Journal de OpenBar : le Système

Le problème d’un drawdown pareil, c’est de le distinguer d’une sortie de route définitive. Aucun algo ne marche indéfiniment.
Perso, je préfère éviter

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Il faut dégrader son système autant qu'il sera nécessaire pour assurer la sécurité.
La sécurité c'est le premier objectif de trading avant même la performance.
C'est là qu'est le St Graal du trading, un équilibre performant entre les gains et la sécurité.

Mon seuil de tolérance est plutôt au-delà de 35% de draw down. Aucun système n'est adapté à toutes les circonstances c'est clair, mais pour moi ça ne veut pas dire qu'il faut le modifier à la moindre difficulté.

Mon point de vue est que c'est justement une erreur classique que de vouloir changer un système gagnant sur le long terme, dès que quelques trades rouges s'enchaînent. Je pense qu'un système / trader capable d'encaisser un vrai drawdown sans toute remettre en cause fait preuve de résilience.

Une question à se poser en tâche de fond est par exemple : pourquoi déposer 100 000 € chez un broker si une perte de 20 000 € est inacceptable ? Si cette perte est psychologiquement trop dure à encaisser, pourquoi ne pas s´être contenté de déposer 50 000 € (ou moins) dès le départ ?

des systèmes régulièrement gagnants sur le long terme qui deviennent régulièrement perdant du jour au landemain j'en ai connu plusieurs dont un qui m'a demandé un travail de romain et dont je garde un souvenir très particulier tant il était prometeur! J'ai retrouvé sa courbe de résultat dont l'image est en-dessous.
Tout ceux qui concoivent des algos disent bien que rien n'est acquit et que tout algo peut se retourner.

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Motiyo : je pense que ce n'est pas aussi simple, et qu'on ne peut pas être aussi catégorique.

Tout dépend du degré de spécialisation / spécification du système. Le fameux "curve fitting" qui doit être évité à tout prix.

En l'occurence, ton exemple n'a qu'un an d'historique gagnant et ressemble à un algo trop bien adapté à cette période donnée, qui n'a elle même sans doute pas eu beaucoup de phases ou variations.

Le Système que j'utilise a fonctionné, à des degrés divers, pendant trois ans. Et ces trois années, comme je l'écrivais, ont connu plein de phases de marchés distinctes. Un krach, une hausse frénétique, et un marché baissier en montagnes russes.

Également, ce Système repose sur un concept général très simple que je n'ai pratiquement pas modifié pour valider les backtests.

ll n'y a donc pas eu d'effet "curve fitting". Et il y a bien un point faible : le type de range qu'on a connu tout au long du mois d'avril. Si ce genre de range perdure pendant des mois, ce sera effectivement un échec pour moi. Dans les faits par contre, la probabilité que ça arrive est extrêmement basse. Dès que j'aurai le temps je vérifierai sur la période la plus longue possible, ce sera assez facile à voir.

Bilan du mois d'avril pour le Système : -9.5%, après être passé par un max DD à -25.2%.

Vert depuis le 1er janvier : +4.1%. J'y vois une vraie robustesse, sachant que ces 90 derniers jours ont été la pire période enregistrée en 40 mois.

Spoiler:

T'as pas mal !!!

Bien joué open, j’aime bien ce délire de système

Ce weekend j'ai reparcouru les charts depuis 2020 et vérifié les signaux donnés par le Système.

Trois statistiques pour faire le bilan simplement :
- En moyenne entre 2021 et 2023 : capital de départ multiplié par 14 en un an.
- rendement mensuel moyen +19.2% entre janvier 2020 et avril 2023
- Chaque année, le plus mauvais mois enregistre un Max Drawdown moyen de -18.3%

Le reste des chiffres n'a que peu d'importance. En fin de compte, le Système fait souvent x2 tous les 4 mois. En période de sous-performance, plutôt 8 mois. Si j'arrive à faire x2 tous les ans, ce sera largement suffisant !

J'avais sans doute besoin de refaire ce travail pour m'aider à garder patience et reprendre confiance, suite à cette période compliquée depuis quelques semaines.

Bonsoir Open, tu n'as pas pu trouver de distinctions à exploiter entre ces périodes de mauvais mois versus les autres ?

Ce sont de très grosses perf
Tu sais que j'ai désigné les 13000 l'OpenBarPrice

On y reviendra tôt ou tard.
Bonne semaine

Non, et encore une fois je ne cherche surtout pas à optimiser les mauvaises périodes : je veux éviter à tout prix l'effet "curve fitting". Les perfs sont bien assez bonnes comme ça.

Merci pour ton hommage aux 13000 ! En attendant on est 2000 points plus haut et je n'ai pas pris les derniers signaux d'achat donnés par le Système. J'ai donc été très mauvais depuis 3 semaines. Au moins, je ne short pas, c'est déjà ça. Je ferai les comptes à la fin du mois mais j'ai laissé échapper des points qui auraient pourtant été faciles à prendre si j'avais débranché mon cerveau.

Evolution du nombre de points cette année. Période très compliquée depuis début septembre, mais le denier trade me redonne espoir.

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1092 points pour 127 trades, pas si mal dans le fond mais de loin la plus mauvaise année depuis début 2020. Je fais le dos rond, en attendant que le vent tourne. Statistiquement, le dernier trimestre devrait être plutôt bon.

Salut OpenBar, ravi de te revoir

"Statistiquement, le dernier trimestre devrait être plutôt bon."

Nous sommes là sur un point fondammental où je ne peux pas te suivre. Le trading ce n'est pas des mathématiques basées sur les statistiques passées où à une succession de pertes devrait obligatoirement suivre une période de gains pour revenir dans les clous de la statistique.
Si c'est comme cela que tu le conçois alors effectivement tu n'as pas besoin de mettre de stop car quelque soit la perte tu sais que mathématiquement tu récupéreras pour finalement reprendre la tendance régulière de tes gains...à mon avis c'est le chemin dela ruine
Mais non (selon ma conception), le futur en trading ne se traduit pas du passé et chaque instant est nouveau et je serais plutôt dans le concept de travailler l'instant présent surtout sur les fondammentaux associés (modérément) à la tendance bien sûr pour en déduire le trade avec la plus forte probabilité de réussite. Donc oui je fais en quelques sortes des statistiques comme monsieur Jourdain faisait de la prose mais pas sur le passé, juste sur le présent.

Hello Motiyo, merci pour ton feedback.

Est-ce que tu invalides en résumé tous les systèmes de trading qui sont : basés sur des règles précises, backtestés sur une période récente, et avec un nombre significatifs de trades ? J'avoue avoir un peu de mal à saisir ton concept de statistiques basées sur le "présent". Par définition, on ne peut faire étudier que ce qui s'est déjà produit non ?

Bonjour pour le coup je ne suis pas un grand fan des robots de Trading,
Peu importe, mais dire que le Trading n’est pas basé sur des statistiques ça sous-entend que personne ne peut gagner de l’argent avec le Trading parce que justement toutes les méthodes de trading sont basé sur des éléments statistiques passé, pour en anticipé le résultat future.
Il a d’ailleurs dit le trimestre devrait être bon c’est jamais sûre à 100 % c’est juste des statistiques
Du coup ils utilisent effectivement un stop car il y a une probabilité non négligeable de baisse sur le dernier trimestre.

difficile d'expliquer ma position mais alexander me permet plus de précision; je n'ai pas de méthode de trading au sens que je n'utilise pas les éléments statistiques passés mais je définis le marché de l'indice travaillé sur ce qu'il est entrain de faire en déterminant sa puissance ou sa faiblesse par comparaison avec d'autres marchés que ce soit d'autres indices ou l'évolution de certaines monnaies et, bien sur, des taux et du vix. Du coup si je perçois une force ou une faiblesse franche dans mon ut sélectionnée (généralement le 2mn mais je varie quelques fois s'il y a une forte variation de volatilité) et si il y a concordance dans l'ut supérieure (généralement le 10mn) alors j'y vais pour un 10/10 (SL10, TP10).

J'ai lu en transversal, mais le systeme a l'air de fonctionner sur l"année... cool

Merci pour ton courage d'afficher le suivi des résultats.

Voilà le bilan du Système sur les 4 dernières années.

2023 est une année largement moins bonne que les trois précédentes, mais positive tout de même à +59% sur 12 mois. Obtenus en faisant 1453 points, à 5% de risque maximum par trade (mais souvent coupé en anticipation).

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C'est le winrate qui fait défaut, à 30% alors qu'on tournait autour de 44% précédemment. Ca fait tomber l'espérance de gains à 10 points par trade, alors que les trois années précédentes montaient en moyenne à 43 points par trade.

A suivre en 2024... Tant qu'on reste au-dessus de 50% de rendement annuel, ça me va.

belle fin d'année à toi OpenBar

Révolution potentielle. Plus de trades, moins de draw down. A suivre.

Je vais devoir reparcourir tout mon historique. Beaucoup de travail en perspective. Top.