Journal de Jex94

[sebamg]

Nickel, tu prend les plus hauts et plus bas de la veille c'est bien ça?

[Jex94]

Non, les plus haut et plus bas de la première demi-heure de la journée !

[Jex94]

Hello,

Je prévois, si le test est concluant sur le moyen terme, de le faire dans un premier temps à la mano pour le stop profit (c'est ça un TP ?), afin de laisser courir mes gains, et de placer systématiquement un SL à 5 points, puis dans un second temps, si cela fonctionne vraiment bien sur la durée, de placer un stop profit automatique du genre stop suiveur qui se déclencherait lorsque la PV de 5 points est franchie, et que le cours du CAC rebaisse de 2 points. Ainsi, si la PV court jusqu'à 10 points puis entame une descente, j'empocherais 8 points. Si la PV monte à 4 points seulement puis redescend, le stop suiveur ne se déclenche pas et je stop à - 5 points de MV et je perds donc 5 points.

Avec un rapport nombre d'entrées gagnantes de 5 points et + / nombre d'entrées perdantes > 50%, et des gains supérieurs aux pertes, la stratégie ne peut que gagner sur le long terme.
Reste à prouver que le taux d'entrées gagnantes avec ces signaux ultra simples est supérieur à 50%, car tout repose la dessus, et aussi que les gains sont suffisants pour pouvoir en vivre (genre rapportent 250 à 1 000 € / jour en moyenne).

Jex

Jex

[Jex94]

Vendredi 24/05 : Jour n°8 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 990
+ bas : 3 981

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 992
Je vends à découvert à 3 979

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :
- Vte à 3 979 à 9h42 - Sortie à 09h44 à 3 974 : Gain 5 points
- Ach à 3 992 à 10h27 - Sortie à 10h54 à 3 987 : Perte 5 points
- Vte à 11h34 à 3 079 - Sortie à 11h30 à 3 074 : Gain 5 points
- Vte à 3 979 à 14h31 – Sortie à 14h45 à 3 974 : Gain 5 points

-> Gain total 66 €, déduction faite des frais. (Potentiel gain > 300 € avec stop profit manuel)

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Vte à 3 979 à 9h42 - Sortie en fin de journée à 3 956 : Gain 23 points

-> gain total 219 € déduction faîte des frais

Conclusion générale pour 8 jours de trading testés :

Stratégie gagne-petit : 7 journées gagnantes, 1 journée perdante pour un gain total net de + 377 €
Stratégie grand-gagnant : 6 journées perdantes, 2 journée gagnantes pour une perte totale nette de – 1 230 €

Quelques commentaires :

1) Stratégie gagne-petit :
Le stop profit manuel aurait permis de gagner bien d’avantage sur les 3 positions ayant généré un gain, notamment à 14h31 avec une descente à 3 942 points.
Le niveau de SLà 5 points est vraiment satisfaisant, car je me fais sortir rarement et le stop profit manuel ou stop suiveur est indéniablement à mettre en place. Aujourd’hui, cela aurait fait un score plus que satisfaisant avec 30 points supplémentaires à se faire facilement.
Les signaux d’entrées sont cohérents pour ces positions courtes, mais à continuer de tester sur une période bien plus longue.
Un niveau de pénétration de 6 points aurait permis de ne pas prendre la position perdante à 10h27, mais aurait réduit les gains des autres positions. Le niveau de 2 me parait satisfaisant, je l'ajusterais peut-être legèrement de 0,5 à 1 point en fonction des observations des positions perdantes.

-> Est-ce qu’une personne membre de ce site qui utilise les signaux techniques type RSI, stocha, MACD, signaux 3 bougies etc… pourrait comparer ses points d’entrées du jour avec les miens ? Sont-ils correspondants ou ma technique est totalement aléatoire et mes positions gagnantes ne seraient que le résultat de la chance et du hasard ?

2) Stratégie grand-gagnant :
Enfin une journée gagnante. A suivre….

A lundi pour le 10è jour de test...

[sebamg]

Il n y a pas un souci dans ton calcul de profit de la strategie gagne petit parce que hier tu étais a 422€ de profit et aujourd'hui tu as encore gagné et tu es a moins?

[benpen]

Il n y a pas un souci dans ton calcul de profit de la strategie gagne petit parce que hier tu étais a 422€ de profit et aujourd'hui tu as encore gagné et tu es a moins?

C'est sur 8j glissants, je suppose. Donc ça s'expliquerait.
Peut-être pourrait-il aussi afficher le résultat depuis le début de l'expérience.

Par contre, il y a un problème sur son 3eme trade de vendredi : le CAC sous 3100pts ??

En tout cas, bravo pour tout ça.

[Jex94]

ah oui, je suis reparti de 311 € mercredi de pour ajouter les 66 € gagnés vendredi, au lieu de 428 € jeudi soir.

Nous sommes donc effectivement à + 494 € vendredi soir.

Cdlt,
Jex

[Jex94]

Hello,

Lundi 27/05 : Jour n°9 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 994
+ bas : 3 986

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 996
Je vends à découvert à 3 984

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :

- Ach à 3 996 à 9h31 - Sortie à 09h48 à 3 991 : Perte 5 points
- Vte à 3 984 à 11h46 - Sortie à 12h02 à 3 979 : Gain 5 points
- Vte à 3 984 à 14h06 - Sortie à 15h47 à 3 989 : Perte 5 points
- Ach à 3 996 à 17h13 – Sortie à 17h30 à 3 995 : Perte 1 points

-> Perte totale 104 €, y compris les frais.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Ach à 3 996 à 9h31 - Sortie en fin de journée à 3 995 : Perte 1 point

-> Perte totale de 21 €.

Conclusion générale pour 9 jours de trading testés :
Stratégie gagne-petit : 7 journées gagnantes, 2 journées perdantes pour un gain total net de + 390 €
Stratégie grand-gagnant : 7 journées perdantes, 2 journées gagnantes pour une perte totale nette de – 1 251 €

Quelques commentaires :

1) Stratégie gagne-petit :
Le stop profit manuel aurait permis de gagner 1 petit point sup.

2) Stratégie grand-gagnant :
Ca continue de perdre, le niveau de pénétration me paraît être à ajuster d’au moins 3 points suppl afin d’éviter les faux signaux. Toutefois sur une journée comme celle-ci, aucun ajustement n’aurait permis de faire quelque chose.

A demain pour un nouveau test…

[Jex94]

Hello,

Mardi 28/05 : Jour n°10 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 4 028
+ bas : 4 005

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 4 030
Je vends à découvert à 4 003

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :

- Ach à 4 030 à 9h34 - Sortie à 09h36 à 4 035 : Gain 5 points
Bon profits en sus avec stop suiveur à 2 points et montée en flèche jusqu'à 4050 à 9h42.

-> Gain total 39 €, y compris les frais.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Ach à 4 030 à 9h31 - Sortie en fin de journée à 4 050 : Gain 20 points

-> Gain total 189 €.

Conclusion générale pour 10 jours de trading testés :
Stratégie gagne-petit : 8 journées gagnantes, 2 journées perdantes pour un gain total net de + 429 €
Stratégie grand-gagnant : 7 journées perdantes, 3 journées gagnantes pour une perte totale nette de – 1 062 €

Quelques commentaires :

1) Stratégie gagne-petit :
Le stop profit manuel aurait permis de gagner à 13 points sup.

2) Stratégie grand-gagnant :
20 points dans la journée, c'est bien. Le niveau de pénétration ajusté à 5 points permet de prendre les grandes variations et d'attenuer les mauvais signaux des jours précédents.

A demain pour un nouveau test…

[Jex94]

Hello,

Mercredi 29/05 : Jour n°11 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 4 028
+ bas : 4 016

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 4 030
Je vends à découvert à 4 014

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :

- Vte à 4 014 à 9h39 - Sortie à 09h44 à 4 009 : Gain 5 points
Perte de 2 points avec un stop profit manuel.
- Vte à 4 014 à 10h25 - Sortie à 10h50 à 4 009 : Gain 5 points
Possibilité de prendre 3 points de + avec un stop profit manuel.
- Vte à 3 993 à 14h00 - Sortie à 14h08 à 3 998 : Gain 5 point
Perte de 2 points avec un stop profit manuel.

-> Gain total 117 €, y compris les frais.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Vte à 4 014 à 9h39 - Sortie en fin de journée à 3 974 : Gain 40 points

-> Gain total 389 €.

Conclusion générale pour 11 jours de trading testés :

Stratégie gagne-petit : 9 journées gagnantes, 2 journées perdantes pour un gain total net de + 546 €
Stratégie grand-gagnant : 7 journées perdantes, 4 journées gagnantes pour une perte totale nette de – 673 €

Quelques commentaires :

1) Stratégie gagne-petit :
Le stop profit manuel aurait fait perdre 1 points au total, rien de grave.

2) Stratégie grand-gagnant :
40 points dans la journée, c'est très bien, mais on reste globalement négatif avec uin niveau de pénétration de 2 points.
J'indiquerai à la fin des 3 mois de test quel niveau de pénétration aurait optimisé la stratégie.

A demain...

[Jex94]

Les journées sans tendance et très peu volatiles fonctionnement bof bof, mais il semble y avoir peu de journées très peu volatiles d'une manière générale (variation max de 10 points sur 1 journée complète).

Le niveau de 2 points est effectivement basé sur des statistiques d'une période de 2 ans qui a été observée comme je suis en train de le faire.
C'est donc le niveau permettant de valider suffisamment un début de mini-mouvement. Toutefois, ce niveau de 2 points avait été mis en évidence sur le future e-mini 500, et il est possible que sur le CAC 40 il faille voir un peu plus haut. Mais ce que j'observe depuis le début du test me conforte dans ce choix de 2 points.
Si je l'ajsutais à la hausse, ce serait de 0,5 points à 1 point, pas plus.

Voilà !

[Jex94]

Hello,

Jeudi 30/05 : Jour n°12 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 984
+ bas : 3 967

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 986
Je vends à découvert à 3 965

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :

- Ach à 3 986 à 9h54 - Sortie à 09h56 à 3 991 : Gain 5 points
Perte de 1 points avec un stop profit manuel.
- Ach à 3 986 à 11h40 - Sortie à 11h44 à 3 991 : Gain 5 points
Idem avec un stop profit manuel.

-> Gain total 78 €, y compris les frais.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Ach à 3 986 à 9h39 - Sortie en fin de journée à 3 996 : Gain 10 points

-> Gain total 89 €.

Conclusion générale pour 12 jours de trading testés :

Stratégie gagne-petit : 10 journées gagnantes, 2 journées perdantes pour un gain total net de + 624 €
Stratégie grand-gagnant : 7 journées perdantes, 5 journées gagnantes pour une perte totale nette de – 584 €

Quelques commentaires :

1) Stratégie gagne-petit :
RAS

2) Stratégie grand-gagnant :
Encore 10 points dans la journée, c'est bien, mais on reste globalement négatif avec un niveau de pénétration de 2 points.
J'indiquerai à la fin des 3 mois de test quel niveau de pénétration aurait optimisé la stratégie.

A demain ...

[Jex94]

2 remarques dans la mesure de mes résultats puisque je parle de trader le future CAC 40 :

* L'ouverture se fait à 8h00 donc je ne sais pas s'il faut prendre comme référence la période 8h00 - 8h30 ou l'ouverture de cotation du CAC, de 9h00 à 9h30.

-> S'agissant de future sur CAC 40, je postule que la période 9h à 9h30 est à privilégier.

* Ce test étant paper, je n'ai aucune idée du le nombre de fois ou je n'aurais pas été exécuté en réalité au montant souhaité à + ou - 2 points, ni du nombre de fois ou j'aurais été sorti du fait d'une mini variation de 5 points que je ne peux pas voir sur Boursorama.
De plus il s'agit de la cotation du CAC 40 et non du FCE40.

Jex

[Jex94]

Ces écarts sont minimes, mais la stratégie doit fonctionner sur les 2 produits.

Tu peux trader de quelle heure à quelle heure avec le cfd à risque limité cac40 ?

[Jex94]

C'est bon ça !

Tu peux me confirmer que tu as pris comme référence la plage horaire 9h - 9h30 sur du cfd à risque limité ou future CAC 40 alors que la cotation débute à 8h ?

Quelles ont été tes frais sur l'aller-retour pur 1 contrat ?

Je déduis de ton précédent msg que tu ne trade pas à temps plein.... on s'associe dans 6 mois pour trader dans le même bureau ?

Je suis preneur des tout tes autres tests et résultats live !!!!

A + tard...

[Jex94]

Hello,

Vendredi 31/05 : Jour n°13 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 990
+ bas : 3 946.5

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 992
Je vends à découvert à 3 944.5

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :

- Vte à 3 944.5 à 9h30 - Sortie à 09h31 à 3 939.5 : Gain 5 points
Perte de 2 points avec un stop profit manuel.
- Vte à 3 944.5 à 11h34 - Sortie à 11h52 à 3 939.5 : Gain 5 points
Perte de 2 points avec un stop profit manuel.

-> Gain total 78 €, y compris les frais.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Vte à 3 944.5 à 9h30 - Sortie en fin de journée à xxxx (trop tôt !) :

Conclusion générale pour 13 jours de trading testés :

Stratégie gagne-petit : 11 journées gagnantes, 2 journées perdantes pour un gain total net de + 702 €,

Stratégie grand-gagnant : A compléter ce soir

[Jex94]

Hello,

Lundi 03/06 : Jour n°14 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 932
+ bas : 3 896

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 934
Je vends à découvert à 3 894

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :

- Vte à 3 894 à 10h12 - Sortie à 10h13 à 3 889 : Gain 5 points
Perte de 2 points avec un stop profit manuel.

-> Gain total 39 €, y compris les frais.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Vte à 3 894 à 9h30 - Sortie en fin de journée à 3 921 : Perte 27 points

-> Perte total nette 281 €

Conclusion générale pour 14 jours de trading testés :

Stratégie gagne-petit : 12 journées gagnantes, 2 journées perdantes pour un gain total net de + 741 €,
Stratégie grand-gagnant : 9 journées perdantes, 5 journées gagnantes pour une perte totale nette de – 1 286 €

A demain...

[Jex94]

Hello,

Mardi 04/06 : Jour n°15 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 961
+ bas : 3 942,5

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 963
Je vends à découvert à 3 940,50

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :

- Vte à 3 940,50 à 10h27 - Sortie à 10h32 à 3 945,5 : Perte 5 points
- Vte à 3 940,50 à 10h58 - Sortie à 11h12 à 3 935,5 : Gain 5 points
- Vte à 3 931 à 14h00 - Sortie à 14h06 à 3 936 : Perte 5 points
- Vte à 3 940,50 à14h40 - Sortie à 14h51 à 3 935,50 : Gain 5 points
- Vte à 3 940,50 à 15h59 - Sortie à 16h05 à 3 935,50 : Gain 5 points

-> Perte totale 5 €, y compris les frais.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Vte à 3 940,50 à 10h27 - Sortie en fin de journée à 3 921 : Gain 19,5 points

-> Gain total net 184 €

Conclusion générale pour 15 jours de trading testés :

Stratégie gagne-petit : 12 journées gagnantes, 3 journées perdantes pour un gain total net de + 736 €,
Stratégie grand-gagnant : 9 journées perdantes, 6 journées gagnantes pour une perte totale nette de – 1 102 €

A demain...

[Jex94]

Merci beaucoup pour ton commentaire, et je suis déjà convaincu que cette méthode peut servir de base de travail , mais doit être affinée avec quelques repères et signaux supplémentaires, tels que S/R.

Mon test total robot n'a pour but justement que d'observer ce qu'il se passe, et d'y ajouter un peu de sel et de poivre pour augmenter le taux de réussite des positions gagnantes et de la rentabilité et sécurité, pour le rendre utilisable dans le cadre d'un daytrading actif.

Je vérifierai donc pour les 14 jours précédents combien de fois les posisitions perdantes n' auraient pas du être prises car touchant pivot ou S1 S2 R1 R2. (Idem pour les positions gagnantes).

Encore merci pour ton commentaire.

Jex94

[Jex94]

Hello,

Mercredi 05/06 : Jour n°16 - Test paper sur 1 contrat Future CAC 40

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 910,36
+ bas : 3 897,86

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 912,36
Je vends à découvert à 3 995,86

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :

- Ach à 3 912,36 à 10h37 - Sortie à 10h59 à 3 907,36 : Perte 5 points
- Vte à 3 881 à 14h06 - Sortie à 14h26 à 3 876 : Gain 5 points

-> Perte totale 22 €, y compris les frais.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Ach à 3 912,36 à 10h37 - Sortie à 12h40 à 3 872 : Perte 40 points.

-> Perte totale nette 411 €.

Conclusion générale pour 16 jours de trading testés :

Stratégie gagne-petit : 12 journées gagnantes, 4 journées perdantes pour un gain total net de + 714 €,
Stratégie grand-gagnant : 10 journées perdantes, 6 journées gagnantes pour une perte totale nette de – 1 513 €

A demain...