Journal de Corentin.drd

[ChristelleP]

bonsoir Corentin

[Corentin.drd]

Bonjour Christelle, bon week-end

[ChristelleP]

merci Corentin

belle fin de week-end à toi Corentin

[Corentin.drd]

Bonsoir à tous,

Aucun nouveau post sur mon journal depuis un moment, mais le travail du trading n'a pas arrêté, notamment sur le footprint pour ma part.

Etant dans une période de ma vie où j'ai pas mal de temps pour pouvoir me consacrer à cette activité, j'en profite pour me donner à fond.

De ce fait, j'ai eu l'idée de me fixer un objectif: Poster après chaque session de trading un trade avec une explication, qu'il soit gagnant ou perdant. Le but est de créer de l'interaction avec des remarques ou des questionnements sur le trade, ma méthode, etc.

Pour rappel, je trade le SP500 sur futures (donc 1 point = 4 ticks (et 1 tick = 1,25$ en micro ou 12,5$ en mini) et un tick = 0,25 sur la cotation du SP500) sur la plateforme SierraChart dès 15h30. Je vise principalement 6 points de gains avec un stop placé au plus loin à 3points, que je déplace en fonction de l'évolution du cours, idem pour le Take profit.

Ma méthode est la suivante: j'utilise le 1H pour tracer mes niveaux principaux (donc là où les acheteurs et les vendeurs ont trouvé des prix intéressants et là où il y a eu une forte activité). Puis je trade avec le 15 minutes et le 3 minutes pour définir la tendance globale et prendre position sur les niveaux définis précédemment.

Trade du jour [1]

Session US sur le SP500 fortement baissière, à l'exception de la première demi-heure, donnant lieu à des tentatives de trades principalement tournées à la vente dans le but de rejoindre ces nombreux vendeurs.

M15.png (59.58 Kio) Vu 1247 fois

En prenant en compte cet environnement, j'ai attendu différentes opportunités (dont certaines que je n'ai pas réussi à avoir). La plus marquante est celle que j'ai eu à 16h54 et qui a pu m'apporté 5,5 points.

M3.png (80.33 Kio) Vu 1247 fois

Pullback sur un niveau identifié (4530)

La confirmation s'est faite sur le footprint (Paramétré en 10 Range)

Trade.png (196.41 Kio) Vu 1247 fois

Le trade a été pris sur la ligne grise, avec le stop sur la ligne verte du dessus.

Les informations qui font que le trade semble pertinent:
- L'accumulation a été importante sur la bougie acheteuse précédente, qui peut indiquer une volonté de conserver le niveau. Cependant cela peut aussi donner lieu à un départ agressif pour le casser, c'est à surveiller;
- Le peu de volume sur la bougie précédent le trade au niveau des 4530 montrant un manque de volonté (avec un delta négatif que je n'ai pas mis sur le screen.

Habituellement j'utilise un peu plus les données du footprint mais ici la situation n'en donnait pas l'occasion.

Fin du trade.png (10.48 Kio) Vu 1247 fois

Bien sûr c'est plus simple d'analyser un trade gagnant. J'essaierai de prendre autant de trades gagnants que de trades perdants pour les posts suivants.

[ChristelleP]

bonsoir Corentin.drd

[Corentin.drd]

Bonjour Christelle

Trade du jour [2]

Session quasiment terminée pour ma part avec très peu de mouvements, dont un seul qui a retenu mon attention. Forcément cette baisse de volatilité est induite par les annonces IPC et IPC core du mois d'août qui arrivent demain à 14h30.

Avant la session, j'ai pu identifié différents niveaux comme d'habitude dont un qui a retenu mon attention sur les 4532. Il est actif depuis un moment et a fait preuve d'un intéressement fort pour les vendeurs pendant la session européenne. J'ai donc attendu de voir les réactions sur ce niveau.

On peut voir la forte réaction vendeuse qui apparait rapidement sur le 15 minutes et sur le 3 minutes:
(15 minutes)

M15.png (71.24 Kio) Vu 1236 fois

(3 minutes)

Vision M3.png (6.26 Kio) Vu 1236 fois

J'ai pu prendre deux lots puisque le cours est revenu à plusieurs reprises sur ce niveau. Ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement mais ici tous les indicateurs étaient verts.
Ils ont été pris sur le même type d'entrée en vue footprint vu que la continuité des deltas négatifs était présente + une loi de Dow marqué en 3 minutes (bien visible sur le screen suivant).

Vision footprint.png (274.85 Kio) Vu 1236 fois

En résumé, voici les deux entrées et les deux niveaux de TP pour un total de +14,75 points:

Vision globale.png (44.84 Kio) Vu 1236 fois

[Corentin.drd]

Trade du jour [3]

Session US particulière avec l'annonce de l'indice des prix à la consommation d'août. J'ai pu effectué deux trades gagnants pendant cette session mais je vais en retenir un, qui sort un peu de ce que je réalise habituellement. Il n'est pas sur niveau mais sur un affaiblissement de la capacité des acheteurs à maintenir un certain niveau, notamment d'être au dessus des 4520.

(15 minutes)

Vision M15.png (60.29 Kio) Vu 1229 fois

(3 minutes)

Vision M3.png (78.95 Kio) Vu 1229 fois

La vision que l'on peut avoir surtout en 3 minutes est un épuisement des acheteurs avec des tops de plus en plus bas, idem pour les bas.

La vision du footprint vient confirmer cela avec des deltas de plus en plus faibles (1ère ligne sur le screen).

Vision footprint avec trade.png (406.14 Kio) Vu 1229 fois

D'autres éléments m'ont interpelé : le faible volume sur la bougie précédent la prise du trade (dernière ligne sur le screen) où l'on peut voir un volume par seconde de 60.44, ce qui est faible à cette période de la journée (et comparativement à la bougie précédente); mais aussi le décrochage de la bougie où j'ai pris le trade qui indique une vraie volonté d'aller chercher plus bas et un fort rejet du niveau.

Voici l'entrée prise à 4520 et la sortie aux alentours des 4509

Version finale.png (44.69 Kio) Vu 1229 fois

[nuts]

bonsoir
c'est quoi ces trucs bizarres avec plein de chiffres ? on dirait des écrans des années 80

[Corentin.drd]

Bonsoir Nuts

Ce sont des graphiques en footprint. Ça permet de voir l'intérieur des bougies pour faire court. À chaque fois qu'un ordre à l'achat sera déclenché, il viendra se mettre +1 à droite dans la bougie sur le prix concerné, idem pour un ordre de vente qui viendra à gauche.

L'intérêt est de voir les volumes sur chaque niveau de prix.

[nuts]

ah c'est intéressant
ça marche uniquement sur futures j'imagine ?
en tous les cas c'est très rétro j'aime bien

[Corentin.drd]

Ahah c'est vrai que ça a son style !

Oui exactement ça ne fonctionne que sur Futures

[nuts]

bonne journée
tu as le même prénom que mon neveu

[Corentin.drd]

Merci, bonne journée à toi également. N'hésite surtout pas si tu as d'autres interrogations sur ma méthode

Je présume donc qu'il fera de grandes choses

[nuts]

il est en études de médecine. très intelligent

[Corentin.drd]

Effectivement, ça promet un bel avenir. On doit être dans les mêmes âges alors !

[nuts]

2004

[Corentin.drd]

Ah oui non malheureusement je suis un peu plus vieux

[nuts]

donc plus sage !

[Corentin.drd]

Ah ça je ne peux pas l'affirmer Nuts

Trade du jour [4]

Session que j'ai trouvé très difficile aujourd'hui, avec d'un côté une attente sur le discours de C. Lagarde (qui n'a pas vraiment fait bougé le marché), de l'autre des résultats (IPC hier) et des discours à venir avec le FOMC la semaine prochaine.

On a surtout vu des phases d'accumulation, qu'il sera nécessaire que je travail pour comprendre comment intervenir dessus.

Peu de trades aujourd'hui, seulement 3 pour une perte totale sur la journée de 3,25 points (donc 13 ticks), ce qui reste raisonnable par rapport à où j'en suis sur mon objectif hebdomadaire et aux faibles opportunités qu'il y a eu.

Donc voici un trade où je pensais voir venir une force acheteuse après une poussée vendeuse. Les deltas sur le footprint m'indiquaient cela, idem pour le 3 minutes:

Deltas.png (18.84 Kio) Vu 1221 fois

Vision 3min.png (50.26 Kio) Vu 1221 fois

Cependant, si l'on regarde le 15 minutes, rien ne présage un rebond haussier:

Vision 15min.png (36.63 Kio) Vu 1221 fois

J'ai essayé de prendre un trade placé correctement pour que mon stop soit sur un plus bas précédent. C'est ce qu'il s'est passé si l'on reprend le screen en 3min avec la barre verte, qui est mon ordre, et la barre rouge du dessous, qui est mon stop.

Voici la vue entière sur le footprint (on voit d'ailleurs sur le replay que j'ai rapproché mon stop car le mouvement ne me convenait pas totalement):

Vision footprint.png (516.24 Kio) Vu 1221 fois

Finalement, la tournure que le cours a pris (en 3 minutes):

Vision finale M3.png (38.59 Kio) Vu 1221 fois

Après analyse, je ne sais pas si j'aurais dû ne pas prendre ce trade. Il rentrait parfaitement dans mon plan, à l'exception de la vision 15 minutes qui n'y collait pas totalement.
Je pense surtout qu'une stratégie n'a jamais 100% de chance de réussite, et que ce fait, il faut savoir gérer sa perte tout aussi bien que ces gains. Ici, pour 2 points de perte, je visais 8 points de gains, ce qui me fait 25% de chance de réussir pour être BE.

[nuts]

perte très raisonnable qui ne doit pas remettre en cause la stratégie.

bonne soirée