Journal de Trappiste73

Et paf un nouveau SL pour rester modeste.

bonne fin de semaine à toi Trappiste

Mais ça fait du bien !

Un SL, çà fait du bien ?

Oui, ca permet de garder les pieds sur terre et de ne pas faire n’importe quoi en terme de levier …

Merci et bon weekend : je gagne les hauteurs ou je respire mieux ...

merci Trappiste

bon week-end a toi egalement

Tu as des tp de 5points si je regarde bien ton tableau pour l’algo qui prends 6lots.
Donc comment peux tu faire du trailing stop avec une distance aussi faible ? Y’a un truc que je pige pas

marrant le +200,0
joli compte rond ! j'aime les rondeurs !
oui parfait de ce prendre des rouges. salvateur à long terme

Falex, celui qui mitraille est à TP fixe (6 points - spread) et SL fixe. Les trois autres (dont 1 qui n'a pas bougé avant-hier) sont à TP fixe et trailing stop.

Remarque : pour le SL d'hier, le TP est passé à 1 point près, faute au spread réel supérieur à celui attendu. Assez classique comme erreur. Il faut être modeste dans la définition de son TP. Un petit rappel payant.

Je repense à ton histoire de spread.

J'ai souvenir d'avoir codé un spread pour mes backtests pour coller au plus près de la réalité.
Comme sur ig les spread sur indices sont fixes, c'est assez facile à coder en prenant en compte l'heure des bougies.

Exemple NDX 1points pendant le cash, 2 points le reste du temps sauf 5 points pendant la fermeture des futures. La seule "difficulté" (qui n'en ai pas une) c'est de tenir compte des DST USA chaque année pour ne pas se faire avoir (comme à partir de la semaine prochaine et pendant 3 semaines). Soit tu le renseigne à la main (comme tu le fait pour les jours fériés) soit tu le calcules.

Donc la sortie en gain de l'algo à 3 lots pour 74points (soit 25points par lots) au total est une sortie Stop de type Trailing, si je reprend ton tableau ?

Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le trailing stop de prt ?

@trappiste : depuis que je lis ta file, çà me chatouille de ressortir papier et stylo pour recoder

@Kelly, même problème. J'ai résisté plusieurs années et j'ai craqué en ce début d'année.

Chouette si on est plus à faire de l'algo.
Falex, oui d'ailleurs, c'est marqué Stop.
Le calcul du spread se fait qu'au recalcul de la Bougie et en plus faut bidouiller un code : la fonction trailing stop ne marche pas malheureusement et tu restes tributaire des variations de spread liées à la volatilité chez ig ...

Et oui , ça me chatouille. Je ne sais pas si je dois te remercier ..car à l'époque j'ai pesté pas mal et madame aussi !!
Mon dernier algo tournait sur le DAX en UT15 1 lot et il pouvait monter jusqu'à 5 lots limite : ultra prudent, du classique. Par contre pas ennuyé par le spread car je bouclais à 17.30.
Je l'ai refait tourné il y'a un, deux ou trois ans (moi les dates .... )
J'ai souvenir qu'il avait sorti autour de 8000 euros sur 8-9 mois sachant que les derniers mois , il pataugeait et ne se déclenchait plus. J'en avais marre et j'ai arrêté.
Je vais le retrouver et voir si l'odeur du cambouis me plaît encore
parce que c'est vraiment mettre les mains et la tête dans la bécane, même si Prorealcode permet maintenant de trouver des astuces sympas (je regarde régulièrement ce qui vous confirmera que je ne suis toujours pas guéri !)

Il y a un WAF-factor dans le trading comme dans la Hi-Fi ?

Autant j'ai fait des centaines de robot différent, autant j'ai jamais eu confiance dans le trading automatique.

on est au moins 2 à le penser

Hommes de peu de foi, il vous faudra des centaines d'heures de prière pour arriver à quelque chose de valable. Mais au bout du chemin tortueux et difficile, la lumière est là