TakaTicks : Backtests et entraînement au scalping

[plataxis]

Bonjour Takapoto,

J'ai une difficulté sur les ordres stop : lorsque j'en passe (3 à la vente, 3 à l'achat), les ordres de vente sont déclenchés dès la bougie suivante (défilement bougie par bougie) quel que soit le prix... Peut-être que le logiciel anticipe sur les prix à venir (ils auraient dû être déclenchés quelques bougies plus tard).

Merci pour tout ça.

[takapoto]

Bonjour Takapoto,

J'ai une difficulté sur les ordres stop : lorsque j'en passe (3 à la vente, 3 à l'achat), les ordres de vente sont déclenchés dès la bougie suivante (défilement bougie par bougie) quel que soit le prix... Peut-être que le logiciel anticipe sur les prix à venir (ils auraient dû être déclenchés quelques bougies plus tard).

C'est manifestement un bug, je vais voir ça, mais pas tout de suite car je prends quelques jours de congés. Peux-tu préciser dans quel time frame tu travailles ?

[plataxis]

J'utilisais les bougies 1min. En fait le défilement bougie par bougie ne marche pas sur les UT plus grandes. Prends ton temps, aucune urgence.

[riteam_le vrai]

purée je découvre


du bon , je vais passer quelque heures dessus , cela le mérite

j'ai essayé plusieurs soft du genre ...

un pti retour sous 7 jours

mais déjà quelques questions de base ...

à quelle précision sont calculé les indicateurs? ( chiffres après la virgule)

flux tick ? ( sans cela dur d'avoir des backtest cohérents donc réalisable)

volumes ?

mais franchement en gratuit , c'est déjà de la balle

[Benoist Rousseau]

Notre ami revient dans 15 jours de vacances, il répondra à vos questions

[takapoto]

à quelle précision sont calculé les indicateurs? ( chiffres après la virgule)

Les indicateurs sont calculés dans un type de donnée "double", donc avec une précision théorique de 15 chiffres.

flux tick ? ( sans cela dur d'avoir des backtest cohérents donc réalisable)

Comme le nom du programme l'indique, TakaTicks traite des données tick récupérées ici

volumes ?

Non pas de volume car il s'agit de cfd à risque limité

[riteam_le vrai]

merci de tes réponses , 4 chiffres après la virgule suffisent largement pour ce genre de calcul

sans flux tick il y aura toujours le doute de la faisabilité , intégrer le flux esignal ou autre est une idée pour gagner des utilisateurs ...
pareil pour les volumes , plein de choses à faire avec , si un jour tu veux faire évoluer ton soft c'est une direction à méditer ...

une galerie d' indicateurs un peu plus vaste est aussi une idée

pour inciter et motiver un exemple de système gagnant est plus engageant ( mm 7/23 par ex )

beau travail en tout cas

[takapoto]

Salut vrai riteam!

Je ne cherche pas vraiment à gagner des utilisateurs, j'ai développé cet outil pour mes besoins propres et je le partage car Benoist a réussi à fédérer une communauté de personnes diverses mais toutes intéressantes et si mon outil peut leur être peu ou prou utile, j'en serais content.

En ce qui concerne les indicateurs, l'outil permet maintenant de les développer soi-même, alors ...

Et pour ce qui est d'un système gagnant, je n'en ai pas encore trouvé !!!

Merci de tes messages.

[riteam_le vrai]

encore un cordonnier mal chaussed

il y a 2 indicateurs qui gagne tout seul , le sar , et le dmi , peu certes mais positif

ce n'est pas bien compliqué d'améliorer leurs rentabilités ....

sans parler du saint Graal , .... , prendre petit mais souvent ça se fait ....

je vais mettre un système gagnant dans cette file ces jours ci ou today si je m’énerve

ce pti soft le mérite à mon humble avis

[riteam_le vrai]

*SCRIPT=D1
* ------------------------------------------------------------------------------
* STRATEGIE BASEE SUR LE CROISEMENT DE DEUX MOYENNES
* Taille des bougies : 5 minutes
* $MMA_1 - Moyenne arithmétique : Base=Close; Période=7
* $MMA_2 - Moyenne arithmétique : Base=Close; Période=23
* - Achat si $MMA_1 passe au dessus de $MMA_2
* - Vente si $MMA_1 passe au dessous de $MMA_2
* - Pas de prise de position si on est à moins de 5 minutes d'une stat
* - Fermeture des positions si on est à moins de 5 minutes d'une stat
* - Fermeture des positions si on on a perdu 5 points
* AVERTISSEMENT :
* Cette stratégie est fournie à titre d'exemple d'écriture d'un script.
* Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement.
* ------------------------------------------------------------------------------

* Paramètres généraux
%TYPE_CONTRAT = MINI
%INTRADAY = OUI
%SL = 5
%PYRAMIDAGE = NON
%MOYENNAGE = NON
%HEURE_DEBUT = 08:00
%HEURE_FIN = 22:00

* Initialisation des variables optimisables
!MINUTES_STAT = 5

* Détermination si on est proche ou non de la prochaine statistique
PROCHE_STAT si $MINUTES_AVANT_STAT <= !MINUTES_STAT

* Vente
#VENTE si $MMA_1 TraverseVersBas $MMA_2
#VENTE FauxSi PROCHE_STAT

* Achat (autre possibilité de positionner une directive)
ACHAT_OK si $MMA_1 TraverseVersHaut $MMA_2
#ACHAT si ACHAT_OK et non PROCHE_STAT

* Fermeture des positions si on est proche d'une statistique
#FERMER si PROCHE_STAT


mm7 et 23 .... largement améliorable , mais je ne vais pas tout faire

m'a pris 10 min ...

https://youtu.be/ZZkinBwX2Ao

:musique:

[DoctorOliver]

Bonsoir TakaTicks,
comment mettre des dates de début et de fin pour faire un backtest ?
J'ai l'impression que cela reste bloque au 14 avril 2015 !!!
Pouvez vous m'aider ?
Merci

[takapoto]

Bonsoir TakaTicks,
comment mettre des dates de début et de fin pour faire un backtest ?
J'ai l'impression que cela reste bloque au 14 avril 2015 !!!
Pouvez vous m'aider ?
Merci

Utilise les boutons à droite des dates pour sélectionner la plage de dates souhaitée :

Dates.png (13.81 Kio) Vu 640 fois

[takapoto]

*SCRIPT=D1
* ------------------------------------------------------------------------------
* STRATEGIE BASEE SUR LE CROISEMENT DE DEUX MOYENNES
* Taille des bougies : 5 minutes
* $MMA_1 - Moyenne arithmétique : Base=Close; Période=7
* $MMA_2 - Moyenne arithmétique : Base=Close; Période=23
...
m'a pris 10 min ...

:musique:

Si tu pouvais y consacrer une ou deux minutes de plus ...

riteam.png (23.57 Kio) Vu 638 fois

[takapoto]

J'ai une difficulté sur les ordres stop : lorsque j'en passe (3 à la vente, 3 à l'achat), les ordres de vente sont déclenchés dès la bougie suivante (défilement bougie par bougie) quel que soit le prix..

Mise en ligne de la version 3.4 qui corrige ce problème.

[Mercator]

Bonjour Takapoto,

Que dire de plus que ce qui a déjà été dit plutôt ! En tout cas, je te remercie à mon tour pour ta fabuleuse application. Je viens de la télécharger et je vais la tester ce WE.

Encore merci et à bientôt.

[takapoto]

Sur cette file, j'ai vu quelques graphes de ton application. Et j'ai vraiment l'impression que ça sent le "look and feel" du composant Teechart.

Bonjour -,
C'est une coïncidence, j'ai développé un composant personnel pour afficher les graphes. C'est un peu plus long, mais je maîtrise tout et je peux faire ce que je veux, même si au final, il y a certainement moins de fonctionnalités.
De manière générale, je préfère coder mes propres outils plutôt que de passer du temps à trouver comment faire ce que je veux faire avec des outils tiers.
takapoto

Edit :
Mais je te remercie, car je viens de me mettre au C# (pour les API IG) et il me servira certainement dans ce contexte, car je n'aurais pas le temps de tout redévelopper.

[riteam_le vrai]

salut , purée , je suis tombé sur les 2 séances bonnes , mdr

absolument désoled ..

*SCRIPT=D1
* ------------------------------------------------------------------------------
* STRATEGIE BASEE SUR LE CROISEMENT DE DEUX MOYENNES
* Taille des bougies : 10 minutes
* $MMA_1 - Moyenne arithmétique : Base=Close; Période=8e
* $MMA_2 - Moyenne arithmétique : Base=Close; Période=23
* - Achat si $MMA_1 passe au dessus de $MMA_2 et rsi9 >50
* - Vente si $MMA_1 passe au dessous de $MMA_2 et rsi9 < 50
* - Pas de prise de position si on est à moins de 5 minutes d'une stat
* - Fermeture des positions si on est à moins de 5 minutes d'une stat
* - Fermeture des positions si on on a perdu 10 points
* AVERTISSEMENT :
* Cette stratégie est fournie à titre d'exemple d'écriture d'un script.
* Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement.
* ------------------------------------------------------------------------------

* Paramètres généraux
%TYPE_CONTRAT = MINI
%INTRADAY = OUI
%SL = 10
%PYRAMIDAGE = NON
%MOYENNAGE = NON
%HEURE_DEBUT = 09:00
%HEURE_FIN = 20:00

* Initialisation des variables optimisables
!MINUTES_STAT = 5

* Détermination si on est proche ou non de la prochaine statistique
PROCHE_STAT si $MINUTES_AVANT_STAT <= !MINUTES_STAT

* Vente $RSI_1 <50
#VENTE si $MME_1 TraverseVersBas $MMA_2
#VENTE FauxSi PROCHE_STAT

* A $RSI_1 chat>50
ACHAT_OK si $MME_1 TraverseVersHaut $MMA_2
#ACHAT si ACHAT_OK et non PROCHE_STAT
* Fermeture des positions si on est proche d'une statistique
#FERMER si PROCHE_STAT


sur ut 10 min , ou 30 au choix , recouper les 2 est une idée ...

largement améliorable

j' avoue , 30 min , mais 10 ans de backtest avant ...

il faudrait cumuler les séances de cotation pour utiliser des indicateurs longues distances ... ( mm 150 par ex )
le contrat futures dax fait 3 mois , des fichiers de 3 mois quoi ...

http://www.dailymotion.com/video/xs8ze0_la-tactique-du-gendarme-bourvil_music

back.png (14.1 Kio) Vu 587 fois

[takapoto]

salut , purée , je suis tombé sur les 2 séances bonnes , mdr

absolument désoled ..

...

sur ut 10 min , ou 30 au choix , recouper les 2 est une idée ...

largement améliorable

j' avoue , 30 min , mais 10 ans de backtest avant ...

il faudrait cumuler les séances de cotation pour utiliser des indicateurs longues distances ... ( mm 150 par ex )
le contrat futures dax fait 3 mois , des fichiers de 3 mois quoi ...
...

riteam2.png (21.46 Kio) Vu 578 fois

[riteam_le vrai]

j'apporte quelques précisions concernant les back-test

il faut mettre des battons dans les roues de vos systèmes , 2 points de spread au lieu d' un par exemple , cela améliore la faisabilité de l' affaire ...

beaucoup de système fonctionnent mais pas tout le temps , en fait c'est le selon le type de système par rapport aux types de marchés ( range volat ect ...)

un système moderne s'adapte tout seul aux conditions de marché et applique la stratégie qui va avec ...



petite remarque concernant le logiciel , c'est ennuyeux de remettre les indicateurs à chaque fois sur le graphe quand on change de stratégie ....

sinon je le kiff bien ce soft

[takapoto]

petite remarque concernant le logiciel , c'est ennuyeux de remettre les indicateurs à chaque fois sur le graphe quand on change de stratégie ....

C'est noté : je vais voir si je peux améliorer ça...