Journal de Trappiste73

[ChristelleP]

[trappiste73]

Bilan des mois juin, juillet et août 2024

Gestion patrimoniale
Les arbitrages passés performent : us et obligations.
Pas de nouveaux arbitrages prévus autres que le tout-venant lié aux performances individuelles des fonds.

Gastornis
Rien : marchés trop hauts.

Algos
3 mois pour un bilan plus ou moins égal à zéro.
La perte 1 : bug sur trailing top, problème réglé.
La perte 2 : erreur sur fixation du SL après modification de l'algo - et oui, ça m'arrive encore . Problème réglé.
Les 3 pertes 3 : SL conformes si ce n'est qu'ils ont été dus à des modifications soudaines du spread. A ce sujet, tant que Prorealtime ne nous donnera pas l'instruction Spread, une épée de Damoclès pèsera sur tous les créateurs d'algos. Et la suspicion sur ces mouvements planera ... Problème plus ou moins réglé avec la mise en place de l'instruction STE[10] dans l'unité de prise de position. Par exemple, sur un des algos, pas de prise de position si STE[10] > 2.2.

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Arrêt d'un algo sur le Naz et lancement d'un algo sur le US500. Normalement, tout est positionné pour relancer la machine.

Et un peu de musique.

[trappiste73]

PS : j'ai reçu un coup de fil particulièrement étrange du courtier en un français approximatif, me reprochant des prises de position trop rapprochées et me menaçant - du moins c'est comme ça que je l'ai perçu - de mesures de représailles du desk.
Or, vérifications faites, ce sont juste les mels comptables qui sont faux, l'ordre de vente arrivant parfois avant celui d'achat mais tout est conforme quand je regarde le journal d'ordres : il s'écoule plusieurs secondes à plusieurs minutes entre l'achat et la vente.
Le lendemain, j'ai rappelé en expliquant le sujet et en demandant que ce qui m'était reproché me soit envoyé par écrit. Je n'ai rien reçu depuis ...
Bref, ça m'a plutôt défrisé et j'ai mis le sujet sous surveillance.

[ChristelleP]

merci Trappiste pour la belle musique

bonne soirée à toi Trappiste

[HellionReign]

Bizarre Ce Coup De Téléphone
Surement Une Arnaque

Bon Courage à Toi Trappiste

[DeltaMike]

Merci pour le partage, et l’analyse. Peu de gens montrent les courbes sur le moyen terme. Très motivant

Bon courage pour la suite!

[trappiste73]

La bonne surprise du matin : la nouvelle politique de rétrocession d'IG ...
Bon, les volumes font un peu peur : le milliard dépassé entre les deux comptes

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[nuts]

ça commence à faire le milliard depassé

mais en combien de temps ?
un mois ou un an ?

tu peux presque t'acheter une Dacia Sandero neuve avec toutes ces rétrocessions

veinard

[trappiste73]

Découvrez combien vous avez gagné
Notre système de rétrocession basé sur le volume vous verse automatiquement une rétrocession déterminée par la valeur notionnelle de vos transactions. Voici une répartition des volumes de transactions du mois dernier et des rétrocession associées

[nuts]

bon bah du coup une Tesla Y à la fin de l'année

[trappiste73]

Les bonnes résolutions de la rentrée

- Formation options pour mieux maîtriser les techniques de couverture qui, un jour, me sauveront la vie - ça vaut bien un peu d'efforts.

- Retravailler les algos sur Futures chez IB, après un premier échec - quasiment un redémarrage à zéro par rapport aux CFD à risque limité, l'expérience en plus quand même.

[trappiste73]

Je le note ici pour voir ce que ça donnera : il me semble que les indices européens, et tout particulièrement le cac, sont largement surévalués par rapport à la situation allemande et française. Ils pourraient bien se désarrimer une nouvelle fois des indices us si ceux-ci devaient continuer à monter - ce qui reste à prouver.

[trappiste73]

D'ailleurs, voici les performances depuis le début d'année. Source : Quantalys.

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[trappiste73]

Algos

En partie liée il me semble à des soucis avec le courtier et aussi, et peut-être seulement, par dégénérescence naturelle - sans parler des bugs et erreurs, mes algos sont tous morts en ce mois de septembre. Avec des mv à la clé - quand même en tout 20% des pv réalisées.

Redémarrage avec un seul algo sur CFD à risque limité , le temps de bien cerner si l'environnement ne serait pas devenu hostile.

Et surtout gros travail sur futures avec le lancement modeste d'un algo pour retâter l'eau du bain sans prendre de risque.

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[ChristelleP]

bonjour Trappiste

[X@vi3r]

Salut,

En effet, pas glop les algos... ça saigne de mon coté aussi.
Possible épuisement des algos. De mon coté, comme c'est le début, j'ai plutôt rajouté des filtres (principalement jours de news).

Bonne nouvelle pour le début sur Futures

[trappiste73]

Pour l'instant; ça repart bien sur les futures :

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Ps : quelqu'un sait comment remettre le panneau drawdown max ?

Sur CFD à risque limité : idem. Bon démarrage. A suivre.

[ChristelleP]

bonne soirée à toi Trappiste

[trappiste73]

Bonsoir Christelle.

J'ai appris un truc sur les futures aujourd'hui.
A l'échéance mensuelle, la position en cours éventuelle sur le micro e-mini nasdac est débouclée au prix du fixing, calculé selon une moyenne pondérée par le volume des cours des 30 dernières secondes.
Comme mon algo évolue dans l'unité 10s, cela risque de donner un prix de sortie aléatoire.
Donc, il va falloir que je stoppe mon algo sans doute à la mi-journée ces jours là.
Ps : ça m'étonnerait que le backtest prenne en compte ce problème là.

[X@vi3r]

"Ps : quelqu'un sait comment remettre le panneau drawdown max ? "

Tu as testé l'icone en haut à gauche ?

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