Optimisation du capital attribué au Trading

[Samu6]

Bonjour à tous,

Je m’interroge sur la possible optimisation à faire avec le capital que vous dédiez au trading. Par là, j'entends le capital dormant potentiellement sur un compte épargne et qui ne vous sert finalement qu’à supporter/justifier votre trading. Immobilisez-vous l'entièreté du capital que vous destinez au Trading ?

Concrètement : "je veux trader tel indice à X euros le point avec un effet de levier d'autant. Il me faut donc posséder Y euros".
Or la couverture de marge offerte par les Brokers permet de ne devoir immobiliser qu'une partie de notre capital sur notre compte de Trading. L'autre partie reste donc disponible.

Plutôt que de laisser ce capital disponible sommeiller activement, ne peut-on pas le faire fructifier passivement (en plus de la fructification active générée par le trading) ? C’est une prise de risques, certes.

Je m’explique :

Imaginons un capital de 150.000 € disponible pour le Trading sur CFD à risque limité Nq.
Nous ne nous autorisons pas d'effet de levier.
Imaginons un Nq coté à 15.000 €
Nous pouvons donc trader à 10 € le point.
La couverture de marge requise par le Broker est de 5% ; La couverture sans stop pour un contrat vaut donc = 1 x 10 € x 15.000 € x 0.05 = 7.500 €. Nous devons donc placer à minima 7.500 € sur le compte de trading pour l’ouverture d’une position (et même un peu plus si nous souhaitons utiliser des stops Garantie ; disons alors 10.000 €).

Il restera donc 140.000 € disponibles sur un compte Epargne puisque cela n'a pas de sens de placer cette somme sur le compte de Trading auprès du Broker. Leur disponibilité sur le compte de Trading pourrait même favoriser une prise de risque inconsidérée.

Que faire de ces 140.000 € qui demeurent passivement sur un compte Epargne ?
Dire qu’ils sommeillent n’est pas tout à fait correcte puisqu’ils servent à générer une plus-value en trading et qu’ils génèrent également automatiquement un intérêt situé entre 1.5 et 2.0 % nets d’impôts (compte belge).

- En immobiliser une partie dans de l’or (10-15 %) qui en plus de sa valeur refuge, propose un rendement annuel intéressant en moyenne sur 20 ans ?

- X % dans un ETF SP500, Nq100 ou World avec un risque nettement plus important de décote sur une période de 1-2 ans ou plus (ex : Covid, Guerre Ukraine + hausse des taux des Banques Centrales, …).

- ?

- Ne pas y toucher.

Ce que je cherche à faire ressemble finalement à une double optimisation du capital disponible via :

- 1/ Un trading gagnant (ce n'est pas forcément acquis) ;
- 2/ Un investissement rapportant un rendement supplémentaire et passif (je laisse travailler l’argent par lui-même via le placement opéré).

Immobiliser une partie de ce capital sur de l’or ou un produit tel qu’un ETF reviendrait à diminuer une partie du capital directement disponible pour mon trading, ce qui engendre par défaut une augmentation de l’effet de levier.
Par ailleurs, l'effet de levier augmentera également par défaut si le capital investi en ETF ou en or régresse suite à une dépréciation de l'un de ces actifs.

Votre point de vue ?

Mes meilleurs voeux !

[nuts]

il y'a l'aspect psycho du trading avec levier qu'il ne faut pas négliger.

même si on sait que l'argent "est là quelque part", il est plus facile de trader sans stress avec un gros capital sous les yeux

sinon oui il faut chercher à diversifier ses revenus si on le peut

[niki44]

Pour répondre à cette question j’ai raisonné un peu différemment en mettant le capital me permettant de trader un nombre de lots maximum.

Concrètement j’ai prévu de me limiter à 2 lots sur le nq en Futures et de placer ce que j’aurai pu mettre sur le compte pour trader avec moins de levier sur des comptes plus « secure » en particulier un PEE et un livret bancaire qui me permettent d’avoir des liquidités disponibles si nécessaire.

[trappiste73]

La partie de son patrimoine consacrée au trading est la part la plus risquée qu'on est prête à sacrifier.
Donc ce qu'on a en plus, on ne doit pas le risquer pareil. A chaque poche, son ratio risque/performance attendue.
Sur son compte de trading, bah il faut avoir ce qu'il faut par rapport à son levier.
Pour le reste, PEA, Assurance-vie, immobilier sont des poches à garnir dans une optique LT.

[kelly]

Tu évoques un problème qui parait simple ...mais est complexe.
Si tu veux jouer "tranquille" sur le capital, je ne vois pas pourquoi tu irais mettre le solde du capital hors trading sur des actifs risqués !! Or (qui ne rapporte rien), SP500, NAS and co (SRI 6) ...
Actuellement dans le cas tel que tu le présentes, la seule solution sans risque serait de placer le solde sur du monétaire qui te rapportera 2.5 à3% l'an , sûr , calculé jour par jour. J'écris bien sans risque sur le solde : ton trading c'est autre chose, on est bien d'accord.
Mais tu pars , me semble t il , sur des a priori tel : pas de levier. C'est un peu comme pour l'immobilier si tu disais , OK j'achète pour louer et je met 100% d'apport sur la table . Qui fait çà ?!! Chacun emprunte pour avoir un effet de levier : c'est la base de la rentabilité de l'immobilier locatif.
Pas question bien sûr de faire idem en trading (emprunt immo de 90% jusqu'il y'a qqes mois) mais un levier de 1.5-2 reste une valeur "sûre" pour être tranquille qqes mois et observer. Au delà tu prends des risques, au dessous , tu sous performes (sauf à gagner sur 100% des trades ).
Tu poses un problème général sans parler trading.
Ce qui devra rester sur le compte de trading dépend beaucoup de tes résultats car au gré des gains et pertes , ton levier variera (même si tu laisses le gros du capital hors trading) et c'est ce levier qui importe même s'il est de UN.
Si tant de "traders" perdent , c'est en grande partie à cause d'une mauvaise gestion du levier (on devrait le calculer chaque semaine, voire jour pour les très actifs).

Tout cela se calcule finement et encore sur la base de formules binomiales donc en partie approximatives, le trading n'étant pas "binomial".
J'ai essayé d'être clair ...en tout cas pour le choix du solde , pour moi, en ce moment, ce serait en monétaire.

Et ne pas oublier la diversification des avoirs +++ ...là je ne parle que dans ton problème précis.


@Niki : oui les livrets +++, le PEE tout dépend des supports et des frais de mobilisation mais il y'a de bons PEE.

[niki44]

@Kelly
Je charge mon PEE actuellement tant que je suis actif car tous les frais sont pris en charge par mon employeur.

[kelly]

tu as bien raison +++ mais rares sont ceux qui raisonnent ainsi : l'intérêt d'être un initié

[Cgz]

L'intérêt de l'abondement plutôt

[Shady]

Les broker comme ib te paye un intérêt sur ton capital au delà de 50k ou 100k donc il ne dort pas vraiment, surtout avec les taux actuels.

[nuts]

ah oui ? de combien ?

[Shady]

Désolé de la réponse tardive, c'est autour des taux sans risque de la devise

[Samu6]

Merci à tous pour vos réactions

Je n'avais pas vu que des réponses avaient finalement été rédigées.

[Amarantine]

Samu: pour savoir si on obtient des réponses, il suffit de cliquer tout en bas sur « Surveiller ce sujet » et tu seras averti.