Futur robot à l'imparfait

[Euraed]

Après quelques efforts... on peut éventuellement parvenir à disposer d'une matrice source de quelques espoirs, c'est à dire où le nombre de cases noires est plus réduit et "plus prédictives".

Par exemple celle-ci

Test6.jpg (41.26 Kio) Vu 612 fois

Il n'y a que deux paires problématiques parmi 8 et surtout on voit une assez grande régularité des résultats, à peu près centrée sur 25 000 points par paire sur l'année considérée.
La relative insensibilité du rendement au paramètre considéré, du moins sur une large plage, est de bon augure.
Les Profit factors de l'ordre de 4-6 sont aussi un signal plutôt positif.

Sur ce type de matrice, je peux alors passer à la phase ultérieure des tests !

5. Montée en puissance
Jusqu'à présent, tout était vu en points et l'algo ne contient aucun scaling (c'est à dire, si le capital dispo sur le compte est monté de 30% alors la taille des ordres monte également de 30%).

Les tests suivants pour les algos survivants vont permettre d'établir comment l'algo permet de monter en valeur investie sur chaque point. C'est ce qui va créer le véritable rendement.
(Toujours pas de scaling, c'est la cerise finale)

Je prends par exemple un cas défavorable de la matrice ci-dessus, l'usd/sgd, dans la colonne qui à priori serait retenue (TP110) et je simule une montée en charge sur ce composant potentiel d'un futur portefeuille. Je cherche où/à partir de quand se créent les ruptures.
En effet, la montée en levier est un révélateur de la stabilité de croissance des résultats. Lorsqu'il y a des variations importantes en points, plus le levier sera élevé et plus le compte aura un max DD élevé, jusqu'à le détruire assurément

[Euraed]

Voici ce que donne cette phase de test
Exemple de l'usd/sgd de la matrice précédente qui donne seulement 17892 points en 2017.

C'est ici qu'un Profit factor élevé se révèlera souvent utile (mais pas toujours)

C'est un graphe en double échelle. A droite l'échelle de l'equity, à gauche celle des profit factors.
Dans cet exemple 3 scénarios sont testés. C'est à dire qu'à ce stade j'explore d'autres dimensions de l'espace des paramètres à n dimensions.

Test7.jpg (81.49 Kio) Vu 609 fois

En abscisse le levier engagé sur chaque position

Ceci permet d'identifier les zones favorables pour ce composant.
Ici par exemple la configuration 3 en investissant en levier 1 sur chaque ordre passé.

6. Ne reste plus qu' à faire le même travail sur les autres composants et de vérifier qu'ils fournissent de larges zones paramétriques communes.

Dans l'exemple fourni, le composant faible de la matrice ci-dessus peut sortir à peu près 100% de rendement. (en 900 ordres en levier 1)
On comprendra bien évidemment qu'il faut éviter de choisir les paramètres borderline, ie ne pas se placer dans une configuration maximale juste avant rupture (ici Max DD qui touche les 70 000).

7. Et quand ceci sera fait, j'aborderai les autres années...

8. Puis je procèderai à l'assemblage d'un portefeuille
Et je ferai une campagne de test montée en charge etc + multi années sur l'assemblage

Et si j'y parviens je devrais être assez proche de mes objectifs... car chaque composant devrait être premium.
En tout cas, le produit d'une sélection Darwinienne

[Robinhood]

Que dire de plus. Merci pour ton partage

[Katana]

Un grand merci pour le partage Euraed, je n'y connais rien en développement mais c'est passionant de te lire

[Euraed]

Je vous en prie.

J'ai oublié de mentionner une procédure importante qui accompagne ces tests lors des phases 3 et ultérieures.

Il s'agit de traiter l'obstacle des conditions initiales.
En effet, la plupart des algos, prendront ou ne prendront pas des ordres en fonction de ce qu'ils ont accumulé dans leur historique.
Exemple: une heuristique décisionnelle peut décider qu'il faut prendre maintenant (instant tn) un ordre de vente.
Mais par le passé on a déjà pris un autre ordre qui est encore ouvert.
Et une autre heuristique, de plus haut rang, interdit par exemple de prendre plus d'un ordre.
Le résultat, en fonction du fonctionnement antérieur ou non fonctionnement du robot, affectera donc la décision de l'instant tn.
On prend ou on ne prend pas ? cela dépend de ce que tu as fait avant.

Ainsi il me paraît pertinent de lancer le robot à de multiples dates aléatoires. Ceci permet de vérifier qu'il a la capacité, tel un chat, de toujours (ou pas) retomber sur ses pattes.

C'est faisable assez simplement en algo. On peut définir un target equity et lorsque celui-ci sera atteint on ferme tous les ordres, on effectue donc un reset du robot, et on recommence. On peut aussi le faire à date précise (une fois par semaine etc)
Un algo robuste aura donc tendance à toujours croitre quelque soit le moment de son lancement.

Si en l'arrêtant/redémarrant 20 ou 30 fois sur une année il devient perdant, ce n'est pas bon signe.
Evidemment en procédant de cette façon (reset sur equity ou moment), le rendement global a tendance à chuter et bien sûr le profit factor également.

Voilà c'est un autre type de test de robustesse, systématiquement mis en oeuvre.

NB: à noter qu'un autre auteur, dans une approche de test qui a quelques traits communs, fait varier les plages horaires de test. Cela va dans le même sens même si c'est moins exigeant pour l'algo.

[ticktack]

Merci pour ce partage Euraed, je vois que finalement on a un peu la même approche, simplement moi je suis moins organisé, j'explore chaque dimension des paramètres de manière indépendante donc avec des aller/retour d'un paramètre à l'autre parfois inutiles.
J'ai également moins d'outils à ma disposition car je dois tout programmer moi même.

Je mettrai juste un petit bémol sur l'universalité de l'algo, sachant par exemple que chaque paire de devise a un comportement propre, ça ne me choque pas de prendre le meilleur TP par paire, et pas le meilleur en moyenne pour toutes les paires.
Je ne pense pas que l'on sur-optimise en faisant ça.

[Robinhood]

@ticktack

Pour ma part je dirais que ce que tu dis me parait valable si 1 ton TP optimal est lui meme dans une zone optimale suffisamment "large" et 2 ton échantillon suffisamment important pour que cela soit significatif.

Par ailleurs je préfère utiliser des valeurs relatives (au sens x% plutot que x pts/pips) plutôt qu'absolu lorsqu'il s'agit d'introduire des opés sur SL et ou TP. Cela rends plus homogène les BT dans un contexte multi asset.

[ticktack]

Oui je suis d'accord d'ailleurs je n'utilise que des % en TP/SL , il y a quelques cas à la marge ou les TP/SL exprimés en points fonctionnent bien mais en général ça fonctionne mieux en %.

[Deejay87]

Merci beaucoup pour le partage, très instructif.

Pensez vous qu on peut développer un bon algo avec ProRealTime sans codé (avec création simplifiée) ?

[Euraed]

@Deejay87
Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé/codé sur cet outil.

J'ai commencé à assembler un début de portefeuille avec l'algo dont je vous ai montré quelques tests ci-dessus.
Voici le résultat actuel avec 3 supports traités. Ce n'est pas encore assez propre (MaxDD), néanmoins j'apprécie la façon dont les ordres sont passés.
L'algo est assez frugal, il passe environ 650 ordres par support/par an, ce qui devrait me permettre d'intégrer d'autres supports.
C'est le même algo avec les mêmes paramètres pour les 3 supports, il y a juste une très légère adaptation pour le passage sur le support XAU/US (Or).
Son principe général est qu'il tente d'identifier les sommets et les creux. Il agit en UT 4 Heures.

Je pourrais très facilement atténuer les DD présents sur les courbes ci-après mais au détriment du rendement global.
A l'inverse je pourrais le "brutaliser" et lui faire sortir beaucoup plus, mais je n'en suis pas encore à cette étape.

Quoiqu'il en soit, je le trouve assez prometteur et je vais travailler à l'améliorer lors des prochaines semaines. La configuration qui crée les DD est très claire.

Pour les amateurs de tests, le xau a été jeté juste comme cela dans le portefeuille, c'est du "non vu"... ça Ticktack c'est pour la robustesse et pour répondre au cahier des charges "Don et Vacances" . Si j'ai besoin de l'optimiser autrement que sur les grands ordres de grandeur, cela ne va pas le faire...

9P3V2_2018_2000.jpg (33.88 Kio) Vu 437 fois

Comme 2018 était intéressant (130%), j'ai lancé 2017 et obtenu également 130% mais trop chaotique

9P3V2_2017_2000.jpg (54.63 Kio) Vu 437 fois

A suivre, lorsque ce sera meilleur, ie plus stable.
Encore beaucoup de travail sur cette solution

NB: on note aussi des plateaux horizontaux sur les courbes, ce sont des périodes où il ne trade pas, aucun ordre d'ouvert

NB2: Cet algo me permet de trader en discrétionnaire en parallèle, afin d'améliorer les résultats. Je pourrais ainsi compenser lors des configs qui génèrent les DD.

[YRU IDP UTS]

146k de gains en 2018 avec ton algo donc Euraed ? Drawdown et performance ?

[Euraed]

Toutes les courbes sont dans les pages précédentes, celles en orange sur fond blanc pour le réel
Le vert sur fond anthracite pour les essais d algorithme

Avec les commentaires sur le parcours

[YRU IDP UTS]

54 pages tu es dur ! ^^

[Euraed]

Yes !

Faut de la rigueur et de la persévérance pour intervenir sur les marchés
A moins de se contenter du rôle de spectateur

Et malheur...cela peut éventuellement faire plus que 50 pages car tu pourrais aussi lire entre les lignes.


Mais si tu es amateur de coupe file, tu devrais pouvoir trouver l’info au bilan début janvier....

Et par attention pour les lecteurs engagés tant que par irrespect pour les fainéants j’évite dans la mesure du possible d’aborder maintes et maintes fois les mêmes sujets...
En toute impolitesse mais efficacité, je ne réponds alors simplement pas. (Affirmation non bijective... dans cette hypothèse alors insister)

[YRU IDP UTS]

Je comprends ta philosophie et la partage d'ailleurs.

Mais donc en revanche je ne vois pas la réponse à la question sur ton drawdown max et sur la distinction de ta performance entre ton trading manuel et ton algo ?

[Euraed]

lecture graphique page 46, MaxDD de 25%
Mon trading manuel est aujourd'hui issu de mon expérience mixte discrétionnaire/algo. J'ai expliqué les aller-retours et effet de miroirs de l'un sur l'autre. Je ne lance rien en algo réel tant que je n'obtiens pas une perf supérieure à ce que je fais en discrétionnaire, donc objectif >=100% annuel, fiable, toute taille de compte, sans intervention etc

[YRU IDP UTS]

Attends mais donc dans ton trading quelle est la proportion de trading manuel et algo en 2018 ?

[Euraed]

2018 99% manuel
Avec inspiration algo

[YRU IDP UTS]

Tu es donc vraiment brillant alors !

Tu entends quoi par "inspiration algo"

[Euraed]

Lecture attentive...depuis avril 2018. Beaucoup y est dit.

Spoiler:

Si tu veux un jour réussir en trading, il me semble indispensable de faire l'effort d'aller analyser dans le détail, de décrypter tous les signaux envoyés. Observer et tenter de comprendre est une compétence clé, que cela soit un cours de bourse, toi même, ton environnement etc. C'est fatalement coûteux en temps et en efforts. Les lectures rapides ne font que générer des halos de vague compréhension et même des illusions contre-productives, dans lesquels on va en plus projeter nos propres mirages[, voire même téléguidés

Ne pas se laisser épater par les résultats (d'autres en ont des meilleurs et/ou différents). Il semble que j'aie trouvé une forme d'équilibre personnel entre modes d'interventions sur les marchés, contraintes de disponibilités et portrait psychologique.
Et attention à ne pas introduire de biais cognitifs: qu'un trader puisse gagner en bourse ne signifie pas non plus que ce qu'il raconte soit nécessairement plus intéressant que d'autres traders qui trouveront eux même et plus tard leur propre équilibre.
Parfois cela pourrait être l'inverse.

Je fournis de l'info personnelle (si possible non répétitive), au lecteur/trice la responsabilité de la comprendre et interpréter de la façon la plus critique possible. C'est finalement ce qui sera pour lui/elle le plus constructif.