Afficher sur graphique un indicateur d'une UT différente

[YanaPhil]

Bonjour à tous

J'aimerai par exemple afficher la Kijun 105 ticks sur mon graphique 21 ticks (j'affectionne les multiples de 21 mais ça reste de l'ordre de l'ésotérique pour le moment...

Aucune idée sur le comment y arriver

[plataxis]

Impossible sans ruser. Par contre un graphique 21 ticks c'est 5 fois plus rapide qu'un graphique 105 ticks, donc tu multiplie les périodes de calcul de ta kijun par 5 dans ses paramètres et tu as l'équivalent d'une Kijun calculée sur 105 ticks.

[YanaPhil]

Il faut donc entrer dans le code d ichimoku ? Car on ne peut pas changer ça dans les paramètres

Comment changer le code ?

[YanaPhil]

Toujours pas réussi...

Sinon ce serait vraiment intéressant de pouvoir afficher un RSI 30 min par exemple sur le graphique que l'on regardes le plus (pour ma part 21 et 105 ticks)

[FreeDiver]

Cela m’intéresse aussi YanaPhil si tu as trouvé, je voudrais mettre les droites ichimoku UT1Min sur mon graphique en 21ticks ..
Tu as la solution ?

[plataxis]

Il faut donc entrer dans le code d ichimoku ? Car on ne peut pas changer ça dans les paramètres

Mais si mais si : clique sur la clef à molette du prix, et regarde le détaille de chacune des courbes d'ichimoku : si l'une d'elle est calculée en 26 périodes en 1 min et que tu veux la même en 5 min, tu fais 26 x 5 = 130 et le tour est jouée pour celle ci (à faire pour chacune d'elle).

Idem avec un RSI 30 min 14 périodes : pour l'afficher en UT 1 min tu affiches simplement le RSI 1 min sur 14 x 30 = 420 périodes (mais pour modifier le RSI c'est la clef à molette du RSI qu'il faut cliquer, et non celle du prix, car l'indicateur est affiché à part).

[YanaPhil]

Ah oui ? Je fonce voir ça

Mais je travaille en ticks, donc on n'est plus dans des unités de temps...

[YanaPhil]

Oui bien vu, je ne sais pas pourquoi cela m'avait échappé mais en tout cas finalement c'est une bonne chose... vu ce qui s'est déroulé ensuite

Je vous ai dis que je ne crois pas au hasard ? ...

[YanaPhil]

Pour le RSI c'est exactement ce que j'attendais

J'ai un RSI d'une grande UT sur une courte et elle me donne de rares signaux sur l'UT que je regarde vraiment, ce qui correspond à mon utilisation du RSI (je m'en sers comme repère supplémentaire de marché acheteur/vendeur et cela n'est pas significatif en UT courte)

[Benoist Rousseau]

Plataxis, oeux tu m'aider ?

j'ai essayé mais cela ne marche pas je n'ai pas les mêmes valeurs

sur mon UT 1 minute j'ai rajouté un RSI en 70 périodes (5 minutes) et 350 périodes (15 minutes) mais si j'affiche sur un graphique à part le 5 et 15 minutes j'ai des valeurs différentes ? J'ai loupé un truc ?

[plataxis]

Je pense que tu as bon mais que le RSI 70 périodes 1 min est plus "fin" que le RSI 14 5 minutes : il est calculé à partir de plus de clôtures de bougies, donc en principe plus représentatif de l'évolution des prix... Mais pas forcément de l'indicateur de départ plus "grossier".

De la même manière, une moyenne de 2 valeurs en 5 min du type 1 et 9 pourra être différente d'une moyenne de 10 valeurs en une minute si l'on a une évolution du prix minute par minute du type 1111111119 (range autour de 1 qui "plombe" la moyenne des 10 valeurs malgré le break out de la 10eme minute alors que la moyenne des 2 valeurs en 5 min retient la valeur basse 1 et la valeur haute 9).

[Benoist Rousseau]

Merci de ta réponse détaillée

[YanaPhil]

Vous ne vous rendez peut être pas compte mais on met le doigt sur quelque chose de super important là...

[Ano782345]

Intéressant, perso pour le scalping euro j'utilise des valeurs différente 15mn 14 70/30 5mn 7 80/20 et 1mn 4 80/20 c'est juste pour voir d'éventuels excès courterme sens plus.

[Jim]

Je pense que tu as bon mais que le RSI 70 périodes 1 min est plus "fin" que le RSI 14 5 minutes : il est calculé à partir de plus de clôtures de bougies, donc en principe plus représentatif de l'évolution des prix....

Je ne suis pas d'accord du tout.

Un RSI 70 en 1 min n'a absolument RIEN à voir avec un RSI 14 en 5 min.
Le problème (et c'est la faute à Wilder !) est qu'on parle à tort de "période" pour la MM de Wilder.


L'explication est la suivante :

Wilder EMA formula = price now * K + previous price * (1-K) where K =1/N

Dans la formule ci-dessus, il est vrai que le "previous price" d'il y a 5 minutes est le même pour le RSI 70 en 1 min et le RSI 14 en 5 min. Par contre le facteur K est recalculé 5 fois entre temps, et il va lisser le "previous price" 5 fois trop souvent, pour au final devenir lourdeau et le RSI en "70 périodes" va se mouvoir péniblement entre 45 et 55.


Il y a quelques mois, j'ai passé du temps à créer des variantes du RSI qui sont lisses et réactives. Le problème que j'ai rencontré est qu'on ne peut pas avoir en même temps les 3 conditions :
1) lisse.
2) réactif.
3) les mêmes valeurs que Wilder (et donc les prophéties autoréalisatrices).
Pour faire très court, ma conclusion est que le RSI est un indicateur qui n'aime pas être chatouillé.

[plataxis]

Merci pour ces précisons Jim. J'ai répondu de façon assez brutale sans contrôler le mode de calcul du RSI, ce qui fait que ma réponse est effectivement très approximative. Elle est correcte pour un indicateur "simple" comme une moyenne mobile arithmétique, mais alors pas forcément juste voire franchement à côté de la plaque pour certains oscillateurs comme le RSI, mais aussi peut-être stochastique, MACD...

Si quelqu'un a le courage de regarder si certains indicateurs se prêtent mieux que d'autres à ce type de "chatouillage", ça sera intéressant.

[YanaPhil]

Ok le RSI oscille entre 40 et 60, et alors ? Si tu repères des signaux intéressants tu as tout ce que tu voulais !

Observer et trouver... C'est la seule règle en trading