TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPeek3

[takapoto]

Merci anonyme899, je planchais justement sur une solution de ce genre. Je ne sais pas encore combien d'historique je peux récupérer chez IG avec les APIs.

En attendant, pour ceux que ça interesse, j'ai ajouté les annonces économiques dans le répertoire "News"

[anonyme899]

ok bon je vais lancer la récupération sur DAX , DOW et CAC
je reviens quand j'ai les fichiers.

[anonyme899]

C'est parti mais ca va être assez long.
Une autre solution serait de comparer aux futures, car on trouvera plus facilement des données.
Voire même pouvoir boucher quelques trous avec les futures, ..
Je récupère moi même les ticks via PRT cfd à risque limité, pas d'API sur cette plateforme mais mon prog récupère via la fenetre des ticks.
Donc tous les soirs je lance le prog. A la limite , je me demande si je ne vais pas proposer mon prog à d'autres personnes, ainsi nous serions plusieurs avec deux façons pour les ticks, ce serait vraiment plus sécurisant.

[takapoto]

Il y a une différence entre les cfd à risque limité et les futures

[anonyme899]

oui je sais mais les cfd à risque limité sont construits à partir des futures, SI les futures bougent alors les cfd à risque limité bougent il y a aussi les volumes en bid et ask qui jouent , ca ne serait pas parfait, mais juste pour une solution pour boucher les trous .. je pense que si j'ai un moment, je vais essayer .. pour l'instant le temps n'est pas la ..

[anonyme899]

voici donc les historiques cfd à risque limité du dax , cac et dow. Les deux premiers vont jusqu'à fevrier 2016, par contre pour le dow il est plus court , je n'arrive pas à avoir plus en 1min ..
http://dl.free.fr/stJuX8SmJ

[ticktack]

Merci anonyme899, dès que j'ai un moment j'essaie de croiser ces datas avec les ticks pour voir si ça permet de mieux filtrer.

[clodreb]

Hello Taka,

merci pour ton boulot.
Est-ce qu'il y a une astuce pour transformer ton historique V02 pour pouvoir l'utiliser avec ton programme takatiks ?
Car si je ne me trompe pas, takatiks utilise des fichiers de type ".day",".tick",".min"

y aurait-il un autre programme de conversion dont j'ai raté la file ?

[takapoto]

Bonjour clodred,
Takaticks a bien un format spécial.
Je dois encore convertir les ticks V02 dans ce format mais j'attend d'avoir solutionné le problème des ticks non désirables signalés par ticktack

[clodreb]

ok, merci pour l'info ...je vais donc d'abord analyser mes trades de 2015

[ticktack]

Takapoto: en fait la solution pour filtrer les ticks suspects est simple, par contre la vraie question est : ces ticks sont-ils vraiment faux ou bien le flux de ticks de chez ig a-t-il des petits décrochages de temps en temps (et donc il faudrait les conserver pour en tenir compte dans les backtests) ?

J'ai personnellement choisi de les filtrer car avec ces ticks étranges il est relativement aisé de trouver des "systèmes" a espérance positive, alors que si on les filtrent il devient très difficile de trouver des systèmes viables (une fois tous les frais payés) ... ce qui est plus conforme à la théorie de l'efficience des marchés.