PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

[Philoo]

Bonjour Robinhood,

Merci pour le travail colossal et pertinent que tu as réalisé.
Je viens de mettre en ouvre ton outil.
J'ai une petite question toute bête.
Pour la dernière journée, vendredi 26/07, quelles sont les données que je dois récupérer dans le fichier XL pour etudier les cartes. J'etais parti sur celles du 26/07, mais je vois que le fichier a été updaté le 27/07 à 6:57, donc après la journée, je suis donc allé récupérer celui du 25/07 updaté le 26/07 a 6:57, donc avant la journée.

En te remerciant pour ton avis,

[Robinhood]

Hello!

Tous les matins vers 7h le rapport est mis à jour avec les dernières données disponibles.

Pour chaque actifs dans l'onglet "ALL" figurent les dates de début et de fin sur lesquelles les high et low sont calculées. La date de fin indique celle du cash close ainsi que du settle sur future.

L'idée est de proposer tous les jours les derniers PP disponibles. Tu peux si tu le souhaite accéder à des anciens rapports pour déterminer quels étaient les PP à une date spécifiques.

Pour la journée du 26/07, il faut donc prendre le rapport du 26/07 aux environs de 7h du matin. Le rapport actuel produit ce jour sera valable pour la séance du lundi. Attention, il sera recalculé le dimanche matin et le lundi matin. Pour être certain d'avoir les bonnes données, je conseille toujours d’utiliser le dernier rapport disponible. En effet les exchanges peuvent potentiellement modifier des données (high/low/settle) ce qui change naturellement la valeur des PP.

En espérant avoir été assez clair.

[Philoo]

Merci oui tout à fait.
Pour le calcul des PP pour la journée du 26/07, un petit détail, ne faut il pas prendre le fichier nommé du 250719_PP qui a été rafraîchi le 26/07 vers 7h (et qui contient les données pour le calcul des pp en amont de la séance) ?

En effet celui nommé du 260719_PP_report est celui qui comporte les données du 26/07 (a la clôture) et qui serviront pour le prochain jour de bourse.

En espérant avoir ete a peu près clair ,

[Robinhood]

"ne faut il pas prendre le fichier nommé du 250719_PP qui a été rafraîchi le 26/07 vers 7h0"

Oui c'est ça. Pour info il n'a pas été rafraîchi mais calculé le 26 matin basé sur le close de la veille = 25.

Dans tous les cas, toujours vérifier les dates de début et de fin. Il y a tout le détail dans le rapport.

[Philoo]

parfait merci beaucoup

[Robinhood]

FYI bug de mon VPS cette nuit. Je suis en train de gérer le rapport PP depuis un autre PC.

[Dom21]

Bonjour,

Tout d'abord, excellent boulot Robin!

Est il possible de connaitre les points pivots futures mensuels et hebdomadaires sur le site de l'Eurex et comment?
J'ai vu qu'il était possible de les visualiser sur Stoocq.

Ton fichier one drive récapitulant les PP est il disponible?

Bonne soirée

[Dom21]

je précise sur Stoocq c'est juste pp journaliers.

[Dom21]

C'est ok!
Je viens de trouver les pp mensuels et hebdos dans Stoocq.

[Dom21]

enfin les high low et closes plutôt.

[Robinhood]

Hello Dom

Non ni l'Eurex ni les autres exchanges ne fournissent les PP. Ils ne fournissent que des données factuelles, pas des indicateurs dérivés des prix.

Le fichier est à jour et est dispo tous les matins aux horizons de 6h45.

Enfin oui tu peux recalculer toi même les PP via Stooq et ou un autre fournisseur de confiance. Tu pourras ensuite comparer avec mes données ou d'autres. Tu as raison d'investiguer et de tester par toi même.

A+

[Dom21]

Salut Robinhood,

Je me suis fait mon petit tableau Excel avec les données de Stoocq.

Effectivement je contrôlera avec ton tableau.

Merci pour ton travail gargantuesque!

[Philoo]

Bonjour,

petite question, sur le dow j'ai un spread en ce moment de 49.1 (wall street cash (10$) - wall street (10$) (SEP 19), cette valeur me parait très (trop) importante , j'ai peut être commis une erreur non ?
(sur le dax on est 9.7 de spread).

En te remerciant,

[Robinhood]

En quoi elle serait trop importante ? Sur quoi te base tu pour indiquer cela ?

[TT32]

Non non c'est bien ça le spread aujourd'hui ça tournait au alentour des 40+

Merci pour ce travail monstre Robinhood tu es un génie.

J'ai une question par rapport aux différences entre ton calcul et les PP future de base sur prt.
Est-ce que tu saurais lesquels sont les plus précis? J'ai un peu de mal à me départager car on dirait qu'un peu des deux sont viables

Merci encore

[Robinhood]

@Philoo : pour info le calcul que tu as indiqué était bon. Les écarts peuvent être encore plus importants. Le spread peut être positif ou négatif. Ensuite plus l'échéance approche, plus l'écart se réduit. Il y a convergence entre le prix du contrat future et le niveau de l'indice cash.

Pour comprendre pourquoi, voir quels sont les déterminants du prix d'un contrat future actions : temps, taux d'intérêt et dividendes. google is your friend

[Robinhood]

@TT32 : un génie tu rigole ? Je n'ai rien inventé. J'ai juste mis un peu d'ordre dans tout ça.

La pertinence des PP futures calculés par prt sur les données futures a été discutée maintes fois. prt a une manière de calculer qui peut différer, notamment concernant le premier jour de la semaine. Faire une recherche sur ce forum en allant voir notamment les posts de Jim, expert sur le sujet.

Là où prt a sa méthode sans réellement communiquer ou du moins expliquer pourquoi ils utilisent tels ou tels paramètres, la mienne est parfaitement transparente. J'applique la formule de base sur les données officielles des exchanges. Ni plus ni moins.

En revanche, lorsque je traite en discrétionnaire, j'ai toujours un graphique qui inclut à la fois les PP calculés par prt et les miens superposés. Quand les 2 convergent c'est encore mieux. Mais dans le doute, je ne me base que sur les miens.

A cet effet je répète de nouveau deux choses importantes :

- Vous n'avez pas besoin de payer un flux futures pour avoir les PP futures daily/hebdo/monthly et au delà. Il suffit de télécharger la version prt gratuite et vous aurez les PP futures calculés par prt
- Autre possibilité pratique pour ceux qui veulent avoir une estimation live et qui ont un compte ig CF.D avec prt d'activé : vous activez les PP sur les CF.D futures (surtout pas les PP sur les CF.D cash...). Vous aurez ainsi une estimation des PP futures calculés par prt. Mais soyez toujours sur vos gardes !

[TT32]

Oui j'ai également superposés les deux, toujours compliqués de savoir lesquels sont les plus fiables, à savoir ceux qu'utilise Benoit.

Merci pour tes conseils je vais fouiner dans les posts de Jim

[Philoo]

Merci pour vos retours complets. Effectivement je vois que les deux approches donnent des chiffres quelques fois assez différents...
Si je ne me trompe pas, sur la file du jour le pivot journalier sur futures à 25 773, contre 25 878 sur le future via ig donné par ton code PP cfd à risque limité à risque limité Futures. Mais sur le graphique les deux donnent des niveaux pertinents me semble t il.
Vraiment, merci Robinhood pour tous les elements que tu nous apporte...et tout le boulot abattu.
Bonne soirée a vous,

[Robinhood]

@Philoo: PP jour Dow Futures à 25651.5 soit environ 25700 cash. Je ne comprends pas tes chiffres.