Backtest et slippage - Mr Rousseau qu'en pensez-vous ?

[Arnaud Z.]

Bonjour à tous,

Je fais tourner un robot en réel chez un broker cfd à risque limité dont je tairais le nom.
J'ai un backtest réalisé sur les 7 dernières années et qui présente une très belle régularité.

J'entends beaucoup de gens parler du spread. Mais qu'en est-il du slippage. Je suis décu car les signaux de mon modèle me donne 10% de hausse sur le mois passée et je suis à -8% sur le compte réel. Le spread de mon broker est beaucoup plus grand que le spread qui devient presque "négligable".

J'ai des trades avec un spread de 1 point sur le cfd à risque limité DAX et 1.6 point de spread. Je trouve qu'en plus du spread c'est un peu cher.

Cela vous semble t'il en ligne avec vos expériences personnelles ? Je sais que Benoist fait beaucoup de Scalping avec des petits gains. Est-ce que quelqu'un sait quel est son coût de transaction total moyen ?

Le robot que j'ai mis au point est très performant mais il me faut un coût de transaction moyen max de 1.5 point sur le Dax. Cela vous semble t'il réaliste ? sur cfd à risque limité ou sur Futures et avec quels brokers ?

Merci d'avance pour vos conseils et merci à Benoist s'il lit ce message car son retour d'expériences sur ses coûts totaux moyens sur le Dax me rendrait la vie plus facile.

Bon trading à tous,

Arnaud

Andlil.JPG (15.04 Kio) Vu 1552 fois

[Amarantine]

Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la Nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.

[Amarantine]

Arnaud, j'ai redimentionné ton fichier qui était beaucoup trop grand;
Si tu veux qu'on te réponde, n'oublie pas de te présenter.

[Amarantine]

En attente de présentation.

[Benoist Rousseau]

Ok on attend

[Amarantine]

Présentation faite.

[Benoist Rousseau]

je trade sur futures, les frais sont d'environ pour un lot plein dax à 25€, 0,25 point

[kero]

Deux choses à dire.

La première est que je ne comprends pas bien certaines choses que tu dis. En particulier:

Le spread de mon broker est beaucoup plus grand que le spread qui devient presque "négligable".

Et,, un peu dans le même genre:

J'ai des trades avec un spread de 1 point sur le cfd à risque limité à risque limité DAX et 1.6 point de spread. Je trouve qu'en plus du spread c'est un peu cher.

Tu en parles comme s'il y avait deux spreads différents qui se cumulent. Alors qu'auparavant tu parles de slippage. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de confusion. Peux-tu expliquer mieux les deux phrases que j'ai citées ?

Deuxième chose: vu comment tu racontes les choses, j'ai l'impression que tu règles mal le spread dans l'interface du Tester de MT4. Dans ce dernier, lorsque tu règles le spread dans la bonne case, tu ne dois pas indiquer le spread en point au sens de point décimal (comme dans 12321.00), mais au sens de point tel qu'utilisé dans MT4. Or, Mt4 définit le point comme "the least significatant digit of a quoted price".
Je vais te donner un exemple: sur l'un de mes courtiers, le spread sur DAX est de 0.8 points (je parle alors des points décimaux). Par contre, en points MT4 dans le Tester de MT4, je dois indiquer 80.
Ce détail pourrait expliquer ton problème au niveau des performances, car tu fais tourner ton Tester comme s'il n'y avait aucun spread.

[VB6backtester]

Coucou à tous et toutes !
Ce problème d'écart simul/réel me turlupine aussi, sauf que je fais mes backtests en tick et sur les ticks réels de mon broker. La seule erreur possible reste donc les temps de latence/slippage. Mon robot les trace depuis quelque temps pour voir si il y a pas des choses suspectes et je ne vois pas grand chose de génant.
Et pourtant en ce moment c'est pas brillant brillant dans le réel.
Je suis à un PFactor = 2.18 en backtest 2018/2019 et plus j'améliore , plus le réel est difficile, mais je m'accroche, je patiente.
Comment peut on être perdant avec un un Profit factor de 2.18 sur 2 ans, et un maxDD de 150pips ??
Impossible ?