L'equity de la mort

[trappiste73]

Je suis d'accord en quelque sorte sinon les marchés auraient été tués depuis belle lurette par les algos.

[Euraed]

Karajan a de nombreux détracteurs... en résumé, un peu germanique bourrin aux oreilles de certains

[Euraed]

:musique: ça le fait pour du Wagner

[Euraed]

La puissance du subconscient chez chacun d'entre nous

[Euraed]

Je l'avais bien proposé sur une file... mais je me suis heurté au conscient

[ticktack]

Bon officiellement j'ai stoppé mon robot aujourd'hui (officieusement je le laisse tourner encore un peu mais juste le temps de coder un truc).

J'ai downloadé l'historique ig , j'ai enlevé tous les trades manuels et j'ai soustrait tous les frais (intérêts overnight, stops garantis du début).

Au final il reste: 316 trades pour +2,8% nets pour 7 semaines de trading réel (et 1% de frais engloutis par ig hors spread, donc 3,8% bruts).
C'est pas terrible je vous l'accorde ... si on ajoute les trades manuels c'est plus flatteur +5,9% net mais ça ne compte pas

Je ne peux pas donner la perf théorique d'après backtests tout simplement parceque j'ai modifié le code du robot entre le début et la fin du test, mais il semble qu'en fait il aurait fait aussi bien que moi, voire mieux (entre 5 et 7% à vue de nez).
Ca confirme que je suis un mauvais trader manuel , mais je le savais déjà

Donc il me faut absolument un système où je n'ai pas la tentation d'intervenir, donc un truc qui prend régulièrement des profits quitte à se prendre une belle gamelle de temps en temps.

[Euraed]

Donc, en fait il faut être indiscret, s'immiscer dans l'intimité du signal...

[Euraed]

Comme il est dit sur de nombreuses files, l'importante première étape symbolique en manuel ou auto, c'est franchir le rubicon qui sépare rouge et vert et aller conquérir Rome.
Tu fais déjà partie de ces Césars

Euraed mode laudatif

[Euraed]

2,8% c'est déjà un bon départ pour avoir envie de poursuivre

[Euraed]

C'est bon, je me suis monté un décodeur à xxxx depuis un certain temps... Et comme tu le sais, je ne réagis pas à tout. Nous partageons quelques idées communes depuis assez longtemps. C'est d'ailleurs la raison.

[ticktack]

@xxxx : Oui mon gros soucis en manuel c'est l'application des setups et le self control.

[Euraed]

Maintenant, stop ., action. Du pain sur la planche après la soirée en famille...
J'ai une V1.1 à sortir du garage avec des amortisseurs tunés, un nouveau pot d'échappement etc
Je suis ok pour dire qu'avec 1100 cm3 pas encore de quoi s'inscrire aux 24h du Mans, mais j'espère que le client sera tout de même content
-+
T'inquiète TickTack, normalement et on en parle peu, je considère que programmer une EA aide également à développer se talents en discrétionnaire. A force de penser comme un robot....cela devrait déteindre...

[Euraed]

Je sais, j'ai parsemé mes 600 et quelques messages de quelques clés à décrypter ici ou là (si jamais cela marche). Mais je n'ai jamais insisté, tant je me sens en décalage.
Tu es finalement beaucoup plus explicite que moi

[Florine]

xxxx

[Florine]

oui :musique:
ah tu me fais rire xxxx
moi aussi je suis en phase rebelle :musique:

[ticktack]

Juste un message pour évacuer ma frustration ... voici une equity qui a une bonne tête (assez régulière sur les 10 dernières années , qui lisse les grosses gamelles du dax, maxdd de 9% ... bref une equity bonne candidate pour un robot).

equity7.png (43.38 Kio) Vu 479 fois

Seulement une fois de plus elle est à l'exact opposé de ce que je peux supporter psychologiquement parlant: 17% de trades gagnants seulement, parfois 2 semaines sans passer aucun trade , des trades qui peuvent trainer plusieurs jours ...

Je suis donc maudit, je trouve des systèmes valables mais que je serai incapable de laisser tourner tranquillement pour encaisser mes PVs

[ticktack]

Non - ça n'est pas du Matlab mais du java custom (tout codé à la main)

Pour le reste effectivement ce que tu dis serait logique , hélas ... je ne peux pas m'empêcher d'intervenir quand un système passe peu de trades et laisse des trades ouverts pendant plusieurs jours ... c'est un problème psy rien d'autre

[Euraed]

Bonjour Ticktack,

Si je comprends bien, il s'agit de 60% en 10 ans
Si tel est le cas, je suis ok avec toi, c'est inutile et même pénalisant de lancer un tel algo. Ton esprit sera inutilement occupé par la non performance. Le coût global sera donc nettement supérieur au gain.

Deux semaines sans passer un trade... je te conseille, si je peux me permettre, de travailler en priorité absolue sur ce point. Ton algo devrait commencer par trouver à minima une opportunité de trade par jour.
Le robot trade en ayant peur de l'échec, cela ne peut malheureusement mener qu'à des trades sans ambition.

[ticktack]

Bonjour Euraed,

Je n'ai pas tout à fait la même vision que toi , un algo qui a seulement 9% de MaxDD sur 10 ans on peut aisément augmenter le levier pour tripler la performance (ça ne ferait que 27% de MaxDD).

Mais même sans augmenter le levier : la régularité de l'equity comparée aux montagnes russes du dax sur la même période serait une bonne chose pour investir de grosses sommes.

Tout ça met bien en lumière le fait qu'il est difficile de collaborer sur un projet de ce type , nous n'avons pas tous la même approche ou les mêmes exigences

[Euraed]

@Ticktack
Oui effectivement, nos raisonnements sont symétriques:
Lorsque la somme investie est basse alors un faible rendement peut être acceptable et l'inverse.
Je raisonne très souvent selon la notion de coût d'opportunité. Lors d'un arbitrage exclusif entre A,B,C, D... qui ont chacun un rendement Ra, Rb, Rc, Rd... différent (quelque soit l'unité de mesure), imaginons croissant, opter pour B même s'il représente un rendement positif est aussi une perte (Rd-Rb) par rapport à d'autres alternatives non choisies.
Je l'applique d'ailleurs dans de multiples domaines, mais pas toujours, notamment si les enjeux sont faibles, car je reconnais que c'est strictement froid et rationnel et parfois trop exigeant.

60% sur 10 ans = 4,9% par an
Perso, je compare à d'autres alternatives d'investissement
http://www.lemonde.fr/argent/article/2015/06/18/sur-5-15-ou-40-ans-les-performances-contrastees-des-placements_4657478_1657007.html
Et d'ailleurs en entreprise le 'standard international' de performance c'est target mini 15% de retour sur capitaux pour les actionnaires. En tout cas, j'ai toujours vécu sous ce diktat

Bon, ce n'est pas pour mettre la pression, juste inciter le robot