Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

[Jim]

les amis, vous êtes parvenus à me faire douter

Etant persuadé que ce n'est pas une affaire de Close ou autre, j'ai lancé le système suivant sur le DOW, en UT 1 min :

DEFPARAM CumulateOrders = True
if close >0 then
buy 1 contract at market
endif

Le système a été lancé à 12h42m15s (heure US). Le résultat obtenu est décrit dans le tableau ci-dessous.
On voit clairement que les positions sont ouvertes en début de bougie.


Donc je maintiens que ProOrder ouvre une position en début de bougie quelque soit la condition d'entrée.
Alors c'est vrai que souvent il y a du glissement. Le record que j'ai obtenu est de 75 secondes pour fermer une position sur le indice anglais.

[Stark]

Tu es sur un compte démo ou réel pour faire ton test ?

[Jim]

Je suis bien entendu sur un compte démo pour ce test...

[ladefense92800]

Merci jim pour ces indications qui me sont tres utiles .

ça pourrait bien resoudre mes soucis .

[G'sT]

Bon voilà je viens de terminer le bricolage de la machine.

J'ai opté pour tout réécrire dans une version "prooder V2" dans l'optique dans un 1er temps de la backtester et comparer ce backteste avec celui de la V1 ; ça va le résultat du backtest de cette réécriture est le même que la V1.

Pour réécrire cette V2 j'ai suivi vos 2 recommandations principales :
1) j'ai inclus les indicateurs en lien externes dans prooder sous formes de calculs
2) j'ai conçu les 3 variables différemment afin d’alléger le If/then et n'avoir plus qu'un seule variable associé à 1 seul if/then dans la ligne de l'ordre d'achat/vente.


Ainsi le code se présente sous "l'architecture" suivante :

//REM CALCUL BDC SIGNAL D'ACHAT
Signaldachat=0
IF

ici je mets une formule qui calcule BDC

then
Signaldachat=1
endif

//REM CALCUL BDC SIGNAL DE VENTE
Signalvente=0
IF

ici je mets une formule qui calcul BDC

then
Signalvente=1
endif

// REM CALCUL DE LA PLAGE DE TRADING
heuredebut =XXXXX
heurefin=YYYYY
heuretrading=0
if time>heuredebut and time<heurefin then
then heuretrading=1
endif

//REM CALCUL VARIABLE PRIX
variableprixachat=0
If

ici je met une formule spécifique

then
variableprixachat=1
endif
variableprixvente=0
If

ici je met une formule spécifique

then
variableprixvente=1
endif

//REM CALCUL POSITION
Achat=signaldachat+heuretrading+variableprixachat
vente=signalvente+heuretrading+variableprixvente


// Conditions pour ouvrir une position acheteuse

IF NOT ONMarket AND Heikin Ashi=3 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF


// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ONMarket AND VTE=3 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF


// Stops et objectifs
SET TARGET PROFIT
SET STOP LOSS



Voilà j'essayerai cette nouvelle version demain.

[Stark]

Un conseil, pour tes IF, utilise plutôt celui là :

IF (Ton calcul de BDC) THEN
Signaldachat = 1
ELSE
Signalachat = 0
ENDIF

Sinon tu risques d'avoir ton Signalachat qui reste bloqué à 1 dans certains cas (pareil pour tes autres variables).

Et Perso je raccourcirai comme suit :

IF NOT ONMarket AND Signalachat = 1 AND heuretrading = 1 AND variableprixachat = 1 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET TARGET PROFIT
SET STOP LOSS
ENDIF

(Et pareil pour la vente)

[G'sT]

Ok merci du conseil Stark, je reverrais ca ce soir ; la je l ai lance hier soir, plus de possibilite de le changer via mon tel.

[G'sT]

Bon il est 9h02 et ma V2 n a pas encore lancé de trade contrairement a ma v1 qui avant hier avait commencé les trades a 9h01...... ce qui semble etre de bon augure......

[G'sT]

Super proorder a lancé un.trade et l a deboucle a son TP...
Ca marche

[Stark]

@Jim > C'est drôle je viens de tester ton code, effectivement en UT 1min, il se déclenche au bout de 5s en moyenne (latence ?).

Par contre, en UT 10s, il se déclenche très bien en temps voulu

Spoiler:

Test.jpg (41.81 Kio) Vu 2130 fois

[Jim]

@Stark :
J'ai testé en UT 10s sur le DAX et j'obtiens les glissements suivants à 12h53 : 2s, 0, 0, 0, 0.
J'ai testé en UT 1 min sur le DAX et j'obtiens les glissements suivants entre 13h07 et 13h16 : 4s, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1.
J'ai restesté en UT 10s sur le DAX à 13h24 : 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1.

Bref, il en ressort qu'on a moins de glissement en UT 10s qu'en UT 1min, sur le compte démo.
C'est très intéressant pour moi : je fais l'ouverture du DAX tous les jours (sur compte réel), et 2s de glissement c'est souvent 10-15 points de perdu.
J'ai fait plein de tests (en réel !) pour diminuer le glissement. En augmentant l'UT (5 min plutôt que 1 min), je n'ai pas vu de différence. Il faudrait donc que j'essaie l'UT 10s.

Dans la pratique, la meilleure solution que j'ai trouvée pour ne pas glisser sur l'ouverture du DAX est de rentrer en position avant l'ouverture. Je suis radin, je n'aime pas payer le spread supplémentaire, mais je préfère ça que perdre 10-15 points en arrivant 2s trop tard

[G'sT]

Je viens de vérifier manuellement ce qu'a fait mon algo sur le graphique du dax
C'est bon mon programme à fait le job ! et en plus cette journée est en PV. J'en suis content, satisfait.


Ces 2 jours de trading automatique en réel (celui d'avant hier qui avait dysfonctionné et celui d'aujourd'hui qui a bien marché) est un pas de géant pour moi. Un grand pas en avant par rapport à mon "profil sécuritaire".
L'année dernière encore j'étais contre le trading automatique par peur de défaut de maîtrise de "la machine" ; j'ai toujours tradé avec prudence sans vouloir prendre trop de risques.
Maintenant j'ai décidé de prendre un peu plus de risques (limités/maitrisés quand même un peu hein...) et j'ai réussi à surmonter cette peur de la machine.
J'ai décidé de faire confiance au fruit de mon travail et j'ai lancé mon trading automatique ces 2 derniers jours.
Et je dois avouer que c'était agéable, zen, de voir aujourd'hui à distance que ma stratégie de trading se déroulait sans mon intervention tout en respectant mon plan de trading...
Bref un bonheur de voir que mon plan se déroulait sans accrocs

Je vais pouvoir avancer une pièce supplémentaire sur mon échiquier .

[falex]

Good job !!!

[G'sT]

Merci Falex !
(et merci aussi de ton accompagnement dans ce domaine où je ne suis pas à la pointe )

[DarthTrader]

cool que tu es résolue ton pb mais comme tu as tout changé en même temps on sait pas d'ou venait le pb , il serait intéressant de savoir si c était la boucle if then else ou pb de code externe a proorder