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Re: RSI 14 - une autre approche

par swingwin » 04 Juin 2016 19:19

Alors il parait que je raconte des inepsies x1 ??? :lol:
Tu as sûrement raison. Car j'ai voulu dire ma bêtise sur le ton de l'ironie et ça m'est revenu comme ça direct. Je l'avais cherché.

Je m'explique sur mes propos.
Les cartes + le réel pour bouffer.
quand j'écris ça c'est valable pour moi. J'espère vivre un jour du trading. Et donc je pense que pendant pas mal de temps, ce qui me fera manger, c'est le travail des cartes en réel + une bonne psycho; donc du pur discrétionnaire.
et pendant cette période, j'acquiers également une expérience qui me sera nécessaire pour faire de l'auto plus "intelligent".

Le backtest + auto + réel pour s'amuser et pour faire l'argent de poche.

quand j'écris ça, c'est que en même temps que le discrétionnaire, je vais faire de l'auto en réel sur systèmes backtestés.
Mais je ne compte pas dessus pour avoir assez pour en vivre. C'est dans ce sens que je disais "pour s'amuser et faire de l'argent de poche".

Mais c'est mal me connaitre, que de croire que j'ai seulement envie de m'amuser avec l'auto. L'auto, le backtest, les systèmes, j'y crois fort et j'espère bien arriver à quelque chose de sérieux avec ça.
Mais il ne faut pas se leurrer, ça demande du sérieux, énormément d'expérience et de travail.
Et je pense que ce qui marchera le mieux ce sont les systèmes très simples et complètement décorrélés des évènements extérieurs. Je ne pense pas que des systèmes complexes soient vraiment modélisables.
C'est pourquoi je crois énormément aux "systèmes bourrins" (et pourtant je suis un scientifique et un cartésien indécrottable).
Ensuite pour les backtests, il faut aussi être sérieux et savoir exactement ce qu'on fait.
et donc le nerf de la guerre, ce sont les datas et la maitrise complète de ce que l'on fait.
En ce sens je trouve le travail entamé par Epitaf exemplaire. A ce jour, c'est le premier qui a présenté un travail aussi sérieux sur le forum (hormis Teg bien sûr et peut-être d'autres).
Je sais que d'autres travaillent le sujet sérieusement sur le forum, et ils devraient devenir profitable un jour.
Et enfin je pense aussi que des lecteurs de l'ombre sont en full auto et déjà profitables depuis longtemps.
J'attends avec impatience que ceux qui y sont arrivés en réel présentent un peu leurs travaux, ça serait intéressant.

Re: RSI 14 - une autre approche

par plataxis » 04 Juin 2016 19:30

x3 a écrit:Concernant l'UT je suis d'accord, plus elle est grande plus c'est aléatoire, UT 15 c'est vraiment la limite et encore...

C'est marrant les swingers ont l'argument inverse : trop de bruit sur les petites UT pour que ce soit raisonnablement gagnant.

Donc à te lire Benoist, quand tu dis "rester dans l'UT", c'est clôturer dans la bougie où tu as ouvert ? Ca me semble très loin de ma pauvre pratique de débutant perdu qui cherche à accumuler des bougies dans le bon sens pour payer les dettes des mauvais trades...

Re: RSI 14 - une autre approche

par Benoist » 04 Juin 2016 19:33

Plataxis > oui. Je backteste une idée en 15 minutes allez :) Le backtest me sort 88 trades sur un mois par exemple. Je me fiche totalement si ça donne +300 ou -2000 points. Il a fait le repérage des zones intéressantes pour moi sur le mois.

Ensuite je regarde quand le trade a été pris (la sortie je m'en tape car elles sont fausses sur le backtest). J'ai mon calendrier des événements du mois, j’élimine ceux qui ont été passé le vendredi à 17h00, le lundi matin avant çh.xx, tous le strades avant l'annonce du pmi, la conf de Mario etc Ils m'en reste 27 de potable. En gros j'en élimine les 2/3 qui tombent sur des événements où il est fou de trader

les 27 je les regarde en 1 minute et en tick ce qui se passe et comment mon algo sortirait au sein de la bougie. Et je constate que le trade 15 me rapportait +15 mais que le basctest indiquait -20 etc et je calcule si c'est rentable ou non. Donc je zoom en tick par tick sur la bougie 15 minutes à l amano

Xavier > tu n'as pas compris, il n'est pas bidon car je l'ai backtesté à la main comme indiqué au dessus donc je savais qu'il rapportait sur les 5 années, j'ai analysé à peu près 500 trades et les résultats entre le backtest manuel et le backtest automatique étaient fort différents.

L'exemple plus haut, backtest automatique et backtest manuel te donneront deux résultats différents. Je sors 90% de mes trades dans la même bougies en scalpant (1 minute) et en faisant du day trading ! quand j'ai 3 4 bougies c'est l'exploit du siècle en scalping et day trading

Sinon il se comporte bien et je ne l'ai pas loué, je l'ai vendu. Je gagne 5 à 10 fois plus par mois en discrétionnaire qu'en automatique en passant moins de temps devant mes écrans. L'automatique c'est un sacré boulot chronophage je préfère scalper entre 9h et 9h30 et finir ma journée, je suis feignant je ne me vois pas toute ma vie à remettre à jour un algo pour qu'il reste performant et qu'il suive les évolutions du marché. Je me vois très bien faire 2 3 scalps entre 9h00 et 9h30, me faire 1000€ car je traderai à 4 lots en permanence et tchao bambino. Ce qui me manque juste c'est du capital pour rester en levier 1 il faut que je triple mon capital dans les 5 ans,c'est mon objectif.

Re: RSI 14 - une autre approche

par plataxis » 04 Juin 2016 19:38

Benoist a écrit:Ce qui me manque juste c'est du capital pour rester en levier 1 il faut que je triple mon capital dans les 5 ans,c'est mon objectif.

D'où la mutation d'un trading de rente à un trading d'accumulation ?

Ca va dépoter ! :hein:

Xavier, nous sommes d'accord :mercichinois:

Cela pose le problème de l'utilisation d'un RSI 14 heures en UT 1 minute : il semble que ce soit plus compliqué à calculer qu'une moyenne mobile ce qui est contrariant : il faut recréer un indicateur ad hoc et non se contenter de faire un X 60.

Re: RSI 14 - une autre approche

par Benoist » 04 Juin 2016 19:42

oui plataxis pas pour rien que j'ai fait +11% le mois dernier alors que je me contente de beaucoup moins pour vivre. Je suis passé à la vitesse supérieure :) Enfin bon pas encore vraiment, j'ai juste été moins feignant et un peu plus présent aux bonnes heures devant mes écrans. là en ce moment je fais mes tests pour le day trading et swing trading par exemple chose que je n'ai plus faits depuis 4 5 ans. ça va être cela la vitesse supérieure, trader dans les 3 (swing day scalp) et non plus juste du scalp

Re: RSI 14 - une autre approche

par Benoist » 04 Juin 2016 19:49

mon day trading à moi mes signaux sont pour chopper 25 points max donc c'est souvent dans mon unité 15 minutes... pour cela que je dois tout me retaper à la mano. Idem en swing... 1 swing sur 3 se termine dans la même UT J (100 points à aller chercher) ... J'ai regardé mes scalps du mois derniers j'en ai 221 sur 288 (de mémoire) qui ont été clôturé en moins de 30 secondes donc intra UT 1 pour la majorité Mon gain moyen est génaralement en moyenne à 1.5 point / trade. Je ferme à +0.2. +0.5 sans sourciller. Signal trade vert vendu. Next... Des fois je ferme dans la bougie 21T ! lol

Allez je vai smanger

++

Re: RSI 14 - une autre approche

par swingwin » 04 Juin 2016 19:58

@Benoist : ça me plait bien, ta façon de travailler. Mais quel boulot !!!! (à la mano !! à l'ancienne quoi !!)
Mais ce qu'il me plait bien, c'est ton challenge pour les 5 ans à venir.
On a exactement le même (peut-être pas avec le même capital).
Mais ce qu'on a surtout en commun, c'est après les 5 ans : trader aux Bahamas de 9h00 à 9h30 avec 4 lots.
Si j'arrive à ça, finis l'auto, les ticks, Matlab et les algos.

x3 a écrit:Je précise que je n'ai pas d'algo en réel qui tourne et qui soit rentable. (pour l'instant j'espère...)
j'en ai un. qui me fait grosso modo 5 à 10 trades par semaine sur tous les supports forex (paires majeures) + indices. Il travaille sur une UT très longue et peut faire de l'overnight il a un taux de réussite de 70% à 90%
il travaille avec un sl et un tp identique (50 points sur le DAX/DOW/EURUSD/GBPUSD/..., 20 sur CAC/AUDUSD/USDJPY, pas regardé les matières premières et métaux)
j'en avais parlé il y a un an quand je gonflais tout le monde sur la file du jour.
depuis je n'ai rien fait dessus car je suis feignant, mais surtout parce que je me concentre sur le discrétionnaire.
j'attends d'avoir ma base de ticks conséquente pour le backtester.
Je pourrais le bactester sur ma base de ticks de futures, mais je prends ça tranquillou.
Je suis quasi certain que ce système va me faire gagner de l'argent un jour. mais il faut que j'y travaille un peu et que j'ai du capital.
Ce système est très simple. Le setup n'est pas du tout sujet à interprétation.
J'aimerais sur ce setup construire des positions avec sorties partielles à 10 points et 50 points.

Re: RSI 14 - une autre approche

par swingwin » 04 Juin 2016 20:11

Xavier : pour les points, je l'ai mis dans mon post (c'est 50 ou 20 en fonction du support).
Je ne travaille ni avec PRT ni avec MT4, ni Ninja.
Je travaille avec un flux ticks, avec Matlab et avec les API. Mais Matlab ne sert presque à rien car le setup est trop simple (un simple fichier excel de suivi temps réel pourrait suffire avec un petite DLL construite avec TA-Lib pour avoir mon setup dans excel)

Re: RSI 14 - une autre approche

par plataxis » 04 Juin 2016 20:19

Un taux de réussite de 70% à 90% avec un SL = TP c'est excellent ! Tu dois avoir un profit factor superbe, non ?

Re: RSI 14 - une autre approche

par YanaPhil » 04 Juin 2016 20:44

Ah... trader de 9h00 à 9h30... le rêve

Mes recherches n'ont qu'un seul but : pouvoir avoir a n'importe quelle heure suffisamment d'occasions pour faire assez de points en 1/2 h - 1h mais aussi ne pas passer à coté de tendances à conserver avant de fermer

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