Bonjour dans le cadre d'un travail à présenter en juin, j'ai été amené à me renseigner sur le modéle de Black Scholes ( Et le modèle Binomial) pour le pricing d'option.
Mes programmes informatiques et mes fichiers excel étant fins prêts
Après avoir rentré:
- La volatilité
-Le taux d’intérêt sans risque ( A ce niveau là je met encore au hasard avant de bien saisir ce que c'est)
- Le nombre de périodes
- Le Strike
- Le Prix d'exercice
On me retourne bien une valeur pour un Call ou un Put
Ma question est simple, est-il possible de le tester dans la réalité ? Si oui comment le tester ?
Merci d'avance !
Mes programmes informatiques et mes fichiers excel étant fins prêts
Après avoir rentré:
- La volatilité
-Le taux d’intérêt sans risque ( A ce niveau là je met encore au hasard avant de bien saisir ce que c'est)
- Le nombre de périodes
- Le Strike
- Le Prix d'exercice
On me retourne bien une valeur pour un Call ou un Put
Ma question est simple, est-il possible de le tester dans la réalité ? Si oui comment le tester ?
Merci d'avance !