Stratégie des volumes et variation de cours

[kieran]

J'ai essayé plusieurs stratégies et une me paraît assez bonne, c'est celle d'acheter quand on détecte après une correction une assez forte hausse(1.5% de variation pour le cac40) et un fort volume (on peut appeler un fort volume, un volume supérieure à 1.5 fois le volume normal) et une voir deux journées de forte hausse. J'ai essayé 2 fois sur le cac40 et cela s'est avérés payant 2 fois en 1 an et 1/2. J'ai essayé sur une valeur et la valeur a monté un peu mais est redescendu, cela ne marche pas à chaque fois. Mais j'ai vu sur mon graphique que cela marche plus de 50 % du temps.

Forte hausse avec forts volumes

[Forgetman]

Il y a le candlevolume

La largeur est proportionelle au volume de la période définie.

Exemple:
http://www.trading-school.eu/glossaire-bourse/fiche-Candlevolume-27
http://stockcharts.com/help/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:candlevolume


Candlevolume daily sur DJIA

vv.jpg

[kieran]

2 journées où la stratégie était bonne après une correction.
Voici le graphique du cac40. Excusez moi pour la piètre qualité des graphiques, je suis novice.

[kieran]

J'ai essayé sur plusieurs graphiques et la méthode semble marcher plus de 7 fois sur 10 sur les graphiques que j'ai( quand le marché est en tendance.)
ci-dessous le graphique de cap gemini.

attention toutefois, j'ai remarqué que, quand l'action est en tendance et qu'il y a un fort volumeet une forte hausse, elle a tendance à repartir à la baisse. Donc, cela ne marche qu'après une phase de baisse ou de consolidation.

[kieran]

sur renault, il y a aussi des endroits où, après une correction, il y a une forte hausse suivi d'un fort volume.

renault forte hausse fort volume

C'est la meilleure stratégie que j'ai trouvé.

[Mister Hyde]

De bien beaux exemples, si je comprends bien tu trades les gaps de rupture et de continuation, qui se caractérisent en effet par de fort volumes.

D'après François Baron qui cite les chiffres de Thomas Bulkowski, ces gaps sur fort volume ne sont pas comblés totalement, sinon c'est un signe de faiblesse et donc constituent des zones de support/résistance.

Si je reprends les stats pour les gaps de rupture, sur un an 75% des gap haussiers et 65% des gaps baissiers sont comblés avec un délai moyen de 3 mois.
Pour les gaps de continuation, dans 90% des cas, ils restent non comblés au bout d'une semaine.
Ce qui confirme la tendance et permet de se placer.

On le voit d'ailleurs très bien sur tes graphes, les gaps de continuation ne sont pas comblés tout de suite, mais les cours repassent dessus, tandis que les gaps de rupture restent ouverts beaucoup plus longtemps.

[kieran]

oui, c'est vrai. Mais je ne trade que le jour où je détecte une forte hausse et un fort volume(*1.5 fois les volumes normaux) après une correction du titre qu'il y ait gap ou pas.Je regarde la variation.J'ai déjà réussi à gagner avec cette technique.

[kieran]

il y a aussi des fois où cela ne marche pas. Comme sur safran.

Mais la majorité du temps, cela marche. En tout cas, jusqu'à maintenant.

[kieran]

Il y a le candlevolume

La largeur est proportionelle au volume de la période définie.

vv.jpg

Personnellement, je préfère un graphique avec la variation des cours et un avec la variation des volumes. Avec candlevolume, on peut peut être mieux repérer tout de suite les gros volumes.

[Mister Hyde]

Je ne suis pas sur Safran mais pour l'exercice, j'ajoute aussi mon graphe

Cliquer pour agrandir, il en manque un bout.

Le gap que tu as souligné, en mars et entouré en jaune à droite ci dessus, a été comblé 3 séances plus tard, le gap supposé de retournement est invalidé et la probabilité de repartir en hausse est sérieusement remise en cause.

En revanche, les gaps ouverts en novembre 2013 suivi d'une belle petite hausse, 5 mois après, le cours s'est rapproché de cette zone autour des 7-8 mai pour rebondir et la ça semble repartir.

[kieran]

il y a eu cette semaine un rebond dans l'aerospatiale defense.depuis le début de l'année, safran a eu moins 17% sur son chiffre d'affaire ou sur son résultat (je ne sais plus en tout cas, il y avait -17% ) et le secteur avait viré des employés. Mais depuis la semaine dernière, il y a un projet de drône européen et il pourrait toucher quelque chose.
Je ne sais pas si cela va repartir ?

[Mister Hyde]

L'Europe et les États ont toujours des projets, mais y a plus de sous, alors comme tu dis,

[kieran]

De bien beaux exemples, si je comprends bien tu trades les gaps de rupture et de continuation, qui se caractérisent en effet par de fort volumes.

D'après François Baron qui cite les chiffres de Thomas Bulkowski, ces gaps sur fort volume ne sont pas comblés totalement, sinon c'est un signe de faiblesse et donc constituent des zones de support/résistance.

Si je reprends les stats pour les gaps de rupture, sur un an 75% des gap haussiers et 65% des gaps baissiers sont comblés avec un délai moyen de 3 mois.
Pour les gaps de continuation, dans 90% des cas, ils restent non comblés au bout d'une semaine.
Ce qui confirme la tendance et permet de se placer.

On le voit d'ailleurs très bien sur tes graphes, les gaps de continuation ne sont pas comblés tout de suite, mais les cours repassent dessus, tandis que les gaps de rupture restent ouverts beaucoup plus longtemps.

C'est vrai qu'un gap de rupture d'une tendance baissière renforce l'opportunité sur la valeur. En plus, s'il y a un fort volume et une forte hausse, c'est encore mieux.

[kieran]

pour la tendance baissière, il faut que cela soit une assez longue tendance baissière et pas que le cac 40 fasse moins 2%. (avant la forte hausse et le fort volume).

[kieran]

le mieux, c'est de sélectionner ses actions et d'investir dans les bonnes entreprises qui ont du potentiel et cela marche bien sur les indices comme le cac40.
Cela augmente le taux de réussite.