rolling, pour chaque sous-jacent j'ai basculé sur l'échéance septembre (sauf CAC, juillet, cas particuliers) dès que l'échéance septembre a été plus liquide que l'échéance juin. Il est intéressant de noter que les sous-jacents n'ont pas tous eu la même date de rolling. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un œil sur les volumes.

"Par ailleurs, je voulais savoir si tu mettais à jour toi même ton excel, ou si tu utilisais du VBA ou autre langage de programmation pour que les données soient automatiquement mis à jour ?"

J'ai créé des batchs qui me permettent de récupérer automatiquement toutes les données tous les jours. En l’occurrence c'est surtout codé en C# (.Net) et il y a aussi un peu de codé en Matlab (mais tout pourrait être en C#). Pour ce qui est de VBA je maitrise parfaitement mais je n'en ai plus l'utilité. J'ai fait mes armes dessus. Dailleurs j'aurai aussi pu tout coder en VBA. Moins efficace, moins rapide et moins secure mais ça aurait fait le job.

[Elcester]

Si j'ai bien compris dans ce cas, tu utilises les données de l'eurex pour calculer les points pivots, mais tu utilises les données sur les volumes de stooq pour déterminer quel contrat choisir (parmi les diffférentes échéances possible) en fonction de leur volume traité, et donc de leur liquidité ?

rolling stooq.PNG (13.87 Kio) Vu 919 fois

J'ai pas réussis à mettre la page en anglais malheureusement haha

Donc c'est la colonne "wolumen" que tu utilises pour savoir quel contrat est à utiliser, puis tu vas chercher les données sur l'eurex ensuite ?

Ou alors tu utilises ce lien https://stooq.com/q/e/?s=dy.f

Tu peux développer un peu comment tu as fais pour automatiser ? J'ai du mal à conceptualiser comment tu fais (j'ai seulement des bases en programmation)

Si tu ne passes pas par VBA, comment tu fais pour rechercher les données et les implantés dans ton excel ? Tu utilises un logiciel en particulier pour faire cela? Ou c'est une macro excel?

[Robinhood]

Exemple avec le Futures dax : https://stooq.pl/q/?s=dy.f

Pour mettre en anglais, tu clique sur "English" en bas à droite de la page du lien ci-dessus.

Ensuite tu cliques sur "Changes series" dans le bandeau de gauche intitulé "More on DY.F". Là tu peux visualiser toutes les échéances passées et la ou les échéances majeures en cours. Actuellement c'est DYU19.F, soit septembre 2019.

Ensuite en cliquant sur "historical data", toujours dans le bandeau de gauche, tu obtiens l'historique max du sous-jacent en question. En l’occurrence c'est DY.F, le Futures dax "continuous" mais on aurait pu choisir DYU19.F, le Futures dax septembre 2019. Il y a un tableau qui s'affiche au milieu de la page avec les colonnes date, Open, High, Low, Close... En allant tout en bas de la page, tu remarque qu'il y a un lien "Download data in csv file". C'est par ce lien que je passe pour télécharger les données tous les jours. Sauf que je ne le fais pas manuellement mais automatiquement.

Niveau programmation y'a rien de bien sorcier.

Pour ce qui est de ta question sur Excel : on peut manipuler des fichiers Excel sans passer par VBA en utilisant d'autres langages. C'est valable en C# et Matlab mais également dans plein d'autres langages.

Maintenant sans rentrer dans les détails voilà quand même le process :

- Récupération de tous les historiques max cash, Futures continuous et Futures échéance la plus liquide via le site Stooq, sous C#
- Calcul des PP sous Matlab
- Export de Matlab vers Excel et fichier csv. Historisation des rapports réalisés
- Synchro sur un drive pour permettre à d'autres utilisateurs d'avoir accès aux rapport

[Elcester]

Merci robinhood pour ces réponses précises j'y vois beaucoup plus clair

Actuellement, tu mets à jour les points pivots aux alentours de 7H45.
Cela fait quelques semaines que je m'inspire de ton outil et des points pivots calculés par investing pour tracer les miens. (Je suis chez XTB)

J'ai remarqué que parfois investing changeait plusieurs fois les points pivots dans la même journée. On peut voir à quelle heure à eu lieu la dernière MAJ sur leur site.

Je m'interroge donc pour savoir à quelle heure, au plus tôt, est-il possible de calculer les points pivots de manière fiable ? Théoriquement cela devrait être possible à la clôture donc 17H30 pour les heures normales de marchés ou 22H fermeture des futurs (en prenant l'exemple du dax) ?

Dans ce cas, pourquoi ces changement sur investing ? (souvent première maj vers 6H30 pouvant être modifié jusqu'à 10H selon les occurences que j'ai observé)

Par ailleurs, pourquoi sont-ils actualisés à 7H45 dans le cadre de ton outil ? Il y a une raison spécifique à ce timing ?

[Robinhood]

Tu as raison de te poser les questions et de contrôler par toi même

En effet des différences peuvent subvenir. Parfois les high/low/settle sont temporaires et peuvent êtres rectifiés par les exchanges. Il appartient ensuite aux différents providers de tenir leurs bases de données à jour.

Cela nous amène au pourquoi du 7h45. J'ai choisis spécifiquement cette heure, ce n'est pas un hasard :

- 7h45 permet à ceux qui tradent dès le pre-market d'avoir accès aux PP actualisés
- 7h45 et suffisamment tard depuis le close de la veille pour s'assurer que le fournisseur est bien à jour VS update des exchanges

Investing quand j'avais fait des checks comparatifs j'avais les mêmes données qu'eux. En tout cas je peux te dire que Stooq est globalement très fiable. Quelques recherches sur le Net te permettront de confirmer ce point. C'est peut être surprenant de se dire que c'est polonais mais en tout cas pour avoir fait une veille prolongée, c'est ce que je j'ai trouvé de mieux :

- gratuit
- fiable
- complet

[Elcester]

Très intéressant, merci Robinhood

J'ai pas d'à priori sur le fait que ce soit Polonais. En plus c'est traduit en anglais, pourquoi se priver ?

Etant chez XTB je ne peux pas directement utiliser ton outil. Je pense que je vais cependant l'adapter pour qu'il puisse satisfaire mes besoins particuliers.

En ce sens, je pense que je vais essayer de programmer moi même un outil similaire que je pourrais adapter pour XTB. Comme à priori mon broker ne permet pas d'instaurer son propre code, je vais me contenter d'un excel qui ira chercher automatiquement les données. Cependant, comme je dois tout tracer manuellement, 7H45 est très tardif pour moi. Est-ce que tu as des ressources que tu conseilles pour apprendre la programmation en Matlab ? Ou est-ce que tu conseilles un autre langage pour ce faire ?

Je n'ai eu qu'un cours d'introduction en VBA et j'ai quelques bases sur C++ qui remonte au lycée.

[Robinhood]

@Elcester : je peux te programmer une autre exécution du process plus tôt.Quelle heure t'arrangerait ?

[Elcester]

Cela ne va pas te demander trop de temps à faire ? Je veux surtout pas abuser de ta gentilesse.

Sinon je pense que vers 7h / 7H15 devrait être bon.

[Robinhood]

Tu plaisantes ça prends 2 SEC

J'ai tout reculé d'1H. Le rapport devrait désormais être prêt autour de 6h45.

[Elcester]

Merci Robinhood, c'est vraiment super de ta part !

[Robinhood]

Échéance Cac désormais août.