proorder : limiter les pertes

Bonjour,

Mettons que je trouve le robot de mes rêves qui me laisse penser que je vais gagner régulièrement et sans effort : est-il possible de configurer une perte maximummum journalière pour que le robot arête ses bêtises à partir de X points de perte ?

L'idée est que si le marché est dans une configuration à laquelle ce robot n'a pas été confronté, et que cette config lui fait perdre plus que ce que je considère raisonnable, j'aimerais qu'il se mette au repos pour la journée le temps que je réfléchisse à l'opportunité de lui laisser à nouveau les rênes ou pas...

J'ai vu une instruction "QUIT" qui semble bien, ce que je ne comprends pas c'est comment récupérer la valeur du gain / perte du jour que prt affiche pourtant... Faut-il créer une variable qui enregistre les résultats au fur et à mesure ? Comment faire ça ?

IF STRATEGYPROFIT < -500 THEN
QUIT
ENDIF

J'ai pris ça de leur pdf

Oui c'est tout à fait possible. Tout comme limiter le nombre d'ordres passés par jour etc

Tout est configurable

Bof,

Proorder n'accepte pas les doubles stop. En backtest ok : set stop ploss 20 ptraiding 5
Un truc comme ça de mémoire c'est niet.
Je suis donc à la recherche d'un stop de base couplé à un stop suiveur. Allez, chevauchons, chevaliers. Le Graal n'attend pas.

Poste ta demande dans un message. Les ingénieurs de prt passent lire le forum et ils répondent toujours

Epitaf : bien trouvé, mais ce que je cherche est à limiter les gains sur une journée. Ce n'est pas le cas de l'instruction StrategyProfit :

Cette instruction retourne les gains ou pertes (absolues, dans la devise de l'instrument et hors frais de courtage) effectivement réalisés depuis le début du système de trading.

Avec l'exemple cité, cela signifie que si le robot a généré XXXX euros de gains depuis 1 an, il peut tout cramer en 1 heure sans se poser de question, et te faire perdre 500 € de capital en prime

Benoist : c'est effectivement très facile de configurer le nombre maximummum d'opération par jour puisque c'est une question demandé au démarrage. Seulement dans l'idéal, j'aimerais ne pas limiter le robot en nombre d'opérations (il n'est pas censé se fatiguer !) mais en perte maximummum journalière (euros ou points) pour "déb er" en cas de marché inapproprié. Je n'ai pas encore trouvé comment faire ça sur PRT, et j'avais dans l'idée que des membres plus pointus que moi s'étaient déjà posé la question.

Tu écrivais récemment sur le journal d'Epitaf qu'il faut en gros 4 setups pour s'adapter au type de journée en discrétionnaire : a supposer que le robot soit à peu près polyvalent, il risque néanmoins de trébucher sur certaines conditions particulières.

Avec l'exemple cité, cela signifie que si le robot a généré XXXX euros de gains depuis 1 an, il peut tout cramer en 1 heure sans se poser de question, et te faire perdre 500 € de capital en prime

En y repensant la parade est fastidieuse mais simple : stopper la stratégie tous les soirs pour la relancer aussitôt : de cette façon le compteur repart à 0 à chaque fois et le problème est résolu

Il y a peut-être plus malin, d'autant que PRT tient le compte des points gagnés / perdu sur la journée par support (il l'affiche sur le graphique en question), donc si quelqu'un sait comment récupérer cette variable, merci de nous l'indiquer.

If hour = 0 then
STRATEGYPROFIT = 0
Endif

Essaye ça et dis moi si ça fonctionne s'il te plait

Bien vu : ça devrait le faire. Vivement lundi !

Proorder n'accepte pas les doubles stop. En backtest ok : set stop ploss 20 ptrailing 5
Un truc comme ça de mémoire c'est niet.
Je suis donc à la recherche d'un stop de base couplé à un stop suiveur.

Là encore il faudrait connaitre la valeur en points de la position en cours : PRT l'affiche donc c'est une variable qui doit pouvoir se récupérer, et ensuite c'est trivial je pense, du genre :

Code : #

SET STOP LOSS 20
IF [gain_latent_en_points] >= 5
THEN  SET STOP TRAILING 5

Alternativement, si j'ai compris la syntaxe je pense que l'on peut aussi préciser le pas avec SET STOP pTRAILING y, donc un stop à 5 avec un pas de 5 sera mis à stop 0 pour un gain latent de 5 :

Code : #

SET STOP 5 TRAILING 5

If hour = 0 then
STRATEGYPROFIT = 0
Endif

Essaye ça et dis moi si ça fonctionne s'il te plait

Nope : strategyprofit ne semble pas configurable.

Par contre il est possible de stopper le bouzin automatiquement dans le code :

Code : #

If hour = 0 then
QUIT
Endif

Mais ça suppose de le relancer tous les matins.

Proorder n'accepte pas les doubles stop. En backtest ok : set stop ploss 20 ptrailing 5
Un truc comme ça de mémoire c'est niet.
Je suis donc à la recherche d'un stop de base couplé à un stop suiveur.

Là encore il faudrait connaitre la valeur en points de la position en cours : PRT l'affiche donc c'est une variable qui doit pouvoir se récupérer, et ensuite c'est trivial je pense, du genre :

Code : #

SET STOP LOSS 20
IF [gain_latent_en_points] >= 5
THEN  SET STOP TRAILING 5

Alternativement, si j'ai compris la syntaxe je pense que l'on peut aussi préciser le pas avec SET STOP pTRAILING y, donc un stop à 5 avec un pas de 5 sera mis à stop 0 pour un gain latent de 5 :

Code : #

SET STOP 5 TRAILING 5

Salut Plataxis... juste une info : le stop trailing ne fonctionne qu'en backtest, pas encore en réel sur ProOrder...

Par contre tu trouveras deux parades différentes et complémentaires, pour sécuriser des gains latents ici :
positionprice-help-t9636-10.html

Salut Plataxis... juste une info : le stop trailing ne fonctionne qu'en backtest, pas encore en réel sur ProOrder...

Tu fais bien de préciser

Du coup ça suppose de recoder ça "à la main" pour sortir sur une baisse de la PV latente... Qu'il serait d'autant plus intéressant de récupérer

Il y a bien TRADEPRICE pour récupérer le prix d'entrée, mais quid du prix actuel ?

EDIT : je vais regarder du côté de la file indiquée

Sinon, pour ta question de ton premier post : " est-il possible de configurer une perte maximummum journalière pour que le robot arête ses bêtises à partir de X points de perte ?"

Tu peux creuser cette piste (dans le manuel de ProOrder):

PositionPerf
Cette commande donne accès à :
La performance (ratio gains/coût de la position) de la n-ième dernière position clôturée, si n >0 (frais de
courtage non compris)
La performance (ratio gains/coût de la position) de la position en cours, si n=0 (frais de courtage non
compris)
Sa syntaxe est la suivante :
POSITIONPERF(nième position précédente)
Si n n'est pas renseigné, le programme considérera que n=0 : PositionPerf=PositionPerf(0)
Exemple :
REM Achète si le trade précédent a fait au moins 20% de gains
IF NOTONMARKET AND PositionPerf(1) > 0.2 THEN
BUY 1000 CASH AT MARKET
ENDIF

Tu pourrais peux être adapter l'exemple ci dessus comme ça :

Exemple (c'est juste une piste....) :
h1 = IntradayBarIndex > 1 AND Time < 235000
h2 = IntradayBarIndex > 1 AND Time > 000010

IF NOTONMARKET AND PositionPerf(1) < 0.2 AND h1 AND h2
QUIT
ENDIF

Si tu ne veux pas de pourcentage, mais plutôt des points utilise alors "PositionPrice"
Il faut aussi peut être adapter les horaires h1, h2 en fonction de l'unité de temps de ton graphique...
Reste quand même à régler le problème du nombre de positions sur une même journée...
Tiens nous au courant...

petite remarque perso, j'avais déjà essayé de programmé un truc dans le style et si mes souvenirs sont bons, la commande STRATEGYPROFIT donne une valeur uniquement lors de la coupure de la position.

En clair :
supposons que tu ais un short en cours et que tu perds -1 000 eur en MV latente si tu mets
if stategyprofit<-100 then
quit
endif

cela ne va pas couper le système car pour prt la valeur sera tjrs à 0 tant que le trade n'est pas clôturé.

Cette commande strategyprofit est utile uniquement si tu fais de multiples mouvements :
- trade 1 clôturé : -10eur --> ok, le système continue : stategyprofit=-10
- trade 2 clôturé : -100eur --> ok, le système s'arrête : stategyprofit=-110