Profit factor à 1.85

Bonjour à tous ! je suis encore à la recherche de trucs et astuces pour augmenter le profit factor de mon dernier EA, j'ai décidé de vous faire partager les derniers petits trucs que j'ai trouvé récemment sur le DAX pour gagner 0.3 points. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez....

+ne pas trader dans la 2eme moitié de certaines heures (15h,16h,12h...)
+ne pas trader à quelques points du pivotWeek ou du PivotMonth, ou des extremes H1 (selon sens)
+que du Buy si en-dessous du PivotJ, que du sell si au-dessus du PivotJ.
+fini journée au dessus de 3 trades gagnants.

merci !

C'est bien ?

Merci pour cette liste.
J'ai des doutes sur la 2ème moitié de certaines heures, à part 15h30 qui pourrait avoir du sens. Comment t'est venue l'idée de tester ça ?

Voici d'autres conditions que j'ai pu trouver lors de la construction de mes algos :
+ ne pas trader le vendredi
+ pas de Sell le mardi si le lundi a été trop perdant (et/ou si tendance baissière en ut journalière)

Bravo pour ton message ça fait plaisir de voir des nouveaux messages !

Disons que tous mes trucs sont backtestés 2018/2019 sur 1000-2000 trades, j'ai vu petit a petit qu'il y avait des heures (news) où il fallait éviter de trader juste avant. J'ai donc fait des statistiques en supprimant certaines heures ou pas. Mais le top c'est d'avoir les vraies heures d'annonces au jour le jour et ça je l'ai aussi en PHP.

Pour le vendredi , je suis juste un petit peu d'accord : chez moi c'est juste une fin de semaine à 17h au lieu de 19h.
J'ai par contre réduit la taille des positions sur tout le jeudi qui est la journée la plus risquée de la semaine.

Pour le mardi chomé si le lundi était mauvais, c'est un peu compliqué non ?
Pour mon EA qui est plutot court-terme , je vois pas de lien entre les résultats du lundi et du mardi....

Roh ce serait beau si je pouvais aussi avoir les heures d'annonces intégrées dans mes robots !
En tout cas ça peut avoir du sens vis à vis des annonces, mais je ne me risquerai pas à bannir des demi-heures dans les robots. Trop de risque de sur-optimisation.

Pour le mardi chomé si le lundi était mauvais, c'est un peu compliqué non ?
Pour mon EA qui est plutot court-terme , je vois pas de lien entre les résultats du lundi et du mardi....

En fait j'ai remarqué que le mardi était une journée où les traders étaient plus optimistes en cas de tendance baissière. Après ça ne se verra peut-être pas sur des trades court-terme.
Ci-joint, un simple algo qui achète le mardi 00h si la moyenne mobile expo sur 50 périodes est négative et revend le mercredi 00h.

Je sais pas, mais vraiment pas sur que ce soit représentatif - en tout cas pour ma période de temps M1 - je pense pas. Mais les backtests sur 20 ans sont ils aussi pertinents ?
Perso je fais des stats d'au moins 1000 trades sur les 2 dernieres années (au tick près).

*ps : hier soir je suis monté à profit factor=1.88 en diminuant de 0.5 mes lots au dela de 17h00.
*ps : en meme temps je pourrais faire une longue liste de trucs dont on entends parfois parler sur le net et qui pour moi ne donnent rien....