Bonjour Zylben: beaucoup de chose à dire en effet.
j'ai décidé que : pour mon "eval" mon stop sera de 2500$ et il sera journalier. On parle bien d'éval et pas de compte propre, bien évidemment.
Pour être plus précis, je ne moyenne pas comme un bourrin et sans logique ( sauf en cas d'expérimentation de gestion de risque). Je moyenne les positions pour pourvoir mieux perdre ( c'est un projet de plan de trading encore à l'essai)
je rentre--> si le trade de déroule bien--> je re rentre mais il faut que le
pru soit quand même assez loin ( le premier renfort fait bouger le
pru de la moitié du chemin---> ensuite je re-rentre si le cours continue dans la direction: là le
pru ne se déplace pas aussi loin ( effet de moyennage). Dans se cas je sort sur des signaux sur le carnet par stop profit. Chaque " butée" est le lieu du stop profit si il est franchit.
Dans le cas de la gestion de perte..
je rentre---> c'est rouge---> je laisse de coté le trade et je met un stop à -1% de déviation du cours de MES ( 60 pts environ, et pas de la
valeur de la perte latente de position,
Ce trade rouge mis de coté et sécurisé, il sort littéralement de mon esprit ( on ne parle pas de mode espoir).
Je reprend ma lecture du carnet et je trade
le reste sans me soucier du trade rouge
Je re-rentre, et j'encaisse comme à l'habitude ( le cas echéant) , si il est rouge, je le laisse de coté et je colle un stop sur -1% de l'indice...
si il est bien vert, au lieu de
renforcer je coupe le rouge et prend la perte latente en perte pure forcément ....mais je récupère du pouvoir d'achat pour enforcer une autre position verte si besoin. Je viens d'alléger une perte comme si je larguais du lest sur un aérostat.
Je viens d'optimiser une perte du mieux que je pouvait ( avec la clôture du deuxième en vert par stop profit éventuellement renforcé une fois le rouge liquidé)
Et ainsi de suite. La gestion de risque journalier est décidée avant séance , -250 $ en micro ( en se moment à l'essai)
Je souhaite améliorer ma lecture du carnet pour faire en sorte qu'une perte journalière soit rattrapable en 3 jours ...ou moins selon mon niveau à venir. ( beaucoup de pratique en lecture carnet à venir pour bien faire le JOB comme tu dis souvent)
Tout est
scalping...tout est question de 4 ou 5 ticks, par renforcement ou clôture, 7-9 ticks en micro ( à cause des frais).
Je laisse de coté le concept de TP et de Stop et de RR et de tout ça sur chaque position. Pour moi mettre un stop c'est offrir un scalp à la perte ( je parle bien de
scalping de quelques ticks)
Je ( j'essaye) de mettre en place une gestion de scalpes comme une gestion d'ensemble d'actifs qui vont avoir un prix de reviens possiblement adaptable en fonction du risque, dans la fourchette de variation du cours de +/- 1% et de la perte max fixé ( par le calcul du nombre possible de renforts de position tous rouge qui descendent à -1% de variation du cours en fonction de la la
volatilité implicite et du prix des option ES à
Delta 0.5 déterminé avant séance)
En gros je m'arrange pour calculer une perte maxi avec 4 à 7 renforts, qui tous ensemble, ( (et dans le pire des cas envisagé) représente la perte maxi du jour et qui coïncide le plus près possible à + ou -1 % de variation de
SP500. ( il noter tout ça sur le papier avant la séance)
Si tout est rouge et que je ne peut plus ajouter de positions supplémentaire, je dois liquider une position, prendre la perte partielle d'une seule position, récupérer la liquidité pour placer un autre trade sur une bonne configuration du carnet pour encaisser un scalp en vert, qui cloturé, servira encore ...et ainsi de suite
La perte maxi du jour ( en latent +réalisé)---> c'est fini pour la journée et je liquide tout, et à demain.
Ce que je ne fais pas: je moyenne tous mes rouges pour espérer ( mode espoir) que le cours remonte positif et tout liquider dès qu'il passe laborieusement le zero .
Avantage: en micro-contrat MES j'arrive a peu près à sortir tres régulièrement + 50/ +80 $ sur une séance d'une demie heure à 1 heure. Je progresse pour sortir +100 $ avec une perte journalière de 250$
Inconvenients : Si le cours dévisse ( ou monte comme un zouave), --brutalement-- mes rouges sont ingérables, et c'est signe d'une perte max pour la journée assez rapidement. ( c'est ce qui m'est arrivé hier en entrainement en mini-lots)
Le
rendement est lui calculé à la semaine, avec une perte maxi aussi pour une semaine (j'en suis à 2 jours de rouges pour essai, ca à l'air de bien passer) plus de 2jours de rouge---> retour la semaine prochaine.
ça c'est le projet de trading en compte propre sur futures.
Mais pour les propfeurmuches:
Gros inconvenient : pour boucler une éval, j'avance pas assez vite pour sortir +3000 $ en micro sur un mois, (il faut sortir +140 $ sans un seul jour de perte...moi peut pas
)
Et donc pour finir, je up-scale en mini-lots, avec la perte absolue qui est la liquidation du compte, avec pour objectif de boucler cette éval.
Donc pour répondra à ta question ma gestion du risque n'est pas sur le mode espoir
Bon courage à toi Zylben et merci pour tes participations qui sont toujours passionnantes!
et que j'aime pas la phase d'éval...c'est casse g**le en mini, c'est certains que je vais cramer quelque chose. Mais il faut boucler ce fichu truc
genre 200€... à ce moment là Tu dois couper et fin de journée... un Break obligatoire pour pouvoir revenir à un état stable, dès que tu te sens en mode lutte, "agressif" est plutôt conseillé, pas de revenge trading 
si tu gères bien la sortie 
)...pas possible sans être madame Soleil !!