Le trading ou l'art de l'adaptation permanente à la volatilité

Devinette : à quoi voyez-vous qu'une personne est un bon ou un mauvais trader ?
Réponse : à sa façon de s'adapter à la nervosité des marchés financiers.

Vidéo sur l'adaptation en bourse

Il faut s’adapter en bourse

La bourse reste fondamentalement un système darwinien : si on n’évolue pas en permanence, on est condamné à moyen terme. Une des évolutions en trading la plus évidente est de s’adapter à la volatilité du jour.

Un exemple d’adaptation en bourse : pendant plusieurs années, j’ai tradé en 21 ticks pour mon scalping sur le Dax 30 et le Nasdaq 100. Nous avons vécu quelques années boursières avec une volatilité historiquement basse. Mais depuis début février 2018, je scalpe en 100 ticks.

Pourquoi passer du 21 ticks aux 100 ticks ?

Pour suivre la volatilité du moment, l’indice Vix est à suivre de près en permanence. Il a explosé depuis plusieurs semaines, il faut donc s’adapter à la volatilité implicite. Le scalping en 21 ticks avec une forte volatilité n’est plus possible. Les bougies s’affichent trop rapidement et nous sommes en plein dans le « bruit ».
En passant aux 100 ticks, je retrouve des graphiques lisibles et des points d’entrée optimaux.

La bourse est difficile

Le trading : l'art de l'adaptation permanente

C’est certainement la plus grande difficulté de la bourse et ce qui fait son charme. Aucune méthode ne peut fonctionner dans le temps si on ne s’adapte pas au marché et à son premier changement, celui qui est le plus évident et visible : la volatilité. C’est pour cela que les chercheurs de Pierre philosophale ne trouveront jamais car il n’y aura jamais une méthode tout-terrain qui fonctionnera en permanence tout le temps quel que soit la volatilité.

Et pour le trading automatique, il faut bien entendu prendre en considération l’évolution de la volatilité pour tous nos algorithmes. C’est avec cela que l’on peut rendre un peu intelligent notre algorithme. Notre entrée en position, notre stop… doivent prendre en compte la volatilité à l’instant T. Elle doit faire partie intégrante du trading automatique et de l’analyse du trader discrétionnaire. Sinon vous allez trader et gagner de l’argent dans un marché mou et dès qu’il va devenir chahuté, vous allez tout rendre au marché.

La bonne nouvelle c’est que nous sommes l’espèce qui a réussi à nous adapter pendant des milliers d’années à notre environnement. Nous avons cette capacité d’adaptation et d’accepter que nous vivons perpétuellement dans le doute. Quelqu’un qui a de fortes certitudes échoue toujours en bourse. Pour apprécier la bourse, je pense qu’il faut savourer justement ce côté chaotique de la bourse, rien n’est sûr, chaque jour tu remettras les compteurs à zéro et tu vivras une nouvelle journée. Idéal pour ne pas s’ennuyer et rester passionné !