journal du Deltamike

donc pour une heure de trading:
ca donne:

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une seul trade m'a permis de rattraper 100 points de pertes accumulé suite à 7 pertes consécutives.

j'ai mis un stop à -50 points pour éviter la grande catastrophe en cas de très gros mouvement. du coup j'utilise le stop garanti, puisqu'il est sensé ne pas être touché par la stratégie.

question frustration à gérer:

Ce n'est pas l'accumulation des pertes qui est difficile à gérer, c'est d'avoir très souvent des trades à +40 points se solder par des +10 ..+11 points. Il faut résister à l'envie de couper son trade. Une confirmation par l'indicateur " coute" pas loin de 30-- 40 points. Il y aura des journées rouges à cause de ça, je pense, c'est évident.

Mais sur le moyen terme, il y aura des trades qui feront le gros du travail, j'espère...

Ce n'est qu'un concept, il faut bâtir la stratégie autour de ça, j'ai pris le CCI, et peut être un autre indicateur, mais pas plus.

mais attention: les périodes de ranges seront les plus perdantes....j'espère ne pas retomber dans le piège habituel des journées calmes et pourries.

je vais retourner à "l'ère Biden" pour backtester ...si c'est gagnant sur des périodes calme...j'ai peut être une chance......

vendredi 14 zerotrois

pour ne pas recommencer a tourner en rond:

je suis partit d'un "concept" pour créer une stratégie.

Car après tout...une création nait d'un concept...c'est plus qu'une simple idée.

Je me suis mis a travailler sur le sujet : " prendre ce que le marché offre...et ne pas offrir ce que le marché tente de me prendre"

j'ai toujours travaillé avec le RR....le TP, le SL....Trading de range...de continuation de tendance..trading avec les options...non directionnels...la VI

Dans le fond: la perte était fixé d'avance et le gain aussi ..

j'essayais de faire rentrer ma stratégie à paramètres fixes dans un marché qui est en constant changement. Autant faire rentrer des ronds dans des carrés et des triangles dans des trapèzes (niveau maternelle).

Donc je m'entraine à sortir du marché quand il n'y a vraiment plus rien à essorer...quite à, en contre partie y laisser un certain nombre de points.

Ainsi, j'essaye d'avoir un graphique d'entrée ...et un graphique de sortie ( même instrument évidemment )

ut/Ticks/Volume/renko ...ect pour l'un et une chose peut être différente pour l'autre.

depuis une semaine, j'ai des bons résultats dans la gestion des entrées et des sorties.

Le plan va être:

-Chercher les bons point d'entrée....et chercher les bons points de sortie sur l'autre graphique. peut être utiliser un indicateur. ( peut être diffèrent pour chaque usage) Recherche de récurences sur divers type de graphiques...de tout type que ce soit.

-Voir si c'est applicable en live ( temps de réaction ...vitesse des cours ect...)
-voir si c'est applicable en test ou replay. (éliminer le "pif" qui peut rentrer dans la stratégie naissante)

-Si c'est applicable, commencer à tester ( ou en replay) les journées les plus pourries. ( si c'est un trading de continuité : prendre les journées à range de la mort...si c'est un trading de range..prendre les journées très directionnelles)

-étape la plus importante : si les pertes (des pires journées) ne sont pas abyssales et irrécupérables , le concept de " ne pas offrir au marché ce qu'il veux me prendre) est bouclé.

-continuer avec test ou replay sur un grand nombre de journées pour voir "ce que le marché va m'offrir"...lier ces résultats avec le thème précèdent pour fixer la valeur (une fourchette)d'une perte journalière qui risque de franchir le seuil de "irrécupérables dans les X séances" si c'est ok..> j'ai pris ce que le marché avait à m'offrir sans le moindre regret

le RR sera un indicateur de long-terme et non plus un paramètre fixé à l'avance


-continuer au jour le jour pour constamment réévaluer le seuil de cette perte , à chaque fois que je traverse une journée pourrie ( m'adapter au marché....comme un changement de volatilité...de président US..de contexte géopolitique).

-enfin dernière étape: modifier la maille de trading ( ut ou non temporel) pour chercher de la qualité, réduire le nombre de trades, et trouver les meilleures journées ou horaires en fonction de l'expérience et de la vie perso.

élargir l'horizon vers du day trading, changer ma mentalité de toujours d'avoir peur des aléas ( ya le stop garantit il faut que j'en profite)..surtout qu'un aléa peut être profitable autant que néfaste.

Par opposition à mes précédentes recherches de stratégies:

-regarder des récurrences, organiser mon money management avec le choix d'un RR aligné sur le win-rate et les TP+ SL.... et continuer et se focaliser sur le "win-rate" et les stop loss...et en faire une maladie car ils sont trop proches certains jours et trop loin les autres jours...

le problème , c'est que ça marche jusqu'au moment ou ca ne marche plus! ( c'est idiot mais après il faut retraverser le désert)

je crois que le win rate est la pire de choses à essayer d'améliorer... sauf les scalpeurs de grande expérience...les scalpeurs au carnet d'ordre ou dans les micro-structures, les algos des "grosses boites" connecté directement sur les serveurs de la bourse concernée)

un essai sur une heure.
brut de décoffrage:

j'ai pris une belle verte de 14h 38 à 14h50 juste avant la news de 15h
200 pts

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j'essaye de prendre mes marques avec un graph d'entrée avec un oscillateur bricolé et la tendance donnée par du point et figure ( pour essayer)

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je suis sortit avec une moyenne mobile simple 60 franchie à la baisse sur un graph 200 ticks en chandelier ( une Bougie entière sortie)

le but est d'accompagner un trade le plus loin possible, j'ai pris 200 pts
mais des nombreuses pertes qui étaient en vert latent de + 20 pts

si j'avais mis des BE la période aurait été perdante... ça m'étonne beaucoup cette histoire de BE qui rend la période perdante....mais avec moins de pertes en nombre.

la perte moyenne est à 24 pts ..avec un maxi à -34 pts ...
et les gains sont 1,5 fois plus gros que les pertes environ.

il faut jongler avec mes deux graph pour me trouver un truc simple et pas mal.

voir comment la stratégie naissante se chausse dans le marché

mes graph de PN.L risquent d'être tres tres moche...ce n'est pas une méthode à enfiler des perles vertes à TP fixe...

c'est une piste...si j'ai des résultats ok, en prenant des ut plus longues, je devrais avoir des meilleures résultats , c'est pour cela que je commence ces graphiques.

lundi 17 mars!

j'ai bossé ce week end,
Mâdâme tire une tronche de 40 de large... Normalement je laisse les graphiques le w.e...
Je suis bonnard pour le restau la semaine prochaine.

bon... je passe à ma dernière étape de construction: la plus chi**ante: les backs test.

je vais choisir des journées peu volatiles, volatiles, avec news...sans news.

j'aime pas les back test car j'y inclus la pause sortie de l'école, le calendrier éco, les horaires de trading par tranche (pour en sortir les meilleurs périodes). regler mes graphiqes d'entrée et de sortie de trade.....ca me prend un temps fou pour faire ça bien.

il faut retourner dans l'historique d'Andlil pour le calendrier( heureusement qu'on a ça!)

Sans compter la fidélité relative du test quand on à pas l'avenir comme inconnu...et qu'on doit faire comme si ....

gros travail, donc, pour peu de data. Le but est de voir dans quelles " eaux" ce trouve la perte max d'une journée pourrie.. Je vais donc surtout tester des journées peu volatiles avec peu d'amplitude.

et quelques journées volatiles pour avoir une idée des gains réalisables

graphique en journalier avec atr et variation ( en unité , pas en %tage) pour sélectionner les journées les moins bonnes.

Au final mon RR calculé ( journée perdante ou pas) devra être supérieur à 1.3 ( ou 1.5 j'hésite) dans 100% des cas....RR calculé mais non paramétré a l'avance pour respecter le concept de ma stratégie

j'en ai pour la semaine

peut être une heure de trading en demo pour m'exercer et me reposer, avec la stratégie naissante.

môrdi dizuite mars

je continue.

test et backtest, j'ai mes premier résultats sur les journées les moins volatiles avec la plus basse amplitude journalière. (y compris période "Biden" )

pour des "pires journées" j'en ai un tiers de faiblement gagnante

les pertes ne sont pas abyssales...loins de la.

j'en suis surpris, c'est plutôt bon signe.
A vrais dire j'en suis ravi...je pensais avoir à subir des période de "gamelles" ...mais pas du tout. Les graphiques d'entrée et de sortie indépendants l'un de l'autre font leur job....pour l'instant.

je fais tout à la main donc pas grand chose à partager : feuilles de papier A4 avec pleins de lignes minuscules. Comme les vieux, à l'ancienne ( en fait je gagne beaucoup de temps, additions de tête au crayon: plus rapide qu'avec le PC)

je reprendrais excel pour mes données évolutives/cumulatives. quand je vais passer en trading live, car je vais avoir besoin de calculs statistiques.

Car si j'ai une stratégie potable, il faudra qu'elle évolue avec le marché ( volatilité, valeur de l'indice au fil des mois/années...) Il faut que ce soit un minimum "responsive" au fil du temps.

bon c'est pas très intéressant tout ça...ça fait pas réver hein?!

Caisse ke cé chhhhh**nt ..les backtests

Mais alors....qu'est-ce qu'on s'emm****. En plus il faut être précis et rigoureux, je peux pas écouter /voir la télé en même temps.

ah je déteste ça

Bon au final pour " me reposer "....j’ai fait la session US avec le Dow.

Application brute de strategie naissante. Prise de tous les signaux.

La première heure est bonne avec +60 points
La deuxième heure est pourrave avec -50 point, et un marché quasi immobile. Je borne mon range et je met fin au trading sur mon journal, tant qu’on en sortira pas. Pause café.

Je décide de continuer pour l’entraînement avec prt. Je descent à - 300 points. Pas étonnant. C'est typique ...règle d’arrêt du trading bien confirmée. Content

Puis le Dow se remue un peu : un ou deux mouvements pour bien confirmer qu’il se réveille......et reprise de trading.
Je reprend 150 points jusqu’à 21h. Pas de surprises.

Mais pendant mes pertes quasi successives ( ça a duré 2 heures), il c’est passé un truc, tout à fait par hasard :prt a planté, et mon graph a changé de maille de Bougie. De 10 je suis passé à 8 point par bougies. Je sais pas pourquoi.....mais j’ai pas vu ce changement....au debut.

Avec 20% de taille diminuée, toutes mes positions pouvaient être en " BE" dans ce range de la mort. J’ai continué parallèlement avec mon graph natif qui descendait tranquillement vers mes - 300 points de pertes.

J’ai économisé bien plus de 150 points de pertes. Les pertes sont passé de -25 points en moyenne à - 10. Avec même quelques petits gains. Et une grande quantité de BE. De plus, quand le Dow est " répartit ".... ben j’étais en position .....30 points en vert.....et je suis repassé en taille initiale.... un beau trade de + 64 points ....puis reprise selon règle initiale.

C’est fou ....20% .....et un tel changement: j’avais la place de mettre des BE à presque tous les trades .

Le tout par hasard quand prt à bugué.

Jamais j’aurais imaginé ça.

J’ai décidé de passer ça au test en soirée, sur des périodes différentes, et le resultat est le même, très évident.

Le hasard fait bien les choses.....

mercredi

pluie et gris

bonne volatilité en début de séance
application de la méthode .

et puis baissse de volatilité avec baisse de 20 % de la Bougie en cas de range de la mort.

pas mal...il y a moins de gains mais ca reste exploitable, les positions sont prises en milieu de range de facto, et non plus aux extrémités.

en trading live ca donne 83 points sur le dow

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bravo de tout débriefer
les traders en herbe sont de plus en plus rares à avoir cette discipline
bravo
et cool pour le bug

merci Nuts!
merci beaucoup!

la gratouille à Bishop

ça gratte !
euh ça roule #

à+

le vin mars (hips)

bon..j'ai bien préparé mon plan je fais une heure de trading sur le dow, car le calendrier éco est vide ...les options ATM du SP500 sont peu chères avec une petite VI.

globalement ça va: j'ai accumulé des pertes raisonnables dans un range ( une sorte de point pivot) ..quand le dow est partit j'y étais et j'ai bien repris mes pertes en un trade.

puis re-zone de respiration, re zone de pertes modérées bien tenues....sauf que j'ai raté une première fois le train, je le prend en cours de route et remonte mes pertes. ( ca fait partit du plan) De ce coté là c'est OK.

Sauf que il y a a un truc qu'il ma perturbé: le fait de le prendre en route m'a laissé l'impression " que ca y est il ne va pas monter plus haut...on sent qu'il en peut plus". En plus la S2M était a proximité.

Impossible de me dépêtrer de cette idée : le dow a fait un beau mouvement ascendant, (il s'est complètement moqué de la S2M) et , au lieu de récupérer un gros paquet de points j'en ai pris que 80 en plusieurs fois.

je fini mon heure avec +2 points et la leçon du jour: attention au comportements que je croyais bannis....mais qui peuvent revenir suite à un grain de sable dans les rouages. La nature revient au galop.

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Alors c'est vrai que mon graph de P.NL est môche, sur la journée, les gains qui rattrapent 7-8 pertes de suites font penser à du sur-levier..ou du pétage de plomb...Il n'en est rien, un trade correct ( quand je respecte la sortie (!)peut souvent dépasser 100 pts )

Projeté sur un mois, l'aspect redeviens correct . ( dans l'idéal simulé)

ma perte max est de 200 points par jours.... c'est assez élevé. Une journée correcte donne 50 -80 points...donc rien d' irrattrapable sur la semaine.

normalement une heure suffit par jour...plus si bonne volatilité...
autre règle importante: j'arrete quand je veux si les mouvements tardent.

je "devrais" finir à +80 pts...voir bien plus car j'ai pas tout repris mes trades coupé.

lundi 24

période de backtest terminée.. ouf

c'est rentable mon truc....mais ca casse pas des briques. Appliquée de manière "brut"

Mais c'est rentable et c'est bien meilleur que ma précédente méthode " de rebond sur MM30"

ce matin application stricte et automatique sans filtre sur le dax:

résultat cohérent avec mes tests:

des périodes de pertes, nombreuses mais contenues, des périodes de gains avec beaucoup de points, mais plus rares.

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de -70 à +20 ca fait 90 points sur le dax..il y a du potentiel pour fabriquer du point.

et maintenant: ben filtrer: quand ne pas trader et quand il faut y aller....minimiser les phases de perte et ne pas rater les phases de gain.

comment bien faire? peut être la volatilité, le timing. "Chartistement" parlant je ne vois rien qui pourrait m'aider....pour l'instant.

trouver le moment du "quand trader " ...et du " ne rien faire"

tel quelle, la méthode ne vaut rien, rentable ...oui ...mais à devenir zinzin, avec de tels drawdowns


ce sera le thème de ma semaine.