Quelqu'un sait s'il faut compter les weekends dans le décompte des jours lorsqu'on détermine le prix d'une option avec un pricer?
Il me semble que oui mais je ne trouve pas l'information exacte sur internet.
Merci d'avance !
+1 pas eu le temps de l’expliquersalador a écrit :C'est une raison pour laquelle on préconise parfois de vendre des options à découvert le vendredi : cela fait 2 jours de grappille sur la valeur temps...
Bonjour,Benoist Rousseau a écrit :c'est très important s'il s'amuse à prendre des échéances ultra courtes à 1 2 3 semaines
You're welcome !Mouffti a écrit :Re Jlr,
Tes explications sont très claires, je t'en remercie grandement !
Parce que tu devais prendre une vol proche de la VIMouffti a écrit :Cela dit, mes évaluations de primes étaient pas trop mauvaise avec cette technique...
Oui tout à faitMouffti a écrit :Ce que je devrais faire maintenant : commencer par trouver un tableau avec les strikes et les primes pour une seule échéance, poser une VI arbitraire et itérer jusqu'à obtenir la bonne prime donnée par le tableau, ce qui nous indique alors la VI réelle. Ensuite, si je veux seulement connaître la prime futur de mon option (pour la même échéance), j'ai qu'à utiliser la VI calculée.
1) Je suis dans le bon ?
Je dirais plutôt que ça permet de voir où sont les risques de la stratégie, et de répondre à la question "Que se passe t-il si ...." en faisant varier le Spot (ou le Futur), la maturité, la VI ...Mouffti a écrit :...et alors je peux évaluer le(s) scénarios gagnants en fonction de l'évolution du sous-jacent.
Tu peux tout à fait imaginer de faire ton calcul non pas pour un spot unique mais pour toute une série, par exemple de Spot = 80 à Spot=120 pour un spot initial de 100. Tu obtiens ainsi non plus une valeur unique pour la prime mais un tableau avec les Spots en 1ere colonne, la prime en 2ème colonne. En allant plus loin, tu peux ajouter une dimension qui est le temps (graphe).Mouffti a écrit :2) La je suis un peu dans le flou, cette nappe permet de construire une stratégie basée uniquement sur le cours spot actuel, vu que ce dernier n'est pas pris en compte dans le calcul de la nappe. Enfin si, il est pris en compte pour le calcul de la prime et de la VI mais que prends tu comme cours spot alors ? Celui du jour où tu construits ta stratégie ?