Les secrets du grand art de la pyramide

[falex]

Titre un peu pompeu pour que nous puissions continuer la fiscution initier vendredi dernier dans la file du jour.

Pour commencer deux définitons :

Par définition et d'un commun accord, Pyramidage signifie :

"Cumuler des positions a des positions en PV latente."

Par définition, nous avons convenu que Moyennage signifie :

""Cumuler des positions a des positions en MV latente."

Tout ceci est totalement arbitraire car dans les deux cas et mathématiquement parlant nous moyennons le PRU, mais il fallait bien donner un nom au chose et ces deux termes rajoutent la subtilité de "quand" tu ajoutes des positions.

Voici les propos qui ont été tenu dans la file du vendredi 25 avril 2014.

En faisant un tour sur le net de ceux qui exposent leur réglage de pyramidage :
Rien trouve concernant les indices.
Quelques posts intéressant sur le forex (et qui date de 2009 ).

EURUSD et GBPUSD ont la préférences soit pour sa volatilité intraday et/ou le spread réduis.

Deux technique ce dégage :
Soit des SL très très court : 5 pips
Soit des SL plus loin : 15/30 pips.
Le point commun à tous : ramener le stop à 0 des que possible.

Pour la sortie du gain je distingue également deux principes :
TP
Ou SL suiveur.

Mon analyse :
Sur le DAX , et pour l'avoir déjà backtester indirectement je préconiserai :
SL large
pas de SL suiveur mais sorti sur TP
Pyramidage tous les 5 points avec 3lots.

Pour le forex, instinctivement car non backtester, je dirai l'inverse :
SL court
SL suiveur
SL à 0
Pyramidage tous les 15pips dur EURUSD et GBPUSD.

Cool que l'on parle de pyramidage.

Je vous rejoint : % trade gagnant mais gain assez élevé -> Profit factor > 2

Ça fait plusieurs mois que l'idée trotte dans ma tête : comment backtester ?
Car finalement, le plus dur c'est le point d'entrée pas le point de sortie à mon humble avis.

Ce que je cherche : les bons réglages pour des pyramides intraday sur DAX et forex (majeurs only)

Falex, très intéressé par chercher des modélisations sur le pyramidage et donc de mettre en avant le money management devant les filtres stratégiques. Mais c du taff pour sortir un truc à peu près juste et faudrait assez de variables type usine à gaz pour bien se rendre compte de l'impact des pistes envisagées

Sinon oui le pourcentage de réussite baisse conséquemment, largement sous 50%.
J'ai une grosse idée de recherche dans ce domaine là. Un type de trading théorisé qui me rend curieux depuis longtemps. Une modélis1tion permettrzit de gagner confiance.

A plus tard

En faisant un tour sur le net de ceux qui exposent leur réglage de pyramidage :
Rien trouve concernant les indices.
Quelques posts intéressant sur le forex (et qui date de 2009 ).

EURUSD et GBPUSD ont la préférences soit pour sa volatilité intraday et/ou le spread réduis.

Deux technique ce dégage :
Soit des SL très très court : 5 pips
Soit des SL plus loin : 15/30 pips.
Le point commun à tous : ramener le stop à 0 des que possible.

Pour la sortie du gain je distingue également deux principes :
TP
Ou SL suiveur.

Mon analyse :
Sur le DAX , et pour l'avoir déjà backtester indirectement je préconiserai :
SL large
pas de SL suiveur mais sorti sur TP
Pyramidage tous les 5 points avec 3lots.

Pour le forex, instinctivement car non backtester, je dirai l'inverse :
SL court
SL suiveur
SL à 0
Pyramidage tous les 15pips dur EURUSD et GBPUSD.

GBP/USD souvent utilisé pour les systèmes de moyennage. Donc volatile plus retour à l'équilibre fréquemment ? Donc besoin d'un filtre de tendance réactif pour du pyramidage ??

Pour le reste franchement à vue de nez je ne sais pas du tout. A faire cracher en prévoyant les paramètres en variables

Quand tu dis "stop large, remonter le stop à 0 dès que possible", par à zéro tu veux dire, vraiment quand c possible pour qu'il n'y ait plus de perte (éventuellement sous l'entrée grâce au pyramidage), ou à zéro dans le sens sur l'entrée ?
J'imagine le 1er cas ?!

[fl9278]

Bonne initiative Falex, j'ai hâte de lire la prose de nos spécialistes. Bonne journée.

[falex]

a y est j'ai initialisé le premier post, y'a plus qu'à continuer.

Quel serait la meilleur traduction de "pyramidage" en angliche
J'ai trouvé "scaling in or out" mais j'ai l'impression que le terme "scallign" (echelle en français) fait plus référence aux techniques de calcul de la taille de la position et non pas au pyramidage

Et j'ai ça qui parle bien de pyramidage mais sans le nommer en un seul mot (attention aux pubs sur le côté) :

( oui .. lien supprimé par la modération )

[frigolite]

Quel serait la meilleur traduction de "pyramidage" en angliche ?

Key ups?

[falex]

Sur google en faisant des recherches avec scale ou/in ça me sort des "pyramiding" ...

[falex]

Je te répond demain.

[Aldo]

quand j'entends parler de pyramides... ça me fait penser à mon récent voyage au Méxique
et aussi à Nicolas Chéron (analyste FXCM) : h**p://http://www.traders-mag.fr/ebook/2014/02/files/assets/basic-html/page38.html

[moumoune]

J'ai lu que les Egyptiens avaient beaucoup utilisé le nombre d'or et les ratios de Fibonatankamon, ainsi que la coudée dans leur architecture.
pour la coudée je ne suis pas sûr, mais les fibo doivent certainement nous être utiles pour concevoir les niveaux !

Pour Tulipe: pour ton QUIZZ, tu pourrais peut être demander quelle est la taille d'une coudée CAC et d'une coudée DAX !!

[clodreb]

Salut Aldo,

les modo te le diront mieux que moi mais il est recommandé (pour des raisons technique de référencement google) de ne pas mettre des liens directs vers des sites externes à Andlil (sauf si c'est un lien youtube et dans ce cas, il faut utiliser les balises prévues à cet effet).

La règles usuelle est de remplacer les "http" des liens par des "h**p" pour que ce ne soit pas un lien direct mais que tu puisses quand même partager ton info.

ton lien devient donc : h**p://http://www.traders-mag.fr/ebook/2014/02 ... age38.html

Peux-tu adapter ton post, s'il te plait ?

je suis certain que les modo te remercieront de l'effort que tu peux faire à ce niveau

[clodreb]

Au niveau des pyramides, le plus dur est de savoir à quel niveau en remettre une couche.
Perso, j'ai déjà essayé mais je n'y arrive franchement pas :
- soit je prends les niveaux trop courts et quand le cours se retourne, mes stops sautent.
- soit je veux les prendre trop larges et je n'arrive pas à faire un seul étage

Par contre , je peux vous donner une technique qui ne marche pas vraiment

la technique de la "toupiage".
C'est la même chose que le pyramidage mais inversé.
On ne construit pas de pyramides avec des PV mais une toupie avec des MV ....y a rien de telle pour s'enfoncer dans les MV
je pense que je vais me concentrer sur cette toupie et à chaque fois que je voudrais en faire une , j'inverserai les positions ...cela donnera donc votre pyramide

[falex]

Pour commencer un peu de hors-sujet ou presque : l'ut.
Quand je lis vos propos et les articles que l'on trouev sur le net l'ut est abrodé de manière sous-jacente.
Il semble relativement clair qu'une ut longue soit une bonne psite de réflexion. Je dirai oui et non.
Oui car en UTH, par exemple, une Bougie va avoir une amplitude qui va être (ou peut être) 5, 10 fois plus grande qu'en UT5 ou UT15 par exemple).
Mais je dirai non, car depuis que j'explore l'UT5 (environ 2/3 mois) je lui trouve beaucoup plus d'interet pour trouver le point d'entrée/sortie "fin".

Je pense que le choix de l'ut est totalement hors-sujet car ce n'est pas l'ut qui va nous donner une pyramide mais plutot les qualités de mouvements directionnel d'un sous-jacent.

Par exemple si je vous dit je vais faire une pyramide avec un stop de 15 sur CAC tout le monde pense Ok pourqoi pas c'est pas mal.
Le même propos en remplaçant CAC par DAX et là tout le monde va dire : Oulà mais c'est risqué tu vas te faire stopé rapidement ...

Donc l'ut n'est pas Le sujet mais le sous-jacent oui.

Je reviens sur des pyramides fait sur EURUSD et GBPUSD.
Hier (lundi 28 avril 2014), le premier à osciller de 65 pips et le deuxième de 81 pips.
Ce qui nous fait un écart de 15 pips ou 20% de mois sur EURUSD par rapport à GBPUSD.

Je pense qu'il y a deux façon d'abroder une pyramide :
Une "punchy" où tu cherches à trouver un mouvement rapide et unidirectionnel de courte durée.
Dans ce type de mouvement j'aurais tendance à rentrer très vite et très fort (tout 5 pips ou 10 pips) avec un stop très serré.
Objectif chopé le max de points en un temps minimum. Tu risques de faire 0 ou 3 pips la plupart du temps et une fois de temps en temps c'est jackpot.

Une plus "swingy" où tu cherches à prendre le mouvement de fond (aka la tendance). L'écart d'entré et au stop doit, mécaniquement, être plus grand pour pouvoir absorber les micro-conso que tu rencontrer sur ton chemin.
Là je rejoindrai plus la technique de N.Cheron avec un premier stop à 30 pips et une fois les 30 pips de PV latente, entrée sur des mouvements de 10/15 pips d'écart.

à mon humble avis, il n'y a pas UNE technique de pyramidage mais DEs techniques.

[falex]

Au niveau des pyramides, le plus dur est de savoir à quel niveau en remettre une couche.
Perso, j'ai déjà essayé mais je n'y arrive franchement pas :
- soit je prends les niveaux trop courts et quand le cours se retourne, mes stops sautent.
- soit je veux les prendre trop larges et je n'arrive pas à faire un seul étage

Par contre , je peux vous donner une technique qui ne marche pas vraiment

la technique de la "toupiage".
C'est la même chose que le pyramidage mais inversé.
On ne construit pas de pyramides avec des PV mais une toupie avec des MV ....y a rien de telle pour s'enfoncer dans les MV
je pense que je vais me concentrer sur cette toupie et à chaque fois que je voudrais en faire une , j'inverserai les positions ...cela donnera donc votre pyramide

Le toupiage ... Qu'est-ce que je la connais bien cette technique.

Et c'est là que je me dis : mais mon pauvre tu sais pyramider faut jsute que tu inverses tes positions ! tu as tout : les niveaux d'entrée, le niveau de TP le niveau de SL ...

Mais que c'est dur de penser dans le bon sens par moment ...

[kapistar]

Vous parler de pyramider en suivant la tendance là?

[falex]

Vous parler de pyramider en suivant la tendance là?

Yes.

Par définition et d'un commun accord, Pyramidage signifie :

"Cumuler des positions a des positions en PV latente."

Je vais le mettre dans le premier post.

Par définition nous avons convenu (et ce n'est qu'une convention) que Moyennage signifie :

""Cumuler des positions a des positions en MV latente."

Tout ceci est totalement arbitraire car dans les deux cas et mathématiquement parlant nous moyenons le PRU, mais il fallait bien donner un nom au chose et ces deux terme rajoute la subtilité de "quand" tu ajoutes des positions.

[kapistar]

Nice Falex,

Je vais ouvrir une file sur le moyennage alors.

Concernant le pyramidage, j'ai beaucoup de mal avec le TP, comment le définir et en placer un qui sera touché avant le stop.

Je vois 2 variantes:

-Celle ou on augmente les lots à chaque position comme Benoist veux tenter de le faire. pour moi c'est du suicide.
-Celle ou on diminue les lot à chaque position. très plus secure et meilleur pru que l'autre.

[falex]

Si tu fixes un TP tu encercles, obligatoirement, ton trade or tu n'as aucune idée si ton TP est bon d'une part et de combien de point va être la vague.

Je verrais plutot le pyramidage : on entre dans la vague et on voit ce qu'elle a a nous donner.

Libre à toi ed fixer des TP d'allégement mais faut aller jsuqu'au bout ou dire ok en fin de journée je ramasse.

Je pense donc que c'est au stop de te donner les gains pas au TP.

[moumoune]

je trouve justement que c'est l'inverse. Le pyramidage c'est te dire que tu as une belle vague et que peut t'importe de la surfer le plus loin possible, e but premier est de la déchirer... en prenant le risque de tomber prématurément.. mais si tu ne tombe pas et que tu réussi ton enchainement, alors tu auras peut etre la vague de ta vie.
Ce qui m'amène a dire que la façon de construire les niveau de monter le stop ne doit pas être mécanique tel le métronome (1 étage tous les 10pts, stop à 5 pts, doublage de position.....). Un a vague a un rythme, chaque section est différente. Tu ne peux pas enchaîner tout le temps la même manoeuvre au même rythme car ce n'est pas toi qui donne la rythme mais elle. Je crois que c'est pareil pour le pyramidage. Je pense même que sur certains créneaux il faut alléger la pyramide pour la reconstruire de plus bas, un peu comme un cut-back dans une section qui ralenti avant de repartir (blast effect)

dans mon approche actuelle... cette métaphore ne marche pas car je suis toujours en contre-tendance finalement.... par contre dans ta technique de break out c'est exactement ça. Je dois avouer que pour le moment ma lecture du cours ne me permet ni d'identifier les départs (breakout), ni d'être confiant sur la longueur de vague (suivi de tendance)... mais je crois que c'est surtout un pb de technique de trading, encore plus que de lecture...


Globalement je penses que le pyramidage est un technique de level expert. Elle signifie que tu sais trouver un mouvement quasi au départ, que tu es assez en confiance pour suivre une tendance jusqu'à son retournement ( gestion du TP, du SL, mental en acier), que tu es tellement en confiance que tu te permet d'en rajouter une couche à chaque étage (alors même que la tendance approche de sa fin... en tout cas dans un esprit contrarien... c'est l'impression) au risque de perdre tout tes gains (ce qui veut dire que soit tu t'en fous, soit tu as déjà assez gagné avant).
Pros only
pas pour moi.
pour le moment

[Sylviodv]

Une technique de pyramidage n'est pas "mauvaise" en soi si elle est parfaitement controlée et si les pertes et gains sont bien planifiés à l'avance. J'utilise souvent le pyramidage lorsque la journée s'y prête. Plusieurs étapes à respecter:

1- Pas de stop apparent sur la plateforme. Déterminer un niveau "d'éjection" ou "retournement" au delà duquel toutes les positions sont sorties manuellement surtout en dehors des horaires de marché.
Pour ma part, je prends souvent le niveau d'inversion de la couleur de la Bougie du jour. Surtout si des points pivots importants sont dans les parages. Ainsi, je shorte tous mes signaux techniques ou mes anticipations sur niveaux en dessous et inversement.
2- Calculer et accepter la perte dans le cas du déclenchement du niveau d'éjection car les MV peuvent aller très vite.
3- Prise de position en renfort uniquement sur signaux techniques ou niveaux importants (PPivots, supports, résistances) et non pas tous les xxx points.
4- Objectifs:
Sécurisé > si 3 lots consecutifs ABC, sortie de C quand on touche B et de B quand on touche A. Si ca ne décolle pas lors de l'approche de A, sortie de A proche de 0.
Dynamique > Sortie de C et B sur l'objectif déterminé au départ au point A

J'évite de rester overnight et fais en sorte de construire une stratégie uniquement sur la journée avec des objectifs rapides.

Enfin, je considère qu'au delà de 3 repères ou niveaux importants franchis, on ne doit plus pyramider (pour de l'intraday). Un retournement serait probable et le niveau d'éjection a des risques d'être déclenché.

Voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées.

[falex]

Très intéressant merci.

Tu appliques tes principes sur quel marché ?

[Sylviodv]

Salut Falex, je travaille sur le Cac principalement ainsi - que sur le Dax avec un soupcon d'EURUSD. J'essaie de pas trop m'eparpiller.