Journal de Trappiste73

[trappiste73]

Et voilà les comptes 2019 de ma sasu.

Plus-values des cession : 118 166 €
Moins-values de cession : 17 648 €
Résultat net : +soixante seize mille soixante cinq euros et cinquante trois centimes.

Sachant que je me verse un salaire mensuel très bas, que les charges sont donc pas trop importantes et que j'ai fait à peu près en plus 82ke de pv en trading sur mon compte perso.

En 2018, j'avais mieux réussi à répartir avec une perte dans la sasu et un bénef nettement supérieur à titre perso.

[trappiste73]

Ce matin, je réfléchissais à cette pensée de Rabindranath Tagore,
Ceux qui portent leur passé sur leur dos ont une lanterne dans le dos. Ils sont précédés de leur ombre. Se libérer de son enfance, c'est renaître au monde.
Pas toujours facile de se libérer du poids de son passé.
Sinon dans ma besace à idées benêtes, j'ai trouvé ça aussi : J'habite un tout petit monde. Plus haut, plus loin, je rêve d'un monde qui me donne la liberté de tout perdre avec joie.
Bon pas une raison pour se faire des mv en trading.

Pris 50% pv à nouveau sur swing nasdac. Pour laisser vivre mes positions plus tranquillement, je suis passé de 100 euros à 20 euros le point.

Algos à nouveau productifs. Dès que les spreads se calment, ça repart dans le bon sens.

[trappiste73]

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C'est beau ? oui mais c'est de la démo...

Soit dit en passant, que je viens de larguer toutes mes Scpi, essentiellement en bureaux. C'est très rare que je prenne une décision radicale en matière patrimoniale. Je sous-pondère ou je surpondère mais je n'exclue pas. Mais là, je n'y croie plus du tout, entre le Covid, l'ascension fulgurante du télétravail, le Grand Paris et j'en passe.

[Benoist Rousseau]

je pense que c'est un bon choix...

[trappiste73]

Merci pour ton avis.

[trappiste73]

mumuse are are en démo avec algos faute au travail confiné.

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[Benoist Rousseau]

[Alex44]

pour ton robot, c'est un excellent résultat mais sur une journée c'est très maigre pour juger de son efficacité réelle car plus la période est courte et plus il est facile de rejouer la journée à son avantage.

[trappiste73]

'tes robots. Algos.
Homme de peu de foi, qui a dit que je ne les avais pas backtestés ? Qui a dit que j'allais tous les passer en réel ?

[Alex44]

je me doute que ton backtest dépasse une journée (d'où mon interrogation sur le sens de ton screenshot )

Voici un de mes robots (dans ce contexte avec une action d'achat/vente, on comprend, le terme algos n'est pas approprié pour moi et peut concerner n'importe quel type de code...), je l'utilise sur un tout petit capital, cela n'a rien d'extraordinaire mais tu as le résultat sur 100000 bougies, je pense que c'est convainquant. Cela serait plus intéressant de voir ton backtest sur ce type de période.

Spoiler:

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[trappiste73]

En fait, certes je les backtest mais après je les fais tourner en réel en démo, ce qui est plus fiable, notamment par rapport aux spreads fluctuants.
J'ai à peu près 14 algos en route en réel mais pas très actifs. Je suis sur la route de la création d'un algo actif en intraday : c'est ce que je teste pour le moment.
Pas mal ton algo.

[trappiste73]

Peiti point de nos amis de chez JP,

Ils restent prudents et attendent surtout les résultats US du Q2 et les programmes fiscaux des candidats.

Ils rappellent que le Russel 2000 a évolué à peu près comme les indices européens, le SP 500 a été tiré par ses gafas qui en représentent 20%. Ils s'interrogent sur la conso qui représente 70% du PIB américain compte tenu de la mise au chômage de masse des salariés de PME qui sont la frange qui dépense le plus. Ils précisent que la Fed et le gouvernement ont mis l'équivalent de 15% du PIB dans la relance, ce qui est gigantesque.

Ils restent très prudents sur l'Europe vu le manque de coordination des politiques de relance, les moyens beaucoup plus limités de la BCE par rapport à la Fed et une reprise du marché de l'emploi probablement pas très dynamique.

Tactiquement, ils ont surpondéré les obligations Us High Yield dont le rendement a atteint des sommets compte tenu de la défiance et qui reste élevé à 850 points de base contre 450 habituellement. Alors même qu'une partie des entreprises concernées ont été récemment déclassées dans cette catégorie tout en gardant des perspectives LT correctes.

[Alex44]

tu m'as donné envie de faire un robot scalpeur, voici le résultat sur 100000 bougies, durée moyenne des positions : 6mn. Reste plus qu'à voir en réel.

Spoiler:

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[trappiste73]

Alex, je le trouve bien ton robot à cause de la perte max très mesurée et à la perte moyenne inférieure au gain moyen.

Pour faire un petit bilan de mes réflexions sur le trading auto, je dois dire que j'ai complètement modifié mon approche.

Au début, par sécurité, pour disposer de backtests suffisants, j'ai étudié des algos peu actifs très profitables avec levier. Pas trop difficile d'en créer mais sans surprise leur durée de vie est limitée. Rapidement, il devient complexe de tous les suivre efficacement. En plus, on finit toujours par buter sur des évènements exceptionnels qui annulent leurs performances. Pour moi, principalement, ce sont les variations de spread qui m'ont fait à plusieurs reprises lourdement boire la tasse des mv.

Au bout de 18mois, j'ai commencé à descendre dans les UT inférieures . La méthodologie doit être patiente et précise : faute d'historique suffisant, on est obligé de tester en démo et de surveiller leurs performances en temps réel pour corriger leurs écarts. Puis de les passer en réel et idem de les surveiller quasi à temps plein. D'une part, toujours pour bien comprendre les ratés et les modifier en conséquence et observer les bugs. Penser par exemple à modifier la limite du nombre d'ordres par séance qui est mise à 50 sinon tout s'arrête dès cette limite franchie.

A ce jour, j'en viens à privilégier un algo en fort sous levier, très actif, sur une unité de temps courte. Les risques sont plus mesurés et cela gomme l'impact des évènements exceptionnels noyés dans le flux d'opérations.

A nouveau, j'entrevois l'arrivée même si le chemin est encore tortueux.

Grâce à Amarantine, j'ai pensé à Saint Thomas et je remets ici une des ses pensées qui me plaît bien :
« Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé ; quand il sera troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur le Tout. »

[Alex44]

Perso je reste en sous levier mais je passe du backtest au réel si ce dernier est suffisamment bon (c'est-à-dire faible DD et Profit factor > 2). Si après un temps suffisant, il donne d'aussi bons résultats, j'augmente le levier progressivement. Le robot s'arrête de lui-même si cela perf < 4x le DD ce qui laisse de la marge et limite le risque d'un "dérapage".

"quand il sera troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur le Tout." j'aimerais déjà être troublé quant à régner sur le tout cela ne me déplairait pas mais rien n'est jamais acquis et rêver d'une montagne ne signifie pas que l'on peut la franchir.

Un robot est comme tout être vivant, il a dans son ADN son espérance de vie.... j'espère juste qu'il fasse de vieux os. Cela sera ma citation, hélas je doute qu'elle reste dans les mémoires.

[trappiste73]

Qui sait ?

Ma plus belle semaine de trading auto, non en pv, ni même en ratios, mais en qualité :

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A noter : le passé ne préjuge pas de l'avenir, sans compter que les algos en fonctionnement aujourd'hui ne sont pas les mêmes que le 18.

[Alex44]

sacré perf

[trappiste73]

Merci.

Ça démarre bien aujourd'hui.

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A noter : mes algos actifs sur les UT courtes sont bordés doublement par un strategy profit général à -1500 euros et quotidien aussi à -1500 euros avec intradaybarindex.

[trappiste73]

Notre principal adversaire en trading est notre propre peur de l'inconnu. J'avais jusque là involontairement zappé le Russel que je ne connais pas du tout de mon champs d'expérimentation. Oubli fâcheux corrigé ce jour : je grandis.

Pris pv partielle (50%) sur swing face au risque d'escalade sino-américaine.

[trappiste73]

Bonjour la boulette d'enfer, j'ai stoppé des algos sans stop qui avaient assez bien performé mais devenaient trop risqués avec la montée des tensions, genre celui là :

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Et 4 heures après, je rouvre ma plateforme : toutes les positions ouvertes à ce moment là le sont restées, sans plus être managées, suite à un mauvais réglage des options de trading. Je n'ose préciser mes pv non méritées.