Trading algorithmique

[agioanni]

Trading automatique, stratégies gagnantes, système de trading, backtesting, développement informatique...

[ladefense92800]

abonné

[falex]

Oui et ?

[agioanni]

Je trade actuellement un système automatique sur le CAC CFD à risque limité cash. J'ai utilisé Prorealtime pour le mettre au point. Je cherche à monter un groupe d'expertise sur le sujet afin d'échanger expériences et bonnes pratiques, avec l'ambition de monter un hedge fund d'ici quelques années. Je trade depuis 15 ans en amateur et je suis passé pro si on peut dire depuis le début de l'année. Je suis développeur de métier. Mon système semble tenir la route mais je cherche d'autres approches sur d'autres marchés pour diversifier et lisser les perfs. Je cherche également à l'automatiser entièrement sur MT4 ou autre.

[philou]

bonjour agioanni, interessant ton approche. pour ma part je trade france 40 au comptant mais en manuel.

[bobbyO]

Bonjour,
Je pense être dans une situation à peu près semblable. Trading depuis vingt ans, informaticien de formation. J'utilise PRT pour la détection de signaux et pour le backtesting (donc trading semi-automatique et non full auto). Mon système tient également la route mais il manque certains aspects comme le multi-UT, la gestion du MM dans le backtest et d'autres divers trucs.
Mes différences : je ne suis pas pro et je n'ai pas pour l'instant l'intention d'ouvrir un hedge fund
Mon objectif reste de trouver un système gagnant qui me permette de ne pas rester des heures devant écran à regarder les graphiques (même si j'aime ça )

Alors, faire partie d'un groupe d'expertise, pourquoi pas. J'y vois un moyen pour chacun de progresser plus vite.

[agioanni]

Mon approche générale est facile à expliquer et n'a rien d'original. Je cherche à capter les swing intraday sur qq heures à 2 jours en général. Je trade dans le sens de la tendance, j'achète en bas de la bande de bollinger (sur un retracement donc et je vends en haut de la bollinger lorsque le trend reprend. Bien entendu ça ne fonctionne pas tel quel, il m'a fallut trouver une ruse pour éviter les faux signaux propres aux oscillateurs. J'ai 150 signaux par an. je voudrais poster mon backtest mais je ne sais pas comment uploader un photo

[falex]

alors dans ce cas là tu as mis le pieds au bon endroit.

J'ai fait pas mal de spot sur le sujet.

D'autre aussi mais ont moins écris, rendu public.

Pour ma part, l'EA n'est qu'un outils et en aucun cas ne fait la stratégie. Ce n'est que pour se libérer du temps.

J'ai transformé un de mes backtest PRT en EA MT4 (pas avec tout le rafinement que certains y mettent notament sur les forums russe pour la gestion des cas de pannes ou de ticket non servi ...).

PRT et MT4 étant relativement différent dans leur conception et dans leur mécanisme interne de fonctionnement, le passage ne se fait pas en un clique mais est tout à fait possible.

[falex]

Spoiler:

Mon objectif reste de trouver un système gagnant qui me permette de ne pas rester des heures devant écran à regarder les graphiques (même si j'aime ça )

On est grave heinnnnnnnn

[bobbyO]

Mon objectif reste de trouver un système gagnant qui me permette de ne pas rester des heures devant écran à regarder les graphiques (même si j'aime ça )

On est grave heinnnnnnnn

Comme tu dis

[agioanni]

Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8). Avec ces réglages, les perfs ne sont pas fabuleuses mais elles sont plus qu'honnètes et moins sensibles au changements de paramètre ou d'unité de temps. Les perfs sont quasi identiques sur 2013.

[falex]

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

(à mon humble avis non pusique la ligne frais de courtage = 0).

Regarde dans le forum j'ai expliqué un certains nombre de fois comment integrer cette valeur pour qu'elle soit réaliste dans un backtest ...

Et je ne raconte pas le nombre de fois où je croyais tenir de l'or et finalement avec les frais ce n'était que de la ferail.

[agioanni]

Voici la courbe de capital pour donner une idée de la perf en fonction du marché. Il y a eu une période flat de 4 mois qui correspond à une baisse de la volatilité (pas grave) et à l'incapacité de profiter de la jolie baisse de cet été (plus grave)

[agioanni]

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre

[agioanni]

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre

un spread je veux dire.

[philou]

salut. tu cherches a monter un groupe d'expertise? on peut en parler

[agioanni]

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre

un spread je veux dire.

le spread IG me coute 782 euros

[falex]

Tu peux l'integrer directement dans PRT, perso je trouve ça plus propre.

Et surtout ça permet de se concentrer sur l'algo et pas sur les frais.

[agioanni]

Tu peux l'integrer directement dans PRT, perso je trouve ça plus propre.

Et surtout ça permet de se concentrer sur l'algo et pas sur les frais.

c'est intégré, j'ai saisi dans PRT un spread de 1,5 pt par opération de sorte que si le cours est à 4500, il achète à 4501.5

[leroidessables]

Je vais suivre cette file avec attention, bien que je ne pense pas avoir les compétences aujourdh'ui pour du trading automatique... Un membre qui s'appelle Ernesto fait ça aussi, il en est à +10% et(/mais) c'est très récent.