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Re: Les tics sont toctocs

par takapoto » 07 Déc 2015 09:52

Tu as raison, il faut également vérifier la qualité des bougies reçues.
Mais comme on change d'échelle et qu'il y a beaucoup moins de données dans le cas des bougies, ça devrait aller.
Dès que je peux, je ferais ces tests.

Re: Les tics sont toctocs

par falex » 07 Déc 2015 10:54

Dans mon cas, le FCE avait atteind mon Stop, mais pas le flux IG, donc le système de suivi des position a fait son boulot alors que la partie tick/flux/graphe, (je ne sais pas comment IG gère cette partie) a décide de squeezer/ne pas enviyer des bougies.
Donc entre le graphes que j'avais sous les yeux et la réalité du trade j'avais un écart. C'est tout.
Tout ça pour dire qu'il ne faut surtout pas prendre les bougies d'IG comme étant 100% fiable. Mon propos s'arrête là.

Phrase que l'on pourrait appliquer à 100% des brocker/fournisseur de flux.

Re: Les tics sont toctocs

par plataxis » 07 Déc 2015 11:01

Je maintiens donc qu'il est décevant que les 4 infos d'historique nécessaires à la construction des bougies ne soient pas fiables : je ne comprends pas quelle limitation technique peut être derrière.

Re: Les tics sont toctocs

par falex » 07 Déc 2015 11:14

Je peux t'en donner une toute simple :

Les serveurs d'IG sont Akamaïsé, donc en fonction de ton opérateur local et du "peering" entre celui-ci et Akamaï tu n'auras pas les mêmes performance d'accès à IG.

ça va se jouer entre 0,1 et 10ms.

---

APrès si on réchléchit Architecture IT chez IG :
Grosso modo on sait (ou on se doute) que :
1) IG est connecté chez NYSE, EUREX, LIFE, CME, CBOT, ... et toute une série de plateforme comme CHIX BATS pour récupérer et agreger les flux.
2) ils doivent en permanence faire un calcul de spread entre le sous-jacent et ce qu'il vont proposer à leur client
3) tu imagines un système de BdD au milieux pour faire un minimum de stockage
4) puis toute une archi de push dudit flux.
4') une autre arhcitecture va gerer les trades en allant piocher dans le flux (lequel ? en tout cas pas celui qui est poussé vers les clients)
Tu consolides tout ça, tu externalises "all around the world" ...

Et tu comprendras très facilement que le niveau de flux que nous avons en face pour un coût presque nulle est d'une qualité dingue. Je ne suis pas sur que nombre de pro ai un flux aussi riche ...

Je ne sais pas combien de serveurs ils doivent gérer mais ça doit bien se conpter en Milier réparti entre l'Europe, les USA et l'asie.

Re: Les tics sont toctocs

par plataxis » 07 Déc 2015 11:22

Merci Falex pour ces pistes de réflexions. Ceci dit, la taille est aussi une économie d'échelle, et surtout ton point 3) mentionne une BdD qui stock en principe toutes les valeurs de ticks auxquels des trades client ont pu être exécutés. Il semble trivial au programmeur du dimanche que je suis de faire une requête pour extraire de cette BdB les 4 points "extrêmes" qui vont construire la bougie... Mais j'admets volontiers que le programmeur du dimanche ignore bien des aspects liés aux problématiques de charge des serveurs, etc.

Re: Les tics sont toctocs

par takapoto » 07 Déc 2015 11:31

Oui, tout cela est très complexe et les tests ne sont pas là pour alimenter une critique simpliste.
Il s'agit simplement de bien connaître les limites de cet environnement pour mieux adapter nos outils et nos stratégies.

Re: Les tics sont toctocs

par jized » 07 Déc 2015 11:41

takapoto a écrit:Il s'agit simplement de bien connaître les limites de cet environnement pour mieux adapter nos outils et nos stratégies.

Tu as mille fois raison takapoto.
J'espère que cette file ne va pas dériver vers une litanie larmoyante envers et contre ig avec son concert habituel de pleureuses, mais restera une analyse la plus pragmatique possible de la situation et de ce que nous pouvons attendre des api.

Re: Les tics sont toctocs

par takapoto » 07 Déc 2015 11:51

Par exemple, depuis 9h, il y a une différence de 30 points entre les cours CAC démo et réel.

Actuellement :
Démo : 4770 avec un spread de 5
Réel : 4803 avec un spread de 1

Edit :
Vers 11h00, tout est rentré dans l'ordre.

Spoiler:
C'est utile de constater ce genre de chose quand on écrit un outil de récupération des cours...

Re: Les tics sont toctocs

par falex » 07 Déc 2015 11:51

plataxis, si le système qui intégre et "créer" le cours IG décide de ne retenir que une bougie sur trois, et quelle celle retenue n'est pas la plus haute, alors la bougie que je vais recevoir va être tronqué.

Dans mon cas précis, l'erreur vient de l'écretage du sytème avant la partie stockage et push vers moi.

Rien n'est "simple" en IT, et si c'était simple des boites comme Atos, Capgemini ou Steria n'existerai pas.

Re: Les tics sont toctocs

par Benoist Rousseau » 07 Déc 2015 13:01

Bien d'accord avec les pleureuses alors que c'est un travail précis et de qualité que vous êtes en train de faire. Comme je le disais même un flux pro renommé CQG coûtant 2000€ par an / trader (100.000€ par an pour le hedge fund) m'a fait la semaine dernière le même chose que falex. Exécuté et pas visible sur le graphique.

Pour info Numericable Tours visiblement 29 30 ms avec Akamai (2 connexions fibres différentes localisées sur deux centraux différents donnent ces résultats). Orange vdsl2+ 9 ms (technologie inférieure normalement à la fibre). Voilà comment Numericable fait des économies. Prochain déménagement sur Tours aussi près du central mais avec la fibre d'Orange là impossible accord pour l'immeuble


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