Jusqu'à quand remonter pour les statistiques ?

[Hugmark]

Bonjour à tous,

Je suis en train de faire des statistiques sur le SP500 dans un objectif clairement long terme. Le but est "d'améliorer la méthode DCA que je pratique pour le moment: ne pas acheter alors qu'un support vient d'être enfoncé, ne pas attendre la fin du mois alors que le rebond vient de se produire...

Ma question est la suivante: pour un objectif de swing trading (ce qui se ressemble le plus à mon approche), jusqu'à quand remontez vous pour les statistiques ? est-il pertinent de remonter 20 ans en arrière, 40 ans ?

Le + d'une grande quantité d'historique: statistiques plus significatives.
Le - : le marché change constamment

Il me semble que Benoist recommande de remonter 120j en arrière pour du day-trading/scalping pour travailler les cartes. Je ne crois pas l'avoir vu donner de valeur pour le swing...

Dans un post de la file "SP500 : mon analyse à moyen et long terme", OpenBar cite une statistique de Carson sur la moyenne mobile 200, cette étude remonte à 1950.
Je suis un petit peu perdu


Sur ce, bonne soirée à tous et bon trades pour la deuxième partie de séance US.

Hugmark

[nuts]

40 ans clairement pas.
je dirais 15 ans max

[trappiste73]

Grand max 2 ans. La bourse ne se répète que sur de faibles intervalles de temps sinon ça serait le casino gagnant pour tout le monde.

[Hugmark]

D'accord, donc si je fait des statistiques RSI en journalier ou en hebdo, je les prend sur 2 ans max ?
cela ne fait pas trop peu d'occurrences ?

[trappiste73]

Bah … si.
Perso, je vois qu’une solution, c’est de descendre d’ut.

[Benoist Rousseau]

swing

top 2 à 3 ans
4 à 5 ans grand max à mon avis

mais attention quid du covid et de l'invasion en Russie ?

[Hugmark]

Je vais regarder cela, merci à tous pour les réponse

edit: ( je ne l'ai peut-être pas précisé dans le premier message, mais je rentre d'ordinaire 1 fois par mois avec un horizon d'investissement à 5-10 ans et plus )