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Re: Les tics sont toctocs

par falex » 06 Déc 2015 20:56

Aucun flux n'est complet.

Je vais corriger mon post, entre les erreurs et les mots manquant ce n'est pas simple :oops:

Voila j'ai corrigé les deux derniers post. Ça devrait être plus lisible.

Re: Les tics sont toctocs

par swingwin » 06 Déc 2015 22:07

Merci Falex pour les corrections; super sympa; maintenant je comprends mieux tes posts.

Donc il n'y a pas de flux parfait possible. Donc d'accord avec toi, il faut faire avec ce qui est à notre disposition.
De mon côté je corrige donc ce que j'ai écrit dans un post précédent :
swingwin a écrit:Je suis complètement sûr de ma solution. Je ne peux rater aucun tick.

Correction : Je suis complètement sûr de ma solution. Je ne peux rater aucun tick de tous ceux qui nous sont proposés par le broker (car je ne peux pas être plus royaliste que le roi).

Re: Les tics sont toctocs

par falex » 06 Déc 2015 22:30

Bien ! là c'est mieux écrit (et comme dit un collègue "Le diable est dans les détails") ;)

Re: Les tics sont toctocs

par Benoist Rousseau » 06 Déc 2015 23:17

Vous savez sur mon Hedge avec des flux futures qui valent 150€ par mois on rate des ticks aussi. Un coup j'ai été exécuté et je n'ai pas vu le carnet d'ordres cqg toucher le cours. Et cqg est une référence.

Re: Les tics sont toctocs

par jized » 07 Déc 2015 02:07

swingwin a écrit:Correction : Je suis complètement sûr de ma solution. Je ne peux rater aucun tick de tous ceux qui nous sont proposés par le broker (car je ne peux pas être plus royaliste que le roi).

Etant très méfiant par nature envers les certitudes, les miennes comme celles des autres, je préfère cette version.
Par contre j'ajouterais : "...et qui ont réussi à parcourir sans encombre le dédale de routeurs qui mènent du broker à ta machine".

Il y a aussi la couche lightstreamer qui fait de son mieux mais qui ne garantit pas que l'intégralité des données soit transférée, question d'accord entre la fréquence des données et la bande passante du réseau à un moment donné.

Tu précises t'abonner au future DAX. C'est donc normal que nous n'ayons pas les mêmes flux de ticks. Une comparaison précise n'aurait donc pas de sens.

Tu indiques aussi te contrefoutre de l'horodatage. Là, je ne te suis pas. En effet personne ne trade à la ms, ni même au 100ème, le problème n'est pas là. Le souci c'est qu'un décalage infime qui se produirait en fin de minute, ou pire en fin d'heure, peut complètement modifier l'aspect des bougies, et perturber la prise de décision. Imagine un tick qui décale le cours de plusieurs pts, ça n'est pas rare, et qui est horodaté pour les uns à 13h39'59.999" et pour les autres à 14h00'00.000". Une seule ms d'écart, et pourtant ça change toutes les courbes des ut 1h et moins.

En fait je me sens très proche du Swingwin du mois dernier qui s'offusquait qu'un flux de ticks puisse ne pas être irréprochable takascalper-interface-de-trading-utilisant-les-api-d-ig-t9298-3100.html#p326257
Mais je crains que la réalité soit tout autre.

Outre des ticks perdus, il me semblerait qu'avec les api il y ait des décalages d'horodatage selon les connexions, ou même entre des sous-jacents qui devraient être identiques comme le dax30 minilots et le dax30 lots pleins.

Je lance une nouvelle batterie de tests. On verra ce que ça donne dans quelques jours.

Re: Les tics sont toctocs

par plataxis » 07 Déc 2015 09:20

falex a écrit:Non non swingwin, IG m'a cloturer un ticket ce qui aurais du correspondre à un haut de bougie, or quand je regardais les bougies, le prix avait été frolé mais non atteint/ non dépassé.

Après avoir discuté avec le desk, on m'a servi un "Tous les ticks du FDAX (ou F40, je ne sais plus) ne sont pas forcément reportés" (sic).


C'est tout de même décevant que les bougies elles-même ne puisse pas retranscrire un historique fiable : une bougie, ce n'est jamais que 4 valeurs (OHLC) ! C'est une chose de ne pas "voir" le tick en temps réel parce que ça va vite / des paquets se perdent / le flux est plus ou moins complet, mais c'en est une autre d'avoir une bougie dont le plus haut ne correspond pas à la réalité, je trouve.

Re: Les tics sont toctocs

par takapoto » 07 Déc 2015 09:24

IG permet de s'abonner à plusieurs flux.
Il y a un flux pour recevoir les ticks et un autre flux pour recevoir les bougies.
La discussion porte uniquement sur le flux des ticks (et des bougies reconstituées à partir de ces ticks).
Cela ne signifie pas que les bougies directement envoyées par IG ne sont pas correctes.

Re: Les tics sont toctocs

par plataxis » 07 Déc 2015 09:41

OK merci de la précision. Ce serait intéressant que Falex précise de quel type de bougie il parlait.

Re: Les tics sont toctocs

par takapoto » 07 Déc 2015 09:52

Tu as raison, il faut également vérifier la qualité des bougies reçues.
Mais comme on change d'échelle et qu'il y a beaucoup moins de données dans le cas des bougies, ça devrait aller.
Dès que je peux, je ferais ces tests.

Re: Les tics sont toctocs

par falex » 07 Déc 2015 10:54

Dans mon cas, le FCE avait atteind mon Stop, mais pas le flux IG, donc le système de suivi des position a fait son boulot alors que la partie tick/flux/graphe, (je ne sais pas comment IG gère cette partie) a décide de squeezer/ne pas enviyer des bougies.
Donc entre le graphes que j'avais sous les yeux et la réalité du trade j'avais un écart. C'est tout.
Tout ça pour dire qu'il ne faut surtout pas prendre les bougies d'IG comme étant 100% fiable. Mon propos s'arrête là.

Phrase que l'on pourrait appliquer à 100% des brocker/fournisseur de flux.


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