Journal de Trappiste73

"Journée finie" pas finie : +6 points, ça ressemble à une rechute

joli résultat.
Attention au dernier trade pas prévu qui fait -20

Après mon bilan des jours derniers : 19 points le 6 et 24 points le 7, je voudrais faire un premier retour de mon expérience :

Je croyais réussir
- en étant swingtrader, je suis daytrader.
- en investissant sur le cac ou à la rigueur sur le dow : j'investis que sur le dax.
- en étant présent sur les marchés le soir et les weekends :en zen trading qu'en début de matinée - merci benoit
- en tenant mes positions gagnantes : je me limite à 6 points. Pourquoi pas 5 ou 7 parce que 6 correspond à mon rythme.
- en investissant sur des minis contrats, je ne fais que des lots pleins
- en investissant à l'achat et à la vente : seul l'achat correspond à ma façon de raisonner, - merci plataxis.

Pour arriver à ces conclusions, il m'a fallu observer mon trading avec détachement, accepter des pertes (totalement impossible pour moi de juger valablement à partir d'un compte démo ou papier sans risque).

Et une fois trouvé la bonne formule, il faut continuer à étudier : tout peut se dérégler en quelques séances. Bref, c'est compliqué

Félicitations pour tes progrès Trappiste

Attention quand même à l'euphorie, c'est lorsqu'on a le sentiment d'avoir "trouvé" et d'être intouchable que la gamelle arrive.

Je sais que tu le sais, mais savoir et ressentir sont deux choses différentes, j'ai une grande expérience sur le sujet

Super Trappiste
Continue comme ça !!!!

Merci pour ces conseils

Deux précisions :
- je repère manuellement les points d'entrée par contre la sortie est automatique. C'est la seule façon de faire qui me convient en tout cas pour l'instant.
- La tendance (le swingtrading) me sert de parachute : étant exclusivement positionné à l'achat, il est important que celle-ci soit positive. Je suis dans la position du promeneur en brousse qui cherche à éviter les problèmes mais a un fusil et une cartouchière, chaque balle étant un jour de report de la position. Si la tendance venait à s'inverser, ça serait comme se promener sans rien : beaucoup moins confortable.

Bon bah voilà, merci les élections : je me suis largement écarté de ma formule habituelle avec des positions swing dax passées par des drawdown très importants, couvertes avec retard et donc de manière coûteuse. Finalement, tout est retombé sur ses pieds ce matin avec une clôture totale des positions entre 9h et 9h10. Motif de satisfaction quand même, ma tactique ETF cac 40 avec une prise de risque vendredi à *15 a marché comme prévu .
Maintenant, retour au trading zen.

Petit bilan de marche quand même, je suis à +20% depuis le début d'année sur les cfd à risque limité et j'ai à peu près exactement doublé mes pv avec les etf cac 40.
Mes objectifs quotidiens reviennent à 12 points sur le dax et mes règles de trading sont durcies avec aussi maintenant un parachute permanent : la couverture options. Et il me semble que c'est un gros progrès parce que c'est une sécurité indispensable et le moyen d'intervenir en période volatile comme ces semaines d'élection.

5 journées vertes tranquilles.
Par contre, je vais réduire mon exposition, les marchés flirtant avec les sommets, la position d'acheteur devient plus inconfortable.
Passage du compte en risque limité qui va de pair d'ailleurs avec le bon fonctionnement de ma couverture options. Pourquoi avoir attendu tout ce temps ? bah je crois qu'il faut le temps de murir gentiment. Heureusement un krack n'est pas venu me cueillir prématurément ...

Et 3 journées vertes et tranquilles de plus.
Mon compte est désormais en risque limité, avec donc définition d'un stop garanti obligatoire et plus de vente d'options possibles (sauf si achat préalable bien sûr).
J'ai été visité mon courtier et je conseille à tout le monde de faire pareil : le commercial m'a donné plein de conseils utiles et j'ai pu bénéficier des analyses et des détails sur sa méthodologie d'un chartiste pro. Aussi d'une analyse minutieuse de mon trading - d'ailleurs on pourrait bénéficier de ces données à partir de l'interface dans quelques temps, ce qui serait super. J'ai eu la surprise d'apprendre que je fais partie des 30 traders les plus actifs, preuve à la fois que nous ne sommes pas nombreux sur les cfd à risque limité mais aussi très certainement que notre durée de vie est limitée ... J'ai apprécié aussi qu'ils disent du bien de Benoist et de son site, même s'ils ne sont plus directement en relation.

Et pan sur le bec le 8 mai ou j'ai voulu rentrer sans avoir de temps ni d'envie réelle de rester devant les écrans, bilan : 1 semaine de pv scratchée. Une utile piqûre de rappel. Aujourd'hui, j'ai récupéré 1/4 en mode agressif. Retour en mode normal maintenant.

J'ai encore une grosse incertitude quand même sur les réglages contraignants du stop garanti qui modifient mon trading et qu''il faut que j'arrive à intégrer. Le faux pas du 8 fait aussi partie de cet apprentissage.

Incursion sur le cac aujourd'hui autour de l'arrivée des us sans résultat : sortie flat qui veut peut-être dire que les flux sont en train de s'inverser : courant vendeur ? En tous cas, ça résonne comme un petit signal d'alarme pour moi qui ne suis que acheteur.

Et donc dans la lignée de mes réflexions d'hier, modification de mon trading avec une opé à l'achat et une autre à la vente : 4*6 points et journée finie. Un peu tôt pour dire si je change vraiment mon fusil d'épaule : le vent des marchés me paraît tournoyer mais pas (encore ?) franchement plein nord.

Bon, une peu de moyennage à la baisse, une mv par ci par là, mais que des journées vertes, à l'achat exclusivement sur le dax, qui m'ont fait rattraper et plus dans les temps ma bévue du 8 mai. En mode agressif, j'ai laissé filer un peu plus les positions. C'est moins sécurisant mais d'un autre côté, ma couverture options frôle le zéro et ne peut donc que monter (coût quasi total intégré) alors qu'elle est à échéance fin juin. Je compte la rouler fin du mois.
Pour la suite, l'airbag des flux vers l'Europe me paraît très solide, l'entente France-Allemagne de bonne augure, le pari politique interne de Macron moins : son dynamitage du parti LR est un échec avec 5 ou 6 députés de troisième zone qui suivent le 1er ministre (à noter aussi, la CGT a refusé l'invitation à son investiture contrairement aux autres syndicats). Bonne nouvelle par contre : j'ai trouvé le mélenchon fatigué aujourd'hui pour sa déclaration anti 1er ministre A suivre ...
Bref, je vais peut-être refaire mon trading du 10 en tentant quelques opé à la baisse.

Finalement, c'est plutôt 170 élus qui suivent Macron qui pourrait réussir son opéa sur les législatives ... D'un autre côté, Trump trompette et la volatilité revient, le danger aussi donc.
Pour l'instant, encore des journées vertes sur le dax avec plus de 30 points de moyenne sans trop de prise de risques avec des temps sur le marché limités en exploitant toujours la volatilité en début de séance mais aussi les moyennes mobiles et autres macd.
Suivi des conseils de Benoist avec l'ouverture d'un compte prorealtime pour monter une nouvelle marche dans mes apprentissages.
Ma première idée, c'est que le compte ig servira pour la couverture options et le mode sniper sur cac et dax, et prorealtime pour les éventuels algos et le daytrading sur dax.

Bon pour continuer mes apprentissages, je mets de côté le trading manuel qui me demanderait de laisser tomber mon boulot. Je crois avoir intégré les conseils de Benoist et du forum, être capable de maîtriser mes émotions et récupérer mes stops par la profondeur avec les etc. Il me reste à voir si tout çà résisterait à un krack mais je ne vais pas attendre comme dans le désert des tartares l'arrivée hypothétique de l'ennemi. Donc, je vais ou plutôt reviens du côté des algos sur les indices sur ig et futures sur prorealtime pour aller me frotter au niveau supérieur.
Je garde un peu de manuel à l'ouverture et sur signal très clair.
Débuts encourageants du mode robot à suivre.

Bon, une semaine après, je suis à peu près en ordre de bataille avec le compte proreal cfd à risque limité opérationnel - enfin pas tout à fait : impossible pour l'instant de trader par algos. Du coup, par rapport à ce que je souhaite, je fais l'inverse : manuel sur proreal et algos sur ig qui à mon avis tournent nettement moins bien avec des frais supérieurs. Pas trop grave pour la phase d'apprentissage.

Sans trahir de grands secrets, j'ai vite trouvé des systèmes séduisants en jouant principalement sur le target pprofit et aussi les sl. Tout en restant méfiant puisqu'il s'agit d'une 2e tentative après avoir expérimenté que backtest = 1/ réel

J'ai pris une première grosse claque sur un système trop actif qui pourtant présentait un ration profit/perte de 19,24 et 78,57% de positions gagnantes sur une période longue. Mais classiquement, les conditions de marché ont changé et plouf la tête dans le seau.

En ce moment, 6 algos en train de tournicoter avec pour tous dorénavant la sécurité If StrategyProfit < -XXX Then Quit Endif et un fonctionnement le plus souvent limité au temps d'ouverture des marchés avec Flat before et Flat after.

Exemple d'une stratégie en cours avec backtest sur le mois de mai :



Espérons que le réel soit aussi flatteur. A suivre ...

La blague du jour : le désert des tartares façon algo de trading :

Depuis 2 jours, je suis 100% opérationnel avec le compte prorealtime passé en expert.
Place au trading automatique sur les deux comptes. En plus, sur le compte IG, du manuel à l'ouverture quand j'ai le temps avec 6 à 12 points*2 contrats le plus souvent.

Premier bilan encourageant : j'ai rattrapé en 2 séances mes erreurs initiales. Première conclusion, plus un système est actif, plus il est susceptible de dérailler par rapport au backtest. Du coup, l'ensemble de mes algos sont peu actifs, au plus 1 à 2 ordres par jour.
Si je lève le nez du guidon, l'isolationnisme de Trump m'inquiète un peu pour la tendance LT.
Je (me) rappelle que j'ai 2 protections par algo : SL serré et Strategyprofit qui correspond quasi au drawdown max théorique.

A noter : j'ai du rétropédaler chez IG ou j'étais passé en risque limité parce que dans ce cas, le trading automatique n'est pas possible. C'est un souci : j'évolue sans protection, autre que le peu de temps passé sur le marché, par rapport au risque de flash krack. Comme je l'ai dit ailleurs, l'introduction d'une fonction stop garanti dans Probuilder serait un énorme plus. Du coup, je vais très certainement remettre en place une couverture options.

Sur IG, 6 algos qui tournent.



Sur ProRealtime, tournent 4 algos dont un seul s'est déclenché en 2/3 séances et a fait son job. Je me demande quand même si j'ai pas un souci : ils sont nettement moins actifs que prévu. Un a été stoppé pour "fonds insuffisants" sans que j'en comprenne la raison. Je l'ai remis en route et gonflé un peu le compte. Je vais attendre 1 semaine avant de mettre les mains dans le cambouis.

Après réexamen des risques, j'ai modifié mes positions comme suit.
Trois protections sur mes algos: choix de systèmes qui font peu d'activité (moins d'un ordre par jour) - donc faciles à désactiver en cas de bug. Stop Loss de chaque position assez serré - pas de stratégie qui nécessiterait qu'il dépasse 40 points sur le dax. Strategyprofit qui désactive chaque algo s'il dépasse un peu son drawdown théorique.
Protection de plus : je n'interviens que dans un sens l'achat et donc je me couvre par une position options (achat de put, strike Hors de la monnaie) dont j'intègre le coût comme perte.
Protection de plus plus : je garde des fonds pour moyenner en baisse sur des etc cac 40 levier 15 jusqu'à cac 4000 en ce moment qui m'ont souvent sauvé la mise et/ou permis de multiplier les pv dans le passé.

Dans le détail :
Chez ig, du manuel sur signal clair en sous-levier compte tenu du changement de météo peu propice aux acheteurs. En auto, je n'ai plus que 3 algos qui tournent. Tous ceux qui m'ont semblé trop liés à une configuration précise de marché ont été désactivés.
Chez Proreal : 4 algos en cours qui n'ont eu aucune activité au cours des 2 dernières séances.
Pas de couverture options pour l'instant, le temps de bien analyser le temps de présence sur le marché, et le nombre de positions moyen hebdo des algos.

Débuts prometteurs des algos qui tournent gentiment et n'ont pas déraillé hier. Rappel : j'étudie pour l'instant, la recherche de pv n'est pas ou plus mon objectif premier. J'ai à nouveau filtré plusieurs fois les algos avec pour règle d'élimer ceux qui obligent à un stop loss ou à une position trop importante par rapport au gain espéré par opération. L'objectif c'est de diminuer les risques. L'algo au backtest le moins bon est sur la sellette : soit améliorable soit stoppé ou remplacé. En permanence, étude de nouveaux algos sur la base d'idées très différentes voir farfelues. Il me paraît évident qu'il est indispensable de faire tourner plusieurs algos : varier les supports, les unités de temps, leur mécanique interne sont des sérieuses protections. Pour l'instant, j'en suis loin.
J'ai une unité de temps principale et que deux supports, dax et cac40. Pour la première, je vais y travailler. Par contre, pas d'autres supports étudiés dans un avenir proche : trop complexe.

Pour mémoire, l'activité chez PR depuis le démarrage :
08/06/17 Allemagne 30 au comptant 135.00
08/06/17 Allemagne 30 au comptant 600.00
08/06/17 Allemagne 30 au comptant 300.00
08/06/17 Allemagne 30 au comptant -300.00
08/06/17 Allemagne 30 au comptant 300.00
08/06/17 Allemagne 30 au comptant 600.00
07/06/17 Allemagne 30 au comptant -750.00*
07/06/17 Allemagne 30 au comptant 600.00
07/06/17 Allemagne 30 au comptant 300.00
07/06/17 Allemagne 30 au comptant 340.00
01/06/17 Allemagne 30 au comptant 600.00
31/05/17 France 40 au comptant 87.00
30/05/17 Allemagne 30 au comptant 300.00
30/05/17 Allemagne 30 au comptant -390.00
29/05/17 Allemagne 30 au comptant 12.50
29/05/17 Allemagne 30 au comptant 53.75
29/05/17 Allemagne 30 au comptant 200.00
29/05/17 Allemagne 30 au comptant 20.00
* : algo éliminé.

Chez ig, c'est moins flatteur avec des algos moins actifs et du manuel négatif mais ça roule aussi.

Voici les backtests (% de positions gagnantes * profit factor) des différents algos :
78,79% * 6,5
100%
80% * 2,8 remplacé par 87,5% * 6,45
97,33% * 16,23
98,28% * 21,51
100%
100%
100%

Très logiquement, ceux à 100% sont malheureusement très peu actifs : quelques positions par mois, sinon à moi les Bahamas . Du coup, il n'est évidemment pas raisonnable de grossir leurs positions. A tout moment, ils peuvent partir en vrille, leur backtest n'étant pas assez significatif, faute d'activité. Je préfère nettement un algo moins flatteur dont le nombre de positions le rend crédible.

Repris une couverture options.