Journal de Div-e

Pour les patterns de retournement, j'ai trouvé que le rsi me parlait pas mal de deux façons :
- Une sortie de zone de surchauffe
- Une divergence

Dans les deux cas, si en plus cela se faisait sur niveau (PP, chiffre rond, support, resistance), les statistiques étaient en ma faveur.

Voici donc un premier cas de sortie de zone de surchauffe.

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DAX-2-minutes.png (46.71 Kio) Vu 706 fois

Anatomie du trade :
- rsi en surachat
- Hausse stoppée sur R1 4h + R1 J
- Première Bougie rouge
- Entrée sur cassure du plus bas de la même Bougie (là où j'ai mis mon segment rose)

Gestion du trade :
- Mise à BE lors de la touche sur ms1 M
- Sortie partielle sur piv 4H
- Pour la sortie définitive, je n'ai pas non plus de réponse définitive. La sécurité m'aurait fait sortir sur le bas du précédent range à gauche donc aux environs de la précédenté R1 4h. L'appétit m'aurait fait sortir BE car j'aurais attendu plus et le cours aurait touché mon prix d'entrée.

Dans ce cas de figure, la question que je me pose c'est : est-ce que le cours va pouvoir casser le plus bas du range ? Le marteau sur S1 4h pouvait donner une indication que non. Cependant, la mèche sur le piv 4h aurait donc aussi pu me dire de tout sortir sur ce niveau.
C'est actuellement un point sur lequel j'ai du mal à me décider :
- sortir sur niveau de prix qui a déjà réagi. Dans ce cas, je serai sorti suite au marteau sur le bas du range.
- sortir sur pattern de Bougie uniquement. Dans ce cas, je serai sorti sur la Bougie de la mèche qui a réagi sur le piv4h

Louis a dit récemment (mais c'est dans une optique de swing donc la gestion du MM est différente) : je sors partiellement à +40 et le solde à BE. Dans la configuration de mon trade, j'aurais pu aussi encaisser + 40 et sortir BE.

Dilemme.

Cas de divergence baissière :

Voici un cas de divergence baissière :

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DAX-2-minutes-2023_08_06-11h44.png (36.31 Kio) Vu 705 fois

Anatomie des trades :

Trade 1 :
- Surachat rsi
- Réintégration de R2 4h
Entrée sur le premier segment rose
Mise à BE sur la touche de R2 4h
Sortie BE

Trade 2 :
- Construction de la divergence
Entrée sur le 2e segment rose
Pas de mise à BE possible
Plusieurs sorties possibles :
- légère perte sur Bougie qui mèche sur mon entrée
- stop-loss sur cassure du plus haut immédiat

Trade 3 :
- Continuation de la divergence
Entrée sur le 3e segment rose
Pas de mise à BE possible sans drawdown.
Plusieurs sorties possibles :
- légère perte sur réintégration au-delà de mon point d'entrée
- accepter le drawdown avec un stoploss sur le plus haut immédiat puis mise à BE sur R2 4h

Trade 4 :
Entrée avec ordre limite sur l'ouverture de l'englobante(celle qui a amené le 3e trade) suite à croisement du rsi et TMA.
C'est une entrée différente qui rentre dans un autre setup dont je parlerai plus tard.

Quelques remarques sur ce trade. L'horaire n'était pas propice d'où le patinage au démarrage mais je souhaite ici surtout parler technique et gestion de la position.

Gestion de la sortie.
Sans tenir compte de l'horaire, je me serais laisser sortir BE 100% de ma position.
En tenant compte de l'horaire vu qu'on approche de midi, j'aurais sorti la moitié sue le haut du J Pré et laissé le reste à BE.

A lui seul, ce pattern de retournement permet déjà de faire des points mais je me rends compte à l'usage qu'il manque quelque chose car un certain nombre de trades sortent stoppés.

Quand je vois les equity de certains membres sans aucun trade perdant ou alors très peu en proportion (dans le cas de daytrading, pas de scalping), je me dis qu'il doit y avoir quelque chose qui m'échappe.

J'ai donc regardé sur ce qu'il se passait sur mes trades si j'attendais sans stop et juste une mise à BE si le trade passe en drawdown.
J'ai remarqué qu'une bonne partie de mes trades repassaient par mon entrée. Je m'en serais sorti donc sans mal.
Reste cependant les quelques cas où le prix ne retourne pas sur mon entrée et s'envole vers l'infini et l'au-delà.

Pour régler ce problème étant donné qu'une grande partie de mes trades repassent BE même si je me trompe ou que mon entrée n'est pas parfaite. J'ai décidé d'appliquer le même principe que les sortie partielles pour mes stops.

Dans le cas d'une divergence baissière, si le prix revient taper le plus haut immédiat, je sors la moitié de ma position en perte et met le reste à BE. Si malheureusement le prix ne revient pas à BE, je sors le reste sur le niveau remarquable le plus proche en perte.

Au niveau du pourcentage de trades perdants, cela augmente mon ratio de trades négatifs mais sécurise mon portefeuille.

Mais un autre problème s'est posé : parfois le 2e stop de sécurité est quand même très loin. N'y a-t-il pas un autre moyen de limite la casse ?

Deux possibilités :
- Filtrer encore mes entrées. Chaque divergence n'est peut-être pas à prendre après tout.
- Entrer en unité de temps plus petite pour diminuer la taille du stop.

Comme filtre j'avais d'abord tenté de lier les volumes à ma lecture du prix. Je n'entrais pas quand il n'y avait pas de volume accompagnant le mouvement dans mon unité de temps.
Je me suis rendu compte que ça me permettait de filtrer pas mal d'entrées mais que dans le lot je filtrais autant de faux positifs que de vrais positifs.
Au final, cela s'équilibrait.

J'ai donc décidé de voir ce qu'il se passait en unité de temps inférieure.
Les graphiques que vous avez vu sont en unité 2 minutes, voyons voir ce que donne le prix en 15 secondes :

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Je ne vais pas redétailler le pourquoi des entrées des trades. Ce sont les mêmes qu'avant, je les ai juste dessinées en rouge.
Ce qu'on remarque tout de suite c'est que les entrées sont beaucoup plus hautes.
Deux conséquences :
- gain potentiel plus important
- perte potentielle plus petite

Attention cependant à ne pas rentrer sur simple signal technique en 15 secondes. Cette unité doit servir à rentrer QUE si signal en 2 minutes.

J'ai donc des entrées, des sorties, un système de gestion de position...Mais...
Je pense qu'il reste des choses à parfaire car j'ai du mal à me défaire de ma lecture technique des indicateurs sans regarder le prix.
Un axe d'amélioration serait d'y associer des zones de rebonds potentiels de l'étude des cartes dans une unité de temps plus grande et ne chercher des signaux 2 minutes uniquement dans ces zones puis ensuite rentrer en 15 secondes.

Tenir compte aussi des horaires. Un trade à cet heure-là était-il judicieux à prendre ? Pas certain.

Maintenant que j'arrive à lire les retournements potentiels sur divergence rsi, il arrive que le cours parte sans crier gare sans avoir fait de divergence (le coquin).

Pour cela, je vais me servir du croisement rsi/TMA cher à Wu Wei (un grand merci à toi et ton journal d'ailleurs ).
J'ai pu remarquer qu'un croisement pouvait indiquer le début d'un retournement et donc d'une petite tendance (courte ou long terme peu importe). Cependant, entrer directement sur la Bougie qui marque ce croisement n'est pas des plus safe. Il y a souvent un pullback ou bien alors ce croisement est un faux positif et le rsi/TMA recroisera de nouveau sur la Bougie d'après.
Par contre, j'ai aussi remarqué qu'un pullback du prix sur le prix d'ouverture de la Bougie signal était un bon signe de démarrage.

Un exemple de vente :

Spoiler:

DAX-2-minutes-2023_08_06-12h49.png (37.56 Kio) Vu 699 fois

On casse R2J, on mèche dessous, puis Bougie signal croisement rsi/TMA.
Suite à la Bougie signal, j'attends que le prix revienne sur son prix d'ouverture et vend dans la foulée. Le stop de l'ut 15 secondes étant identique dans ce cas à celui 2 minutes, il aurait été positionné légèrement au-dessus de R2J
C'est contre-intuitif car cela revient à acheter sur bougies vertes mais ça marche relativement bien.

Pour la gestion de ce trade, mise à BE sur 15700, la sécurité aurait même dit sortie partielle sur 15700 et totale sur la cassure d'une première Bougie verte dans la zone de survente rsi plus bas.
L'expérience m'apprendra à tenir plus longtemps. Comme dit plus haut, c'est un des points où je dois progresser.

Maintenant, la lecture du croisement rsi/TMA doit aussi me permettre de rentrer en cours de route à moindre risque dans le cas où le prix ne revient pas totalement sur l'ouverture de la Bougie signal, ou bien de pyramider une position déjà existante.

Pour déterminer où rentrer, je dois déjà me demander ce qui caractérise une continuation. Pour moi, c'est la cassure de plus bas de bougies vertes dans une tendance baissière. Si ces plus bas cassent, pourquoi le prix ne continuerait-il pas de chuter ?

Dans le même exemple, voici où je serais rentré :

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DAX-2-minutes-2023_08_06-13h03.png (34.4 Kio) Vu 699 fois

Chaque flèche correspond à un plus bas cassé. Le segment rouge correspond au stoploss placé en conséquence.

Je remarque que dans ce cas, même si j'aurais fait de sacrés points, les entrées 3 et 4 étaient-elles safe ?
On a 15700 qui bloque avec mèches dessus. Etait-il judicieux de rentrer ?

Autre point à améliorer. J'ai tendance à vouloir rentrer sur chaque signal alors qu'il vaudrait mieux attendre une zone plus secure.
Dans ce cas, j'avais déjà ma première entrée sur le croisement rsi/TMA, un pyramidage dans cette zone n'était peut-être pas à tenter vu le potentiel de rebond sur 15700.
Dois-je pyramider que s'il n'y a pas d'obstacle ?
A travailler.

Maintenant que j'ai expliqué comment je vois les choses, j'aimerais parler des trades perdants.
Ici un exemple :
UT2min

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DAX-2-minutes-2023_08_06-13h14.png (41.94 Kio) Vu 698 fois

UT15sec

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DAX-15-secondes-2023_08_06-13h15.png (45.04 Kio) Vu 698 fois

Le setup m'aurait dit de rentrer sur la cassure de la clôture de la Bougie rouge signalé par la flèche verte sur le graphique 15 secondes.
Le stop en 15 secondes aurait été placé sur le segment rouge (donc à meilleur prix que si j'avais dû le placer uniquement via l'UT2). Seulement ici, difficile de me mettre à BE.
J'ai donc rajouté la wilder 11 sur le 15 secondes pour trouver un autre moyen de mettre à BE si aucun niveau n'est touché avant. Dans ce cas, mise à BE si le prix repasse sous la wilder 11.

Récapitulatif pour éviter au maximum de se prendre un retour de bâton après entrée en position :
- ne pas rentrer si la Bougie signal mèche en sens contraire sur un niveau
- ne pas rentrer en 15 secondes sans avoir un signal 2 minutes
- sortir sur stop loss en 2 temps avec mise à BE après avoir sorti la moitié sur plus haut/plus bas immédiat. Sortie du solde sur niveau suivant dans le cas où le BE n'est pas atteint.

En dehors de ça, je ne vois pas comment gérer au mieux les pertes.

J'ai aussi remarqué que quand j'ai une bonne entrée à l'achat disons, un signal contraire de vente va arriver un moment. Dans certains cas, c'est un signal à prendre, dans d'autres c'est un faux signal mais sans avertissement préalable (il pourrait me prévenir quand même ). Ce type d'entrée me fait prendre plusieurs stoploss réduisant la rentabilité de la journée.
Pénible.

Axes à améliorer :
- gestion des sorties au meilleur prix
- sélection des trades à prendre, ne pas vouloir rentrer partout même si je pense que ma gestion des pertes limite pas mal la casse

Très intéressants tes messages

Je m'interroge sur la pertinence du 15 secondes pour rentrer plus tôt puisque de toute façon tu rentres sur un signal du 2 minutes.

J'ai l'impression que tu ne tiens pas compte des niveaux (PP...) pour ta gestion du stop. Par exemple, dans ton dernier message tu aurais placé ton stop juste au dessus du PP J.

Salut JPetrucci,
Merci pour ton message.

Disons que le 15 secondes me permet de rentrer plus tôt dans les cas de divergence rsi mais il est vrai que pour de la continuation, je rentre sur du 2 min.
Cependant, la gestion du stop peut d'avérer meilleure sur du 15 secondes car plus court.

Concernant le stop du dernier screen, je pouvais effectivement le placer sous la mèche de la Bougie signal m2. Et donc il aurait été sous le piv J. Mais l'intérêt du 15 SEC ici aurait été de le placer sous le précédent swing 15sec qui correspond au segment rouge pour invalider le trade plus rapidement.
Disons que si le cours revenait à ce précedent swing, la hausse aurait déjà du plomb dans l'aile donc inutile d'attendre que ça touche le bas de la mèche ut2 car il y a de fortes chances qu'il y aille.

A force d'étudier mes trades, je me rends compte que la lecture des niveaux est tout de même la condition sine qua non pour trader plus sereinement.
Les indicateurs ne sont là que pour éventuellement confirmer que je suis dans le bon sens, ou bien de couper plus rapidement le trade quand je me suis trompé.
Je sais que les pontes du trading n'arrêtent pas de le dire mais j'avais besoin de m'en rendre compte par moi-même.

Je m'accroche trop aux indicateurs en voulant prendre tous les signaux que je vois, notamment sur le rsi.
Alors que si je trace des zones en m15 et que je n'interviens qu'à l'intérieur, ça limite le nombre de trades donc d'erreurs et j'ai le vent dans le dos dès le début si ça part comme il faut.
Ca permet aussi de ne pas se précipiter. Un rebond intervient rarement dès la première touchette dans une zone, le prix construit une congestion avant de repartir.
Je dois prendre mon temps.

Si je veux bien trader, je dois :
- N'intervenir que dans des zones de polarité à haut taux de réussite
- Prendre le temps de voir une congestion se crééer et attendre que tous les feux soient verts pour passer à l'action <-> visualisation d'un rebond sur pivot/S/R, confirmation rsi/tma puis clic

Si je veux mal trader, je dois :
- Prendre chaque signal rsi/tma même en dehors des zones

Salut

Tiens bon la barre l'ami

Tu es sur la bonne voie

Salut,
Le travail finira par payer.
Merci

J'ai toujours été stupéfait des entrées de Wu Wei. En voyant ses screenshots, je me disais :
"Mais comment fait-il pour acheter la dernière Bougie rouge dans une chute avant que le cours fasse un u-turn ?"

A force de travailler son combo rsi/tma, j'ai trouvé quelques récurrences dont une ce matin qui a fonctionné remarquablement bien.

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DAX-100-ticks-2023_08_11-09h26.png (12.73 Kio) Vu 921 fois

Coïncidence ou pas, je ne sais pas encore, mais quand je regarde son screenshot de la veille sur le nasdaq, nous avions la même configuration.

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NASDAQ-2-minutes-2023_08_11-12h21.png (16.05 Kio) Vu 921 fois

Ce type de double top ou Double bottom arrive peut-être une ou deux fois par séance (estimation personnelle, rien de concret statistiquement parlant mais peu importe).

D'une façon générale, la meilleure entrée prépare à une bonne gestion plutôt que de "s'affoler" si l'entrée est moyenne, avec hésitation quant à la mise à BE, ou à la sortie manuelle ou non car le SL potentiel est grand.

Je dois encore travailler par contre les renforts en cours de tendance. Je me basais initialement sur les divergences cachées et les cassures d'ouverture de Bougie rouge (tendance haussière) mais je vois que Wu Wei achète encore plus tôt. Donc soit les entrées se font sur plus petites ut, soit il y a un truc que je n'ai pas encore trouvé mais ça motive à chercher.

Je suis déjà content d'avoir réussi à chopper ce pattern de retournement à très haut potentiel de réussite à condition que cela arrive sur zone/niveau of course.

Concernant les renforts, voici un exemple d'hier avec les entrées de Wu Wei en segment rose et celles que j'aurais prises en segment violet.

Spoiler:

- 1 : ça j'ai enfin compris, j'aurais pris la même entrée.
- 2 : le croisement rsi/tma toujours valide, pullback sur la Bougie qui a breaké (celle matérialisée par le croisement rsi/tma) et vente sur cassure de l'ouverture Bougie verte. Entrée identique moyennant reflexe et spread donc ok.
- 3 : je n'ai pas compris cette entrée à moins qu'il s'agisse de la cassure du dernier swing high entouré dans l'ellipse orange ?
- 4 : ça c'est une entrée que j'aurais prise sur cassure du plus bas de la Bougie rouge, mise à BE après cloture de la Bougie rouge suivante (donc sorti BE).
- 5 : entrée parfaite, je serais rentré plus bas après cassure du plus bas de cette même Bougie. Etait-ce une entrée en ut inférieure ?
- 6 : renfort sur momentum je dirais donc difficile à dire en backtestant à froid mais je ne comprends pas cette entrée.

Ce qu'il y a de rassurant c'est que j'ai au moins le point de départ, reste à bosser pour comprendre le reste

Bonjour Div-E
Même lecture sur les entrées
Sur l'entrée 3 c'est une entrée liée à la vitesse . Le mouvement est puissant. On en voit la trace au gap qu'il y a à l'ouverture par rapport à la Bougie précédente. Ça pousse fort. La Bougie précédente est remontée laborieusement (réintegration des 300 il me semble) et réacceleration forte à la baisse sur la Bougie d'entrée.
Et on est toujours largement sous la Wilder.

Pour les doubles top, tu as bien vu : c'est un "classique" du rsi. Cela se reproduit très très souvent.
C'est ce que j'appelle les "coups de collier" dans mon journal.
Louis appelle ça des somments "en tour". Flagrant par exemple sur l'ut hebdomadaire du Dax et qui explique pourquoi il est short depuis plusieurs jours.

Spoiler:

Screenshot_20230812_053439_TradingView.jpg (260.42 Kio) Vu 900 fois

Ça ressemble aussi à une "pince de crabe"

Div-E

Pour le rsi sur l'ut15", c'est un "set up" a part entiere : tant que la Wilder n'est pas franchie je conserve...Idem ut10" sur l'appli ig pour le téléphone

La clé est dans l'entrée : au plus près du début du retournement. C'est cela que j'ai le plus travaillé est qui est le plus difficile :roll:

Merci pour tes réponses ici également.
La différence que je vois sur ton screen hebdo Dax c'est que le rsi est par contre nettement cassé à la hausse avant de recasser à la baisse.
On peut assimiler ça du coup à une divergence rsi plutôt qu'à un coup de collier où le rsi reste du bon côté de la cassure avec le TMA (?)

Dans le cas de ton graphique j'aurais encore eu du mal à rentrer à la clôture de la Bougie verte pour cette raison. J'aurais attendu une petite Bougie rouge pour rentrer à sa cassure. Alors quand dans le cas où le rsi reste du bon côté je n'aurais pas hésité. Par contre ça donne clairement une indication qu'il faut surveiller à rentrer à la vente c'est clair.

Est ce que tu as la même lecture concernant le rsi pour le point de retournement ou bien tu entres sans distinction que le rsi ait cassé ou non le TMA après signal ?

Récapitulatif du début de semaine.
Je continue de chercher encore plus les setups avec le moins de risque possible et c'est une quête très stimulante.
Je dois continuer de m'entrainer dans cette lecture pour ne plus trop réflechir à quand prendre position car ça m'a valu hier de louper "le" trade.
Je n'ai pu prendre que les faux départs et donc ne rien encaisser de probant.

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Et ici le fameux trade qui me faisait l'objectif journalier : magnifique rebond sur overlap d'une zone m15, pas eu le reflexe de rentrer au retest de la Bougie signal

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Pour aujourd'hui, content du résultat mais il y a encore beaucoup trop de déchets.
Certes, les entrées sont de moins en moins risquées mais si les positions perdantes s'accumulent, ça plombe un peu trop mon résultat.

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Le trade en question qui me fait le résultat

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DAX-2-minutes-2023_08_15-08h22.png (18.1 Kio) Vu 794 fois

Les pertes sont des tentatives de rebond à l'achat vite avortées.

ton journal Div-e
Tu es sur la bonne voie... continue ainsi

Merci Geronimo21.
Malheureusement, la semaine n'est pas positive pour moi avec une perte journalière max atteinte.
Je pensais avoir trouvé une lecture qui me convenait. Force est de constater que ça n'est pas le cas.
Il reste beaucoup à travailler.
Prendre du recul.