TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

[Benoist Rousseau]

Le Spread est inférieur à celui du Dow Jones. Le pas de cotation est de 5 en 5 sur Futures sur le Nikkei. Comme le dit falex expérimente en demo mais cet indice est trader par 80% de traders en compte propre donc il est très propre. C'est un de mes indices préférés.

[takapoto]

J'ai coupé manuellement le robot à midi à cause du livre beige.
Demain il repart avec des trades à 1 lot car j'ai retiré la somme qu'il a gagnée.

TakaBB_2017-07-12.png (37.47 Kio) Vu 454 fois

[Benoist Rousseau]

le travail paie

[DarthTrader]

a ce rythme tu vas pouvoir renommé ton robot TakaSoyouz .....

[takapoto]

En étudiant les journées passées, je me suis rendu compte que s'il avait tourné le 20 juin il aurait fait une grosse perte (je l'avais coupé pour cause de vacances).
Donc, j'ai décidé "d'assurer" et de retirer les gains.
Comme ça, quand il fera cette grosse perte, il ne perdra que le capital de départ qui était inférieur à ce que j'ai retiré.
N'oublions pas que ce n'est qu'un prototype avec des failles.

xxxx : j'étudie le moyen de détecter/récupérer automatiquement ces journées (mais j'ai une longue liste de tâches et peu de temps...)

[takapoto]

Le calendrier qu'utilise le robot actuellement (Econoday) ne donne pas ces évènements (mais il est facile à récupérer)
Le calendrier d'Inv€sting les donne, mais il est plus difficile à récupérer.

[Epitaf]

Hey la même que moi avec mon premier robot !
Une super réussite et pile quand je pars en vacance, je vois le stop que j'étais censé me prendre ^^
Bref c'est une belle aventure, ça permet de voir que l'on est capable de réussir ( un peu d’estime de soi quand même )
Une super motivation pour continuer dans cette voie.
Toutes mes félicitations et à bientôt pour le nouveau robot

[takapoto]

Parfois, c'est l'homme qui n'est rien sans la machine...

[sobear]

En utilisant un stop systématique dont la valeur serait le double du maxDD, le 20 juin tu aurais perdu moins de 100 pts ce qui, vu la rareté des mauvais jours et les bonnes perfs quotidiennes protégerait le robot sans stopper sa progression. Ce stop est aussi à pondérer en fonction du levier utilisé, je ne me rappel plus si tu l'avais déjà annoncé.

[takapoto]

Oui Sobear, mais pour l'instant, j'ai supprimé les stops et le robot ferme les positions encore ouvertes en fin de journée.
C'est un test pour voir les éventuelles différences entre la simulation et le réel.
Ensuite, un autre test sera de conserver les positions plusieurs jours et de moyenner les positions perdantes.

[sobear]

ah oui! tester la différence entre simulation et réel c'est pas souvent étudié mais pourtant c'est hyper important. Dès que j'ai une méthode à tester c'est une des premières choses que je fais.

[falex]

C'est ce que l'on appel du Forward testing.

C'est aussi réalisé d'une autre manière :
Tu backtest sur les 3/4 de ton historique, puis tu "joues" le robot avec le 1/4 restant.
ça donne une idée de la performance mais ça ne montrera jamais les pb de ticket non servi, slipage important, erreur de passage d'ordre et j'en passe.

C'est un très bon exercice que fait taka !

[takapoto]

Comme je suis loin d'avoir terminé la version finale, j'ai tout le temps pour faire ces tests...
Mais je reste très prudent quand même pour essayer de ne pas perdre son petit capital.

[falex]

Finalemen,t tu as mis un peu de dsicretionaire dans ton robot

c'est peut-être pour ça qu'il marche bien

[takapoto]

Oui, pour ce prototype.
Par exemple hier, je l'ai coupé manuellement à midi.
Mais mon but est qu'il devienne entièrement automatique.

[takapoto]

TakaBB_2017-07-13.png (42.45 Kio) Vu 473 fois

[chad]

il est à l'aise naturellement en conditions actuels des marchés ? où tu l'as fortement modifier ?
Tu trades le dax ? enfin IL ?

[takapoto]

Il est plus à l'aise quand ça bouge beaucoup.
Mais hier, je l'ai coupé à midi par prudence.
En ce moment, je ne la fais tourner que sur le DOW avec un lot.
Il a fait 5 points.

[chad]

il est donc multi marchés ?

[takapoto]

En fait pour l'instant, c'est un programme prototype avec seulement l'essentiel.
Je peut le dupliquer et le faire tourner en parallèle sur plusieurs marchés.
Mais à cause de la faiblesse de mon capital (300€) je lance le DOW quand j'arrête le DAX.