Swing trading, besoins de conseils

Bonjour tout le monde,

Je suis nouveau sur ce forum et dans le monde de la bourse.

J'ai commencé a tenter de développer une méthode de swing trading, mais en testant ma méthode je m’aperçois que les résultats ne sont pas vraiment la ...

Étant développeur dans la vrai vie, j'utilise un programme fait maison qui me retourne une liste d'action correspondant aux critères que je cherche.

Voici ces critères :

1. Il doit y avoir un gap haussier sur une bougie journalière.
2. Le volume d'échange doit augmenter de plus de 50 % en une semaine.
3. Le MACD (12, 26, 9) doit indiquer un signal d'achat, le MACD doit croiser à la hausse la ligne de signal.
4. Le prix de l'action doit croiser à la hausse la MMA20.
5. Les stochastiques (14, 2, 2) doivent indiquer un signal d'achat. Le %K doit croiser à la hausse le %D.

Ensuite je fixe un objectif plus ou moins arbitrairement (étant donné que j'ai rarement des résistances qui peuvent me servir à cet effet).

L'ordre de stop est 1/2 par rapport à l'objectif (si j'ai un objectif à 2 €, que l'action est à 1 €, alors mon ordre de stop sera à 0,5 €).

Par contre pour que l'ordre de stop ou l'objectif soit validé, j’attends la clôture du marché.
Comment gérez-vous cela ? Vos objectifs/ordre de stop peuvent-ils se déclencher quand le marché est ouvert ?

Pour le moment, je fais du paper trading, et j'ai mis en pièce jointe de message un journal que j'ai réalisé et qui à un bilan plutôt négatif. :/

Pouvez-vous me donner des conseils pour m'améliorer ou me dire si j'ai un problème dans ma méthode ?

Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.

Hello,
Sans essayer de remettre en cause le fond de la stratégie (bien que j'ai du mal à comprendre le gap haussier), je te conseille de d'abord coder un indicateur et non un screener, il te permettra de vérifier sur l'historique des graph à chaque fois qu'il détecte une opportunité, et ainsi valider que ton code est bon.

Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la Nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.

Je suis désolé, je me suis un peu précipité, tu trouveras ma présentation ici : presentation-astro01-t24060.html

Hello,
Sans essayer de remettre en cause le fond de la stratégie (bien que j'ai du mal à comprendre le gap haussier).

Tu peux, j'ai posté ce message en partie pour ça.

J'utilise le gap haussier, car quand cette figure est accompagné d'un fort volume, c'est théoriquement considéré comme un gap de rupture et c'est censé indiqué un changement de tendance.

Qu'aurais-tu utilisé à la place ?

je te conseille de d'abord coder un indicateur et non un screener, il te permettra de vérifier sur l'historique des graph à chaque fois qu'il détecte une opportunité, et ainsi valider que ton code est bon.

Effectivement, c'est une bonne idée, je peux utiliser un indicateur qui va être construis avec une somme des signaux d'achats d'autres indicateurs comme le MACD, stochastique.

Cela me permettrait de dessiner une courbe et tester ma stratégie.

Et si c'est bon, je peux ensuite mettre cela en screener.

Je te remercie pour tes conseils.

De rien !
C'est comme ça que je code mes screeners :
- tu initialises une variable à 0 en début de code
- tes conditions le font ou non passer à 1
- tu positionnes l'indicateur sur le graphique en mode histogramme pour avoir un signal binaire, ça permet surtout d'affiner le truc pour éviter les faux positifs et de voir en live ce que ça donne

Pas encore assez d'expérience pour juger de la pertinence de l'utilisation d'un gap haussier dans une stratégie.
En revanche, j'ai souvent vu un gap haussier (ou baissier même) corrigé aussitôt pour réintégrer son niveau de prix "normal", donc je trouve ça plutôt risqué.
D'autres bien plus expérimentés pourront surement développer un peu plus que moi

De rien !
C'est comme ça que je code mes screeners :
- tu initialises une variable à 0 en début de code
- tes conditions le font ou non passer à 1
- tu positionnes l'indicateur sur le graphique en mode histogramme pour avoir un signal binaire, ça permet surtout d'affiner le truc pour éviter les faux positifs et de voir en live ce que ça donne

Pas encore assez d'expérience pour juger de la pertinence de l'utilisation d'un gap haussier dans une stratégie.
En revanche, j'ai souvent vu un gap haussier (ou baissier même) corrigé aussitôt pour réintégrer son niveau de prix "normal", donc je trouve ça plutôt risqué.
D'autres bien plus expérimentés pourront surement développer un peu plus que moi

Effectivement, ça peut arriver.
Il existe plusieurs type de gaps dont ceux que tu parle.
Mais tu as aussi des gaps qui permettent d'indiquer un changement de tendance ou un renforcement de la tendance.

Je suis en train d'implémenter un outil qui va me permettre de faire cet indicateur, ça va me permettre en plus de tester sur un l'historique d'une action ou de plusieurs actions.

Je vais attendre qu'une personne plus expérimenté me donne son avis du coup. :p

Pou etre juste à l’équilibre,ta stratégie implique,d’avoir,raison dans environ 69% des cas (2/3 +spread). C’est chaud...

Quand tu parle d'équilibre, c'est 0 bénéfice du coup ?
Comment as-tu fais pour calculer ce 69 % ?

Oui, rester à 0
Ton énoncé: « l’ordre de stop est 1/2 par rapport à l’objectif ».
Dans l’hypothèse neutre d’un système chaotique et aléatoire ton sl sera touché deux fois plus souvent que ton tp. (En fait même un peu plus souvent)
En théorie à 50% de chances d’avoir raison ( ou tort) cela devrait s’équilibrer.
Sauf que...En raison des spread + com, sur un tirage aléatoire de nombreuses occurrences c’est systématiquement perdant.

Selon les brokers, ce coût sera en proportion plus ou moins élevé et le % final requis de « bons trades » variera. J’ai donné une valeur approximative selon mon expérience.

À noter que quelque soit le ratio sl/tp tu tomberas toujours sur cet obstacle.

La clé de voûte est moins dans le ratio que dans les critères d’entrée.
Si tu es perdant avec ces critères (volume, macd etc) c’est que statistiquement ils ne t’indiquent la bonne réponse que dans à peine plus d’un cas sur deux, donc insuffisants

Et plus ton tp est court plus le phénomène sera prépondérant

Je vous remercie pour vos conseils.

Du coup si j'ai bien compris, je peux tester en paper trading ma stratégie (dans un fichier excel sans prendre en compte les éventuels frais qu'il peut y avoir).
Cela me permettra d'avoir réellement 50 % de chance d'être perdant et 50 % d'être gagnant sur de l'aléatoire.

Je positionne mon tp et mon sl à la même distance par rapport à mon point d'entrée.

Et du coup, je peux en déduire si mes critères permettant de prendre une position sont rentables.

Et une fois cela fais, je peux éventuellement optimiser mes positionnements sl et tp pour améliorer la rentabilité de ma stratégie.

Ça me parait effectivement plus cohérent maintenant que vous me l'avez dis.