Trading algorithmique

[Ernesto]

Le capital, le nombre de contrats et le prix des contrats...tout cela est important puisque comme le dit Arnaud_vh ça permet de calculer entre autre le drawdown, mais aussi la perf en %..., le levier...etc... non ? Par exemple sur mes baktests je met un capital de 1000€ et je programme pour l'achat d'un seul contrat à 1€... comme ça c'est clair...

[agioanni]

Je voulais dire que le capital que je met sur le backtest ne change pas le résultat. j'aurais pu mettre 2000 comme 20000. la règle en réel est que je ne risque jamais plus de 1% de mon capital sur chaque trade.

[agioanni]

sur le test que j'ai publié. on est sur 3 mini contrat CAC max, avec un risque de 350 euros max environ. Il faudrait trader avec 35000 euros pour être tranquille.

[jctrader]

Le problème est qu'on ne connait pas les détails du système ..
J'ai un gros doute sur le backtest comme je l'ai déjà écrit. Une série de 18 gains consécutifs sur 140 trades....c'est une perle rarissime.
De + , si tu changes la taille de ta mise selon les trades , l'incertitude augmente sur ton BT ( ce qui ne serait pas le cas si la mise était fixe)

[Gret12]

Bonjour
Cette discussion est interressante, mais ce que j'aimerais savoir c'est est q'un systeme backteste avec succés ( sans suroptimisaiton) fonctionne en réel.
Il me semble avoir lu dans une autre rubrique des avis divergents.
Est ce que quelqu'un utilise avec succés un systeme backteste ?

[Ernesto]

Bonjour
Cette discussion est interressante, mais ce que j'aimerais savoir c'est est q'un systeme backteste avec succés ( sans suroptimisaiton) fonctionne en réel.
Il me semble avoir lu dans une autre rubrique des avis divergents.
Est ce que quelqu'un utilise avec succès un système backteste ?

Salut Margincall... j'utilise une stratégie sur PRT que j'ai créée... backtestée... depuis un bout bout de temps.... je fonctionne en réel et en automatisé aussi... les résultats sont corrects...
journal-d-ernesto-t4073-160.html

[Ernesto]

Le problème est qu'on ne connait pas les détails du système ..
J'ai un gros doute sur le backtest comme je l'ai déjà écrit. Une série de 18 gains consécutifs sur 140 trades....c'est une perle rarissime.
De + , si tu changes la taille de ta mise selon les trades , l'incertitude augmente sur ton BT ( ce qui ne serait pas le cas si la mise était fixe)

Salut jctrader... pour le nombre de trades gagnants consécutifs c'est normal... j'obtiens le même genre de résultat avec ma stratégie qui fonctionne depuis quelques temps en réel... (heureusement d'ailleurs...)

[jctrader]

je vais me répéter : 1 chance sur 95 que çà se produise .

Je veux bien accepter sur 10000 trades mais sur 140, çà me parait étrange et je mets en doute la reproductibilité d'un tel résultat (et nullement que angioanni est obtenu CE résultat sur un BT de PRT)

pour retourner le problème : es tu sûr que ton système donneras statistiquement à chaque fois une série de 18 trades gagnants sur 140 ?

[Ernesto]

Comment calculs tu le ratio 1 chance sur 95...?

[jctrader]

çà mérite un long développement ! je proposerai un article à Benoist sur maths et trading .
Je ne passe jamais en réel un système qui ne soit pas "valide" mathématiquement (ou statistiquement )
La fin de mon précédent message est + important : en retournant l'énoncé, les choses deviennent plus difficiles à accepter ..avec certitude

[Ernesto]

çà mérite un long développement ! je proposerai un article à Benoist sur maths et trading .
Je ne passe jamais en réel un système qui ne soit pas "valide" mathématiquement (ou statistiquement )
La fin de mon précédent message est + important : en retournant l'énoncé, les choses deviennent plus difficiles à accepter ..avec certitude

Un long développement... pas de problème... on a le temps... devant nos écrans...

Je pense que ton post précédent était plus adressé à Agionni qu'à moi....
Pour ce qui est de la certitude... pour ma part si j'étais sûr de quelque chose en bourse... je serais déjà très riches depuis longtemps... enfin... je crois...
Bonne soirée....

[Nicolas B.]

Agioanni, en page 2, le compte-rendu est un backtest sur quel UT? Comment détermines-tu le nombre de lots que ton système prend à chaque fois? Le nombre de lot moyen que tu prends est de combien? Ton temps d'exposition moyen a l'air élevé pour le winrate que tu annonces, tout comme ton DD qui est vraiment très bas.
Il faudrait connaitre les paramètres de ton BT pour savoir si celui-ci est fiable sur le long terme.

[agioanni]

je vais me répéter : 1 chance sur 95 que çà se produise .

Je veux bien accepter sur 10000 trades mais sur 140, çà me parait étrange et je mets en doute la reproductibilité d'un tel résultat (et nullement que angioanni est obtenu CE résultat sur un BT de PRT)

pour retourner le problème : es tu sûr que ton système donneras statistiquement à chaque fois une série de 18 trades gagnants sur 140 ?

Tu dis que ça a une chance sur 95 que ça se produise et tu es étonné que ça se produise sur 140 trades ? je ne comprends pas. Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus. La semaine dernière j'ai fais 6 trades gagnants de suite avec un profit factor de 5 sur la semaine.

[agioanni]

Agioanni, en page 2, le compte-rendu est un backtest sur quel UT? Comment détermines-tu le nombre de lots que ton système prend à chaque fois? Le nombre de lot moyen que tu prends est de combien? Ton temps d'exposition moyen a l'air élevé pour le winrate que tu annonces, tout comme ton DD qui est vraiment très bas.
Il faudrait connaitre les paramètres de ton BT pour savoir si celui-ci est fiable sur le long terme.

Je ne peux répondre à des questions de détail car je ne tiens pas à donner mon système (ni à le vendre d'ailleurs). Ce système m'a demandé des mois de travail et des années d'expérience. Par contre je peux en dévoiler la stratégie d'ensemble et les résultats. Ce que je cherche c'est un autre système non corrélé pour lisser les résultats du mien.

[agioanni]

Le problème est qu'on ne connait pas les détails du système ..
J'ai un gros doute sur le backtest comme je l'ai déjà écrit. Une série de 18 gains consécutifs sur 140 trades....c'est une perle rarissime.
De + , si tu changes la taille de ta mise selon les trades , l'incertitude augmente sur ton BT ( ce qui ne serait pas le cas si la mise était fixe)

Je ne change pas la taille de ma mise selon les trades (bien que se soit une excellente idée que je creuse actuellement). Par contre, j'augmente ma mise à chaque nouveau signal (chaque nouvelle opportunité) dans une certaine limite (3 à 6 max). Le second signal est souvent le meilleur car, comme vous le savez, les retracements se font en général en 2 vagues.

[freelance]

Bonjour,

Après avoir utilisé systématiquement un EA sur MT4, je m'en sers aujourd'hui comme une alerte.

Cet algo détecte les situations de surachat ou de survente classique en 1 mn, ou 5 mn ( signal plus fiable ).

Cela ne signfie pas que c'est l'entrée idéale, ça veut dire qu'on peut prendre une position complémentaire à -20 / -40 / -60 et que l'on sera bénéficiaire sur la position globale à un moment donné car le cours remontera au voisinage du signal.

Cet indicateur me sert aujourd'hui à déterminer des niveaux de call et de shorts sur le dax.

Ca ne fonctionne pas du tout dans des journées directionnelles.

Mais c'est pratique car quand c'est une journée directionnelle, le signal d'achat qui ne tient pas signifie que ça va aller plus bas et que l'on peut shorter modérément jusqu'au prochain signal.

Reste à savoir si on a affaire à une journée directionnelle et on ne le sait qu'assez tard...

[freelance]

PS : par contre sur des journées de range comme Vendredi, pas mal de points sans se torturer à étaler les entrées...

[Nicolas B.]

freelance, sur le CAC tu as une journée directionnelle tant que, statistiquement, tu n'as pas de retracement a plus de 31% de l'écart min-max. Pour les autres indices, il faudrait calculer par contre, mais ça doit être relativement proche.

[Nicolas B.]

Agioanni, en page 2, le compte-rendu est un backtest sur quel UT? Comment détermines-tu le nombre de lots que ton système prend à chaque fois? Le nombre de lot moyen que tu prends est de combien? Ton temps d'exposition moyen a l'air élevé pour le winrate que tu annonces, tout comme ton DD qui est vraiment très bas.
Il faudrait connaitre les paramètres de ton BT pour savoir si celui-ci est fiable sur le long terme.

Je ne peux répondre à des questions de détail car je ne tiens pas à donner mon système (ni à le vendre d'ailleurs). Ce système m'a demandé des mois de travail et des années d'expérience. Par contre je peux en dévoiler la stratégie d'ensemble et les résultats. Ce que je cherche c'est un autre système non corrélé pour lisser les résultats du mien.

Je ne cherche pas à connaitre ta méthode de prise de position, mais les hypothèses de départ. Comme l'ont dit plusieurs posteurs, vu que tu ne les as pas fourni, c'est dur de t'aider. D'ailleurs si tu considères que l'UT et le nombre de lots sont des questions de détails dans un backtest, je ne peux malheureusement pas grand chose pour toi.

[freelance]

Nicolas,

Merci de l'info, je ne travaille que sur le DAX pratiquement et j'essaie de prendre première position à +/-40 points de ce qui me parait être un point ' pivot ' , ça peut être l'ouverture ou 9000 dans le cas de Vendredi...

Après une journée directionnelle pour moi c'est 160 à 200 points sur le DAX.