Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

et pourquoi pas y ajouter du pyramidage (sujet cher à notre boss), j'y songe, quand le TP potentiel est estimé très loin du setup.

C'est vraiment génial ça, je bosse aussi sur un système de ce style. Terrible terrible

Ice, pour l'étude pas de PRT qui vaille !! trop compliqué, langage trop limité et trop fermé, histo limité, java j'exècre ça etc...

Tu fais honneur à PRT en le comparant à java
C'est sur que PRT est bien moins complet que MT4, mais l'histo n'est pas si moche que ça selon l'UT que tu utilises, et tu peux toujours demander un compte d'essai temps réel (je pense que l'histo est encore plus grand dans ce cas là). Et c'est surtout vraiment simple à mettre en place !

Pourquoi le passage du backtest à réel élimine PRT ? Pas compris ?

Ah oui d'accord, dans ce cas là c'est sur qu'il ne faut pas que tu t'embêtes si tu veux tester en local !

Pour ce qui est des serveurs prt et de la sécurité :

https://trading.prorealtime.com/fr/plateforme-de-trading/trading-automatique-proorder

donc avec ma soluce, je sais faire, au même titre que je peux déclencher des mails, des SMS, des alertes, je peux ouvrir mon application pour la piloter de l'extérieur, enfin tout est possible.

Tu as tout à fait raison, c'est le gros avantage d'opérer ainsi !

(enfin même si on peut également avoir des alertes et sms PRT, mais c'est clair que l'on peut vraiment tout configurer avec une appli maison)

1 - si proorder tourne sur les serveurs PRT (ou en l'occurrence peut-être sur les serveurs de ton broker), ton code n'a aucune confidentialité. et puis comment un code PRT gère les procédures d'arrêt-reprise si les serveurs sont rebootés etc... tout ça je ne suis pas sûr qu'on sache en faire la gestion avec du code PRT.

ProOrder tourne en effet sur les serveurs PRT. Comme indiqué sur le lien, le code est crypté avec différentes clés de sécurité (pas de flux en clair donc) et il y a régulièrement des audits externes de sécurité. Après tu as raison sur le fait qu'on ne peut être sur de rien, mais c'est comme tout.. En tout cas sur le papier, c'est convenable.

ps : il faut peut-être que j'arrête car je suis en train de polluer la file initialisée par Falex et qui avait pour objet le "spread".

Oui, il faut qu'on arrête nos bêtises !

Ah ben enfin vous retrouvez la raison. Après cette interlude revenons au sujet de la file :

J'ai fait un test, ce matin, de normalisation des cours entre EU50 et DAX (avec pour "0" l'open de 8h00 aujourd'hui).
Arf fausse bonne idée car dans ce là les graphes deviennent illisible (Bougie totalement écrasé).

Donc si je dégage quelques "premières règles" :
1) utiliser des sous-jacent corrélé ou en tout cas avec la même volatilité (DAX et EU50 Ok ou DAX et DJIA presque ok),
2) ne pas multiplier les cours du plus faible pour cause de graphe illisible,
3) par contre je pense qu'il est important de normaliser les lots utilisé pour que le spread est un intérêts.

Exemple ce matin pour 1 mini DAX il faut mettre 7,68 mini EU50 : oh comme c'est bizarre car la marge demandé par ig et de presque 2x140€ curieux curieux, non ?

si j'avais "spreadé" mon short DAX de 10h45 par 7,68 EU50, ma perte aurait été réduite de moitié ...

Maintenant quand je regarde DAX vs DJIA ou DAX vs EU50 j'ai toujours l'impression que dans 95% des cas on ne fait que 2 choses :
- Soit engrangé des points sur le DAX parce qu'il part "dans le bons sens" et "supporter la perte de la legs,
- soit diminuer la perte avec la legs.

Mais je n'ai pas trouvé d'exemple ou la legs l'emporte sur le spread. (je n'ai pas cherché longtemps non plus).

Les spreader vous en pensez quoi ?

Je n'assimile peut-être pas encore tout le concept, ne l'ayant pas mis en place, mais petite question : si l'on prend par exemple DOW-DAX ou DOW-CAC, c'est quand même un inconvénient d'avoir des horaires d'ouverture décalés ? Car du coup la plage horaire de trading est moindre (voir très petite) ?
L'idée serait d'associer deux instruments, l'un plus réactif que l'autre, afin de prendre ses gains si cela part dans le bon sens et d'attendre un retournement de tendance pour repasser dans le vert ou du moins diminuer la perte, c'est bien cela ?

Oui tu as bien compris Ice.
C'est exactement le propos de tagada et du document PDF d'Eurex c'est pourquoi ils montre des exemple avec EU50 -DAX (ou l'inverse je ne sais plsu).

L'idée c'est de profiter de la "légére" décorellation qui peut exister entre actif corrélé.

Typiquement EU50 et DAX sont mécaniquement corrélé puisque 10 ou 20% de l'EU50 est compos des mêmes entreprise que le DAX30 ...

A cause des spread et horaire de trading différent je pense que sur ig il faut enviager les couples :
DAX/EU50
DAX/CAC
CAC/EU50
DAX/indice anglais
CAC/indice anglais
indice anglais/EU50

Et les traders sur une plage hoaire cash (9h-1h30) pour éviter les disparités de spread.

Merci de ta confirmation Falex

Cela peut-être intéressant comme axe de travail, je vais m'y pencher... Je trouve comment bidouiller cela sur prt et go ! (je vais essayer de retrouver la conversation avec tagada aussi)

dans prt y'a rien à bidouiller, le module "spread" existe par défaut (ig, prt standalone)

Ctrl+R et sa roule pour une fois que l'on a l'outils sans rien demander ...

Pour la conversation avec tagada : file du jour de vendredi 18/07/2014 où tu peux lister les messages de tagada en cliquant sur son pseudo, il est encore "jeune" sur le forum

Haaaaaaaaaan, mais c'est clair, pour une fois qu'on a un outil comme celui-là ! Merci Falex !

Bonjour les petits jeunes, je suis jeunes sur le site mais un vieux routiers performant, content que vous m'acceptiez dans votre club.

Bon courage à vous tous sur le spread.

ps: je laisserais mes spreads sur le site aussi vite que possible.

Bonjour Ice et Falex,

car moi j'aurai bien vu un passage d'ordre comme sur n'importe quel support. le passage d'ordre se traduisant bien sûr en background par 2 ordres synchronisés sur les supports objet du spread. ça serait pas tip top ça.

JF

Te rêférer a ma première contribution sur la 1ere page. Solution que tu décris pour NinjaTrader dont la programmation est aussi en C# et les histos gratuits conséquents et de bonne facture (bien sur tu peux alimenter via d'autres sources si tu en possèdes ou en acquiert)
Pareillement, logiciel ouvert, si tu touches tu peux programmer tout ce qui te traverse la tête, au lieu de payer pour des trucs prémachés. On n'est jamais mieux servi que par soit même, lorsqu'on en a (ou s'en donne...) les moyens

tagada, tu veux pas nous éclairer u peu sur le spreading ?
Nous donner tes conseils de "vieux routier" ?
Un bon forum (français ou anglais peu importe) où il y aurait une commuanuté de spreader ?
C'est un peu dans cette idée que j'ai ouvert cette file de discution.

Comme je n'étais pas connecté sur les marché ce matin/début d'APM, j'ai regardé les cours de nos indices européens vers 16h00 et surtout le % de variation (par rapport à la close de 22H comme le fait ig).
Aujourd'hui et en %, CAC et EU50 ont mieux performer que le DAX.
Comme quoi il ne faut pas croire qu'il sont mous ... ils ont juste une amplitude "absolu" plus faible par rapport au DAX.

D'ailleurs est-ce que le DAX est un si bon candidat que ça pour faire du spreading ?
Je commence à en douter et puis au final peu importe le wagon tout ce que l'on lui demande c'est de faire des points.

bonoir Falex,

j'y pense et j'y songe mais il faut simplement que je trouve un peu de temps de libre dans la journée.
j'essaye déja de poster lorsque je prend une pose sur spread.

Mais promis je vais essayer de faire avancer le sujet. Ceci étant et à titre d'information, c'est vraiment une technique de salle de marché que j'ai travaillé durant plusieurs années, je n'ai pas de souvenir de livre à ce sujet.

j'avais un ami trader avec qui je travaillais ( ex morgan stanley) qui a fait un mémoire dessus, je vais essayer de le contacter afin d'avoir la documentation.

Ceci étant tu as raison, on peut dans l'absolu tout faire en spread, aprés s'est une question de véhicule.

ceci est exactement comme les fonds equity short, comme si tu arbitres nokia-alcatel ou ibm-hp etc, aprés tout dépend du véhicule;

Perso je spread dax-dow, mais pourquoi pas eurostoxx-cac ou eurostoxx-dax etc, il y a de multiple possibiité.

j'ai des amis trader au CBOT qui spread blé-mais ou soja sur pied et soja huile ou crude oil contre brent.

Donc beaucoup de possibilité.

Bonne fin de soirée. et merci pour ton travail sur ce file

Merci à vous pour cette file, j'étais justement en train d'étudier les corrélations entre paires sur le Forex.

Alors ce qui est encor eplus "subtile avec le Forex que nous avons à dispo c'est que part nature c'est déjà un spread, donc par nature si tu spread EUR/USD - UDS/JPY ... tu fais sur spread de spread ... pourquoi pas

Je n'ai pas eu trop le temps de jete un coup d'oeil aux graphes ce jour, peut-être demain.

Ah tu me rassures sur le fait que c'est une technique de sall de marché, car le peux que j'ai trouvé sur le net, très vite les amis répondent : Ah ben non désolé je vous ai appaté mais finalement vous demander les secrets de fabrication maison ...

tagada, si tu as un peu de temps, je ne te demande pas de nous livrer un système clef main mais de nous indiquer les grandes lignes et autre truc piège classique à éviter ce serait génial.

Merci.

Pour info Falex, sur devises, il n'y a pas grand chose à faire car la majorité des books en devises sont couvert avec des cross, donc les spreads sont automatiquement arbitrés.

j'ai travaillé dessus deux trois ans, ne perds pas de temps avec la devise, rein de trés concluant sauf à trader des positions énormes pour gagner peu.

Bon courage

En tout cas ça confirme un truc que j'observe depuis des semaines entre les cross du FX et les indices :

Autant les bougies d'impulsion sont relativement pertinentes sur indice autant sur le Forex , très peu voir pas du tout, ou alors pour quelques pips ...

Petite règles techniques de mémorisation pour trader en spread :
Imaginons un "spread DAX - legs DJIA "

quand le graphe du spread descend et si je veux jouer la continuation du mouvement (donc je m'attends à une descente encore et toujours), cela veut dire que je dois prendre Short sur DAX et Long sur DJIA.

Dit plus simplement, je rentre dans le sens pour spread et en inverse pour le legs.
Vu !

Je fais un test en paper avec un DAX - EU50.
Je suis réellement rentrée sur le marché Short DAX - 9h45 UT15 cloture de bougie. TP/SL 31/25
Je regarde en // ce que me donnerai un ticker de 7.68 lots sur EU50 en long ...
La suite au débouclage ... (au pire time-stop à 17h30)

Bonjour,

ceci afin de minimiser les pertes voire faire du gain sur un trade qui part mal.

N'est-ce pas ce qui s'appelle rester positionné en "mode espoir" ? Si c'est le cas c'est dangereux, du moins ça m'a déjà coûté cher.

non surtout pas, jamais cela, si il se passe un souci ( chose trés rare, une ou deux fois par an ), je coupe à n'importe quel prix. Aprés on rentre dans l'inconnu. je préfère toujours coupé l'intégralité , au moins aprés je suis libre de repartir sur une nouvelle base.
mais surtout si tu fais comme tu dis pour moi cela devient de la spéculation et justement le but du trading spread est d'éviter cela.

Donc conclusion, quoi qu'il se passe je ferme l'intégralité de la pose.

Les rares cas ou je ne fais pas le spread s'est quand je monte le spread:

exemple je veux vendre dax à 9800 pour acheter dj, au moment ou je vends 9800 d'un seul coup il chute de dix points, dans ce cas bien sur je prends les dix points, je ne m'embéte pas à faire un spread.

Voila le seul cas.