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Re: RSI 14 - une autre approche

par swingwin » 04 Juin 2016 14:09

:top: Benoist.
Rien à ajouter
Les cartes + le réel pour bouffer.
Le backtest + auto + réel pour s'amuser et pour faire l'argent de poche.

Re: RSI 14 - une autre approche

par Benoist » 04 Juin 2016 14:59

Et c'est la réponse classique des backtesteurs qui cherchent la pierre philosophale :lol:

Je considère tous les backtests comme bidon quelque soit le résultat, tu as du me lire suffisamment pour le savoir ? Pourquoi ? Parce que j'ai une démarche scientifique. Tu vérifies tous tes trades backtestés à la mano en ticks pour éliminer les erreurs (plus ton UT est importante et plus tes taux d'erreurs explosent)

je te le prouve le contraire tous les jours Xavier que les backtests RSI sont faux (généralement ils sortent négatifs). Mes trades réels. Et on m'a sorti un backtest qui marchait et il était tout aussi faux, sinon je serai milliardaire depuis longtemps alors que je lutte pour devenir juste millionnaire :lol2:

Le backtest (virtuel avec des données fausses) et le réel, le trading quotidien.

et pose toi des questions... tu crois vraiment qu'avec 4 informations sur un bougie de 15 minutes qui compte 1000 à 10000 ticks tu peux bosser sérieusement pour dire ça marche ou pas en sachant que le trader va fermer à à 90% du temps dans la bougie... Tu as éliminé les zones jours après jours où les traders normaux ne vont pas trader (news Dragh jours fériés aux USA alors que le dax cotei... ?). Non...

Ne me crois pas, j'ai quand même un petit niveau scientifique pour savoir que quand on travaille sur un matériel contaminé cela n'a aucune valeur l'expérience...

Après oui ceux qui ont tous les ticks sur 10 ans (ce qui vaut plusieurs millions de dollars...), calculé par des ordi à plusieurs millions de dollars qui ont 50 gars qui ont justement filtré comme je le dis jour après jour manuellement dans l'algo (et revérifié 3 fois par 3 personnes différentes) , oui ça a de la valeur. Mais pas un code mt4 de 50 lignes désolé de te le dire avec des données fausses et corrompues... et tu sais bien comment le code fonctionne pour fermer un trade...

Je n'ai rien contre le trading automatique j'en ai des algos qui tournent mais il faut savoir prendre du recul quand même sur le backtest... Vous aviez peut-être trouvé une bonne idée qui a été anéanti par votre backtest.

Encore une fois, il y a la pratique du terrain, les résultats du terrain, concrets et la l'imaginaire du backtest. On est totalement dans l'imaginaire là...

Il faut avoir une vraie démarche scientifique non ? Sinon on fait mumuse. Je suis là pour gagner de l'argent... et si tu lis bien ce que je te dis, le travail des cartes c'est du backtesting fiable... cela n'a rien avoir avec discrétionnaire ou automatique :roll: Si tu es sérieux tu backtestes ton idée ton code en consultant les cartes à la mano, je fais cela pour mes algos pour regarder ce qui se passe intra bougie... sinon c'est bidon. Donc tu backtests un truc ça te sort 88 trades par mois et bien tu vas les vérifier 1 par 1... et tu auras des surprises :) le backtest négatif devient positif et inversement. J’utilise les backtests pour repérer les trades à analyser manuellement, ça me fait gagner du temps pour les repérer c'est tout. Qu'il me dit +300% ou -99%, je m'en fiche, je vais vérifier le strades qu'il m'a sélectionné selon mes désirs, c'est comme cela que j'utilise le backtest perso.

Sur ce l'important est de gagner de l'argent en bourse :)

Re: RSI 14 - une autre approche

par Epitaf » 04 Juin 2016 15:09

x3 a écrit:C'est ça les discretionnaires, quand les backtests ne vont pas dans leur sens (ce qui reste à prouver) , ils sont forcément bidons...


Hé bien met en réel tes stratégies, puis présente nous ton tableau de résultat réel et le backtest en même temps. Ainsi on verra la différence entre un backtest prt et le réel.

Re: RSI 14 - une autre approche

par YanaPhil » 04 Juin 2016 16:34

oula c'est chaud par ici

Re: RSI 14 - une autre approche

par scalptrice » 04 Juin 2016 17:15

C'est comme si on essayait de rentrer tous les paramètres dans un programme médical : on rentrerait tous ses symptômes et hop on aurait la maladie du patient qui s'afficherait dans l'ordi. Ni vu ni connu, je ne prends en compte que des données "carrees".

Car comment faire rentrer en effet dans un backtest toutes les nuances qu'a énoncé Benoist : un discours de Mario ne donnera pas les mêmes effets chaque fois, un discours de Janet non plus, l'heure où l'on va trader (volatile ou non), et selon qu'on change d'UT ou de devise etc...

Je n'ai jamais fait de backtest mais j'imagine bien qu'on ne peut pas y mettre toutes les nuances infinies que le cerveau humain bien exercé par des années d'expérience peut à lui seul fournir.

C'est logique.

La synthèse un peu fine, (et la dimension psychologique en plus), il n'y a que l'humain qui peut vraiment la faire. AMA

Re: RSI 14 - une autre approche

par YanaPhil » 04 Juin 2016 18:02

Je suis persuadé qu'il existe déjà des IA qui analysent le marché et prennent des positions considérant le contexte et sur des données plutôt simples
Ce n'est qu'une intuition et de l'observation du comportement des cours

Je ne sais pas si j'ai raison dans l'absolu, ce qui ne m'empêche pas d'être persuadé lol

Re: RSI 14 - une autre approche

par Benoist » 04 Juin 2016 18:08

Pourquoi dès qu'on échange des idées les gens pensent qu'on s'engueulent ? Quelle évolution bizarre de notre société je crois que les médias y sont pour beaucoup il faut du chaud. Quand j'ai été à la télé et radio on me demandait de faire de l'audience et donc de m'engueuler avec mon contradicteur que ça bouge... Il est impossible d'avoir une conversation argumentée de nos jours... Ça tourne à l'invective rapidement sans aucun argument. Il ne faut pas singer les hommes politiques et les médias, on veut mieux que cela tout de même. Il y a des limites à l'identification. De même quand une personne a une opinion opposée beaucoup de gens se sentent agressés comme si on les attaquaient personnellement alors qu'il s'agit juste d'échanger des idées. Société tellement infantilisée et aseptisée je trouve à partir du moment où on ne peut plus échanger c'est vraiment un déclin et cela favorise la violence. Voilà les esprits ne s'échauffent pas désolé on est pas si bête que cela sur Andlil on partage des idées :lol:

Ce que tu décris yana existe depuis une dizaine d'année sur les marchés financiers donc ce n'est pas une utopie. Tu as même des sociétés qui s'en sont fait une spécialité et qui revendent cela aux hedge funds. Tu imagines bien que Google est sur le coup via filiale depuis bien longtemps :) ils sont capables d'analyser en temps réel les infos recherches préoccupations. Ils sont informés d'un attentat bien avant les médias par exemple Il scanne le web en temps réel. Les bénéfices de Google ne viennent pas de là pub mais principalement de l'exploitation des données

Et le système fonctionne depuis plus de 30 ans à l'ESA mon oncle, un sacré bricoleur ingénieur, travaillait là dessus avec la Nasa avec les premiers algorithmes d'intelligence artificielle pour faire des choix (classer par zone d'importance) sur les milliards de donnés qu'ils recevaient chaque jour et qu'aucun humain ne pouvait analyser. Et la Nasa travaillait avec la Nsa main dans la main, quandon sait analyser via algo des milliards de données / jour reçues par des stalellites télescopes qu'on est capables de scanner et de classer (donc comprendre le sens) les recherches scientifiques, on est capable de scanner les emails etc ^^ . D'abord le domaine aérospatial militaire puis ensuite ça c'est diffusé dans le secteur financier / high tech au début des années 2000. Google n'est pas apparu ex nihilo comme cela, me MIT travaillait sur ce sijet depuis 20 ans :) Le plus simple c'est qu'un millième de seconde après la publication d'une News type pib US chômage les marchés ont déjà réagit. Ce n'est pas des humains derrière pour réagir aussi vite :) mais il y en a tout de même :)

Par contre 1/3 des hedges funds avec ce type de système ont fait faillite en 2007 et 20% ont sauté en aout 2011. Depuis 2012, la chasse aux traders discrétionnaires est ouvertes, la preuve on me contacte :lol2: Beaucoup en sont revenu du tout automatique j'ai même vu des annonces vend hedge fund Bahamas 20% / an sur 5 ans, 5 salariés au Bahamas, frais de fonctionnement 1.000.000$ / an. C'était il y 3 ou 4 ans. Un très bon trader discrétionnaire fait beaucoup plus que 20% an et comme il est payé à la performance, s'il ne gagne rien ou s'il perd un peu, il dégage cela ne coute rien, s'il est rentable il tourne. Dans le petit hedge fund où j'étais on était 10 à 15 discrétionnaires et on attendait de nous 5% à 10% / mois sinon on dégageait soit en gros 100% par an pour vous donner une idée. Et chacun tradait à sa sauce, peu importe, seul le résultat compte. Tu paumais 25.000$ tu sautais, next.

J'ai des algos qui tournent et qui ne perdent pas d'argent, voir qui en gagnent, mais ceux qui en gagnent le plus je dois intervenir manuellement tous les matins pour leur dire de ne pas trader de tel plage à tel plage en fonction de l'actualité. On ne peut pas programmer l'actualité future, les conférences de presse de Mario des membres de la Fed ne sont pas toujours au même moment. Par contre su je devais vivre des résultats de mes algos, je serai encore prof d'histoire :lol2:

Re: RSI 14 - une autre approche

par Epitaf » 04 Juin 2016 19:01

Comme répété maintes et maintes fois, les valeurs des bougies ne suffisent pas pour un backtest. Si le tp et le stop sont dans la même bougie, prt considère que le tp est touché en premier. Alors que pour un backtest optimum, il faut rentrer dans la bougie pour savoir qui est touché en premier.

J'ai regardé ton journal, je n'y ai pas vu de comparatif backtest prt / résultats sur une même période. Sur un mois , même nombre de trade et même résultat ?

Re: RSI 14 - une autre approche

par plataxis » 04 Juin 2016 19:06

Benoist, merci pour le remontage de bretelle concernant les backtests automatiques.

Par contre, quand tu parles de décortiquer à la main, cela veut dire que tu descends aussi dans les UT, sans quoi tu as toi aussi 4 infos par bougie, non ? Ce que savent faire, je pense les backtesteurs les plus sérieux... et sous PRT / MT4 le backtest devient à peu près raisonnable, je crois, en cherchant des stop / objectifs éloignés (inatteignables sur la même bougie). Bon ça n'enlève rien à la force de tous les autres arguments.

Côté environnement, j'avoues être à la peine pour reconnaître à quel moment il est absurde de rentrer sur la fois d'un RSI remontant les 25 : dans tous les cas cela revient à acheter après une baisse violente sur au moins 14 périodes (si RSI 14), donc a espérer que l'essoufflement perçu par le RSI se traduira par un rebond ou un bruit suffisant pour payer au moins le spread : pas facile de se persuader que la purge est terminée, d'autant qu'elle ne l'est pas si souvent...

Mais il faut reconnaître que ça te fait gagner là où tant d'autres perdent, c'est indéniable, et explique combien nous sommes nombreux à trouver étonnant le décalage entre de tels résultats et l'impressions de "miracle" d'une telle pratique revenant à acheter quand tout s'effondre.

Re: RSI 14 - une autre approche

par Benoist » 04 Juin 2016 19:16

non xavier, prenons un cas très précis, mon dernier trade automatique via algo de vendredi

achat 2 lots
vente 1 lot +5
vente 1 lot +9

bilan 14 en réel

l'achat et la vente au cœur de la même bougie UT1 (31 et 53 secondes) et dernier lot sur la bougie suivante à 12

Je balance la même chose en backtest sans les ticks (donc avec clôture de bougie je n'aurai absolument pas le même résultat sur le trade 1 hors le trade deux a été conservé car j'avais un gain supérieur ou égal à 5. Parce que le cours à 0.53 a permis de vendre 50% de la position et de ralonger le trade sur les 50% restant. Si le backtest 7 secondes plus tard à la clôture ouverture de la bougie n'a pas la même valeur et bien tout le résultat est différent.

Vous savez, vous prenez un backtest basique, vous le passez sur prt, et d'autres comme ninja trader, avec d'autres flux de données, vous aurez des résultats différents. Ce n'est pas pour rien qu'une année d'historique "fiable" ça se négocie quelques milliers d'euros et que les données "sures" il faut être millionnaire. On "s'amuse" à backtester avec les données, il faut en avoir une idée, on est a des milliers d'années lumières d'un travail sérieux. Sans compter que le spread chez IG a changé ses dernières années, vous backtester avec des spreads qui ont été de 1.2 sur le Dax 30 et qui est de 1 actuellement. Je pense qu'il faut être "réaliste" on backteste Ok, mais bon c'est comme le gars qui me dit qu'il est trader et qui a 1000€ sur son compte. Il porte le même nom mais ce n'est pas un trader en compte propre.

et plus l'uT est grande et plus c'est caricatural comme je te disais je prends mes tp à plus de 90% dans la même UT. Ton rsi il a évolué x fois dans la même UT par exemple.

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