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Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 13 Oct 2016 21:41

Bonjour,

Il est souvent écrit ici que l'essentiel du travail d'un trader est l'identification de "setups" qui sont statistiquement gagnant. Un travail hors marché fastidieux mais inévitable pour 1/identifier ce qui marche et 2/contrôler que ça marche suffisamment souvent.

Je ne suis pas contre le travail, même fastidieux, en revanche je me heurte dans cette démarche à mon insatiable quête de perfection : dès que le setup contrôlé ne donne pas assez, ou perd un peu, bref dès que ce n'est pas parfait - ça ne l'est jamais - je le modifie au grès de mes lectures de graphes et je tourne en rond :mur:

Ca ne vous fait pas ça vous ?

Exemple : je prends un indicateur de tendance - mettons MACD - et je rentre / sort sur ses signaux classiques. Il vient un moment où le prix range, voire fait demi-tour, et donc ça ne paie plus, voire ça perd. Du coup j'ajoute une stochastique, ou une recherche de réintégration de PP, et ça ne veut plus rien dire...

Bref, l'activité qui rend fou. :joker:

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Benoist » 13 Oct 2016 22:38

Je prend un setup disons macd

Je teste sur paper. Je note les gains et les pertes sur au moins 6 mois jour par jour. S'il y a une série perdante je continue. Ce qui compte c'est que je me dise sur moyen long terme ça marche.

Tu ne trouveras jamais un réglage parfait.

Je me concentre que sur un acte précis.

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Pierre-trading » 13 Oct 2016 22:45

Hello plataxis, tu n'apportes aucune possibilités de distinctions dans ce que tu cites, pas de différence entre un sens dominant vers le haut ou vers le bas, pas de possibilités de détecter concrètement un changement/invalidation de dominance (donc de tendances), pas de multi échelle de temps surveillés (UT zoomés dézoomés pour décrypter les actions des différents intervenants/groupes actifs sur les marchés), pas de palier du prix avec des niveaux.
Utiliser un -indicateur-, doit, il me semble, "t'indiquer" quelque chose, non pas forcément te donner un résultat statistique, un prix est souvent "vivant" et "agit", regarder un indicateur mathématique qui t'indique un nombre (rsi macd etc) si tu te rend compte que ça t'apporte pas vraiment de chose fiable peut-être faut-il chercher ailleurs

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Pierre-trading » 13 Oct 2016 23:12

plataxis a écrit:Exemple : je prends un indicateur de tendance. Il vient un moment où le prix range
Une piste de recherches donc, comment distinguer ces séquences-ci?...
__________________________________________________________________
plataxis a écrit:voire fait demi-tour
Une autre piste, comment distinguer ces séquences-là?...
__________________________________________________________________
Et ainsi de suite...

Si tu fais ce job sérieusement de recherches le marché t'éclairera c'est quasi obligé.
Pour parvenir à une chose qui est d'avoir un avantage sur le reste des intervenants, car en fin de compte la finalité de cette activité c'est de gagner de l'argent, et on ne peut pas -tous- gagner un moment faut bien le comprendre.. Les différentes statistiques pour le coup le montre bien.
Donc il faut agir "plus" intelligemment que le reste :cry:
Se poser des questions différentes, effectuer des recherches différentes, penser différemment etc
Si je te réponds et te dis ça c'est simplement parce que tu exprimes ta volonté d'y arriver :
plataxis a écrit:Je ne suis pas contre le travail, même fastidieux
ça tombe bien y'en a du travail fastidieux ;)

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 14 Oct 2016 00:14

Benoist a écrit:Je me concentre que sur un acte précis.

Oui, c'est cette focalisation qui me manque.

Tu vois Pierre, tu es tout à fait en train de développer le cheminement qui me fait sortir de mes tentatives de validation de setup : comment objectiver une tendance / un range / un retournement, comment adapter le setup en fonction, etc.

Du coup je suis sans cesse en train de formuler des hypothèses, et je ne les vérifie jamais vraiment car au bout d'une ou deux série perdante je me dit que ça ne tiendra jamais, ni statistiquement ("aie, ça part mal") ni psychologiquement ("est-ce que je serai vraiment capable de perdre autant sans changer mon fusil d'épaule ?") et qu'il faut tout reprendre du début en faisant différemment (UT/ TP / SL / indicateurs...).

Bien sûr il y a la facilité du backtesting auto, qui lui ne se pose pas de question, mais à supposer que cela soit fiable et gagnant (c'est rarement le cas) ça ne donne pas la confiance nécessaire.

D'ailleurs si les gagnants sont plutôt discrétionnaires, c'est bien que ce n'est pas réductible à un algo.

D'où le retour au paradoxe - comment contrôler "bêtement" un setup / en supposant que l'on pourrait s'adapter en live jusqu'à un certain point / sans préjuger de nos faculté de divination (quand on a le graphique entier, c'est toujours "évident").

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par AlgoFlex » 14 Oct 2016 08:52

Il y a pas de setup parfait, peu-être une gestion des positions, les indicateurs seule ne suffisent pas, on s'en rend compte en backtest visuel beaucoup repeigne, qu'es qui reste, action réaction.

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Djobydjoba » 14 Oct 2016 10:10

Plataxis a écrit: je prends un indicateur de tendance - mettons MACD - et je rentre / sort sur ses signaux classiques. Il vient un moment où le prix range, voire fait demi-tour, et donc ça ne paie plus, voire ça perd. Du coup j'ajoute une stochastique, ou une recherche de réintégration de PP, et ça ne veut plus rien dire...

Pour être précis, MACD est un indicateur de momentum. Un indicateur de tendance pourra être une simple moyenne mobile, et/ou bien la loi de Dow.

N'as-tu jamais lu qu'on n'ouvre pas une position sur un seul signal d'indicateur ? ;) C'est le signal au niveau du prix qui est le déclencheur ultime de l'ouverture de position. Le MACD donne une indication mais ce n'est peut être pas ce qui va se passer dans le prix, ce n'est qu'une éventualité.

Par exemple, le MACD va indiquer un gros surachat, et même afficher une divergence. Du fait du caractère cyclique des prix, on s'attend alors à une correction. D'un point de vu "psycho des foules" c'est simplement le fait que ceux qui ont acheté au début du mouvement haussier vont vouloir prendre leur profit à un moment ou un autre. Si on veut jouer ce scénario de correction, il faut attendre au niveau du prix un signal qui valide cette entrée en correction (price action, chandeliers, rupture de niveau). Mais le surachat peut tout aussi bien durer encore X périodes.

Le setup, c'est du recoupement d'informations dont il faut faire la synthèse pour élaborer stratégie et tactique, mais seul le mouvement du prix permet de trancher au final si on les met en oeuvre ou pas, si on les poursuit ou pas.

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 14 Oct 2016 10:17

Djobydjoba a écrit:N'as-tu jamais lu qu'on n'ouvre pas une position sur un seul signal d'indicateur ?

Précisément ! C'est pour ça que lorsque je pars sur - mettons - 2 indicateurs mais que ça ne fonctionne pas aussi bien que je voudrais (et je suis très exigeant) j'en rajoute un 3eme, un 4eme, j'en enlève 1, bref je monte une usine à gaz ou je resimplifie pour que ça "colle" et je revient à mon point de départ : tout ça c'est schtroumph vert et vert schtroumph.

Quand je dit "indicateur" ça peut être un niveau de prix, une forme de chandelier, une météo, un horoscope... (j'exagère, mais c'est l'idée).

Qui arrive à backester manuellement des semaines de graphiques en acceptant de voir s'accumuler les pertes sur certaines périodes et en se disant "je vais au bout et je recommence avec d'autres paramètres si c'est nécessaire" ?

Sans doute ceux qui gagnent. Moi pas.

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Djobydjoba » 14 Oct 2016 10:34

Un indicateur apporte une information sur l'état du marché. Par exemple, le MACD ou le RSI peut indiquer un état suracheté/survendu et aussi l'information d'une divergence. Un autre indicateur peut indiquer le sens de la tendance, un autre les volumes, un autre la volatilité... Chacun apporte une parcelle d'information sur la dynamique et l'état psychologique du marché. C'est tout et c'est déjà pas mal. Il ne faut pas attendre d'un indicateur qu'il te dise quand acheter ou vendre, puisque cette décision là c'est toi au final qui la prend en synthétisant l'ensemble des infos et en attendant un signe au niveau du prix lui-même, avec aucune certitude de réussite.

Donc tu essayes bien de comprendre quel est la valeur ajoutée de chaque indicateur de ton setup. Si tu ne comprends pas l'information qu'apporte un indicateur, sors-le de ton setup. Il faut avoir des indicateurs qui apportent une information différente mais complémentaire. Inutile d'avoir un RSI et un MACD en même temps, ils fournissent pratiquement la même info sur le momentum, sont calculés finalement de la même manière sur une dérivé du prix. Là où ça devient intéressant c'est quand plusieurs indicateurs non corrélés entre-eux de par leur méthode de calcul fournissent des infos qui se rejoignent. Dans ce cas on a un faisceau de présomption sur un mouvement à venir, et on attend un signal du prix pour tenter le trade.

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 14 Oct 2016 11:16

Djobydjoba a écrit:Inutile d'avoir un RSI et un MACD en même temps, ils fournissent pratiquement la même info sur le momentum, sont calculés finalement de la même manière sur une dérivé du prix.

Je penses au contraire qu'ils sont trop différents pour être utilisés simultanément.

Quoi qu'il en soit c'est toujours le problème de la lecture a posteriori : comment je peux envisager en A ce qu'il pourrait ce passer de profitable en B. Soit je pars d'un postulat (si... alors) et je déroule mes courbes jusqu'à me dire que ce postulat est trop simpliste, soit je cherche à transformer ce postulat, et je ne sais plus à l'arrivée si le postulat retravaillé est valide : tout est à refaire, sans fin puisqu'à chaque nouvelle lecture de graphique d'autres "améliorations" vont être tentées ad libidum.

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