Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

[Tulipe]

+1 Benoist

les niveaux enorme et le mouvement me faisait penser a rentrer short.

Puis je voyais tout le monde vouloir rentrer short ... c'est devenu trop evident , j'ai passer mon tour , bien m'en a pris ``

Je guette les memes niveaux que toi , je pense qu'on peut tapper une pointe

Vu le ouf de soulagement de la FED on va suivre les US , le SP500 et Dow venant de casser leurs plus hauts annuels il peut y avoir une seconde vague d'acheteurs.

C'est trop risquer pour shorter sur ces niveaux pour moi.

[moustique]

Heu oui merci moustique.

Tu sais que depuis que tu m'as aidé sur la formule de proba de gain tendant vers 0 c'est devenu mon super outil pour bien choisir mes TP/SL ...

Tu as d'autres truc intéressant ?

Non, pas vraiment.
En termes statistiques, ce qui compte, c'est l'espérance de gain.
Si p est la probabilité de gain d'un trade, TP le gain, SL la perte, S le spread, on obtient :
E = (p * TP) - (1-p) * (SL + S).
Le trade devient statistiquement gagnant (donc gagnant sur des séries longues) lorsque E > 0, soit quand p > (SL + S) / (TP + SL + S).
Pour avoir le gain total, il faut multiplier E par le nombre de trades.
Ensuite, pour le Money Management et la psychologie, il faut sans doute introduire d'autres variables comme le mum Drawdown.

J'aime bien le principe de tes trades automatiques, qui évitent les doutes et remises en question.
Je me demande juste si ton backtesting a été fait sur suffisamment de valeurs pour avoir une réalité statistique et si des changements de comportements de marché ne risquent pas de rendre perdantes des stratégies que tu as estimées gagnantes sur des observations passées.

[alex32]

les gérants sont en train de revoir leur modèle pour prendre une décision.c'est mouvementé mais à la fin ils vont se dire , puisqu'il y a de la liquidité et ben que la fête continue.
j'aime bien les bancaires ,ils amplifie la hausse et minimise la baisse .En gros ils ont un beta fort à la hausse et un beta faible à la baisse .

Je réagis par rapport à ce que tu écris car je ne suis pas d'accord. Lors de très gros replis en 2011 et 2012 (je m'en souviens bien car ce sont les journées où j'ai le plus perdu (2011) et le plus gagné (2012)) les bancaires se sont faites attaquées les premières, ce sont celles qui ont lâché en premier et enregistré parmi les plus grosses tôles...

C'est une question de contexte : le QE est maintenu, donc les bancaires sont soutenues car les perspectives de crise s'éloignent. En revanche, si tu as un nouveau scandale genre subprimes (les prêts étudiants aux Etats-Unis ?) alors les bancaires vont être attaquées.

En 2012 (ou 2011, zut j'ai un trou de mémoire) à la rentrée de septembre il était interdit de shorter les bancaires sur certains marchés tellement elles avaient pris dans la tête.

Donc méfiance avec ces vérités : les bancaires quand l'économie va bien (tout est relatif hein) s'en sortent mieux ou aussi bien que les autres peut-être mais quand ça commence à être tendu (et cela fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu de vraies tensions, tout le monde est méfiant et/ou un peu euphorique) tu verras que les bancaires se feront démonter comme toutes les autres valeurs.

j'ai pas dit le contraire je suis d'accord avec toi .mais en ce moment leur beta à la baisse est faible.et celà depuis quelques semaines .les banques francaises ont fait en grande partie le nettoyage de leur bilan.des provisions à gogo il y a un an.maintenant ils sont blindés sauf retournement économique bien sur.tant que je ne vois pas de nuage à l'horizon 'y vais.bien sur je peux me trompé.tiens j'ai acheté unibail, je le suivai depuis 2 jours , il prends 4% today.
une technique sympa à creuser est de trouver une boite qui rebondi sur le bas de son support hebdo comme unibail ou edenred.j'ai biduillé le code de prorealtime , je suis en test

[simmerseb]

Non sur le DAX entr 30 et 40 point d'objectif est tout à fait réaliste.
L'amplitude moyenne du DAX en intraday c'est 80 point donc trouver 30 à 40 dedans n' rien de sorcier.

+1
ce qui fait que mes objectifs varient entre 5,10,15 et 20 points et je sais que meme 20 le dax peut le faire aisement.

Mais mon "truc" marche parceque je n'interviens pas sur mes trades. Ils n'ont que 3 façons de se déboucler :
- Soit le TP est touché
- Soit le SL est touché
- Soit il est 17h30 alors je ferme la position.
.

+1 aussi.
Lorsque j'intervenais je coupais avant le SL puis ça remontais, ou je coupais avant le TP de peur qu'on l'ateigne pas et au final si il était atteint.
Du coup je rentre mes ordres autour de 9h du matin, ils se coupent tout seul ceux pas pris je les coupent le soir. Du coup je consacre mes journées à autre chose qu'à me torturer devant les cours.

[falex]

@moustique
Sur la formule de l’espérance de gain j'ai :
p> SL+S / (TP-S + SL + S)
ce qui après simplification donne
p> SL+S / (TP+SL).

J'ai fait ça car je parts du principe que mes backtests sont réalisés avec des cours moyen (ask+Bid/2) donc les vraies sortie se font en ajoutant ou soust ant le spread.

J'ai faux docteur ?
---
@moustique
concernant la véracité de mes backtests dans le temps et l'échantillonnage : c'est bien là que je suis un peu "limite" et "limité" à mon gout.
Disons que j'ai trouvé mon St Graal en UT15. Or cette ut n'a qu'un an d'historique (tout les jours nous perdons l'historique de j-365).
Donc j'ai un test sur maximummum 260 trades par an.
Pour palier à ce souci, je joue mes backtests de recherche au moins une fois par semaine et je note les variations.
Avec 5 mois d'historique (très incomplet mais ça me donne une première idée des variations), certains jours sont très très stable (lundi, mercredi, vendredi), d'autres sont très variables comme le mardi ou le jeudi.
Mes premiers backtests étaient réalisés avec un TP/SL variant entre 15 et 30. En augmentent l'amplitude (40/50) voir l'amplitude entre 15 et 80, certaine combinaison sont apparu comme étant évidente.
Donc tout ça pour dire que le fiat de backtester introduit forcément des biais, et j'essaye au plus d'ouvrir mon horizons en faisant varier des petites choses pour voir ce qui m'a échapper.
Dans mes test, la méthode d'entrée/sortie n'ont pas changé depuis le 1er avril, seul les TP/SL changent ...

---

@simmerseb :
Sur ig quand tu créées un ordre limité tu peux rajouter une contrainte horaire : typiquement je mets la date du jour et 17h15. Si ton ordre n'est pas servi alors l'ordre est éliminé par le système.
C'est excellent et ça permet de se libérer encore plus le cerveau.

---
Est-ce que quelqu'un pourrait enclencher la "vitesse rapide" sur l'essuie-glace, d'histoire d'aller faire un tour sur 8716 avant d'aller chercher le point haut du jour, car à ce rythme là on y sera encore demain

[moustique]

@Falex : réponse en mp pour pas embêter tout le monde.

[alex32]

A mon avis le marché risque d'être volatile pendant quelques temps dans une tendance haussière le temps que les gestionnaires de fonds recalibre leur modèle .ils attendent la réactions des marchés asiatiques ,les marchés de changes .ils sont surpris par les décisions de la FED
je crois que ce sera bon pour ceux qui jouent sur les écarts

[TraderPatryk]

J'ai l'impression qu'on est 500 traders en mode short à se dire "bon j'y vais quand ?"

8998 Dax et 15999 DJ pour moi, pas avant

Si je me trompe et que le marché continue de monter (9xxx 16xxx), ce seront de beaux supports de rebonds, donc je pourrai sortir flat à ce moment là. Entrer maintenant = trop risqué pour ma façon de trader en swing.

Si je me trompe et que cela redescend à 8500, j'aurai juste perdu une occasion, il y en a 2 par mois en moyenne, pas grave ^^

Je prévois toujours la porte de sortie avant de prendre une position swing et là j'ai un bon rendement risque / profit sur les 16000 et 9000 (que j'estime à un risque zéro, on reviendra buter sur ces niveaux au pire, juste à tenir). Juste +3% à faire avant lundi, ce serait bien

Idéalement, puter au dessus des 9000 et 16000, là c'est rare que j'attende mais c'est souvent du velours ensuite.

Par contre en scalp en UT 5 il ya de quoi faire...

UT5 Dax je confirme on peut bien se faire des allers-retours de quelques points..

Par conter mes doigts frétillent pour short le DJ, c'est horrible j'attends mais c'est dur.

EDIT: j'aurai du essayer il a perdu 10 points depuis

[simmerseb]

@simmerseb :
Sur IG quand tu créées un ordre limité tu peux rajouter une contrainte horaire : typiquement je mets la date du jour et 17h15. Si ton ordre n'est pas servi alors l'ordre est éliminé par le système.
C'est excellent et ça permet de se libérer encore plus le cerveau.

A Oui pas mal ça, et tu peux mettre par exemple mettre "lancer le trade à partir de 9h" ou c'est juste pour le cloturer?

[falex]

C'est pour éliminer l'ordre s'il n'a pas été servi.

Une fois servi , donc en position, ton ordre est tout à fait normal : TP/SL, SL suiveur ...
Pour le fermer à une heure donnée : A la main obligatoirement.

Tu ne peux pas programmer d'ordre de type "entre 9h00 et 17h30 je veux une position short à 8000"

[iGeriya]

Bon, comme la copine a fini par vouloir me planter un couteau dans le dos d'une taille d'une foreuse pour le petrole, j'ai evite de trader toute la matinee sous peur d'avoir les reactions amplifiees. Mais c'est surtout que je n'arrive pas a me decider, aucun plan ne veut se mettre en place concretement dans ma tete ... arrive plus a reflechir.

EDIT : Et ces satanes sons de notification des intervenants d'FXCM qui vont fiare un live show ! Serieux qu'ils changent de son j'ai encoreeu les boules en partant me faire a manger, j'ai cru que j'venais de me faire manger une position alors que j'en ai pas

[iperkut]

@moustique
Sur la formule de l’espérance de gain j'ai :
p> SL+S / (TP-S + SL + S)
ce qui après simplification donne
p> SL+S / (TP+SL).

J'ai fait ça car je parts du principe que mes backtests sont réalisés avec des cours moyen (Ask+Bid/2) donc les vraies sortie se font en ajoutant ou soust ant le spread.

J'ai faux docteur ?
---
@moustique
concernant la véracité de mes backtests dans le temps et l'échantillonnage : c'est bien là que je suis un peu "limite" et "limité" à mon gout.
Disons que j'ai trouvé mon St Graal en UT15. Or cette UT n'a qu'un an d'historique (tout les jours nous perdons l'historique de j-365).
Donc j'ai un test sur maximummum 260 trades par an.
Pour palier à ce souci, je joue mes backtests de recherche au moins une fois par semaine et je note les variations.
Avec 5 mois d'historique (très incomplet mais ça me donne une première idée des variations), certains jours sont très très stable (lundi, mercredi, vendredi), d'autres sont très variables comme le mardi ou le jeudi.
Mes premiers backtests étaient réalisés avec un TP/SL variant entre 15 et 30. En augmentent l'amplitude (40/50) voir l'amplitude entre 15 et 80, certaine combinaison sont apparu comme étant évidente.
Donc tout ça pour dire que le fiat de backtester introduit forcément des biais, et j'essaye au plus d'ouvrir mon horizons en faisant varier des petites choses pour voir ce qui m'a échapper.
Dans mes test, la méthode d'entrée/sortie n'ont pas changé depuis le 1er avril, seul les TP/SL changent ...

---

@simmerseb :
Sur IG quand tu créées un ordre limité tu peux rajouter une contrainte horaire : typiquement je mets la date du jour et 17h15. Si ton ordre n'est pas servi alors l'ordre est éliminé par le système.
C'est excellent et ça permet de se libérer encore plus le cerveau.

---
Est-ce que quelqu'un pourrait enclencher la "vitesse rapide" sur l'essuie-glace, d'histoire d'aller faire un tour sur 8716 avant d'aller chercher le point haut du jour, car à ce rythme là on y sera encore demain

Salut Falex,

Tu les chope ou tes cours ?
Tu te base directement sur les cours du DAX c'est ça ?
On a déjà discuté ensemble, pour ce qui me concerne j'ai ceux du CAC pour dans l'UT que je veux depuis l'antériorité que je veux.... (j'ai un abonnement à Visual Chart - je crois même que tu peux avoir une version démo gratuit pendant 3 jrs et avoir accès aux cours - extraction possible bien sur )

[simmerseb]

merci Falex pour l'éclaircissement!

[falex]

Les cours d'ig que je backtest avec prt, tout simplement.

Oui j'ai vu Visual Chart mais là je préfère me concentrer sur l'outils que j'ai à disposition.

Si j'arrive à trouver les cours Reuters .GDAXI en intraday alors là oui j'apronfondirais mes backtests, sinon ça ne sert à rien car :
1) je backtest les cours d'ig
2) je trade ces même cours

Donc si je backtests le cash ou le futur je peux avoir des différence (on a validé ce point avec Rogue).

Je fais un appel : Est-ce que quelqu'un a accès à la base Tick History de Reuters ?

[iGeriya]

Les abonnes surement, comme pour Bloomberg. Ca doit jsute rester moins chers Reuters.

[falex]

La porte du paradis LOL

https://tickhistory.thomsonreuters.com/TickHistory/login.jsp

[VSP]

La porte du paradis LOL
https://tickhistory.thomsonreuters.com/TickHistory/login.jsp

USER ID : Ben Bananeki
Password : Island Reversal

[TraderPatryk]

Qu'est ce que c'est mou mou depuis 12h15...

[falex]

La porte du paradis LOL
https://tickhistory.thomsonreuters.com/TickHistory/login.jsp

USER ID : Ben Bananeki
Password : Island Reversal

Bien tenté ! LOL

[iperkut]

La porte du paradis LOL

https://tickhistory.thomsonreuters.com/TickHistory/login.jsp

http://thomsonreuters.com/products/financial-risk/01_198/TickHistory_brochure.pdf

Y'a moyen de les contacter.... cela doit juste vite chiffrer (si déjà ils vendent aux particuliers)