Journal ChristelleP

Nouveau procédé : si la configuration est difficile à interpréter, comme entre 23h30 ett 1 h, par exemple, on peut d'office ouvrir deux positions opposées d'égales expositions.

Certes, en tenue de position : toujours observer l'actif qui va le plus dans le sens de la position que l'on tient, mais néanmoins, hedger dès que celà fait un "net reflux", et ce même si l'actif observé semble toujours aller autant dans le sens de la position que l'on esst en train de tenir.

Qu'est-ce-qu'un "net reflux" ? C'est un reflux dont les bougies de sa couleur sont plus fortes que celles du sens de la position contrée (et/ou) dont le mouvement s'accélère..

Si on se fait contrer par une grande mèche et que l'on n'est pas hedgé à ce moment-là, essayer d'hedger. Sinon, moyenner ou repositionner, puis si celà reflue à nouveau après le moyennage ou le repositionnement, plutôt que de faire un nouveau moyennage ou un nouveau repositionnement, faire un Hedging puis un moyennage, comme selon le nouveau procédé.

Au moment de la clôture d'une des deux positions opposées d'égales expositions, nul besoin que cette position clôturée soit en gain, étant donné que le P n L d'un Hedging non débouclé demeure identique. Ce qui importe est que la distance entre l'achat et la vente du Hedging soit la plus faible possible, ainsi que la distance entre la clôture d'une des positions du Hedging et l'ouverture de la ré-entrée en moyennage.

Néanmoins, un Hedging, suivi d'un moyennage, même avec une grande distance entre son achat et sa vente, et/ou une grande distance entre la clôture d'une des positions de ce Hedging et l'ouverture de la ré-entrée en moyennage, sera toujours moins risqué qu'un moyennage complet avec moins-values plus fortement fluctuantes.

Bonjour ChristellleP,
Je ne m'intéresse pas directement au trading de devise, mais j'ai vu dans ce journal que, par la force des choses, tu t'intéresses au carry-trade yen/dollar.
Je cherche à m'inspirer de ce phénomène pour établir une stratégie de trading qui pourrait devenir un jour indispensable à partir de la zone Euro.
D'où la question : as-tu déjà vu sur le forum Andlil des stratégies de trading faisant référence au carry-trade ?

Bonjour Flanders

Je ne m'en souviens plus...

Ajout de la l'usdjpy en plus de l'audusd, de la gbpusd, et du nzdusd pour l'observation.

Sur un de mes deux ordinateurs, affichage à l'envers de mes graphiques de l'usdjpy à l'aide de la commande Alt I de Tradingview pour ne plus avoir la charge mentale du "si l'usdjpy monte, les autres paires vont baisser... et vice-versa". Pour prendre une position, tous les actifs affichés sur l'ordinateur doivent aller dans le même sens.

Plus c'est volatile, plus il faut hedger ou se repositionner rapidement au moindre retracement.

En fait, la dimension du retracement qui nécessite un Hedging ou un repositionnement n'est pas proportionnelle à la volatilité du moment. Astuce mentale pour mieux cerner s'il est nécessaire de hedger ou de se repositionner lors d'un moment volatile : s'imaginer que la volatilité du moment est normale.

Nouveaux ajustements : lorsque l'on est sur le point de décider, soit de hedger, soit de se repositionner, soit de garder la position ouverte, observer en priorité l'eurusd elle-même.