La place des maths dans le trading

J'ai vu que vous aviez eu quelques débats sur l'importance des maths dans le trading.
Pourriez- vous expliquer votre vue sur leur place dans le trading de tous les jours?

Pour ma part, je comprends qu'ils soient importants (notamment si on trade via des robot. ou dans la mise en place du money management), mais concrètement je vois moins l'intérêt dans la mise en place d'une stratégie de trading. Tous les indicateurs existent et ne suffit-il pas de savoir les exploiter ? C'est comme conduire, tout le monde sait conduire mais qui sait comment marche une voiture dans la mécanique?

Je suis curieux de vous lire

En trading discretionnaire a part de l'arithmetique de base que l'on maitrise des le college , rien de bien matheux ...

Je suis d'accord avec Fanfan.

@rogue toi qui es sur options, quelle est ta connaissance sur le modèle black scholes, faut il une maîtrise de cette dernière pour maîtriser les options et les stratégies optionnelles?

J'ai vu que vous aviez eu quelques débats sur l'importance des maths dans le trading.
Pourriez- vous expliquer votre vue sur leur place dans le trading de tous les jours?

Pour ma part, je comprends qu'ils soient importants (notamment si on trade via des robot. ou dans la mise en place du Money Management), mais concrètement je vois moins l'intérêt dans la mise en place d'une stratégie de trading. Tous les indicateurs existent et ne suffit-il pas de savoir les exploiter ? C'est comme conduire, tout le monde sait conduire mais qui sait comment marche une voiture dans la mécanique?

Je suis curieux de vous lire

oui mais ceux que tu vois publics ne servent pas beaucoup, les meilleurs tu n'y auras pas accès. Les maths ne font pas le trader par contre si tu sais quoi programmer et quoi rechercher alors là oui ils peuvent te rendre de grands services.
Un ex: les + grands pilotes sont généralement bons en mécanique car ils savent ce qu'ils veulent obtenir de leur voiture par contre les + grands mecaniciens ne sont pas forcément de bons pilotes.

le recrutement en finances se fait + vers les formations "ingenieurs" que "finances" : c'est sans doute un hasard...

en discretionnaire et en amateur , de l'algèbre de base. Avec un portefeuille , du hedge etc... c'est une tout autre affaire !

à mon humble avis, si beaucoup de traders perdent c'est qu'ils manquent de connaissances en maths et stats.

après , comme je le répète souvent , on peut performer sans maths ..mais ca évite les écueils et les bévues

ps : le post de Golds s'est affiché pendant ma rédaction . 100% ok avec son exemple

@rogue toi qui es sur options, quelle est ta connaissance sur le modèle black scholes, faut il une maîtrise de cette dernière pour maîtriser les options et les stratégies optionnelles?

J'en connais le principe (probabilités d'une variable aléatoire) parce que j'ai fait des probas en école mais franchement, ça te sert à rien, il y a des logiciels pour ça. Personne ne va s'amuser à calculer des process d'options ; le temps perdu est du temps en moins pour l'analyse, la stratégie...

Le maths dans le trading :

Du pertinent et du moins pertinent : suite de fibonacci , nombre d or , Ecart type de 2 , fractales( le principe du moins ) , les niveaux ( 10 , 100 , 1000 , 50,500....) , algorithmes , les probas ......... liste non exhaustive .

Apres c est plus de la programmation , if then , boucles ....

à mon humble avis c est pas parce que t as un truc bien compliqué que ça va marcher ....

fibo, nombre d'or etc...pas vu çà en maths sauf en anecdote maintenant c'est un marché à prendre en trading : çà marche pas mais çà fait savant ...et ceux qui n'ont que des bases découvrent avec admiration : + çà parait compiqué , + on s'approche du graal mieux çà se vend
algo et probas : faut les comprendre...pas si simples sauf la base.
Ecart type de 2 : ca fait longtemps que les matheux en trading ont oublié sauf pour faire de la vulgarisation ou par simplification mais en général ils motivent leur choix et le précisent. Par contre plein de traders placent les bollinger...qui utilisent la loi normale....!!! et J bollinger est au moins à sa 7eme version pour dire comment les utiliser

une autre façon de voir :
- c'est pas parce que c'est simple que c'est vrai et reproductible
- c'est pas parce que c'est compliqué que c'est inutile

fibo, nombre d'or etc...pas vu çà en maths sauf en anecdote maintenant c'est un marché à prendre en trading : çà marche pas mais çà fait savant ...et ceux qui n'ont que des bases découvrent avec admiration : + çà parait compiqué , + on s'approche du graal mieux çà se vend
algo et probas : faut les comprendre...pas si simples sauf la base.
ecart type de 2 : ca fait longtemps que les matheux en trading ont oublié sauf pour faire de la vulgarisation ou par simplification mais en général ils motivent leur choix et le précisent. Par contre plein de traders placent les Bollinger...qui utilisent la loi normale....!!! et J Bollinger est au moins à sa 7eme version pour dire comment les utiliser

une autre façon de voir :
- c'est pas parce que c'est simple que c'est vrai et reproductible
- c'est pas parce que c'est compliqué que c'est inutile

en gros assez d accord avec toi .

fibo, nombre d'or oui c est pas au programme au lycee ni au college .

Quelqu un qui fait une agregue de math doit peut etre voir ça un quart d heure dans un cour de histoire des maths .

ecart type de 2 : c est assez recurrent , je peut t en trouver pleins sur un graphe ,c est assez spectaculaire et troublant , mais c est pas forcement tradable .

Donc pour résumer, les mathématiques ont moins d'intérêt dans le cadre d'un trading discrétionnaire que d'une stratégie automatisée.
Quel serait l'intérêt de savoir comment calculer un indicateur alors que l'ordinateur sait le faire ? Je trouve qu'il faut mieux se concentrer sur l'interprétation et comment il réagit au marché, non ?
Et on pourrait utiliser les statistiques pour le niveau de réussite de nos stratégies face aux évènements passés

Maths = science exacte .

trading est inprevisible = hasard .

on ne peut pas prevoir le hasard .Par definition .

On s adapte .

C est un peu comme la meteo , on a des previsions a deux trois jours , a huit jours . Par des supercalculateur .Mais les amis parient pas leurs salaires dessus .

Par exemple , en ce moment y a le proces xynthia .

Ils disent " oui on a prevenu" , il y a eu des alertes donc c etait previsible .Donc on cherche des responsables , des coupables .

Ok mais il faut tenir compte aussi de toutes les fois ou il y a des alertes et ou finalement il se passe rien .

voila .

Donc pour résumer, les mathématiques ont moins d'intérêt dans le cadre d'un trading discrétionnaire que d'une stratégie automatisée.


oui mais c'est important pour analyser une série de trades par exemple, comment se protéger en hedge, gérer plusieurs supports simultanément, etc...

Quel serait l'intérêt de savoir comment calculer un indicateur alors que l'ordinateur sait le faire ?

aucun mais quand tu sais comment fonctionne l'outil tu t'en sers mieux / tu sais exactement ce qu'il te permet de calculer. C'est la raison première des erreurs de multiples indicateurs redondants : tu as l'impression qu'ils confirment une tendance mais en fait ils calculent quasi la même chose : visuellement c'est super, ce sont des indics calculés (donc fiables sur leur mode de calcul) mais ils ne font que se répéter / je pourrai t'expliquer avec des maths mais ce serait hors sujet

Je trouve qu'il faut mieux se concentrer sur l'interprétation et comment il réagit au marché, non ?

oui de toute façon il faut une interprétation ; du travail +++ permet d'aller vite (les maths n'étant dans ce cas qu'une aide pour ne chercher que ce qui est interessant à voir)

Et on pourrait utiliser les statistiques pour le niveau de réussite de nos stratégies face aux évènements passés

tout à fait : c'est l'idée et les stats sont une branche des maths...

c est presque philosophique .

Le trading c est pas du loto pur , c est plus une espece de poker , y a une part de hasard , une part de psycholgie une part de analyse et il faut bien connaitre les regles et savoir les appliquer .Et il faut s adapter .Et peut etre on peut esperer gagner .

oui les stats , maitriser deja ce qui est maitrisable .

Spoiler:

poker_chart.jpg (232.32 Kio) Vu 4196 fois

Merci pour vos échanges, c'est très instructif.

Le trading c est pas du loto pur , c est plus une espece de poker

beaucoup de traders pro sont d'excellents joueurs de poker ..... c'est effectivement la même démarche intellectuelle ...

Pour le hasard et le trading, excusez-moi messieurs mais faut revoir vos copies !

Il n'y a aucun hasard dans le trading puisque le mouvement est donné par un déséquilibre entre offre et demande ; par conséquent, le fait de partir dans un sens ou dans l'autre n'est que la résultante d'un suivi d'une idée de départ.

Dans le poker, le hasard agit dans le mélange des cartes.

Donc là où vous voyez du hasard dans le trading (est-ce que ça va monter ou descendre ?) il n'y en a absolument pas. On pourrait dire qu'il y a de la surprise (mais ça aurait dû monter, pourquoi ça descend alors ?) mais absolument aucun hasard.

Ah tu me rassures Rogue. La part du hasard dans le trading est infime.
Par contre là où c'est tordu et c'est pour cela que nous parlons de hasard c'est que nous essayons de prédire le futur à partir du passé ... si ce n'est pas schizophrène ça ma bonne Dame.

Exactement falex !

On essaie de prédire le futur alors que le trading c'est adapter un comportement, une stratégie, à une situation de marché.

S'il y avait du hasard dans le trading, alors le CAC oscillerait entre 0 et 10000 par exemple, en sortant un chiffre au hasard toutes les 15 secondes : 3587, 7485, 1233, 2105, 4563, 8712 etc.

On est quand même très loin de cette situation ; ce n'est pas parce qu'on étudie des scénarios probabilistes que l'on a une part de hasard.

Le poker = grande part de hasard (90%) ? (cartes mélangées, ordre de sortie 100% aléatoire, aucune logique répétotove)

Trading = très peu de hasard (rebond pile sur 9600, résistance identique qui fonctionne pendant des jours ou des semaines). Plus on est débutant, plus la hasard intervient, se positionner avant une news etc. Plus on a d'expérience, plus la part de hasard diminue, mais personne n'est à l'abri d'une annonce surprise, mais le hasard est rare en bourse, très rare (mais il peut être mortel ).