journal de trading R.ADX

Journal – Vendredi

Aucun trade aujourd’hui, aucun setup valide.
J’en ai profité pour préparer mes cartes pour la semaine prochaine.

J’ai aussi observé une chose essentielle : il existe une différence notable entre les niveaux d’entrée sur cfd à risque limité et sur futures.
C’est un point crucial, car cela impacte directement :
• Le placement du stop-loss
• Et surtout, le ratio risque/rendement (RR)

Les données futures en accès gratuit (retard de 10 minutes) suffisent pour avoir une vision globale, mais elles ne sont pas fiables pour les entrées précises en temps réel.
Donc j’ai pris la décision de souscrire à l’abonnement CME.

J’ai mis à jour tous mes points d’entrée en conséquence.
Maintenant, on laisse passer le week-end, et on verra lundi si le marché nous sert quelque chose.

Bonjour R.ADX, j’ai une question à te poser si tu le veux bien : Pense tu vraiment que ce soit absolument nécessaire d’avoir un flux future quand on fait essentiellement du scalping ? À ma connaissance quelques membres célèbres sur ce forum travaillent sur cfd à risque limité il me semble certes avec des connaissances autres que les miennes !…À titre de renseignement peux tu nous communiquer une fourchette de prix mensuellement ? Merci pour tes réponses et bonne continuation dans ton trading

Bonjour naol ,

Je ne fais pas de scalping.
J’ai investi dans un flux futures pour disposer des volumes réels et de la structure exacte du marché que je trade.
Les niveaux que je travaille sont repérés sur futures ; sur cfd à risque limité, les écarts de cotation peuvent fausser la précision.

J’applique une gestion par risque fixe :
Si je risque 50 $ avec un stop de 10 points, je calibre ma taille à 5 $ le point.
Utiliser le flux futures me permet d’affiner mes entrées et de viser des stop-loss plus courts, augmentant ainsi mon risk-reward, qui peut atteindre x5 à x6.

Re bonjour R.AdX et merci pour tes réponses je te souhaite un bon week end

Instrument : SP500 (cfd à risque limité)
Résultat : 3 trades clôturés

Détail des opérations :
Trade 1 — Vente :
➔ Résultat : -1R
➔ Commentaire : Entrée précipitée sans validation en M15. Confiance excessive en M5, erreur d’exécution.
Trade 2 — Vente :
➔ Résultat : +2,5R
➔ Commentaire : Correction de l’erreur précédente en exigeant une confirmation M15. Trade conforme au plan.
Trade 3 — Achat :
➔ Résultat : +1,5R
➔ Commentaire : Entrée suite à un balayage partiel de 70 % au lieu des 100 % attendus. Gestion disciplinée avec passage rapide en Break-Even.

Bilan de la session :
Session globalement positive.
Respect progressif des règles après une première erreur d’impatience. Bonne gestion émotionnelle sur le troisième trade avec sécurisation anticipée.

Pendant longtemps, j’étais convaincu que certains schémas de retournement de marché suivaient une forme bien précise, presque académique. Je les attendais avec un timing quasi parfait, une géométrie impeccable, comme s’ils devaient toujours respecter un modèle visuel figé.

Mais après des centaines d’observations, je me rends compte que la réalité est tout autre. Ce que je prenais pour une structure "propre" est en fait une illusion entretenue par les vieux livres de trading. Le marché ne valide plus ces formes standards. Il les tord, les dépasse, les manipule… et les remplace par quelque chose de bien plus subtil.

La vraie structure, celle qui a de l’impact, est souvent décalée, déséquilibrée, et pourtant… c’est là que le flux se retourne.

Je pensais avoir compris.
Mais maintenant, je commence seulement à voir.

R.ADX

La grande illusion ICT

On t’a dit que les institutions laissaient des “Fair Value Gaps”.
Que les banques traçaient des “Order Blocks” en H1 avant d’aller chercher la “liquidité sell-side”.
On t’a dit qu’il suffisait de trouver un “CHoCH” pour rentrer avec un SL de 3 pips et un TP de 50.

Sauf qu’en live, ça ne marche pas.

Les FVG se font pulvériser.
Les OB sont balayés sans structure.
Les CHoCH te font entrer à contre-tendance.
Et la fameuse “liquidité” est partout… sauf là où tu trades.

ICT a popularisé une théorie séduisante :
Que les marchés sont manipulés, mais de manière prévisible.
Que les algorithmes laissent des traces, et que toi, petit trader MT4, tu peux les suivre.
Mais la vérité ?
C’est que ces concepts sont rétrospectifs.
Tu les vois après le move.
Pas pendant.

Des zones parfaites, des structures “propres”, tout ça c’est pour YouTube.
Mais en live, le prix découpe ton OB, fait semblant de partir, puis t’humilie avec une mèche dans ton SL,
avant de partir dans la bonne direction sans toi.

Et tu recommences.
Un nouveau CHoCH. Un nouvel OB. Un nouvel espoir.
Encore une fois.

banger de réplique métaphysique pour trader en burn-out :

« You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. »

Traduction stylée pour nous, les fous du marché :

« Tu es une imbalance. Une anomalie que même mon algo ne peut pas corriger. »

Neo = FVG vivant.
Il déséquilibre le système. Il est le trou que l’architecte ne peut pas refermer.

Et si on pousse le délire :
L’oracle, c’est l’anticipation probabiliste.
Smith = SL algorithmique qui revient toujours
Et Zion, c’est ton compte prop en phase 2, que tu refuses de laisser mourir.

T’as capté.
Le marché, c’est la Matrice.
Toi t’essaies d’y survivre… avec des rectangles.

L'agent Smith est ton SL

« He is you, your opposite, your negative. The result of the equation trying to balance itself out. » – The oracle

Smith n’est pas juste un agent; C'est ton SL.
Pas le SL que tu poses avec méthode, Non le SL caché dans le code du marché, celui que tu ne vois pas mais que le prix cherche activement.

Tu penses l’avoir bien placé hors structure, hors zone, hors noise.
Et pourtant… il le trouve; Toujours.

Tu changes de stratégie ? Il s’adapte.
Tu raffines en M1 ?Il descend en ticks.
Tu trades sans SL ? Il t’éjecte par l’émotion.

Smith, c’est la Contrepartie.
Il existe pour te forcer à rentrer trop tôt, sortir trop tard, douter au moment critique.
Il est là quand tu switch entre 3 ut, quand tu ajustes ton plan à la volée, quand tu entres “juste avant le signal”.

Il est l’équation qui cherche à se refermer, et TOI, tu es l’anomalie qu’il veut neutraliser.

Date d'entrée : 01 mai 2025
Instrument : EURUSD
Contexte :
Après une phase de baisse prolongée, le prix a balayé une zone de liquidité inférieure avec une forte mèche et un pic de volume, formant une structure de retournement. Entrée prise sur le retour dans la zone avec rejet clair, en anticipation d’un mouvement de continuation haussier vers l’ancienne zone d’inefficiency.
Détails du trade :
Point d’entrée : 1.13135
Stop-loss : 1.13025 (11 pips)
Take-profit cible : 1.13645 (50,6 pips)
Ratio risque prévu : 4,6
Statut : Position toujours ouverte (reste 5 pips pour TP) Edit: trade clôturé manuellement

Remarques :
Entrée exécutée comme prévu sur retour en zone après balayage.
Confluence : zone de demande, volume croissant, impulsion propre.
SL serré mais bien positionné sous le creux significatif.
Patience nécessaire : le TP est proche mais non encore atteint.
Bonne discipline, aucun regret sur la gestion ou l’entrée.

bonne fin de semaine à toi R.ADX

short sur le Gold cfd à risque limité a 3264.992, SL : 3270.460, TP : 3249.965 ,
RR : ≈ 1:2.75. TP atteint

Entrée prise suite à un rejet net sur un niveau technique majeur
Structure cohérente avec un flux vendeur en cours
Exécution disciplinée avec un SL serré mais logique

Événement externe
Erreur de routine : oubli du calendrier économique
Le trade a été lancé 45min avant la publication du NFP
Forte volatilité à l’ouverture du chiffre, mèche dangereuse mais setup validé malgré tout

Leçon
Même si le plan était bon, le timing aurait pu être fatal.
Ne jamais négliger les news — surtout les annonces majeures comme le NFP.
Ajouter une vérification systématique des événements macro avant toute exécution.

a toi aussi ChristelleP

merci R.ADX