journal du Deltamike

mercredi 15

grand beau ..tempete de ciel bleu avec 100 km/h de vent...glacial avec 0°

Gros prix sur les options ES avec plus de 32$ AT the money
Vi de 40%...Théoriquement ça veux dire que, tant coté put que call, beaucoup d'achats d'options sont effectués pour couvrir les portefeuilles. ...en prévision de mouvement brutaux? il y aura quelques annonces macro cet apres midi.

théoriquement:
le calcul de l'expected move du sp 500 montre un mouvement potentiel ,de plus de 110 points et est à sigma 1.4 seulement.

bon c'est prévu volatil, quoi

m'étonnerait pas que Trève annonce des lignes à gogo avec sa formule à pizza.

18h50

Stop séance.

Je me suis planté: la volatilité espérée à eu lieu lors de la news de 14 h30...mais plus du tout de volatilité en séance...

Sans changer la méthode, j'ai choisi d'accompagner mes trades ...configuration marché mou ou range.

Quand il y avait un peu de conviction: je laisse le trade aller à son tp (voir quelques points de plus en début de séance : 17pts au lieu de 15 pts
Mais quand il semble caler, je sort.

sur ma feuille exel, j'ai compté les sortie anticipé et je vois que j'ai évité une série de perte.

Mais j'ai raté aussi quelques TP ...mais assez peu: A priori globalement cela est profitable

je fini avec 22 pts en vert

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Je repasse en dessous de 1 pour mon RR de la journée. à 0.88
mais je n'ai que 2 pertes successives.

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j'ai pris un peu d'avance sur la régression, et la moyenne 30 est au dessus de la régression, Donc on est bon pour l'instant

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Demain matin, je dois faire un backtest sur la prise de position au départ de la moyenne.Car aujourd'hui on a eu vraiment une journée molle ( de 15h30 à 19h) et voir si je peux éviter les pertes sans avoir recours à un facteur subjectif.
Pour aujourd'hui, même si j'ai évité une perte journalière, il faut faire attention à ne pas confondre: Accompagner le trade et couper par peur. ( et accompagner si possible au dela du TP)
Et le problème c'est que c'est pas backtestable puisque la "conviction du cours" est subjective.

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Finalement un nombre assez bas de trades, très peu de règles d'entrées.

par contre sur la calcul de l' expected move du sp 500 avec les options, on est pas mal:il à pris pas moins de 100 points depuis midi. ( calculé: 110 )

Jeudi:

journée de perte:

j'ai essayé d'adapter mes tp et SL en fonction des creux/ bosses qui précedent...afin de m'adapter au marché.

Le probleme : il faut entrer en position, ajuster le SL sur le creux / bosse qui précède...reporter à 1.5 fois le TP

...et certains de mes trades ne font que 40 secondes...j'ai fait un paquet de miss-cliks, planté dans mon calcul....ou des fois SL est vite tapé, pas eu le temps de le raccourcir.
Au final je fais n' importe quoi. C'est pas à garder.

J'ai pas vraiment eu d'avantage à faire ça.

J'ai continué d' accompagner ---essayer...du moins--- mes trades, j'ai pu faire un ou deux TP +...mais certains trades coupé auraient pu faire le TP. Globalement, je pense que cela modère mes pertes quand même.

dur...

Je fini avec 12 points de perte, c'est pas non plus une cata.


le stats du jour...mon RR descend à 0.7

ma courbe cumulée:
je passe sous la moyenne 30 (mon " drow-up" l'a bien faite monter)
mais je reste au dessus de la régression linéaire.

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J'ai aussi compté en respectant le protocole initial sans adapter tp/sl
je suis en perte de 20 pts. Peut être ça aide un peu...

'Soir Christelle!

Memo pour demain:

et reflections perso:

-- on reste avec des TP / SL décidées à l'avance.
-- Accompagner les trades avec parcimonie, uniquement certains en fonction d'un fort mouvement .

Vu la tronche de ma courbe, il est urgent de ne rien changer, le plus difficile sera de continuer continuer continuer continuer, sans changer rien a cause d'une perte " qui aurait pu être évité si j'avais utilisé la moyenne 60 au lieu de la 30"

On appelle ça de l'overfitting ...on regle tout au poil pour gagner les trades du passé. Mais on perd l'avenir.

Donc même si je perd des journées qui auraient pu être meilleures avec une moyenne Schmoldue à 58 periodes ou une méthode differente, ou un indicateur magique...ben il faut pas que je le fasse....

C'est ça le plus dur en trading! c'est bien ça!

je vais me le copier un Icosioktillion de fois ( 10 puissance 84 )

Si j'ai un doute, je repasse en réel plus tard, je me rend compte que je ne suis pas au bout des surprises... on verra...ça j'ai le droit

Mais si je change...je suis mort pour 2 - 3 mois (ou bien plus ) de boulot...et un boulot de grosse qualité avec tout le toutim , et les je-ne -sais-quoi-z'encore.

vendredi 17

Grand ciel bleu, dernier jours avant retour des nuages maritimes, fait bon au soleil.

ce matin: backtest sur des journées quand le nasdac range sur 100-150 pts
je dézoom le graph et je choisis les journées ou l'indice ne fait pas grand chose. et je backtest ça. En vue globale, on repère très vites les journées complètement pourries

cela me donne une idée du nombre de pertes successives, des pertes en fin de journées. Eventuellement si la deuxième moitié de séance est différente.

Je backtest les journées les plus pourries et je vais essayer d'en tirer des conclusion.

Pour avoir une idée des pertes

pendant que c'est calme,
je bidouille prt pour asseayer de voir comment reperer ces zone tres lentes. ..ou peu mouvementés

Donc j'ai mis le volume profile, le poc et la zone de valeur ( reduite à 50%) toute les 30 minutes.
Avec des renko à valeur plus grosses.

Est-ce qu'une sortie de la zone de valeur peut être le signe d'une reprise de mouvements un peu plus véloce?
je vais essayer diverse unité de temps. repérer les creux de volumes et les bosses.

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Bon 18h

stop au scalping:

Du bon et du moins bon!

Aujourd'hui j'ai décidé de mettre des stop fixe à -10 et TP à 16

j'ai très mal respecté cela ! même pas du tout. C'est le premier point. négatif.

La lenteur du nasdac m'a fait couper plein de positions .

Ce vieux démon qui me fait voir que des positions perdantes quand le marché est lent...très lent. Bon ...j'en suis conscient au moins.

De plus je me suis mélouillé les pinceaux avec ma stratégie, j'ai pas respecté mon plan, mais le problème est que je ne me rend compte que maintenant.. donc il y a quelque chose qui va pas avec mon observation du marché, ma prise de décision, et la vérification faite après.


Ce deuxième point négatif me pose plus de problème, j'ai juste travaillé ce matin sur un petit ajustement....et cela m'a collé un bord***l dans mon esprit ( trades de 33 seconde c'est trop peu ...à cause de mes sortie anticipées)... pourtant c'est un détail. Une question de couleur et de position du cours par rapport à une moyenne mobile.

Donc :

perdant de 50 pts ..


Depuis plus d'une heure, je reprend ma stratégie au calme en backtest.

c'est bon je suis gagnant...incroyable quelle différence

Au lieu de prendre la position ( nord ou sud) d'une moyenne mobile, j'ai décidé de ne prendre en compte que la couleur...ça laisse une petite tolérance, ( dessus/dessous ) et globalement c'est très profitable quand on est dans un marché assez calme...;Et bin j'ai j'ai n'importe quoi. Couleur de la moyenne..oui mais du coup je suis au dessus ou au dessous quand même? c'est bien ça? Ah non j'ai changé!...vite vite vite....EEEt MMMM***de! Trop tard....Bon je coupe
Bref J'étais perdu...Quand je fais ma séance j'ai la tête dans le guidon.

voici l'historique:

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et voici le tableau AVEC le setup respecté: et pris en backtest aujourd'hui.

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J'ai recommencé deux fois...pour être certain j'ai pris sl-8 au lieu de SL-10 , Et TP +17 au lieu de 15.
Si mon SL -8 déclenche, je compte -10
Si le TP +17 je compte +15


Cela prend en compte le spread (1.1) et un peu de temps de réaction. Sinon il faut que je trouve pourquoi cette différence si cela ne viens pas de moi ( peu probable)

De plus, je ne prend pas de trade lorsque le dernier trade n'est pas sortie de position.

Donc ce sera mon entrainement prioritaire la semaine prochaine .
Sinon je garde bien la méthode ( verbalisation en live) et quelques répétitions de setup avant l'ouverture devraient me faire du bien.

C'est pas en réel qu'il faut que je vive cela, si mon backtest n'est pas rigoureusement identique à mon live , je ne peut pas me projeter en réel. ( bon lorsque le marché slip ma position, je le vois bien...c'est pas une erreur et c'est modéré sur cfd à risque limité)

Et puis quand même, cela montre que je peux être positif sur une journée que je trouve difficile. Car si la journée avait été très volatile, avec de grandes amplitudes de plus ou moins 300 point en séance...Ben le compteur serait vert quand même.

Mardi 21

y pleut comme vâche-ki-pisse!
Mais fait doux, et moi j'aime bien regarder la flotte tomber en buvant mon café.

Aujourd'hui je continue mon entrainement:

Mais une nouvelle piste de réflexion est à creuser: j'ai pas mal bossé dernièrement sur du scalping d'option à faible spread: surtout à la vente et put et call.

Si je trouve une méthode qui tienne la route , étant donné que mes scalps sont de l'ordre de la minute, ca vaudrait le coup de scalper des achats d'option: le theta est négligeable. le Delta ( si je met un stop en $) fera que le stop sera un poil plus loin qu'une position C.F.D/future. et surtout, si le cours part dans une direction, sans TP, la position "s'auto renforce " automatiquement ( le Delta monte)... la VI, à ce niveau, à peu d'influence, mais un peu positive dans le sens des shorts pour le P.N.L

Cela vaudrait p't'ete le coup de scalper des options , sans TP, lorsque on a des mouvements réguliers une belle tendance ( surtout dans le sens des shorts qui sont plus rapides) .

Ce week end j'ai regardé le volume profile sur le nq en mini pour creuser la detection de zone à ne pas scalper ( les ranges-ki-tuent)...Mais rien de bien évident à mon niveau d'expérience...Il faut que je vois le vwap et ses déviations ( à la limite un twap) sur les mini nq futures: Comment ils se comportent. A mon avis, il sont engoncés dans la SD1 avec un vwap plat comme un électroencéphalogramme d'une huitre ( ou de Trump).