PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

[Tigrou]

Salut Robinhood,

Juste un passage sur la file pour te remercier du travail fourni, en plus de ta générosité, ton code est ingénieux et simple, bref, tout pour bien fonctionner. Merci !

[ThomasB]

Merci Robinhood. J'ai en effet comparé hier le cfd à risque limité Futures avec les futures et remarqué que l'écart est vraiment minime sur les clôtures. Je vais faire comme tu dis. Afficher les infos sur le cfd à risque limité Futures. Merci pour la rapidité et désolé pour la répétition je suis passé à côté.

[Robinhood]

Hello

Maintenance surprise de mon vps cette nuit. Je lance les calculs.

[Tigrou]

Tu arrives à faire les mises à jour automatiquement avec ton vps ? où tu le fais à la main ?

[Robinhood]

Tout tourne en automatique. Il peut cependant arriver que je relance "manuellement" certains calculs mais je ne fais jamais de calcul "manuellement" (nuance !)

[Tigrou]

Merci pour les infos !

[Robinhood]

Encore une mise à jour surprise du provider vps. Je pense que je vais le virer.

Le rapport sera bientôt dispo.

[Tigrou]

@Robin tu confirmes bien que le HighJ c'est le + haut du jour précédent ?

[Tigrou]

Au temps pour moi je n'avais pas suivi pour la maj !

[Robinhood]

"@Robin tu confirmes bien que le HighJ c'est le + haut du jour précédent ?"

Je confirme

[Tigrou]

Merci j'avais eu un doute mais après la maj du fichier tout est rentré dans l'ordre

[pat95162]

merci tigrou pour m'avoir fait connaitre cette file.
Merci aussi à robinwood et un grand bravo pour ce travail.
ça m'a pris une bonne journée pour lire et mettre en place le truc
J'ai appris beacoup de choses. Notamment le fait que les cfd à risque limité ne sont pas exacts et donc tous les indicateurs sont plus ou moins faussés. Autrement dit trader les cfds à risque limité seuls reviens à trader à l'aveugle. ça remet pas mal de chose en question du coup.
Une question tout de même. Dans l'exemple du russel :

russel

russell_spread.png (37.33 Kio) Vu 536 fois

que ce soit pour le graphique future ou pour le spread, je choisi le FEB-21 car c'est l'écheance la plus proche c'est bien cela ? Et à partir de quelle date je switch sur le AUG-21 ?
Merci par avance. pat

[Robinhood]

Hello

Non il faut que tu prenne l'échéance de septembre, comme pour les autres indices US.

Seul le cac est concerné par la règle de l'échéance la plus proche = celle à 1 mois.

[pat95162]

Salut Robinhood
Ok merci je ne trouvais pas, il faut faire une recherche avancée.
Mais du coup à quelle date de devrais passer à février 2021 ? Comment je peux le savoir.

[Jhin]

Salut Robinhood

Juste pour te signaler que sur le NQ, quand on ne supprime pas les lignes SPX CAC DAX Russel dans l'indicateur, cela désorganise pas mal les niveaux, va savoir pourquoi.

J'avais vérifié 10 fois pour être sûr de ne pas m'être trompé, ça donnait ceci

Capture2.PNG (65.41 Kio) Vu 526 fois

Capture.PNG (9.88 Kio) Vu 526 fois

Capture1.PNG (8.13 Kio) Vu 526 fois

Certains PP semblaient être bons, mais va savoir pourquoi le PivH et settleM entre autres n'étaient pas du tout au bon endroit


Une fois supprimé, cela est rentré dans l'ordre. Curieux parce que sur le Dow, aucun souci à tout laisser

Si ça peut servir...

[Robinhood]

Merci Jhin

Oui le pb avait déjà été remonté. Il est du à l'overlap entre les niveaux d'indices. En théorie si pas d'overlap pas de risques. Mais parfois selon la période affichée je pense que ça peut buger de façon inexplicable.

Les limites de l'outil (et de PRT !)

[Robinhood]

"Salut Robinhood
Ok merci je ne trouvais pas, il faut faire une recherche avancée.
Mais du coup à quelle date de devrais passer à février 2021 ? Comment je peux le savoir."

Hello je viens de voir ton message.

Pour les indices US, Dax et Fts.e, 4 échéances annuelles : mars-juin-septembre-décembre.
Pour le cac 12 échéances.

NB: le rolling sur futures se fait à dates variables sur les indices. 1 semaine avant l'échéance sur les indices US. Sur les autres ca se joue le jeudi ou le vendredi de la semaine de l'échéance.

Pour ma part je considère le rolling comme effectif lorsque les volumes traités sur la nouvelle échéance dépassent ceux de l'ancienne. Par exemple lorsque le contrat sep-20 dépassera le contrat jui-20 en termes de volumes, je considérerais que le rolling est effectif. Il n'y a pas de règles absolues ensuite sur la validité des PP quand à la date retenue et ou les critères utilisés de façon générale pour dire "il faut prendre telle ou telle échéance". Pour ma part je l'ai fait avec l'expé et aussi un peu de bon sens.

[ChristelleP]

up4.jpg (12.05 Kio) Vu 515 fois

[DBTrader]

Merci beaucoup pour tout ce travail Robinhood, et pour le tuto Tajine!
C'est vraiment super!

Je pense que j'ai maintenant les bons PP.

Par contre j'ai voulu regarder les niveaux de PP futures sur Investing pour vérifier et par exemple sur le Dax ils ont un PPJ à 12845 aujourd'hui alors que j'ai 12826 (qui est bien le niveau de settlement hier soir sur Eurex contrats futures à échéance septembre).

Quelqu'un sait comment Investing calcule ses PP? (pourtant sur leur graphique future la clôture est bien à 12826, c'est vraiment curieux).
En tout cas sur Tradingview j'ai bien les même PP que sur cfd à risque limité maintenant, et c'est un régal.

Encore merci.

[Robinhood]

Hello

Je viens de regarder je n'explique pas la valeur trouvée par investing (12881.5 à l'heure où j'écris ce message). C'est étrange car en général mes PP sont alignés avec eux (en tout cas dans mes souvenirs).

Après vérification sur le site de l'Eurex les valeurs indiquées dans mon fichiers sont bonnes.

high: 12906
low: 12732
settle: 12826

PPD=12821.33

Le plus important :

- avoir compris la méthode
- avoir compris les problèmes liés aux données (à jour, pas à jour, source, etc...)
- avoir compris que les PP n'étaient pas une fin en soit

PS : je constate (en live) que les PPW et PPM sont très proches de ceux d'investing mais sans être égaux.