Bilan de la semaine.
Avec 4 journées en rouge sur 5, la semaine finit bien rouge.
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Je fais l'analyse suivant différents angles :
Application de la méthode
En fait, sur les 63 trades de la semaine, seulement 16 sont effectués suivant la méthode, soit 25%. Cela fait vraiment peu, car l'objectif de la semaine était bien de continuer à appliquer la méthode. En reprenant les graphiques, je me rends compte qu'il n'y a pas eu beaucoup plus d'occasions pendant mes heures de présence derrière l'écran. Je dois peut-être mettre des alarmes pour les arrivées sur zone afin d'avoir plus d'opportunités ?
Résultat de la méthode
Sur ces 16 trades, 9 sont ratés (Stop ou coupé à BE), et un est coupé trop tôt en rouge. Cela représente 65 € sur les 115 € de perte totale (57%) pour un gain
total de 17 € (ratio gain/perte de 0.26). Bilan -47 €.
Les zones choisies ont peu fonctionné, et comme je n'ai pas eu beaucoup d'occasions, j'ai surement forcé les entrées sans prendre le recul nécessaire.
Placement du stop sur la méthode
Sur deux trades, je n'ai pas laissé le stop l'endroit ou il devait. Bilan : 26 € de perte supplémentaire (40% des pertes de la méthode), et pas de trade rouge qui sont redevenus vert grâce à cela et qui aurait pu compenser.
Scalp pendant les périodes de volatilité
J'ai tenté 4 trades sur le
nasdaq pendant la première demi-heure après l'open US, et 3 après 21h50. Bilan 26 € de perte pour 4 € de gain (ratio gain/perte de 0.15). Trop dangereux, à éviter.
Scénarios alternatifs sur la méthode
Le principe est de garder les mêmes points d'entrée et de backtester d'autres méthodes de sortie. Sur les 16 trades suivant la méthode, j'ai regardé un TP fixe (5 points sur le dax et le
nasdaq, 10 points sur le Dow), ou le fait de laisser filer. Dans les deux cas, j'aurais été un peu moins rouge mais toujours rouge. Ce sont donc bien les points d'entrée qui ne sont pas bons.
Résultats des "hors méthode"
Il reste 40 trades à analyser. Deux types d'entrée : reprise d'une
tendance après respiration ou changement de direction dans un
range établi.
Bilan : 53 € de gain pour 25 € de perte (ratio gain/perte de 2.12). Bilan 28 € de gain. Je suis le premier étonné de ce résultat, car d'habitude des gros rouges avec cette méthode ruinent le résultat final.
Dans le détail :
- 18 trades en gain, 17 à BE ou équivalent, et 5 en perte. Le taux réel de succès est donc faible : 45%.
- Un trade à BE aurait du toucher son stop, mais je l'avais enlevé, perte supplémentaire potentielle de 3 €. Le stop a été éloigné sur deux trades et rapproché sur un. Perte augmentée de 7 €. le bilan en respectant le
money management est donc de 53 € de gain et de 21 € de perte (ratio gain/perte de 2.28). Bilan potentiel 32 €.
Scénarios alternatifs sur les hors méthode
Même principe d'analyse avec les alternatives sur la méthode de sortie, soit TP fixes soit laisser filer.
Tp fixe : deux sorties possibles le TP ou le stop loss. Taux de succès de 62%, gain
total de 61 € pour une perte de 59 €, soit un bilan de 2 €.
Laisser filer : trois sorties possibles : stop loss, BE, ou reflux sur le stop déplacé. Taux de succès de 30%, 32% pour le BE, gain
total de 132 € et perte de 59 € (ratio de 2,24), bilan 73 €.
Quel que soit le scénario, les gains et les pertes sont augmentés. Cela montre que je coupe les trades avant qu'ils n'aillent au bout de leur potentiel (ou de leur stop loss...) et cela reflète la tension que j'ai lors d'une prise de position.
Avoir un TP fixe dégrade le résultat, il vaut donc mieux laisser courir, mais il faut arriver à gérer la frustration de n'avoir que 30% de trades gagnant.
Conclusion
- Perte totale de 40 € dont 30 € à cause des stops déplacés et 22 € à cause des horaires à éviter. J'aurais donc pu passer vert cette semaine en laissant les stops au bon endroit et en m'abstenant de trader à certains moments.
- La méthode n'a pas prouvé son efficacité cette semaine. A continuer quand même la semaine prochaine en étant plus regardant sur la qualité des zones (ancienneté, nombre de touches).
- Les "hors méthode" même s'ils sont profitables cette semaine sont à améliorer dans les entrées afin d'augmenter le taux de réussite. Il faut que je fasse notamment attention aux distances entre l'entrée et les niveaux clés (symbolique ou pivot).
- J'enfonce une porte ouverte, mais de façon générale il faut couper ses pertes et laisser courir ses gains. Plus dur à faire qu'à dire...