journal du Deltamike

lundi 25 ahout'

Chez ATAS il y quelques outils de stat pas mal pour les comptes, et aussi pour la demo.

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ici il y a environ deux semaine, depuis le retour de vacances . j'ai commencé avec 1 micro lot de mnq, puis je suis passé avec un mini nq, et on vois bien que j'ai cramé le compte ( -3500 de drawdown en contrats mini nq) , je suis revenu à 2 micros mnq, j'ai pris une belle perte, mais cette fois ci, elle a été contenue de justesse: -2000$ pour une perte max de -2500 $ ( regles à travailler chez les prop'feurmuches )...mais c'est passé.

Ensuite, pente de progression plus douce avec le micro ES (mes) , mais plus gérable avec sentiment de sécurité, et pertes moins lourdes ( dernière "encoche" graph), mais c'est tres subjectif quand on compare avec le mnq du debut du graph.

il faut noter que ma plus grosse perte a été rattrapée sans augmentation de taille: j'ai perdu en mini, j'ai regagné en mini.

il faut "scaler" en fonction de sa perte max admissible ( c'est bon aussi pour le compte propre, cet essai)

je vais trader cette semaine avec mon compte "eval" et voir ce que cela donne: 1 micro ES pour commencer...donc on y va tres doucement, pour se chauffer.

et puis, dans la semaine, si j'ai une fenêtre favorable, je prend 5 micros, voir 1 mini ES pour tenter de valider ce compte.

Autre solution ... fatiguante mais constructive .... rester en micro, et rallonger au maxi les séances de trading jusqu'au maximum. Plus j'en bouffe, plus je travaille l'observation rapide du carnet.

Chez qui je suis, ( le moins cher) il faudra aussi, par la suite monter le buffer ( +2500$) ...et seulement ensuite je peux commencer à trader avec mes tailles sécurisantes et tenter de gagner 4 sous. Normalement je peux bénéficier du "buffer" dans certaine conditions ( il faut bien que je relise les règles), si je souhaite cloturer mon compte et seulement prendre les +2500 $....mais, il faudra retourner en éval après. Certaine preuformuches n'ont pas se "buffer"...mais j'ai pris la moins cher et la plus difficile....donc si ça passe, c'est que j'ai progressé.


forcément

Bonjour Delta

Salut Esus!

bon, 17h20 et donc en trading pour mon "eval"

j'ai commencé, par des micro lots : pas de perte. 60 $ de gain tres propre
marché tres calme, beau carnet: je me dit : allez on passe en mini!

et paf! une perte de 100 $ ..bravo

je reste en mini , ( je sais faire...c'est rien...on fait le taf...regarde ton carnet et pas le graph...me dis-je) et je reprend le cours de la journée, bon...je sens une différence psycho...

je suis z'en éval, c'est pas mon fric, et je sens comme une gène ..bizarre ...pourtant j'en ai bouffé la semaine dernière...et ma journée c'est super bien passé, même en mini . J'ai fait comme d'habitude et c'est ok.

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la journée ce passe bien, ya pas d'raison de douter. Je fini à 165 $ de gain

mardi 26

dure la bataille!

SP500 sur produit barrières, avec prise de decission sur le future es avec la carnet et le footprint.

pas facile ce matin: je decide de trader le SP500 en réel sur mon petit compte barrière

j'ai fait une erreur : j'ai pas encaissé un short qui c'est retourné...et j'en ai pris un autre qui c'est aussi retourné....le reste de la séance a consisté à tenter de moyenner tout ça ( sans faire le bourrin) une fois avoir encaissé la totalité de mes pertes latentes avec des scalps, j'ai cloturé le tout pour finir flat .

j'ai donc passé la séance entière a ne pas perdre d'argent, ça a pris 2h30, et j'ai réussi.

sur barrières, il y a un KO donc pas besoin de stop. le KO se déclenche à -3.5 euros de perte ( c'est mon choix du jour vu la volatilité) multi entrée /multi sorties. il faut se creuser la tête.

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mardi 26

dure la bataille! séance en réel.

SP500 sur produit barrières, avec prise de décision sur le future es avec la carnet et le footprint.

Pas facile ce matin: je décide de trader le SP500 en réel sur mon petit compte barrière

j'ai fait une erreur : j'ai pas encaissé un short qui c'est retourné...et j'en ai pris un autre qui c'est aussi retourné....le reste de la séance a consisté à tenter de moyenner tout ça ( sans faire le bourrin) une fois avoir encaissé la totalité de mes pertes latentes avec des scalps, j'ai cloturé le tout pour finir flat .

j'ai donc passé la séance entière à ne pas perdre d'argent, ça a pris 2h30, et j'ai réussi.

Sur barrières, il y a un KO donc pas besoin de stop. le KO se déclenche à -3.5 euros de perte ( c'est mon choix du jour vu la volatilité) multi entrée /multi sorties. il faut se creuser la tête.

J'ai déclenché un KO -1.81 € ( première grosse perte) car j'ai mal réglé la position, au lieu de -3.5€...c'est dommage car sinon je sortais vert de ma séance.

Les deux rond jaunes sont les deux shorts à défendre sur la photo.

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Très content de moi, pour moi c'est une belle séance même si je ne gagne rien....dommage pour l'erreur de KO, cela m'apprendra.

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la suite cet apres midi en "éval"...

bon nous vla l'après-midi'

et rebelote...des shorts mal gérés ( trop de temps a encaisser) et me voila a contre sens.

résultat :...j'ai re-sortit les gants de boxe, et ramassé tous les mégots qui trainent pour moyenner mes pertes...et finir par sortir à -1.25$ (comm' comprises) très précisément.

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....

j'avais pas ce probleme de timing avec le mnq...avec lui, c'est simple...il faut sortir vite et c'est tout et ça prend 10 secondes

Bonjour Delta
Je te lis et sans tout connaitre, je recherche :
Différence nq vs MNQ
- nq (nasdaq 100 Future) = contrat standard, gros volume, ticks de 0,25 point, 20 $/tick → mouvements rapides et violents.
- MNQ (Micro nasdaq 100 Future) = même sous-jacent, mais 10x plus petit (2 $/tick) → volatilité ressentie beaucoup plus douce, exécution moins stressante.

donc à priori tu changé ta méthode ou ton indice de trading?
Est ce raisonnable dans une éval ?
(ceci n'est pas un jugement, juste une question qui me vient pour aider)

Bonjour Esus!

Tres bonne question!

Les contrats futures nasdac (du CME à Chicago) , le N.Q. est bien à 20$ le point, qui est lui même constitué de 4 ticks à 5$ le ticks. (il y a 4 ticks dans un point de N.Q.).

Le contrat "e-micro" nasdac, noté MNQ est exactement la même chose, mais tout est 10 fois plus petit : 2 $ le point et donc 0.5 $ le tick ( il y a toujours 4 ticks dans un point de MNQ)

Les deux sont absolument identique: même nervosité, même graphique, même cotation, c'est juste que le MNQ permet de trader avec 10 fois moins de capital et d'exposition.

Il y a un autre instrument de CME ( parmi tout un panel dispo) qui est le contrat ES qui est le contrat future du SP500. Pour cet instrument, un point est à 50$ qui est lui aussi cloisonné en 4 ticks, d'une valeur de 12.5 $ le ticks.

Les "e-micro" contrats sont aussi dispos ( de taille 10x plus petites) : les contrats MES ( donc 5$ le point, constitué de 4 ticks d'une valeur de 1.25 $ le tick)


---je détaille pour ceux qui ne connaissent pas trop les futures...

Donc,
Pour répondre à ta question, le comportement du M.N.Q. est exactement le même que pour le N.Q., et idem pour le ES qui a exactement le même comportement que le MES.


Entre le ES et le N.Q. ( deux instruments différents) le comportement est complètement diffèrent : le ES est calme en volatilité tandis que le nq est plûtot volatil et agité .

Donc dans un marché tres (trop calme) je prend le N.Q. , et dans un marché trop agité je prend le ES pour mieux lire le carnet et le footprint.

je n'ai pas de "méthode" , j'ai d'ailleurs laissé toute idée de concept de " méthode"...je piste des très gros ordres exécutés dans le carnet et si le cours réagit, et que les gros ordres sont remis sur le tapis, je rentre dans le même sens pour quelques points maxi.

C'est un peu quand t'es paumé en campagne en bagnole: une voiture est devant toi et à l'air de savoir exactement ou elle va : tu la suis et t'a une bonne chance de déboucher sur une grande route ( ou chez la personne si t'a pas de bol...ou devant le bar du coin...) mais en général ça marchait du temps ou on avait pas les GPS

pour l'éval : je me dis peut importe le moyen , il faut boucler ce truc le plus efficacement possible, et prendre plus de risque avec des tailles de positions plus grandes avec le nq ou le ES, une fois l'éval bouclé, je sais a peu pres sortir 40 -50 $ par jours avec les contrats micros ( ES ou nq en fonction du jour) sans risquer de tout perdre ( mais j'ai du mal à faire plus )

C'est d'ailleurs bien pour ça que je ne laisse pas définitivement le trading en compte propre de coté.

bon
27 zéro huit

je continue "eval"

si gros marché: mes
si petit marché : mnq

On a quoi au calendoche? stock de brut ? bof...sur les indices... devrait pas beaucoup bouger. Et demain? PCE core? chomage et pib? Ah ça c'est important....

--> donc journée calme et d'attente?

Ca raconte quoi sur les 0DTE option ES à Delta 0.5? opfff. c'est bas au raz des orteils ...10 $ ...c'est donc prévu calme.

--> confirmé : ça risque d'être calme. sauf si la Mèche-blonde-face-de-citron..nous sort une bêtise.

On a quoi comme résultat : ah! nvidia ce soir ! eh ben...ca risque de bien attendre sur les indices.

On a des gap? a priori non sur ES, juste un dans les Hautes Alpes, mais celui ci on s'en moque.

MES 5 micro?
MNQ ? 3 micro?

bourrin avec 1 ES?

on verra

séance replay du lundi dernier: marché calme

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+387$ en 45 minutes sur ES un mini Lot

et un détail important

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en mini, j'encaisse beaucoup plus tot.

pas plus de 4 ticks ( un point maxi)

Avec 2 micro ca me fait 76$ ..c'est bon

donc hier, j'ai beaucoup trop attendu, et j'ai trop laissé le cours faire demi tours.

le temps de position, est tres petit : 20 à 30 secondes, donc je peut être à l'affut de bonnes entrées. Si je suis en perte, je suis trop occupé à la moyenner.

si on compare ma journée d'hier ( terminée flat)

j'ai entouré les trades qui ont été trop loin en jaune

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conclusion, la taille de pos influence ma perception du moment ou sortir

--> ne pas regarder le P.N.L mais que le carnet en cours de trade, penser en ticks et ne pas s' éterniser.

--> le carnet n'est pas efficient pour des recherche de mouvements de grande ampleurs.

--> une fois en perte latente, je ne peux plus prendre un trade comme je veux mais m'occuper à optimiser des entrées /sorties pour optimiser le pru et réduire les pertes au maxi....et ça prend beaucoup de temps.

bien regarder les imbalances sur le footprint et sortir si j'en vois une montrer le bout de son nez

Delta