GAP FX

[falex]

Bonjour,
J'ouvre cette file à propos des gap Forex chez IG.

Ma définition :
Cours d'ouverture du dimanche soir à 22H (heure Française) - Cours de cloture du vendredi à 23h00.

Objectif, jouer le comblement de "gap".

En regardant un historique sur 89 semaines sur USD/JPY par exemple on s'aperçoit que :
74 fois le gap a été comblé dans la foulée (dimanche soir ou lundi)
4 fois le gap a été comblé dans les 2 jours (le mardi)
1 fois le gap a été comblé dans les 3 jours (le mercredi)
10 fois le gap n'a pas été comblé dans la semaine.

Sur les 10 gaps non comblé dans la semaine nous avons :
4 fois comblé 1 semaine plus tard
1 fois comblé 4 semaines plus tard
5 fois non encore comblé (16 décembre 2012 et 23 décembre 2012 et 3 mars 2013 et 14 juin 2013 et 21 juillet).

Donc voir USD/JPY plongé jusqu'à 0,90 et par extension jusqu'à 0,85 ne serait pas étonnant.

[Tulipe]

En gros c'est du pile ou face les Gap Forex... 50/50

[falex]

la même étude sur AUDUSD nous donne :
89 semaines de trading
66 gaps comblés en 1 jour (le dimanche soir ou le lundi),
9 gaps comblés en 2 jours (le mardi),
6 gaps comblés en 3 jours (le mercredi),
1 gap comblé en 4 jours (le jeudi),
1 gap comblé en 5 jours (le vendredi),
6 gaps non comblés dans la semaine.

Dans les 6 non comblé dans la semaine nous avons :
5 comblés en 2 semaines
1 non encore comblé (à 1,0025$ le 12 mai 2013)

Est-ce que ce petit gap donnera suffisamment de force à l'AUDUSD pour remonter jusqu'à une parité de 1 ?

[falex]

En gros c'est du pile ou face les Gap Forex... 50/50

Sur USD/JPY
Ben non c'est 10/89 de chance d'être comblé dans la semaine
et pour l'instant tu n'as que 5/89 de non comblé

Jsutement c'est bien meilleur que 50/50 ça et donc faut y aller et charger avec du lourd !

EDIT 13h53-7/8/2013: Je viens de corriger ma prose qui n'était pas très clair à la 1er lecture

[Tulipe]

Bonjour,
J'ouvre cette file à propos des gap Forex chez IG.

Ma définition :
Cours d'ouverture du dimanche soir à 22H (heure Française) - Cours de cloture du vendredi à 23h00.

Objectif, jouer le comblement de "gap".

En regardant un historique sur 89 semaines sur USD/JPY par exemple on s'aperçoit que :
10 fois le gap n'a pas été comblé dans la semaine.
4 fois le gap a été comblé dans les 2 jours (le mardi)
1 fois le gap a été comblé dans les 3 jours (le mercredi)

Sur les 10 gap non comblé dans la semaine nous avons :
4 fois comblé 1 semaine plus tard
1 fois comblé 4 semaines plus tard
5 fois non encore comblé (16 décembre 2012 et 23 décembre 2012 et 3 mars 2013 et 14 juin 2013 et 21 juillet).

Donc voir USD/JPY plongé jusqu'à 0,90 et par extension jusqu'à 0,85 ne serait pas étonnant.

Bah sur 89 Gap tu referes :

10 non comble

et 4+1=5 comble entre une et 4 semaine plus tard

Les 74 autres on en fait quoi ils ont été comble en intraday ?

[falex]

Oui tu as 79 fois où tu es comblé et seulement 5 où tu attends toujours.

Je vais compléter avec EURUSD et ensuite je lance un backtest ...

EDIT 13h54-7/8/2013 : En relisant je m'aperçois que je n'étais pas clair, j'ai corrigé.

[falex]

La même étude sur EURUSD nous donne :
89 semaines de trading
74 gaps comblé le jour même (dimanche soir ou lundi)
5 gaps comblés en 2 jours (le mardi)
2 gaps comblés en 3 jours (le mercredi)
1 gap comblé en 5 jours (le vendredi)
7 gaps non comblé dans la semaine

Dans les 7 non comblé dans la semaine nous avons :
4 comblés en 2 semaines
1 comblés en 2 semaines
2 comblés en 18 semaines (sic)
0 non comblé

Donc pas de "gap abandonné" sur cette paire depuis le 28 novembre 2011.

[Tulipe]

La même étude sur EURUSD nous donne :
89 semaines de trading
74 gaps comblé le jour même (dimanche soir ou lundi)
5 gaps comblés en 2 jours (le mardi)
2 gaps comblés en 3 jours (le mercredi)
1 gap comblé en 5 jours (le vendredi)
7 gaps non comblé dans la semaine

Dans les 7 non comblé dans la semaine nous avons :
4 comblés en 2 semaines
1 comblés en 2 semaines
2 comblés en 18 semaines (sic)
0 non comblé

Donc pas de "gap abandonné" sur cette paire.

Le tout serais de savoir le potentiel en pips net que cette stratégie pourrait générer par rapport au risque ...

[falex]

Oui c'est l'étape cet APM si j'ai un peu de temps libre.

[falex]

entre deux dossiers je me suis dégaé un peu de temps et j'ai voulu backtester les gap forex d'IG : impossible avec PRT, il refuse de rentrer en position un dimanche ...

la ligne "if dayofweek = 0 then ..." est toujours fausse ...

Faut que je trouve un moyen de contourner le pb

En attendant tout ce que je peux en dire :
La majorité des gaps sur AUD/USD sont compris dans une échelle de 10 à 30 pips.
Quelques pips sont inférieur à 5 et il y un maximummum à 100pips.

[Tulipe]

entre deux dossiers je me suis dégaé un peu de temps et j'ai voulu backtester les gap forex d'IG : impossible avec PRT, il refuse de rentrer en position un dimanche ...

la ligne "if dayofweek = 0 then ..." est toujours fausse ...

Faut que je trouve un moyen de contourner le pb

En attendant tout ce que je peux en dire :
La majorité des gaps sur AUD/USD sont compris dans une échelle de 10 à 30 pips.
Quelques pips sont inférieur à 5 et il y un maximummum à 100pips.

Mais comment gérer son stop dans ce cas la ...

Quel référence , la réside toutes la problématique a mon avis ... L'AT n'est pas un bon outils pour une stratégie de gaps.

Faudrait trouver l'amplitude moyenne du mouvement contrarien en intraday avant comblement du gap et construire son MM dessus.

A moins de ce la faire en no stop ``

[falex]

Je viens de faire une première validation sans stop ave cpour seul limite : Au bout de 5 jours tu coupe le trade :
Très mauvaise idée car les semaines où le gap n'est pas fermé est en générale relativement "directionnel" et tes pertes sont très supérieurs aux gains.

Fidèle à mes idées d'hier, je suis en train d'expérimenter des coupures fixe , par exemple si lundi à 8h00 le gap n'est pas fermé, tu coupes le ticket.
Sur AUDUSD, si je coupe le jeudi à 9h00 je fais 251 pips de PV en 89 semaines ... y'a mieux.

je vieux de calculer une sorte rampup max, c'est à dire en élimant les quelques trade qui ne sont pas fermé dans la semaine :
A ce moment là le gain max est 1505 pips.
C'est jolie mais la vrai question dans ce cas est que faire / comment éliminer les trades "long"

[falex]

Avant de creuser le Stop et le MM, j'ai projeté la même étude sur d'autre paire en XXX/USD :

EUR/USD : très bon résultat
GBP/USD également

Demain petite synthèse des différentes paires majeurs.

En tout cas une première tendance se dégage :
Si tu la joues "no stop" et uniquement "time-stop", la bonne heure semble être le mardi entre 7h00 et 12h00 (à affiner).
Ce qui permet de limiter les pertes, voir même quelque fois d'être en PV sur les très grand gap.

En résumé : ce n'est pas la panacé (pas une stratégie garantie 100%), les MV latentes peuvent être importante donc y'a encore du boulot avant d'en sortir quelque chose.

[Arnaud_vh]

Très intéressante comme étude.
Je me posais une question, est-ce que tu as vu une corrélation entre la taille du gap et ses chances d'être comblé ? Si oui ça pourrait être un moyen de choisir ou non d'entrer en position pour le comblement

[falex]

Ah vu d'oeil comme-ça : aucune.

[frigolite]

Ah vu d'oeil comme-ça : aucune.

C'est marrant, j'aurais plutôt tendance à dire à vue de nez, question de point de vue surement.

Spoiler:

Mais bon, tout ça ne nous rendra pas le Congo

[falex]

L'époque des colonies est fini

[moumoune]

Bonsoir,
J'avais le meme exercise sur les gap du nikkei (il en est rempli depuis de semaine). Je n'vais pris que les gap sup a 50pts je crois afin que le spead ne bouffe pas tout le benef de l'opération !
C'est ballot j'ai plus les stats exactes mais ce qui ressortit de maniere generale:
- 90% des gaps étaient clos dans les 2-3 jours maximum
- 8% des gaps etaient plus longs et causaient un grosse perte latente avant de passer finalement en petit gain
- 1 gap n'étaient pas fermé et a lu tout seul perdait plus que le gains de tous les autres gap réuni !!

j'en suis arrivé a la coclusion:
qu'il fallait creuser (ce que je n'ai pas eu le temps de faire)
mais que le chox du point d'entrée etait tres compliqué
et que le positionnement du stop loss l'était encore plus puisque le gap peut intervenr n'importe ou
et que cette incapacité a bien géré le stop loss suffisait a finir perdant un 1 coup !! apres 99 victoire !

mais faut creuser, faut creuser... je pense qu'en faisant du trading manuel et en etant toute le journée devant ses courbes cela doit devenir plus gérable

[moumoune]

Je fais un up du sujet car nous avons actuellement 2 gaps non comblées sur eurusd et gbpusd.... Ce dernier est énorme d ailleurs.
Moi je les trades sans stop, en reprenant le moyennage à la kapistar mais sans jamais descendre mon tp.... Puisque l obj est le comblement. Attention effet de levier limite pour pouvoir dormir sereinement.
Dans l idéal j aimerais pour pyramider au moment du retour vers le gap.
A suivre

[GOLDS]

Si je peux me permettre je pense que vous êtes gravement dans l'erreur il y a quelque chose dans ton étude Falex qui ne va pas.
Je m'explique: les gens sont en général trop formatés dans leur approche et dans leur réflexion et pas assez pragmatiques.
Ne raisonne pas comme tu l'as lu partout mais comme le marché te le dit.
Pour moi un gap n'est pas quelque chose qui doit être comblé ou pas, ça ne se pose pas en ces termes.
Un gap c'est un décalage entre des vendeurs d'un coté et de futurs acheteurs de l'autre , point barre c'est un niveau d'achat pas cher MAIS car il y a un mais le "comblement" va dépendre d'autres parametres que tu dois rechercher.
Ca c'était le 1er point, le 2e point , ce que je dis a l'air anodin mais est très très important c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'un gap est d'abord constitué de vendeurs solides et en confiance et d'acheteurs frileux et peureux, je te laisse déduire la suite....Je parlais ici bien sur de gap baissier.
Mais je pense que la solution n'est pas de faire des stats sur le comblement mais plutot de regarder autrement.
Moumoune c'est suicidaire....l'objectif n'est pas le comblement d'un gap, cela dépend d'autres critères. Ce n'est pas pour rien que certains sont comblés rapidement et d'autres non voire jamais. Quant au positionnement du stoploss non ce n'est pas compliqué si tu fais une bonne lecture par contre si tu rentres au pif alors c'est comme jouer au casino.
Les derniers en date sur la livre étaient du velours