C f d et liquidité

Bonjour,

J'ai une question sur les cfd à risque limité sur indices.

Sur le site d'un broker bien connu, on peut lire ceci : "Comme dans la majorité des marchés, les traders peuvent subir un slippage en tradant les cfd à risque limité. Le niveau de slippage dépendra de la liquidité du marché et de la taille de la position."

Je ne comprends pas cette histoire de liquidité, lorsqu'on trade un c f d, on trade un produit financier qui est créé spécifiquement pour le trader, il n'est pas question d'acheter à un autre trader son c f d, non ? Dans ce cas comment le marché peut-il être illiquide, pour un marché d'action je veux bien, puisque les actions s'échangent entre les personnes, mais sur un marché de cfd à risque limité sur indices ???

en 7 ans en tradant des dizaines de milliers de lots par an je n'ai jamais eu de slippage. Le slippage c'est quand tu mets des ordres au marché ce qui est normal, car entre le moment où tu cliques et que l'ordre arrive s'il y a de la volatilité le cours peut avoir décallé. Un ordre au marché c'est un ordre sans aucun prix

Je ne mets que des ordres limites ce qui me garantie uniquement un slippage positif pour moi Et idem si tu mets des ordres stops garantis aucun slippage (pas de cascade de stop)

Le nombre de cfd à risque limité ne doit pas être illimité ... je sais que par exemple chez I G, ils garantissent à hauteur de 20 lots sur le DAX (lots pleins) ce qui est déjà énorme ... tout dépend du volume que tu vas trader : ) mais entre 1 et 20 lots ça devrait aller

Merci pour vos réponses !!!

Est il possible de voir le carnet d'ordre pour ce genre de produit, par exemple pour les cfd à risque limité sur dax ?

Question qui est toute sauf anodine .
J'ai personnellement passé 2 fois 20 mn à tchater avec le support d'IG pour demander un ersatz de CO (sachant pertinemment que ça n'existe pas sur cet actif). Mon but était de demander les deux fois in-fine, "Ok, y'a pas de CO. Mais vous avez des volumes internes: peut-on avoir ces volumes dans les flux que vous publiez? C'est mieux que rien.".
Pour avoir fait du support logiciel moi-même, je sais reconnaître quand un agent support est coincé, énervé, par une question dont il sait qu'elle ne sera jamais acceptée, et les 2 agents ont fait la même réponse pour couper court à ma demande: "allez dans les forums de développement d'IG, et vous y apprendrez plein de choses, et vous verrez que personne n'en a besoin".

Ma conclusion: les volumes d'IG sont classés `secret industriel` par le courtier. D'où mon classement des cfd à risque limité analysés seuls, dans la catégorie "Bucket Shops", comme à l'époque de Jesse Livermore (les américains font d'ailleurs de même, en l'état actuel des choses).

Génial merci pour cette info, je comprends mieux maintenant

C’est évident Éric c’est comme si on dévoilait le code nucléaire à des puissances étrangères ou la formule secrète du coca-cola sur un chat de coca-cola lol

C’est le numéro 1 mondial sur cfds à risque limité. Si tu es un peu plus malin qu’appeler le service client pour avoir des données ultra sensibles tu découvriras qu’ig fait souvent plus de volume que la bourse de Paris

D'accord Benoist.

Mon propos originel était de faire remarquer à adzerg (qui pose une question de novice) que cette information en temps réel - les volumes - ne sont pas publiés à leurs clients. Et quand tu expliques qu'ils gèrent plus de volumes que la bourse de Paris, tu apportes aussi de l'eau au moulin que je pointe du doigt: ils savent gérer ces gigantesques volumes, étrangement non publiés durant leurs cotations...
Après, dans la cohorte d'actifs financiers existant, cela peut avoir son importance quand on raisonne "analyse de risques", pour faire une bonne entrée de trade. Dans ce cadre, numéro 1 mondial de quelque chose ou pas, la foule n'est pas pour moi LE référent unique - comme le faisait remarquer Sénèque - à suivre sans se poser de question en espérant être ainsi forcément positionné sur l'optimorum des actifs financiers possibles. Attention, je ne juge pas IG. Je ne fais que mettre en exergue un manque d'information relatif quand on utilise les cfds à risque limité seuls.

Benoist, serais-tu aussi serein pour trader un cfd à risque limité, sans parallèlement visualiser son future bijectif associé à son CO et à ses volumes connexes (je connais la réponse, puisque tu as déjà pris la peine d'expliquer dans un article pourquoi tu utilisais les deux en même temps )?

Oui aucun souci je le fais en permanence comme en ce moment en tradant depuis mon iPhone au starbuck sans rien d’autres. Ça suit les cours des futures. Point barre. C’est justement l’avantage par rapport aux futures. Tu n’as pas à te soucier de l’exécution et du volume Je n’ai jamais tradé avec les volumes de ma vie même sur futures je ne les regarde pas. C’est vraiment la vieille école pour moi les volumes le carnet d’ordres etc c’était utile il y a 15 ans plus maintenant il y a trop d’ordres iceberg ça va trop vite. En 2004 je les utilisais et je perdais de l’argent. Je ne l’utilise plus de m’en fair des mois à 5 chiffres. Ce qui m’intéresse c’est le prix. le volume pas du tout. Surtout pour scalper ou day trader lol

Donc tu vois tu n’as pas compris mon article. Relis le. C’est pour des raisons de sécurité élémentaires et pour avoir plus de flexibilité pour le pyramidage que mes marges à 30000€ sur le dax futures. En plus sur smartphone c'est Bien plus simple je passe 50% de les trades en mobilité

Sinon je connais des hefge funds qui tradent avec ig en parallèle des futures justement pour avoir un peu plus de respiration ils ont analysé les risques ig a été fait pour les Hedge Fund au départ pour qu’ils s’affranchissent des limitations de leviers et short des actions et OPA hostiles. Je ne développe pas je l’ai fait 5000 fois

Enfin ce n’est pas étrange qu’ils ne publient pas leur volume. C’est la loi qui s’applique à ce type de produit. Aucun ne le fait. Pour la contourner ils publient le % de clients long ou short

Encore un jour où je ne me coucherai pas idiot.....merci les amis.

Le défaut de liquidité arrive sur ig mais comme l'a dit Kenzo et/ou Burzum faut envoyer du lourd.
Maintenant si on retarde le truc non pas sous l'aspect liquidité mais plutot "jeux" du CO comme on le vois fréquement sur future pour indiquer des fin de baisses et/ou de hausses, dans ce cas là faut pas utiliser les cfd à risque limité. Ou alro les coupler avec un abo sur flux futur pour reperer ce genre de "manipulation".
Mais bon comme le dit Benoist, ig suti très fidelement les cours officiel donc si on sait trader en suivant le prix (et c'est la seule vrai info) alors Go poulette.

Ça suit les cours des futures. Point barre. C’est justement l’avantage par rapport aux futures. Tu n’as pas à te soucier de l’exécution et du volume Je n’ai jamais tradé avec les volumes de ma vie même sur futures je ne les regarde pas.

Tu caricatures Benoist: tu as publié des graphes de futures connexes avec les volumes @prices pour anticiper des trades cfds à risque limité basés sur ces derniers.

C’est vraiment la vieille école pour moi les volumes le carnet d’ordres etc c’était utile il y a 15 ans plus maintenant il y a trop d’ordres iceberg ça va trop vite. En 2004 je les utilisais et je perdais de l’argent. Je ne l’utilise plus de m’en faire des mois à 5 chiffres.

Oui, le CO peut mentir et est passé à l'age des "haircuts". Mais algo. "haircuts" ou pas, certains les agrègent dans le tape post-CO: là, c'est du concret.

Ce qui m’intéresse c’est le prix. Le volume pas du tout. Surtout pour scalper ou day trader lol.

Moi, je suis comme Bernadino: j'ai besoin d'une matrice d'indicateurs othogonaux "au plus" entre eux.

Donc tu vois tu n’as pas compris mon article. Relis le. C’est pour des raisons de sécurité élémentaires et pour avoir plus de flexibilité pour le pyramidage que mes marges à 30000€ sur le dax futures. En plus sur smartphone c'est Bien plus simple je passe 50% de les trades en mobilité

Je n'y manquerai pas.

Sinon je connais des hefge funds qui tradent avec IG en parallèle des futures justement pour avoir un peu plus de respiration ils ont analysé les risques IG a été fait pour les hedge fund au départ pour qu’ils s’affranchissent des limitations de leviers et short des actions et opa hostiles. Je ne développe pas je l’ai fait 5000 fois

Oh! Les hefge funds sont des inventaires à la Prévert. Et beaucoup sont furtifs (Cf. ceux trop nombreux qui se sont spécialisés dans l'échange de volat. pure).

Enfin ce n’est pas étrange qu’ils ne publient pas leur volume. C’est la loi qui s’applique à ce type de produit. Aucun ne le fait. Pour la contourner ils publient le % de clients long ou short

Effectivement, dura lex, sed lex. Cependant ces % sont en temps réel? Et puis un seul gros client long peut aspirer toute la liquidité d'une multitude de petits clients: donc, ça n'est pas réellement concret (mais mon propos n'est pas de regarder le truc sous l'aspect risque liquidité ou spread. Mon propos concerne l'information de la variation des volumes en temps réel). Enfin, ces lois - du Code du Commerce, j'imagine - peuvent être retoquées ailleurs, comme aux USA ou en Belgique.

Mais bon comme le dit Benoist, IG suti très fidelement les cours officiel donc si on sait trader en suivant le prix (et c'est la seule vrai info).

Je ne suis pas d'accord: reproduire n'est pas être. Formellement, tu peux avoir deux bougies identiques, mais foncièrement, elles sont remplies différemment.

la preuve par l'exemple, trading au Starbuck cet après-midi, juste le smartphone, aucun futures, aucun carnet d'ordre, un bête graphique en UT 5

2018-05-29_17-26-05.jpg (124.62 Kio) Vu 417 fois

et depuis le début de l'année (95% des ordres passées sur smartphone dans les mêmes conditions )

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Tu vois que je peux trader sans pc sans mes 8 écrans, le compte cfds à risque limité c'est le compte je suis dehors je me ballade, je suis au restaurant, à la piscine...

Je sais quand même mieux que toi comment je trade non ? Les internautes me surprendront toujours en citant des choses que j'ai écris il y a plusieurs années Heureusement j'évolue. Et si tu prends la peine de regarder les vidéos de ces 5 dernières années où tu vois ma station de trading et mes trades en direct, tu verras qu'il n'y a aucun volume qui apparait

Après le reste c'est du . pour moi souvent destiné à se rassurer comme les agrégations de carnet d'ordres, les gros (vrais) ordres de gré à gré sont agrégés en fin de séance, à la clôture par Euronext, jamais pendant Enfin bon peu importe, je trade quasiment uniquement sur smartphone sur cfds à risque limité.

Donc pour répondre à la question, pas de soucis de liquidité pour 99.999% des gens. Je balance des ordres au minium à 600.000€ et je n'ai jamais eu le moindre problème de liquidité en 7 années.

Mais je ne doute absolument pas, ni du comment tu trades (iPhone ou autre), ni du quoi (cfd à risque limité si c'est ce qui te plaît et si ça te réussit en sus: bravo !

J'ai juste attiré l'attention, en réponse à adzerg qui a questionné sur les volumes, que me concernant, je sais qu'une Bougie répliquée - intégrée formellement après différentiation faisant intervenir... - peut avoir la couleur et l'aspect de son originale, mais ne pas être constituée de la même manière sous le papier d'emballage.
Moi, ça dérange ma nature inquiète. D'autres, dont toi, pas. Après, chacun a le droit d'utiliser ou pas l'information, ou la non-information qu'il veut à sa disposition . Question de goûts et de couleurs. L'essentiel est de trouver son bon contexte opérationnel.

De toute façon, c'est adzerg qui fera le tri au final entre ce qui lui paraît, à lui, essentiel ou superfétatoire .

surtout il passe 1 journée à regarder les bougies cfds à risque limité et futures et c'est réglé. ça fait 8 ans que je le fais, j'ai eu le temps de me rassurer et de comparer pendant des dizaines de milliers d'heure. Le reste c'est du ., du fantasme.

Je suis un gars pratique, la seule valeur à mes yeux est l'expérimentation. Ce que disent les autres, c'est du bidon pour moi, surtout en bourse. J'ai perdu pendant 12 ans en suivant ce que tout le monde disait ^^

D'accord, alors un dernier fantasme, ., etc, pour la route.

Comment fera-t-il pour comparer des bougies volumes/tick, du côté des cfds à risque limité ?

Mais je ne disais pas cela pour toi, la susceptibilité des internautes j'ai oublié...

Eric passe une journée à comparer de 8h à 22h. Je ne peux rien te dire de plus. ça fait 8 ans que j'ai cela sous les yeux, c'est propre, ça suit les cours des futures. Après comme dis je n'utilise pas les volumes. ça fait 8 ans que j'entends les mêmes trucs sur les cfds à risque limité de gars qui ne les tradent même pas. C'est pour cela que je dis expérimenter... faites vous votre opinion... et mon opinion a autant de valeur que la tienne

Voilà fin du débat je retourne trader, je viens de doubler la journée

++

Merci les amis pour toutes ces infos c'est une mine d'or j'en sais désormais beaucoup plus. Bravo Benoist pour tes trades j'aimerais bien un jour rentrer dans un starbuck avec mon phone pour en ressortir avec plus d'argent qu'au départ

Pour vous répondre avec ma maigre expérience, je dois avouer que pour le moment, les carnets d'ordre m'ont fait plus perdre qu'autre chose... Ça m'embrouille et ça me fait prendre des mauvaises décisions contraires à ma stratégie. Je posais la question par curiosité mais je vais m'en passer avec joie !